对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通:2018年第四季度报告

 
 
汇添富添富通货币市场基金2018年第4季度报
告 
 
2018年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:2019 年1月21 日 汇添富添富通货币2018年第 4季度报告


第 2页 共 14页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年1 月17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2018 年10月 1 日起至 2018 年 12 月31 日止。 §2 基金产品概况


基金简称


汇添富添富通货币


基金主代码


000366 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2015年 1月16 日 报告期末基金份额总额


5,323,313,682.88 份


投资目标


在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下, 力争实现超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、 流动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准


活期存款利率(税后) 风险收益特征


本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预 期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人


汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富添富通货币 A 汇添富添富通货币 B 汇添富添富通货币 E 下属分级基金的场内简称 -


-


现金添富


汇添富添富通货币2018年第 4季度报告


第 3页 共 14页


下属分级基金的交易代码 000366


000980


511980


报告期末下属分级基金的 份额总额


368,895,128.21 份 4,950,856,205.62 份 3,562,349.05 份 注:1、汇添富添富通货币市场基金 E 类合同生效日为 2015 年10月 16 日; 2、汇添富添富通货币市场基金 E 类份额上市交易; 3、本基金A类、B 类份额面值为人民币 1 元,E 类份额面值为人民币 100元。 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务 指标


报告期(2018年 10 月1 日 - 2018 年 12 月 31 日)


报告期(2018年 10 月1 日 - 2018 年 12 月 31 日)


报告期(2018年 10 月1 日 - 2018 年 12 月 31 日)


汇添富添富通货币 A 汇添富添富通货币 B 汇添富添富通货币 E 1.本期已 实现收益 1,294,929.52 59,000,168.65 3,380,076.71 2.本期利 润


1,294,929.52 59,000,168.65 3,380,076.71 3.期末基 金资产净 值


368,895,128.21 4,950,856,205.62 356,234,905.36 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


汇添富添富通货币 A 阶段


净值收益率 ①


净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 0.7544% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.6662% 0.0009% 汇添富添富通货币 B 阶段


净值收益率 ①


净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


汇添富添富通货币2018年第 4季度报告


第 4页 共 14页


过去三个月 0.8147% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.7265% 0.0009% 汇添富添富通货币 E 阶段


净值收益率 ①


净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 0.7499% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.6617% 0.0009% 注:汇添富添富通货币市场基金 E类合同生效日为 2015 年10月 16 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较


汇添富添富通货币2018年第 4季度报告


第 5页 共 14页


注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2015 年 1 月 16 日)起 6 个月,建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定;自 2015 年10月16 日起,本基金增设 E类份额类别,份额申购首 次确认日为 2015 年10月22 日。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


陶然 汇添富现金 宝货币、汇 添富添富通 货币、汇添 富全额宝货 币、汇添富 收益快线货 币、汇添富 收益快钱货 币基金的基 金经理,汇 添富和聚宝 货币基金、 汇添富理财 7 天债券基 金的基金经 理助理 2017年9月7日 - 8年 国籍:中国, 学历:法国图 卢兹国立综合 理工学院信息 系统与软件开 发硕士、法国 图卢兹第一大 学金融工程硕 士,相关业务 资格:证券投 资基金从业资 格、CFA。从业 经历:曾任海 富通基金、华 安基金债券交 易员,2016年 9 月加入汇添 富基金管理股汇添富添富通货币2018年第 4季度报告


第 6页 共 14页


份有限公司, 2016年9月9 日至今任汇添 富和聚宝货币 基金、汇添富 理财 7 天债券 基金的基金经 理助理,2016 年9月9日至 2018年5月4 日任汇添富收 益快线货币基 金、汇添富全 额宝货币基金 的基金经理助 理,2016年9 月13日至 2018年5月4 日任汇添富收 益快钱货币基 金的基金经理 助理,2017年 9月7日至今 任汇添富现金 宝货币、汇添 富添富通货币 基金的基金经 理,2018年5 月 4 日至今任 汇添富全额宝 货币基金、汇 添富收益快线 货币基金、汇 添富收益快钱 货币基金的基 金经理。 蒋文玲 汇添富货币 基金、现金 宝货币基 金、添富通 货币基金、 实业债债券 基金、优选 回报混合基 金、汇添富 2016年6月7日 - 12年 国籍:中国。 学历:上海财 经大学经济学 硕士。业务资 格:证券投资 基金从业资 格。 从业经历: 曾任汇添富基 金债券交易汇添富添富通货币2018年第 4季度报告


第 7页 共 14页


鑫益定开债 基金、添富 年年益定开 混合、添富 鑫汇定开债 券基金、汇 添富睿丰混 合基金、汇 添富新睿精 选混合基 金、添富短 债债券基 金、添富丰 润中短债基 金的基金经 理,汇添富 多元收益债 券基金的基 金经理助 理。 员、债券风控 研究员。2012 年11月30日 至2014年1月 7 日任浦银安 盛基金货币市 场基金的基金 经理。2014年 1 月加入汇添 富基金,历任 金融工程部高 级经理、固定 收益基金经理 助理。2014年 4月8日至今 任汇添富多元 收益债券基金 的基金经理助 理,2015年3 月 10 日至今 任汇添富现金 宝货币基金、 汇添富优选回 报混合基金 (原理财21 天债券基金) 的基金经理, 2015年3月10 日至2018年5 月 4 日任汇添 富理财 14 天 债券基金的基 金经理,2016 年6月7日至 今任汇添富货 币基金、添富 通货币基金、 实业债债券基 金的基金经 理,2016年6 月7日至2018 年5月4日任 理财 30 天债 券基金、理财 60天债券基金汇添富添富通货币2018年第 4季度报告


第 8页 共 14页


的基金经理, 2017年4月20 日至今任汇添 富鑫益定开债 基金的基金经 理,2017年5 月 15 日至今 任添富年年益 定开混合基金 的基金经理, 2017年6月23 日至今任添富 鑫汇定开债券 基金的基金经 理,2018年8 月 2 日至今任 汇添富睿丰混 合基金、汇添 富新睿精选混 合基金的基金 经理,2018年 12月13日至 今任添富短债 债券基金的基 金经理,2018 年12月24日 至今任添富丰 润中短债基金 的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明


本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 汇添富添富通货币2018年第 4季度报告


第 9页 共 14页


4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保 全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、 交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 6 次,由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析


四季度全球宏观经济跌宕起伏,股票市场出现大幅下跌。国际方面,中美经贸问题在 G20 峰 会后出现积极因素,双方决定将加紧磋商推动协议达成,暂时停止升级关税等贸易限制条款。12 月下旬美联储不顾市场焦虑情绪和对经济衰退的担忧,启动年内第四次加息,并引发全球股市的 大幅震荡。在此情形下,美债 10Y收益率在前期突破 3.2%高位后迅速回落至 2.7%,并且与 2Y美 债收益率利差不断缩窄。国内方面,经济下行压力加大,制造业景气度呈现趋弱的状况,面临一 定的通缩风险。10 月政治局会议和 12 月中央经济工作会议对当前经济形势有了新的精确判断, 强调进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资和稳预期。在此工作基调下,四季度宏观 政策进一步出现积极调整,财政政策明显转向更加积极有效,既加大了地方政府专项债券的规模, 同时又加大了减税降费规模以更好激发微观主体的活力。经济数据方面,有几项需要格外关注。 首先,中采 PMI 延续此前的下滑态势,并于 12 月份出现跌破荣枯线的表现,这是时隔 29 个月后 再次发生。其次,社融数据整体依然比较疲弱,仍需继续疏导货币政策的传导机制,继续观察宽 信用解决实体企业融资问题的实际效果。 汇添富添富通货币2018年第 4季度报告


第 10页 共 14 页








四季度货币政策保持稳健中性,市场整体流动性较为充裕。债券方面,在经济下行压力 的预期下,债券市场走出此前震荡格局,收益率出现明显下行。短端收益率受跨年因素的影响, 收益率水平先下后上。以 3M 国股行存单为代表的短期收益率从季初 2.75%下行至2.65%后再一路 上行至3.55%。 长端债券收益率则以单边下行为主, 市场情绪非常乐观。 10年期国开收益率在4.18% 一路大幅下行至 3.64%。本基金提前考虑了组合规模的变化趋势和对年后市场收益率的预测后采 取较为稳健的投资操作。整体思路是保持组合合适的剩余天数和杠杆比率,对组合债券仓位和债 券结构进行有效调整,在季初和季末积极进行资产配置。存款存单合作银行方面,按照公司内部 额度管理制度,降低单家存款银行的集中度。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期汇添富添富通货币 A 的基金份额净值收益率为 0.7544%,本报告期汇添富添富通货 币 B 的基金份额净值收益率为 0.8147%,本报告期汇添富添富通货币 E的基金份额净值收益率为 0.7499%,同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


固定收益投资


2,262,634,018.03 39.50 其中:债券


2,242,634,018.03 39.15 资产支持证 券


20,000,000.00 0.35 2


买入返售金融资产


1,742,399,128.59 30.41 其中: 买断式回购的 买入返售金融资产


-- 3


银行存款和结算备 付金合计


1,692,759,109.79 29.55 4


其他资产


31,011,591.54 0.54 5


合计


5,728,803,847.95 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况


序号


项目


占基金资产净值比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


2.87 其中:买断式回购融资


-汇添富添富通货币2018年第 4季度报告


第 11页 共 14 页


序号


项目


金额(元)


占基金资产净值 比例(%) 2


报告期末债券回购融资余额


49,979,805.03 0.88 其中:买断式回购融资


-- 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每交易日融资余额占资产净值 比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明


注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。


5.3 基金投资组合平均剩余期限


5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


73 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产净值的比例 (%)


各期限负债占基金资产净 值的比例(%)


1


30 天以内


32.16 0.88 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


-- 2


30 天(含)—60 天


13.88 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


-- 3


60 天(含)—90 天


13.69 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


-- 4


90 天(含)—120 天


7.89 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


-- 5


120 天(含)—397 天(含) 32.77 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


-- 合计


100.38 0.88 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明


注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。


5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序 号


债券品种


摊余成本(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- -汇添富添富通货币2018年第 4季度报告


第 12页 共 14 页


2


央行票据


- - 3


金融债券


419,955,469.87 7.40 其中:政策 性金融债


419,955,469.87 7.40 4


企业债券


- - 5


企业短期融 资券


- - 6


中期票据


- - 7


同业存单


1,822,678,548.16 32.11 8


其他


- - 9


合计


2,242,634,018.03 39.51 10


剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券


- - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


债券数量(张) 摊余成本(元)


占基金资产净 值比例(%) 1 111803138 18 农业银行 CD138 3,000,000 298,022,112.04 5.25 2 120227 12国开27 2,000,000 199,645,026.77 3.52 3 111808326 18 中信银行 CD326 2,000,000 198,444,378.89 3.50 4 180404 18农发04 1,300,000 130,150,178.27 2.29 5 111886232 18 徽商银行 CD150 1,000,000 99,183,153.07 1.75 6 111895736 18 贵阳银行 CD074 1,000,000 98,984,721.29 1.74 7 111807085 18 招商银行 CD085 1,000,000 98,652,348.03 1.74 8 111888635 18 上海农商银 行 CD081 1,000,000 98,607,051.94 1.74 9 111814137 18 江苏银行 CD137 1,000,000 98,520,122.37 1.74 10 111810419 18 兴业银行 CD419 1,000,000 98,149,803.79 1.73 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


- 报告期内偏离度的最高值


0.1432% 报告期内偏离度的最低值


0.0775% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值


0.1158%汇添富添富通货币2018年第 4季度报告


第 13页 共 14 页


报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明


注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。


报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明


注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


序号


证券代码


证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%)


1 149732 宁远05A2 200,000 20,000,000.00 0.35 5.9 投资组合报告附注


5.9.1


本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日 计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


- 3


应收利息


26,572,034.99 4


应收申购款


4,439,556.55 5


其他应收款


- 6


待摊费用


- 7


其他


- 8


合计


31,011,591.54 §6 开放式基金份额变动

















单位:份


项目


汇添富添富通货币 A 汇添富添富通货币 B 汇添富添富通货币 E 报告期期初基金份额总额 136,595,574.36 8,496,482,015.24 5,863,192.99 报告期期间基金总申购份额


1,400,665,527.55 4,322,528,230.38 64,529.76 报告期期间基金总赎回份额


1,168,365,973.70 7,868,154,040.00 2,365,373.70 报告期期末基金份额总额


368,895,128.21 4,950,856,205.62 3,562,349.05 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。本基金 E类合同生效日为汇添富添富通货币2018年第 4季度报告


第 14页 共 14 页


2015年 10月 16 日,基金份额面值为人民币 100 元,本报告期的相关数据按实际存续期计算 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况


注:无。 §9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准汇添富新收益债券型证券投资基金募集的文件;


2、《汇添富添富通货币市场基金基金合同》;


3、《汇添富添富通货币市场基金托管协议》;


4、基金管理人业务资格批件、营业执照;


5、报告期内汇添富添富通货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告;


6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点


上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20楼


汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式


投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。








汇添富基金管理股份有限公司 2019年1月21日