华 泰 柏 瑞 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2018年 第 4季 度 报 告 2018 年 12月 31日 基 金 管 理 人 ： 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 ： 2019年 1月 21日 重 要 提 示 §1
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 责 任 。华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 联 接 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 2 页 共 15 页 基 金 托 管 人中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合同 规 定 ， 于 2019年 1月 18日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。 本 报 告 中 的 财 务 资 料 未 经 审 计 。 本 报 告 期 自 2018年 10月 1日 起 至 2018 年 12月 31日 止 。 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 于 2018年 7月 2日 根 据 收 费 方 式 分 不 同 ， 新 增 C类 份 额 ， C类 相 关 指 标 从 2018 年 7月 2日 开 始 计 算 。 基 金 产 品 概 况 §2
基 金 简 称 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF联 接 交 易 代 码 460300
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2012年 5月 29日 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 735,633,824.07份 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 业 绩 比 较 基 准 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 及 跟 踪 误 差 的 最 小 化 。 投 资 策 略 本 基 金 为 沪 深 300ETF的 联 接 基 金 。 沪 深 300ETF是 主 要 采 用 完 全 复 制 法 实 现 对 沪 深 300指 数 紧 密 跟 踪 的 全 被 动 指 数 基 金 ， 本 基 金 主 要 通 过 投 资 于 沪 深 300ETF实 现 对 业 绩 比 较 基 准 的 紧 密 跟 踪 。 在 投 资 运 作 过 程 中 ， 本 基 金 将 在 综 合 考 虑 合 规 、 风 险 、 效 率 、 成 本 等 因 素 的 基 础 上 ， 决 定 采 用 一 级 市 场 申 购赎 回 的 方 式 或 二 级 市 场 买 卖 的 方 式 投 资 于 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 。 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300指 数 × 95% ＋ 银 行 活 期 存 款 税 后 收 益 率 × 5%
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 沪 深 300ETF的 联 接 基 金 ， 采 用 主 要 投 资 于 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 实 现 对 业 绩 比 较 基 准 的 紧 密 跟 踪 。 因 此 ， 本 基 金 的 业 绩 表 现 与 沪 深 300指 数 的 表 现 密 切 相 关 。 本 基 金 的 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合 型基 金 、 债 券 型基 金 与 货 币市 场基 金 。 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 华 泰 柏 瑞 300ETF联 接 A 华 泰 柏 瑞 300ETF联 接 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 460300 006131
报 告 期末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 449,501,289.92份 286,132,534.15份
目 标 基 金 基 本 情 况 2.1.1
基 金 名 称 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF
基 金 主代 码 510300
基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式
基 金 合同 生 效日 2012年 5月 4日
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 日 期 2012年 5月 28日
基 金 管 理 人 名 称 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司
华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 联 接 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 3 页 共 15 页 基 金 托 管 人 名 称 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
目 标 基 金 产 品 说 明 2.1.2
投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 表 现 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化 。 投 资 策 略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 ， 即 完 全 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 但 在 因 特 殊 情 况 （ 如 流 动 性 不 足 ） 导 致 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人 将 运 用 其 他 合 理 的 投 资 方 法 构 建 本 基 金 的 实 际 投 资 组 合 ， 追 求 尽 可 能 贴 近 目 标 指 数 的 表 现 。 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300指 数 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 股 票 型基 金 中 的 指 数 型基 金 ， 股 票 最 低 仓 位 为 95%， 并 采 用 完 全 复 制 的 被 动 式 投 资 策 略 ： 一 方 面 ， 相 对 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与 货 币市 场基 金 而 言 ， 其 风 险 和 收 益 较 高 ， 属 于 股 票 型基 金 中 高 风 险 、 高 收 益的 产 品 ； 另 一 方 面 ， 相 对 于 采 用 抽 样 复 制 的 指 数 型基 金 而 言 ， 其 风 险 和 收 益 特 征 将 更 能 与 标 的 指 数 保 持 基 本 一 致 。
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 §3
主 要 财 务 指 标 3.1
单 位 ： 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31日 ） 华 泰 柏 瑞 300ETF联 接 A 华 泰 柏 瑞 300ETF联 接 C
1． 本期 已 实 现 收 益 -1,719,235.78 -1,273,669.78
2． 本期 利 润 -68,224,000.65 -15,924,739.34
3． 加 权 平 均基 金 份 额 本期 利 润 -0.1595 -0.0681
4． 期末 基 金 资 产 净 值 505,028,298.89 321,618,920.26
5． 期末 基 金 份 额 净 值 1.1235 1.1240
注 ： 1、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。 2、 本期 已 实 现 收 益 指 基 金 本期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本期 利 润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公允 价 值 变 动 收 益 。 基 金 净 值 表 现 3.2
本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1
华 泰 柏 瑞 300ETF联 接 A
阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 -11.77% 1.52% -11.83% 1.56% 0.06% -0.04%
华 泰 柏 瑞 300ETF联 接 C
华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 联 接 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 4 页 共 15 页 阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 -11.82% 1.52% -11.83% 1.56% 0.01% -0.04%
自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3.2.2
变 动 的 比 较 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 联 接 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 5 页 共 15 页 注 ： 1、 A级 图 示 日 期 为 2012年 5月 29日 至 2018年 12月 31日 。 C级 图 示 日 期 为 2018年 7月 2日 至 2018
年 12月 31日 。 2、 按 基 金 合同 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合同 生 效日 起 3个 月 内 为 建 仓 期 ， 截 至 报 告 期末本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合同 第 十 一 部 分 （ 二 ） 投 资 范 围 中 规 定 的 比 例 ， 即 投 资 于 沪 深 300ETF的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90%。 管 理 人 报 告 §4
基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介 4.1
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 柳 军 指 数 投 资 部 总 监 、 本 基 金 的 基 金 经 理 2012年 5
月 29日 - 17年 17年 证 券 （ 基 金 ） 从业 经 历 ， 复 旦 大 学 财 务 管 理 硕 士 ， 2000年 至 2001年 在 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 公 司 从事 财 务 工 作 ， 2001年 至 2004年 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 基 金 核 算 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 联 接 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 6 页 共 15 页 员 ， 2004年 7月 起 加 入 本 公 司 ， 历 任 基 金 事 务 部 总 监 、 基 金 经 理 助 理 。 2009
年 6月 起 任 华 泰 柏 瑞 （ 原友 邦 华 泰 ） 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 基 金 经 理 。 2010年 10月 起 任 指 数 投 资 部 副 总 监 。 2011年 1月 起 担 任上 证 中 小 盘 ETF及华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 ETF联 接 基 金 基 金 经 理 。 2012年 5月 起 担 任 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF及华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF联 接 基 金 基 金 经 理 。 2015年 2月 起 任 指 数 投 资 部 总 监 。 2015年 5月 起 任 华 泰 柏 瑞 中 证 500 ETF及 华 泰 柏 瑞 中 证 500ETF联 接 基 金 的 基 金 经 理 。 2018年 3
月 至 2018年 11月 任 华 泰 柏 瑞 锦 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 华 泰 柏 瑞 裕 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2018
年 3月 至 2018年 10月 任 华 泰 柏 瑞 泰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2018年 4月 起 任 华 泰 柏 瑞 MSCI中 国 A股 国 际 通 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2018年 10
月 起 任 华 泰 柏 瑞 MSCI中 国 A
股 国 际 通 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 。 2018年 12月 起 任 华 泰 柏 瑞 中 证 红 利 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2
报 告 期 内 本 基 金 的 运 作 符 合 相 关 法 律 、 法 规 以 及 基 金 合同 的 约 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 持 有 人 利 益的 行 为 。 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3
公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.1
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 ， 通 过 科 学完 善 的 制 度 及 流 程 ， 从事 前 、 事中 和 事 后 等 环 节 严 格 控 制 不 同 基 金 之 间 可 能 的 利 益 输 送 。 首 先 投 资 部 和 研 究 部通 过 规 范 的 决 策 流 程 来 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 。 其 次 交 易 部 对 投 资 指 令 的 合 规 性 、 有 效 性 及 合 理 性 进 行 独 立 审 核 ， 在 交 易 过 程 中 启 用 投 资 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ， 确 保 公 平 交 易 的 实 施 。 同 时 ， 风 险 管 理 部 对 报 告 期 内 的 交 易 进 行 日 常 监 控 和 分 析 评 估 。
华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 联 接 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 7 页 共 15 页 本 报 告 期 内 ， 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 。 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.2
报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 无 下 列 情 况 :所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 的 5%。
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4
四 季 度 A股 市 场 继续 表 现 疲 软 ， 人 气 低 迷 ， 美 股 高 位 回 调 、 投 资 者 对 中 国 未来 经 济 趋 缓 以 及 对 上 市 公 司 盈 利 恶 化 的 担 忧 等 对 市 场 情 绪 构 成 压 制 ， 期 间 沪 深 300、 中 证 500、 中 证 1000和 创 业 板 指 分别 录得 12.45%、 13.18%、 11.17%和 11.39% 的 跌 幅 ， 各 大 指 数 均 刷 新 了今 年 以 来 的 新 低 。 以上 证 红 利 和 中 证 红 利 指 数 为代 表 的 高 分 红 股 票 继续 延 续 其 抗 跌 表 现 ， 跌 幅 显 著 小 于上 述 主 流 宽 基 指 数 。 我 们严 格 按 照 基 金 合同 的 规 定 ， 紧 密 跟 踪 业 绩 基 准 、 跟 踪 偏 离 最 小 化 的 投 资 策 略 进 行被 动 投 资 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 累 计 跟 踪 偏 离 为 0.061%， 日 均 绝 对 跟 踪 偏 离 度 为 0.025%， 期 间 日 跟 踪 误 差 为 0.075%， 较 好 地 实 现 了 本 基 金 的 投 资 目 标 。
中 长 期来 看 ， 目 前 市 场 处 于 低位 ， A 股 市 场 已 展 现 出 良 好 的 风 险 收 益 比 ， 投 资 者 不 宜对 未来 过 于 悲 观 ， 可 以 适 当 加 大 权 益 类 资 产 的 配 置 ， 不 过 短 期 内 市 场 整 体 仍 较 为 悲 观 ， 投 资 者 需 要 保 持 耐 心 ， 弱 市 中 具 有 防 御 性 的 高 分 红 股 票 和 大 盘 蓝 筹 仍 是 配 置 首 选 ， 对 于 2019年 一 季 度 ， 建 议 投 资 者 关 注 中 美 贸 易 谈 判 进 展 情 况 ， 若 能 达 成 协 议 ， 将 有 助 于 短 期 内 提振 投 资 者 风 险 偏 好 。 此 外 ， 一 季 度 上 市 公 司 将 陆 续 披 露 业 绩 预 告 、 业 绩 快 报 和 年度 快 报 ， 建 议 投 资 者 对 于 具 有 良 好 基 本 面 且 估 值 合 理 的 公 司 保 持 密 切 关 注 。 本 基 金 将 继续 严 格 遵 守 跟 踪 偏 离 最 小 化 的 被 动 投 资 策 略 ， 从 而 为 基 金 投 资 人 谋 求 与业 绩 基 准 基 本 一 致 的 投 资 回 报 。
报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.5
截 至 本 报 告 期末 华 泰 柏 瑞 300ETF联 接 A基 金 份 额 净 值 为 1.1235元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -11.77%； 截 至 本 报 告 期末 华 泰 柏 瑞 300ETF联 接 C基 金 份 额 净 值 为 1.1240元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -11.82%； 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -11.83%。 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警说 明 4.6
无 。 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 联 接 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 8 页 共 15 页 投 资 组 合 报 告 §5
报 告 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 5.1
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 权 益 投 资 325,811.00 0.04
其 中 ： 股 票 325,811.00 0.04
2 基 金 投 资 772,633,966.95 93.40
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券
- -
资 产 支 持 证 券
- -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 53,139,618.16 6.42
8 其 他 资 产
1,114,895.28 0.13
9 合 计
827,214,291.39
100.00
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
5.2.1
代 码 行 业 类 别 公允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%)
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 255,523.00 0.03
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运输 、 仓 储 和 邮 政 业 4,040.00 0.00
H 住 宿 和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术服 务 业 - -
J 金 融 业 11,486.00 0.00
K 房 地 产业 54,762.00 0.01
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐业 - -
S 综 合 - -
合 计 325,811.00 0.04
华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 联 接 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 9 页 共 15 页 报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 5.2.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 港 股 通 投 资 股 票 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 000651 格 力 电 器 1,600 57,104.00 0.01
2 000333 美 的 集 团 1,500 55,290.00 0.01
3 000002 万
科 Ａ 2,200 52,404.00 0.01
4 603833 欧 派 家 居 500 39,860.00 0.00
5 603160 汇 顶 科 技 500 39,350.00 0.00
6 000858 五 粮 液 600 30,528.00 0.00
7 000725 京东 方 Ａ 7,700 20,251.00 0.00
8 603260 合 盛 硅 业 300 13,140.00 0.00
9 601601 中 国 太 保 200 5,686.00 0.00
10 601919 中 远 海 控 1,000 4,040.00 0.00
报 告 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
5.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 债 券 。
报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 5.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 债 券 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 5.6
明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 5.7
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 贵 金 属 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 5.8
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 5.9
序 号 基 金 名 称 基 金 类 型 运 作 方 式 管 理 人 公允 价 值 （ 人 民 币 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%)
1
华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF
指 数 型 交 易 型 开 放 式 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 772,633,966.95 93.47
报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10
报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 5.10.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 指 期 货 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 5.10.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 指 期 货 。 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 联 接 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 10 页 共 15 页 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.11
本期 国 债 期 货 投 资 政 策 5.11.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 5.11.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 5.11.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 5.12
5.1.1
报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 ， 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。 5.1.2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 。 其 他 资 产 构 成 5.1.3
序 号 名 称 金 额 （ 元 ） 1 存 出 保 证 金 138,897.34
2 应 收 证 券 清 算 款 21,344.33
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 12,329.80
5 应 收 申 购 款 942,323.81
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1,114,895.28
报 告 期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 5.1.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
报 告 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.1.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 前 十 名 股 票 中不 存 在 流 通 受 限 情 况 。 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §6
单 位 ： 份 项 目 华 泰 柏 瑞 300ETF联 接 A
华 泰 柏 瑞 300ETF联 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 联 接 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 11 页 共 15 页 接 C
报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 411,206,473.83 33,929,762.65
报 告 期期 间 基 金 总 申 购 份 额 44,143,425.57 252,622,319.36
减 :报 告 期期 间 基 金 总 赎 回 份 额 5,848,609.48 419,547.86
报 告 期期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 "-"填 列 ） - -
报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 449,501,289.92 286,132,534.15
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 §7
基 金 管 理 人 持 有本 基 金 份 额 变 动 情 况 7.1
注 ： 无 。 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易明 细 7.2
注 ： 无 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §8
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 8.1
投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变化 情 况 报 告 期末 持 有 基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20%的 时 间 区 间
期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比 机 构 1 20181001-20181019 128,837,397.29 13,865,293.68 0.00 142,702,690.97 19.40%
个 人 - - - - - - -
产 品 特 有 风 险 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 联 接 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 12 页 共 15 页 本 基 金 报 告 期 内 有 单 一 机构 持 有 基 金 份 额 超 过 20%的 情 形 。 如 果 这 些份 额 持 有 比 例 较 大 的 投 资 者 赎 回 ， 可 能 导 致 巨 额 赎 回 ， 从 而 引 发 流 动 性 风 险 ， 可 能 对 基 金 产 生 如 下 影 响 ：（ 1） 延 期 办 理 赎 回 申 请 或 暂 停 赎 回 的 风 险 。 当 发 生 巨 额 赎 回 时 ， 投 资 者 可 能 面 临 赎 回 申 请 延 期 办 理 、 延 缓 支 付 或 暂 停 赎 回 的 风 险 。 （ 2） 基 金 净 值 大 幅 波 动 的 风 险 。 基 金 管 理 人为了 应 对 大 额 赎 回 可 能 短 时 间 内 进 行 资 产 变 现 ， 这 将 对 基 金 资 产 净 值 产 生 不 利 影 响 ， 同 时 可 能 发 生 大 额 赎 回 费 用 归 入 基 金 资 产 、 基 金 份 额 净 值 保 留 位 数 四 舍 五 入 等 问 题 ， 这 些 都 可 能 会 造 成 基 金 资 产 净 值 的 较 大 波 动 。 （ 3） 基 金 投 资 目 标 偏 离 的 风 险 。 单 一 投 资 者 大 额 赎 回 后 可 能 导 致 基 金 规 模 缩 小 ， 基 金 将 面 临 投 资 银 行 间 债 券 、 交 易 所 债 券 时 交 易 困 难 的 情 形 ， 从 而 使 得 实 现 基 金 投 资 目 标 存 在 一 定 的 不 确 定 性 。 （ 4） 基 金 合同 提 前 终 止 的 风 险 。 如 果 投 资 者 大 额 赎 回 可 能 导 致 基 金 资 产 规 模 过 小 ， 不 能 满 足 存 续 的 条 件 ， 基 金 将 根 据 基 金 合同 的 约 定 面 临 合同 终 止 清 算 、 转 型 等 风 险 。 本 基 金 管 理 人 将 密 切 关 注 申 赎 动 向 ， 审 慎 评 估 大 额 申 赎 对 基 金 持 有 集 中 度 的 影 响 ， 同 时 将 完 善 流 动 性 风 险 管 控 机 制 ， 最 大 限 度 的 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.2
无 。 备 查 文 件 目 录 §9
备 查 文 件 目 录 9.1
1、 本 基 金 的 中 国 证 监 会 批 准 募 集 文 件 2、 本 基 金 的 《 基 金 合同 》
3、 本 基 金 的 《 招 募 说 明 书 》
4、 本 基 金 的 《 托 管 协 议 》
5、 基 金 管 理 人业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
6、 本 基 金 的 公 告 存 放 地 点 9.2
上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 17层 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 联 接 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 13 页 共 15 页 查 阅 方 式 9.3
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华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 2019年 1月 21日
