汇安丰裕混合：2018年第四季度报告查看PDF公告
汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第4季度报告 2018年12月31日 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月21日汇安丰裕混合 2018年第 4季度报告 第 2 页 共12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安丰裕混合 基金主代码 004558 交易代码 004558 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年7月27日 报告期末基金份额总额 1,099,952.36份 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵 活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理， 力争实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金 资产在权益类资产和债券类资产之间灵活配置， 同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略， 把握中国经济增长和资本市场发展机遇，严格 控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期 平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票 投资策略、债券类资产投资策略、股指期货和 国债期货投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益 率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预 期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收 益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于 股票型基金。 汇安丰裕混合 2018年第 4季度报告 第 3 页 共12 页 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇安丰裕混合A 汇安丰裕混合C 下属分级基金的交易代码 004558 004559 报告期末下属分级基金的份额总额 1,014,214.66份 85,737.70份
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年10月1日 － 2018年12月31日 ） 汇安丰裕混合A 汇安丰裕混合C 1．本期已实现收益 -25,024.00 -2,368.40 2．本期利润 -25,024.00 -2,368.40 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0245 -0.0258 4．期末基金资产净值 907,888.58 75,865.36 5．期末基金份额净值 0.8952 0.8849 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安丰裕混合A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -2.63% 0.13% -5.41% 0.82% 2.78% -0.69% 汇安丰裕混合C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -2.66% 0.13% -5.41% 0.82% 2.75% -0.69% 汇安丰裕混合 2018年第 4季度报告 第 4 页 共12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇安丰裕混合 2018年第 4季度报告 第 5 页 共12 页 注：①本基金合同生效日为2017年7月27日，至本报告期末，本基金合同生效已满一年。 ②根据《汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期 票据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同 业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持 证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的0- 95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于 基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；权证、股指期货、国债期货及其 他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定，自基金合同 生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末，本基金已完 成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为2017年7月27日至2018年1月26日，建仓 结束时各项资产比例符合合同约定。 汇安丰裕混合 2018年第 4季度报告 第 6 页 共12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 仇秉则 固定收 益投资 部副总 经理、 本基金 的基金 经理 2017年 7月27日 - 12年 仇秉则，CFA，CPA，中山 大学经济学学士，12年证 券、基金行业从业经历， 曾任普华永道中天会计师 事务所审计经理，嘉实基 金管理有限公司固定收益 部高级信用分析师。 2016年6月加入汇安基金 管理有限责任公司，担任 固定收益投资部副总经理 一职，从事信用债投资研 究工作。2016年12月 19日至2018年2月9日， 任汇安丰利灵活配置混合 型证券投资基金基金经理； 2017年1月25日至 2018年2月9日，任汇安 丰泰灵活配置混合型证券 投资基金基金经理； 2017年1月13日至 2018年5月14日，任汇安 丰泽灵活配置混合型证券 投资基金基金经理； 2017年3月13日至 2018年5月14日，任汇安 丰恒灵活配置混合型证券 投资基金基金经理； 2016年12月2日至今，任 汇安嘉汇纯债债券型证券 投资基金基金经理； 2016年12月5日至今，任 汇安嘉裕纯债债券型证券 投资基金基金经理； 2016年12月22日至今， 任汇安丰融灵活配置混合 型证券投资基金、汇安嘉 源纯债债券型证券投资基 汇安丰裕混合 2018年第 4季度报告 第 7 页 共12 页 金基金经理；2017年1月 10日至今，任汇安丰华灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理；2017年7月 27日至今，任汇安丰裕灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理；2017年8月 10日至今，任汇安丰益灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年我国经济运行环境稳中有变，变中有忧，外部环境日趋严峻复杂，面临下行压力。 政策重心由防风险、降杠杆逐渐转移到稳增长，货币政策从稳健中性、把好货币总闸门的表述转 为维持流动性合理充裕与强调逆周期调节。年内央行采取多次降准、扩大MLF担保品范围以及 汇安丰裕混合 2018年第 4季度报告 第 8 页 共12 页 TMLF定向降息等操作释放流动性，对冲经济下行以及中美贸易摩擦不利影响，资金市场流动性 充裕，但宽货币向宽信用传导不畅，M2与社融增速全年内持续走低。PPI随大宗商品价格下跌， 通缩风险隐现。扣除土地购置费的房地产投资持续负增长，地产政策已现边际放松趋势，但若首 付比例政策不变，在棚改政策调整下，房地产销售和投资将拖累宏观经济。消费在购房压力和就 业压力下，逐级走低的趋势不易扭转。通过加大地方政府债发行支持基建补短板，可能只能部分 对冲内需下行压力。因存在抢出口现象，贸易数据尚未反应中美贸易摩擦的负面影响，预计出口 数据将19年1季度走弱，中美贸易谈判若能协议，将极大提振宏观与市场信心。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安丰裕混合A基金份额净值为0.8952元，本报告期基金份额净值增长率 为-2.63%；截至本报告期末汇安丰裕混合C基金份额净值为0.8849元，本报告期基金份额净值 增长率为-2.66%；同期业绩比较基准收益率为-5.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金已连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元，本基金管理人已按法规要求向证监 会报送解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券
- - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产
- - 7 银行存款和结算备付金合计 1,080,454.67 96.08 8 其他资产
44,056.26 3.92 9 合计
1,124,510.93
100.00 汇安丰裕混合 2018年第 4季度报告 第 9 页 共12 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 汇安丰裕混合 2018年第 4季度报告 第 10 页 共12 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 43,494.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 556.38 5 应收申购款 - 6 其他应收款 5.52 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,056.26
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇安丰裕混合A 汇安丰裕混合 C 报告期期初基金份额总额 1,027,362.29 100,626.45 汇安丰裕混合 2018年第 4季度报告 第 11 页 共12 页 报告期期间基金总申购份额 11,576.80 - 减:报告期期间基金总赎回份额 24,724.43 14,888.75 报告期期末基金份额总额 1,014,214.66 85,737.70 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期末未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层02-03室 汇安丰裕混合 2018年第 4季度报告 第 12 页 共12 页 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支 付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2019年1月21日
