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银行母基(168205)

银行母基:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
 
中融中证 银行指数分级证券投资 基金 
2018 年第4 季度报告 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中 融基 金管 理有 限公 司 
基金托管人:海 通证 券股 份有 限公 司 
报告送出日期:2019 年01 月22日 中融中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 
第


页 2 §1


重要 提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于2019 年01 月17 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。


本报告期自2018 年10月01 日起至2018 年12 月31 日止。


§2


基金 产 品概 况 基金简称 中融银行 场内简称 中融银行 基金主代码 168205 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015 年06月05 日 报告期末基 金份额总额 139,849,979.61 份 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管 理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内 , 年跟 踪误 差控 制在4%以内 , 实现 对中 证 银行指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股 在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并 根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调 整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、 分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟 踪中证银行指数 的效果可能带来影响,导致无法有 效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市 场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的中融中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第


页 3 处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之 内。 1.资产配置策略 2.股票投资组合构建 3.债券投资策略 4.股指期货投资策略 业绩比较基准 95% ×中证银行指数收益率+5% ×同期银行活期存款 利率(税后) 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风 险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益 高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从 本基金所自动分离或分拆的两类基金份额 来看,银 行A份额具有预期风险、 预期收益较低的特征; 银行 B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银行A份 银行B份 中融银行 下属分级基金场内简称 银行A份 银行B份 银行母基 下属分级基金的交易代码 150291 150292 168205 报告期末下属分级基金的份额总 额 63,712,055.00 份 63,712,056.00 份 12,425,868.61 份 下属分级基金的风险收益特征 中融银行A 份额 具有预期风险、 预期收益较低 的特征。 中融银行B份额 具有预期风险、 预期收益较高 的特征。 中融银行份额 为跟踪指数的 股票 型基 金, 具 有较高预期风 险、 较高 预期 收 益的 特征 , 其预 期风险和预期 收益高于货币 市场 基金 、 债券 型基金和混合 型基金。 §3


主要 财 务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要 财 务指 标 单位:人民币元 中融中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第


页 4 主要财务指标 报告期(2018 年10 月01 日 - 2018 年12 月31 日) 1.本期已实现收益 -788,309.97 2.本期利润 -10,953,895.88 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0780 4.期末基金资产净值 106,224,369.40 5.期末基金份额净值 0.760 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回 费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率 标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②-④ 过去三个 月 -9.13% 1.29% -8.85% 1.30% -0.28% -0.01% 3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率 变动的比较 中融中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第


页 5 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4


管理 人 报告 4.1 基金 经 理( 或基 金经 理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵菲 中融中证 一带一路 主题指数 分级证券 投资基 金、中融 中证银行 指数分级 证券投资 基金、中 融国证钢 铁行业指 数分级证 2015-06- 05 - 10 赵菲先生,中国国籍,毕业于 北京师范大学概率论与数理统 计专业,硕士研究生学历,具 有基金从业资格,证券从业年 限10年。2008 年8 月至2011 年5 月曾任国泰君安证券股份有限 公 司证券及衍生品投资总部投 资经理;2011 年5 月至2012 年1 1月曾任嘉实基金管理有限公 司结构产品投资部专户投资经 理 。2012 年11 月加入中融基金 管理有限公司,现任量化投资 部执行总经理职位。 中融中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第


页 6 券投资基 金、中融 中证煤炭 指数分级 证券投资 基金、中 融量化多 因子混合 型发起式 证券投资 基金、中 融量化小 盘股票型 发起式证 券投资基 金的基金 经理及量 化投资部 执行总经 理。 注:(1 )上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 报告 期内 , 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《中 华人 民共 和国 证券 法》 、 《中 华人 民共 和 国证券投资基金法》 及其各项配套法规、 基 金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 在严 格控 制风 险的 基础 上, 为基 金份 额 持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平 交 易专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况 根据 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司制 定了 《公 平交 易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节 的内 部控 制, 在研 究、 决策 、 交易 执行 等各 环节 , 通过 制度 、 流程 、 技术 手段 等各 方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。 中融中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第


页 7 本报 告期 内, 上述 公平 交易 制度 总体 执行 情况 良好 , 不同 的投 资组 合受 到了 公平 对 待,未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异 常交 易行 为的 专项 说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5% 的情况。 4.4 报告 期 内基 金的 投资 策略 和运 作分 析 2018 年四季度,A股震 荡下 行, 中证 银行 指数 下跌9.32% 。 本基 金严 格按 照基 金合 同 的各 项要 求, 采取 完全 复制 的被 动式 指数 基金 管理 策略 。 虽然 申赎 等因 素对 指数 基金 管 理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。 4.5 报告 期 内基 金的 业绩 表现 截至报告期末中融银行基金份额净值为0.760 元,本报告期内,基金份额净值增长 率为-9.13% ,同期业绩比较基准收益率为-8.85% 。 §5


投资 组 合报 告 5.1 报告 期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 99,693,493.66 92.88 其中:股票 99,693,493.66 92.88 2 基金投资 - - 3 固定 收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 7,607,818.59 7.09 8 其他资产 40,122.05 0.04 中融中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第


页 8 9 合计 107,341,434.30 100.00 5.2 报告 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 5.2.1 报 告期 末( 指数 投资 )按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 (% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通 运输 、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服务业 - - J 金融业 99,693,493.66 93.85 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民 服务 、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 99,693,493.66 93.85 5.2.2 报 告期 末( 积极 投资 )按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合 本基金本报告期末未持有积极股票投资。 5.2.3 报 告期 末按 行业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 中融中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第


页 9 5.3 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细 5.3.1 报 告期 末指 数投 资按 公允 价值 占 基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) 1 600036 招商银行 553,333 13,943,991.60 13.13 2 601166 兴业银行 711,762 10,633,724.28 10.01 3 601328 交通银行 1,568,819 9,083,462.01 8.55 4 600016 民生银行 1,417,397 8,121,684.81 7.65 5 601288 农业银行 2,187,400 7,874,640.00 7.41 6 600000 浦发银行 670,466 6,570,566.80 6.19 7 601398 工商银行 1,231,600 6,515,164.00 6.13 8 601169 北京银行 845,073 4,740,859.53 4.46 9 000001 平安银行 490,195 4,598,029.10 4.33 10 601988 中国银行 1,203,500 4,344,635.00 4.09 5.3.2 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比 例大小排序的前五名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有积极股票投资。 5.4 报告 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 中融中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第


页 10 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资 组合 报告 附注 5.11.1 报 告期 内基 金投 资的 前十 名证 券除 浦发 银行 (证 券代 码 600000 ) 、 兴业 银行 (证 券代码 601166 )、招商银行(证券代码 600036 )、交通银行(证 券代码 601328 )、 民生银行(证 券代码 600016 ) 外其 他证 券的 发行 主体 本期 未 出现 被监 管部 门立 案调 查, 或在 报告 编制 日 前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。


2018 年5月4 日,中国银行保险监督管理委 员公布行政处罚决定书(银监罚 决字 〔2018 〕1号),本基金持有的招商银行(证券代码 600036 )的发行主体招商银行股份 有限 公司 因内 控 管理 严重 违反 审慎 经营 规则 等违 规行 为被 行政 处罚 , 罚款6570 万元 , 没 收违法所得3.024 万元,罚没合计6573.024 万元。 2018 年5月4 日,中国银行保险监督管理委 员公布行政处罚决定书(银监罚 决字 〔2018 〕4号),本基金持有的浦发银行(证券代码 600000 )的发行主体上海浦东发展 银行 股份 有限 公 司因 内控 管理 严重 违反 审慎 经营 规则 等违 规行 为被 行政 处罚 , 罚款5845 万元 ,没 收违 法 所得10.927 万元 ,罚 没合 计5855.927 万元。 2018 年5月4 日, 中国 银行 保险 监 督管 理委 员公 布行 政处 罚决 定书 (银 保监 银罚 决字 〔2018 〕1号),本基金持有的兴业银行(证券代码 601166 )的发行主体兴业银行股份 有限 公司 因重 大 关联 交易 未按 规定 审查 审批 且未 向监 管部 门报 告等 违规 行为 被行 政处 罚,罚款5870 万元。 2018 年12 月7日,中国 银行保险监督管理 委员公布行政处罚决定书(银保 监银罚决 字〔2018 〕12号),本基金持有的交通银 行(证券代码 601328 )的 发行 主体 交通 银行 股份 有限 公司 因 不良 信贷 资产 未洁 净转 让等 违规 行为 被行 政处 罚, 罚款690 万 元。 2018 年12 月7日,中国银行保险监督管理 委员公布行政处罚决定书(银保 监银罚决 字〔2018 〕13号),本基金持有的交通银 行(证券代码 601328 )的 发行 主体 交通 银行 股份 有限 公司 因 并购 贷款 占并 购交 易价 款比 例不 合规 等违 规行 为被 行政 处罚 ,罚 款50 万元。 2018 年12 月7日,中国银行保险监督管理 委员 公布行政处罚决定书(银保 监银罚决 字〔2018 〕5号),本基金持有的民生银行(证券代码 600016 )的发行主体中国民生银 行股 份有 限公 司 因贷 款业 务严 重违 反审 慎经 营规 则被 行政 处罚 ,罚 款200 万元 。 2018 年12 月7日,中国银行保险监督管理 委员公布行政处罚决定书(银保 监银罚决 字〔2018 〕8号),本基金持有的民生银行(证券代码 600016 )的发行主体中国民生银 行股 份有 限公 司 因内 控管 理严 重违 反审 慎经 营规 则等 违规 行为 被行 政处 罚, 罚款3160 万元。 中融中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第


页 11 对上 述证 券的 投 资决 策程 序的 说明 : 本基 金为 指数 型基 金 , 上述 证券 系标 的 指数成 份股 , 因复 制指 数而 被动 持有 , 上述 证券 的投 资决 策程 序符 合相 关法 律法 规和 公司 制度 的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基 金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 32,721.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,700.51 5 应收申购款 3,700.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 40,122.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细 本基金本 报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中 存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中 存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描 述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放 式 基金 份额 变动 单位:份 银行A份 银行B份 中融银行 报告期期初基金份 额总额 63,605,021.00 63,605,022.00 10,276,917.84 报告期期间基金总 - - 14,464,145.04 中融中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第


页 12 申购份额 减:报告期期间基 金总赎回份额 - - 16,845,257.77 报告期期间基金拆 分变动份额(份额 减少以“- ”填列) 107,034.00 107,034.00 4,530,063.50 报告期期末基金份 额总额 63,712,055.00 63,712,056.00 12,425,868.61 申购含红利再投、转换 入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 §7


基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况 7.1 基金 管 理人 持有 本基 金份 额变 动情 况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 8.1 报告 期 内单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20% 的情况。 8.2 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9


备查 文 件目 录 9.1 备查 文 件目 录 (1 )中国证监会准予中融中 证银行指数分级证券投资基金募集的文件


(2 )《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》


(3 )《中融中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》


(4 )《中融中证银行指数分级证券投资基金托管协议》


(5 )基金管理人业务资格批件、营业执照


(6 )基金托管人业务资格批件、营业执照


(7 )中国证监会要求的其他文件 9.2 存放 地 点 基金管理人或基金托管人的办公场所 9.3 查阅 方 式 中融中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第


页 13 投资者可在营业时间免费查阅, 也可在支付工本费后, 在合理时间取得上述文件的 复印件。


咨询 电话 : 中融 基金 管 理有限公司客户服务电话400-160-6000 (免长途话费) , (010 ) 56517299 。


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