华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金
2018 年第 4 季度报告
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年一月二十一日华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 1 月 17 日复 核了 本报
告中的 财务 指标 、净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ，保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§2 基金产品 概况
基金简 称 华夏沪 深 300 指 数增 强
基金主 代码 001015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 429,934,792.63 份
投资目 标 通过量 化方 法进 行积 极的 投资组 合管 理与 风险 控制 ， 力争在 控制 本
基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的年 跟踪 误差 不超 过 7.75%
的基础 上， 追求 获得 超越 标的指 数的 回报 。
投资策 略 本基金 主要 通过 采取 股票 投资策 略、 债券 投资 策略 、 股指期 货投 资
策略、 国债 期货 投资 策略 等投资 策略 以实 现投 资目 标。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 ＝95%× 沪深 300 指 数收 益率 ＋1.5% （ 指年 收
益率， 评价 时按 期间 折算 ）。
风险收 益特 征 本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 属于 较高 预期 风险 、 较高预 期收 益
的证券 投资 基金 品种 ， 其 预期风 险与 收益 高于 混合 型基金 、 债 券型
基金与 货币 市场 基金 。
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏沪 深 300 指 数增 强 A 华夏沪 深 300 指 数增 强 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001015 001016
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
308,970,679.60 份 120,964,113.03 份
§3 主要财务 指标和基金净 值表现
3.1主 要财 务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2018 年第 4 季度报告
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(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)
华夏沪 深 300 指 数增强 A 华夏沪 深 300 指 数增 强 C
1.本期 已实 现收 益 -15,652,552.31 -6,004,520.84
2.本期 利润 -40,327,941.69 -15,503,939.50
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1337 -0.1339
4.期末 基金 资产 净值 347,640,959.97 133,461,402.26
5.期末 基金 份额 净值 1.125 1.103
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2基 金净 值表 现
3.2.1本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较
华夏沪 深300 指 数增 强A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.07% 1.56% -11.45% 1.56% 0.38% 0.00%
华夏沪 深300 指 数增 强C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.19% 1.57% -11.45% 1.56% 0.26% 0.01%
3.2.2自 基金 合同 生效 以来 基金累 计净 值增 长率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 变动 的比 较
华夏沪 深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 2 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日)
华夏沪 深300 指 数增 强A 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2018 年第 4 季度报告
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华夏沪 深300 指 数增 强C
§4 管理人报 告
4.1基 金经 理（ 或基 金经 理 小组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
宋洋 本基金 的基 金经 2016-11-18 - 8 年 中 国 科 学 院 数 学 与华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2018 年第 4 季度报告
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理、 数量 投资 部总
监
系 统 科 学 研 究 院 博
士 。 曾 任 嘉 实 基 金
管 理 有 限 公 司 研 究
员、 投资 经理 。 2016
年 3 月加 入华 夏基
金 管 理 有 限 公 司 ，
曾 任 数 量 投 资 部 研
究 员 ， 华 夏 新 锦 图
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理（2017 年 3 月 24
日至 2018 年 9 月 10
日期间 ）等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、 《公 开募集 证券 投资 基
金运作 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 、 《 基金 管理公 司开 展投 资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚实 信 用、 勤 勉尽 责、 安 全高
效的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3公 平交 易专 项说 明
4.3.1公 平交 易制 度的 执行 情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应的制 度和 流程 ，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投 资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2异 常交 易行 为的 专项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4报 告期 内基 金的 投资 策 略和业 绩表 现说 明
4.4.1报 告期 内基 金投 资策 略和运 作分析
本基金 跟踪 的标 的指 数为 沪深 300 指 数 ， 业 绩比 较基 准为 ： 沪 深 300 指 数收 益率× 95% ＋1.5% （指
年收益 率， 评价 时应 按期 间折算 ） 。 沪深 300 指数 由 沪深 A 股中 规模 大、流 动 性好、 最具 代表 性的华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2018 年第 4 季度报告
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300 只 股票 组成 ， 自 2005 年 4 月 8 日 起正 式发 布， 以综合 反映 沪 深 A 股市 场 整体表 现。 沪 深 300 指
数是内 地首 只股 指期 货的 标的指 数。 本基 金股 票投 资方面 主要 采用 指数 增强 量化投 资策 略， 在严 格
控制跟 踪误 差的 基础 上， 力求获 得超 越标 的指 数的 超额收 益。
4 季度 ，国 际方 面， 美国 10 月和 11 月零 售销 售数 据 表现强 劲，CPI 同比 在报 告期内 持续 回落 ，
创下 1 月以 来最 低 ； 12 月 的美联 储会 议宣 布加 息 25 个基点 至 2.25%-2.5% 区 间 ， 符 合市 场整 体预 期；
欧元区 制造 业 PMI 持续回 落，而 欧盟 与意 大利 于 12 月提出 了解 决方 案， 显著 缓解了 意大 利预 算问
题； 英 国 11 月 CPI 同比 符 合预期 ， 英 国虽 与欧 盟达 成脱欧 草案 ， 但 英国 内部 分歧较 大， 经济 前景 仍
面临较 大的 不确 定性。 国 内方面 ， 经 济依 然面临 下 行压力 ；11 月工 业增 加值 同比增 长 5.4% ， 较 上期
大幅下 滑 0.5% ， 续创 近三 年新低 ； 投 资增 速继 续回 升， 其 中基 建投 资在 政府 的支持 下出 现了 回升 迹
象，房 地产 投资 增速 保持 不变， 而制 造业 投资 增速 持续攀 升； 消费 增速 续创 新低， 汽车 和油 价成 消
费增速 的重 要拖 累。
市场方 面， 市场 受中 美贸 易摩擦 、美 股市 场下 跌、 以及经 济下 行压 力等 多方 面因素 的影 响， 整
体呈现 出震 荡下 行的 态势 。随着 中美 双方 领导 人会 谈的进 行， 中美 关系 短期 边际上 好转 ，市 场有 所
缓和； 但 12 月 受到 美股 暴 跌的影 响，A 股市 场随 之 出现回 调。
基金投 资运 作方 面， 报告 期内， 本基 金以 多因 子量 化投资 策略 为主 ，在 控制 基金与 标的 指数 跟
踪偏离 度的 基础 上， 力争 获取更 高的 超额 收益 。同 时，本 基金 秉承 尽职 尽责 的态度 ，应 对投 资者 日
常申购 、赎 回及 成份 股调 整等可 能对 基金 带来 收益 冲击的 工作 。
4.4.2 报 告期 内基 金的 业绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日 ， 华夏沪 深 300 指 数增 强 A 基金份 额净 值 为 1.125 元 ， 本报告 期份 额净
值增长 率为-11.07% ； 华夏 沪深 300 指 数增 强 C 基 金 份额净 值 为 1.103 元 ， 本 报告期 份额 净值 增长 率
为-11.19% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为-11.45% 。本 基金本 报告 期 A 类份额 跟 踪偏离 度为+0.38% ，
C 类 份额 跟踪 偏离 度为+0.26% 。
4.5报 告期 内基 金持 有人 数 或基金 资产 净值 预警 说明
报告期 内， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组合 报告
5.1报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比
例 （% ） 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2018 年第 4 季度报告
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1 权益投 资 451,299,858.58 93.02
其中： 股票 451,299,858.58 93.02
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 3,000,000.00 0.62
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,759,469.00 6.13
7 其他资 产 1,129,749.17 0.23
8 合计 485,189,076.75 100.00
5.2报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
5.2.1报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合
5.2.1.1 指数 投资 按行 业分 类的股 票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
21,170,160.00 4.40
C 制造业
150,997,078.75 31.39
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业
14,987,484.08 3.12
E 建筑业
17,794,534.95 3.70
F 批发和 零售 业
10,036,302.00 2.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
15,502,708.00 3.22
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
4,141,331.00 0.86
J 金融业
155,950,578.80 32.42
K 房地产 业
23,037,087.00 4.79 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2018 年第 4 季度报告
8
L 租赁和 商务 服务 业
4,635,760.00 0.96
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
2,369,630.00 0.49
R 文化、 体育 和娱 乐业
6,690,441.00 1.39
S 综合
- -
合计
427,313,095.58 88.82
5.2.1.2 积极 投资 按行 业分 类的股 票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
750,916.00 0.16
B 采矿业
- -
C 制造业
12,801,793.20 2.66
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业
91,606.00 0.02
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
3,507,415.00 0.73
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
6,784,887.00 1.41
J 金融业
50,145.80 0.01
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
23,986,763.00 4.99 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2018 年第 4 季度报告
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5.3报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的股 票投 资明 细
5.3.1期 末指 数投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 601318 中国平 安 443,962 24,906,268.20 5.18
2 000651 格力电 器 450,452 16,076,631.88 3.34
3 000858 五粮液 243,000 12,363,840.00 2.57
4 601328 交通银 行 2,108,800 12,209,952.00 2.54
5 601166 兴业银 行 817,100 12,207,474.00 2.54
6 601988 中国银 行 3,328,300 12,015,163.00 2.50
7 600900 长江电 力 718,466 11,409,240.08 2.37
8 601006 大秦铁 路 1,337,800 11,010,094.00 2.29
9 600837 海通证 券 1,249,800 10,998,240.00 2.29
10 002415 海康威 视 419,800 10,814,048.00 2.25
5.3.2期 末积 极投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 600426 华鲁恒 升 384,900.00 4,645,743.00 0.97
2 300098 高新兴 587,000.00 3,968,120.00 0.82
3 600655 豫园股 份 381,700.00 2,824,580.00 0.59
4 600737 中粮糖 业 334,300.00 2,460,448.00 0.51
5 601100 恒立液 压 91,500.00 1,812,615.00 0.38
5.4报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2018 年第 4 季度报告
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5.9报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
5.9.1报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
代码 名称 持仓量
合约市 值
（元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IF1901
沪深 300 期
货 IF1901 合
约
3 2,703,240.00 4,275.00
买入股 指期 货多
头合约 的目 的是
进行更 有效 地流
动性管 理。
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 4,275.00
股指期 货投 资本 期收 益 （ 元） 63,105.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） 4,275.00
5.9.2本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策
本基金 为指 数增 强型 基金 ，主要 投资 标的 为指 数成 份股和 备选 成份 股。 基金 留存的 现金 头寸 根
据基金 合同 规定 ，投 资于 标的指 数为 基础 资产 的股 指期货 ，旨 在配 合基 金日 常投资 管理 需要 ，更 有
效地进 行流 动性 管理 ，以 更好地 跟踪 标的 指数 ，实 现投资 目标 。
5.10报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
5.10.1 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.3 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投资 组合 报告 附注
5.11.1 报告 期内， 本基 金投 资决策 程序 符合 相关 法律 法规的 要求， 未发 现本 基 金投资 的前 十名 证券 的
发行主 体本 期出 现被 监管 部门立 案调 查， 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.11.2 基金 投资 的前 十名 股 票未超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其他 各项 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 368,138.65
2 应收证 券清 算款 43,904.77
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,750.52 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2018 年第 4 季度报告
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5 应收申 购款 709,955.23
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,129,749.17
5.11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
5.11.5.1 期 末指 数投 资前 十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 期 末积 极投 资前 五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式基 金份额变动
单位： 份
项目 华夏沪 深300 指 数增 强A 华夏沪 深300 指 数增 强C
报告期 期初 基金 份额 总额 281,485,074.23 107,545,075.99
报告期 基金 总申 购份 额 61,992,977.80 26,212,019.13
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 34,507,372.43 12,792,982.09
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额 308,970,679.60 120,964,113.03
§7 基金管理 人运用固有资 金投资本基金情况
7.1基 金管 理人 持有 本基 金 份额变 动情 况
本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
7.2基 金管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金交 易明 细
本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§8 影响投资 者决策的其他 重要信息
8.1报 告期 内单 一投 资者 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情 况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
8.2影 响投 资者 决策 的其 他 重要信 息
1、报 告期 内披 露的 主要 事 项
2018 年 11 月 1 日 发布 华 夏基金 管理 有限 公司 关于 旗下部 分开 放式 基金 新增 蚂蚁（ 杭州 ）基 金
销售有 限公 司为 代销 机构 的公告 。
2018 年 11 月 10 日 发布 华 夏基金 管理 有限 公司 关于 旗下部 分开 放式 基金 在上 海大智 慧基 金销 售
有限公 司开 通定 期定 额申 购业务 的公 告。
2018 年 12 月 3 日发 布华 夏基金 管理 有限 公司 关于 旗下部 分开 放式 基金 新增 北京百 度百 盈基 金
销售有 限公 司为 代销 机构 的公告 。
2018 年 12 月 4 日发 布华 夏基金 管理 有限 公司 关于 旗下部 分开 放式 基金 新增 腾安基 金销 售（ 深
圳）有 限公 司为 代销 机构 的公告 。
2018 年 12 月 7 日发 布华 夏基金 管理 有限 公司 关于 广州分 公司 营业 场所 变更 的公告 。
2018 年 12 月 11 日 发布 华 夏基金 管理 有限 公司 关于 华夏沪 深 300 指数 增强 型 证券投 资基 金新 增
中国光 大银 行股 份有 限公 司为代 销机 构的 公告 。
2018 年 12 月 26 日 发布 华 夏基金 管理 有限 公司 关于 调整旗 下开 放式 基金 在直 销机构 及华 夏财 富
申购、 赎回 等业 务最 低数 额限制 的公 告。
2、其 他相 关信 息
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司 之一 。公 司总 部设 在北京 ，在 北京 、上 海 、 深圳、 成都 、南 京、 杭州 、广州 和青 岛设 有分 公
司， 在香 港、 深圳 、 上海 设有子 公司 。 公司 是首 批 全国社 保基 金管 理人 、 首 批企业 年金 基金 管理 人、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首 只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港 通 ETF 基金管 理人 、首 批内
地与香 港基 金互 认基 金管 理人、 首批 基本 养老 保险 基金投 资管 理人 资格 、首 家加入 联合 国责 任投 资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首批 公 募 FOF 基金管理 人、 首 批公 募养 老目 标基 金管理 人， 以及 特定 客
户资产 管理 人、 保险 资金 投资管 理人 ，香 港子 公司 是首 批 RQFII 基金管理 人 。华夏 基金 是业 务领 域
最广泛 的基 金管 理公 司之 一 。
华夏基 金是 境 内 ETF 基金资产管 理规 模最 大的 基金 管理公 司之 一 ， 在 ETF 基金管理 方面 积累 了
丰富的 经验 ，目 前旗 下管 理华夏 上 证 50ETF 、华夏 沪深 300ETF 、华夏恒 生 ETF 、华夏沪港 通恒 生华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2018 年第 4 季度报告
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ETF 、 华夏 MSCI 中国 A 股国际 通 ETF 、 华夏 中小 板 ETF 、 华夏中 证 500ETF 、 华 夏创 业板 ETF、华
夏战略 新兴 成 指 ETF 、华夏中证 央 企 ETF 、华夏消 费 ETF 、华夏金 融 ETF 、华夏医 药 ETF 、华夏快
线货 币 ETF 和华夏 3-5 年 中高级 可质 押信 用 债 ETF 等，初 步形 成了 覆盖 宽基 指数、 大盘 蓝筹 指数、
中小创 指数 、主 题指 数、 行业指 数、A 股市 场指 数 、海外 市场 指数 、信 用债 指数等 较为 完整 的产 品
线。
在客户 服务 方面 ，华 夏基 金继续 以客 户需 求为 导向 ，努力 提高 客户 使用 的便 利性和 服务 体验 ：
（1 ） 华 夏基 金直 销交 易系 统上线 养老 基金 “申购+ 定投 ” 功 能， 为客 户提 供了 更 便捷的 投资 方式 ； （2）
对旗下 部分 开放 式基 金申 购、赎 回、 转换 和定 期定 额申购 业务 的最 低数 额限 制进行 调整 ，降 低了 客
户交易 及持 有基 金的 门槛 ； （3） 与长 沙银 行、 网商 银 行、百 度百 盈基 金等 代销 机构合 作， 为客 户提
供了更 多理 财渠 道； （4） 开展 “ 华夏 邀您 重阳 登高 祈 福 ” 、 “ 大胆 预测 退休 金 ” 、 “ 猜?折扣 5 因素 ?”等活
动，为 客 户 提供 了多 样化 的投资 者教 育和 关怀 服务 。
§9 备查文件 目录
9.1备 查文 件目 录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金 募集的 文件 ；
9.1.2《 华夏 沪 深 300 指数 增强型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
9.1.3《 华夏 沪 深 300 指数 增强型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
9.1.4 法律 意见 书；
9.1.5 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
9.1.6 基金 托管 人业 务资 格 批件、 营业 执照 。
9.2存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
9.3查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件 。 在 支付 工 本费后 ， 投资 者可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 九年 一月 二十 一日
