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嘉实快线货币A(000917)

嘉实快线货币:2018年第四季度报告

 
 
嘉 实 快 线 货币 市 场 基金2018 年第4 季度报
告


2018 年12 月31 日 基金管 理人:嘉实基金管 理有限公司 基金托 管人:上海浦东发 展银行股份有限公 司 报告送 出日期:2019 年 1 月21 日 嘉实快线货币 2018 年第 4 季度 报告 第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基 金托 管人 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定, 于2019 年1 月 17 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。


基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在 作 出 投资 决策前 应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。


自2017 年2 月22 日 起,本 基金 名称 由“ 嘉实 机构快 线货 币市 场基 金” 变更为 “嘉 实快 线货 币市场 基金 ”。


本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。


本 报告 期 自2018 年10 月1 日起 至2018 年 12 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况


基金简 称


嘉实快 线货 币


场内简 称


嘉实快 线( 嘉实 快 线H 类 份额场 内简 称) 基金主 代码


000917 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2015 年 6 月 25 日 报告期 末基 金份 额总 额


46,916,739,926.22 份


投资目 标


在力求 基金 资产 安全 性 、 流动性 的基 础上 , 追求 超 过业绩 比较 基准 的稳定 收益 。 投资策 略


本基金 跟踪 分析 市场 资金 面变化 及投 资者 交易 行为 变化 , 结合 宏观 和微观 研究 制定 投资 策略 , 谋 求在 满足 安全 性 、 流 动 性需要 的基 础 上,实 现较 高的 当期 收益 。 业绩比 较基 准


按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款 基准利 率 风险收 益特 征


本基金 为货 币市 场基 金 , 基金的 风险 和预 期收 益低 于 股 票型 基金 、 混合型 基金 、债 券型 基金 。 基金管 理人


嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属分 级基 金的 基金 简称


嘉实快 线货 币A


嘉实快 线货 币 H


下属分 级基 金的 交易 代码


000917


511960


报告期 末下 属分 级基 金的 份 额总额


46,916,356,739.31 份


383,186.91 份


嘉实快线货币 2018 年第 4 季度 报告 第 3 页 共 12 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标











































































































单位: 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2018 年10 月 1 日 - 2018 年12 月31 日)


嘉实快 线货 币A 嘉实快 线货 币 H 1.本期 已实 现收 益


448,342,404.96 323,404.36 2.本期 利润


448,342,404.96 323,404.36 3.期末 基金 资产 净值


46,916,356,739.31 38,318,691.11 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 本基 金采 用摊余 成本 法核 算 , 因 此 , 公 允价 值变 动收 益为 零 , 本 期已 实现 收益 和 本 期 利润的 金额 相等 。 (2) 本基金 无持 有人 认购/申 购 或交易 基金 的各 项费 用。 (3)自2015 年 12 月31 日 起,本 基金 收益 分 配从按 月结 转份 额调 整为 “每 日分 配 、 按 日支 付” 。 (4 ) 嘉 实快 线货 币 A 和嘉 实快线 货 币 H 适用不 同的销 售费 率。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


嘉实快 线货 币 A 阶段


净值收 益率 ①


净值收 益率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 0.8118%


0.0021%


0.0881%


0.0000%


0.7237%


0.0021%


嘉实快 线货 币 H 阶段


净值收 益率 ①


净值收 益率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 0.7169%


0.0021%


0.0881%


0.0000%


0.6288%


0.0021%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


嘉实快线货币 2018 年第 4 季度 报告 第 4 页 共 12 页


图1: 嘉实 快线 货币A 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日) 图2: 嘉实 快线 货币H 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年 12 月31 日至 2018 年 12 月31 日) 注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期, 建仓 期结 束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 (十二 ( 二) 投 资范 围和 ( 四) 投 资限制 ) 的 有关约 定 。 §4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年 限


说明


嘉实快线货币 2018 年第 4 季度 报告 第 5 页 共 12 页


任职日 期


离任日 期


李金 灿


本基金 、 嘉实 超短 债债券 、 嘉实 安心 货币 、 理 财宝7 天 债券 、 嘉 实宝 、 嘉 实活期 宝货 币 、 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券、 嘉实 活钱 包货 币、 嘉实 薪金 宝货 币、 嘉实3 个 月理 财债券 、 嘉实 现金 宝货币 、 嘉实 增益 宝货币 、 嘉实 定期 宝 6 个 月 理 财 债 券、 嘉实 现金 添利 货币 、 嘉 实6 个月 理 财 债 券 基 金 经 理


2016 年2 月5 日


-


9 年


曾任 Futex Trading Ltd 期 货交 易员 、 北 京 首 创 期 货 有 限 责 任公司 研究 员 、 建 信 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 交 易 员 。2012 年 8 月加入嘉实 基 金管理 有限 公司 , 曾 任债券 交易 员 , 现 任 职 于 固 定 收 益 业 务 体系短 端 alpha 策 略组。 硕士 研究 生 , CFA、具 有基金从 业 资格。


李曈


本 基 金 、 嘉 实 货 币、 嘉实 超短 债债 券 、 嘉 实 安 心 货 币、 嘉实 宝、 嘉实 活期宝 货币 、 嘉实 活钱包 货币 、 嘉实 现金宝 货币 、 嘉实 增益宝 货币 、 嘉实 定 期 宝 6 个 月 理 财债券 、 嘉实 现金 添 利 货 币 基 金 经 理


2016 年4 月21 日


-


9 年


曾 任 中 国 建 设 银 行 金融市 场部 、 机构 业 务部业 务经 理 。 2014 年 12 月 加入 嘉实 基 金管理 有限 公司 , 现 任 职 于 固 定 收 益 业 务体系短端 alpha 策 略 组 。 硕 士 研 究 生, 具有 基金 从业 资 格。


张文 玥


本 基 金 、 嘉 实 货 币 、 嘉 实 安 心 货 币、 理财 宝7 天债 券、 嘉实 宝、 嘉实 1 个月 理财 债券 、 嘉实 3 个月理 财 债券 、 嘉 实现 金宝 货币 、 嘉 实定 期宝 6 个 月理 财债 券基 金经理


2015 年7 月14 日


-


10 年


曾 任 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 市 场 部 货 币 市 场 交 易 员 及 债 券 投 资经理。2014 年 4 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理有限 公司 , 现任 职 于 固 定 收 益 业 务 体 系短 端 alpha 策略 组。 硕 士, 具 有基 金 从业资 格。


万晓 西


本 基 金 、 嘉 实 货 币、 嘉实 宝、 嘉实 活期宝 货币 、 嘉实 活钱包 货币 、 嘉实 2015 年6 月25 日


-


18 年


曾 任 职 于 中 国 农 业 银 行 黑 龙 江 省 分 行 及 深 圳 发 展 银 行 的 国际业 务部 , 南方 基嘉实快线货币 2018 年第 4 季度 报告 第 6 页 共 12 页


薪金宝 货币 、 嘉实 3 个月 理财 债券 、 嘉 实 现 金 添 利 货 币、 嘉实6 个 月理 财债券 基金 经理


金 固 定 收 益 部 总 监 助理 、 首 席宏 观研 究 员、 南方 现金 增利 基 金经理 , 第一 创业 证 券 资 产 管 理 总 部 固 定收益 总监 、 执行 总 经理 , 民 生证 券资 产 管 理 事 业 部 总 裁 助 理 兼 投 资 研 究 部 总 经理,2013 年 2 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 有限公 司 , 现 任固 定 收 益 业 务 体 系 短 端 alpha 策略 组组 长 , 中国国 籍。


注: (1 )基 金经 理万 晓西 的任职 日期 是指 本基 金基 金合同 生效 之日 ,基 金经 理张文 玥、 李金 灿、 李曈的 任职 日期 是指 公司 作出决 定后 公告 之日 ; (2 )证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。


4.2 管 理人 对报 告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明


报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实快线 货币 市场 基金 基金 合同》 和其 他相 关法 律法 规的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在严 格控制 风险 的基 础上 ,为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本基 金运 作管 理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定和 约定 ,无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


报告期 内, 本基 金未 发生 异常交 易行 为。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


2018 年4 季度, 央行 主导 下货币 政策 保持 稳健 中性 , 货币 市场 收益 率波 动性 有所收 敛, 债 券 市场利 率整 体下 行。 宏观 经济数 据显 示,4 季 度整 体经济 增 长 受外 部环 境发 生明显 变化 及需 求端嘉实快线货币 2018 年第 4 季度 报告 第 7 页 共 12 页


“几碰 头” 等因 素影 响出 现下行 压力 ,通 胀水 平温 和,房 地产 投资 增速 总体 平稳下 行, 固定 资产 投资增 速有 所下 行, 工业 生产下 行, 产业 结构 优化 。从国 际上 看, 受国 际地 缘政治 冲突 、经 贸摩 擦等因 素影 响, 油价 波动 较大, 国际 环境 复杂 多变 ,面临 的不 确定 性增 加, 通胀水 平温 和回 落。 12 月 美联 储再 次加 息, 欧 元区经 济增 长势 头略 有放 缓, 就 业形 势持 续向 好, 日本经 济增 长放 缓 后 趋稳, 英国 经济 增速 略有 放缓, 通胀 压力 仍存 ,发 达经济 体货 币政 策步 调不 一致, 美元 指数 强劲 势头不 再, 新兴 市场 分化 ,货币 贬值 ,人 民币 贬值 压力较 大, 贸易 摩擦 仍将 是未来 一段 时间 内全 球市场 的主 要波 动源 。针 对上述 宏观 经济 环境 ,央 行更加 注重 货币 政策 执行 的前瞻 性、 针对 性和 灵活性 ,稳 健的 货币 政策 保持中 性, 松紧 适度 ,把 好货币 供给 总闸 门, 完善 宏观审 慎政 策框 架, 根据经 济和 市场 运行 情况 , 运用 公开 市场 操作 和各 类创新 工具 对市 场资 金面 进行预 调微 调。2018 年10 月 , 中 国人 民银 行下 调大型 商业 银行 、 股份 制 商业银 行 、 城 市商 业银 行 、 非 县域 农村 商业 银 行和外 资银 行人 民币 存款 准备金 率 1 个百 分点 。 降 准释放 的部 分资 金用 于偿 还当日 到期 的 约 4500 亿元MLF , 进一 步增 加银 行体系 资金 的稳 定性 ,优 化商业 银行 和金 融市 场的 流动性 结构 。降 准释 放的增 量资 金 约7500 亿 元 , 主要 用于 增加 金融 机构 支持小 微企 业、 民营 企业 和创新 型企 业的 资金 来源 , 促 进提 高经 济创 新 活力和 韧性 , 增强 内生 经 济增长 动力 , 推动 实体 经 济健康 发展 。12 月 19 日晚间 ,央 行 发 布公 告, 决定创 设定 向中 期借 贷便 利,根 据金 融机 构对 小微 企业、 民营 企业 贷款 增长情 况, 向其 提供 长期 稳定资 金来 源。 中国 人民 银行货 币政 策委 员 会 2018 年第四 季度 例会 强调 稳健的 货币 政策 要更 加注 重松紧 适度 ,保 持流 动性 合理充 裕, 保持 货币 信贷 及社会 融资 规模 合理 增长 。 未 来面 临内 外因 素 交织的 局面 下 , 资 金面 在 表面平 稳的 环境 下 , 依 然 存在多 重不 确定 因素 。 4 季度 央行 未跟 随美 联储 上调公 开市 场逆 回购 操作 利率、SLF 利率 和MLF 利率。4 季 度银 行间 隔夜 和7 天 回购 利率 均值 分别 为 2.39% 和2.83%,较 3 季 度均 值 2.35% 和2.67%上行。4 季 度债 券市 场 收益率 整体 下行 , 4 季末1 年期 和10 年 期国 开债 收益 率分别 收 于2.75% 和3.64%,较 3 季度末3.08% 和4.20% 大 幅下 行。4 季 度 信用债 市场 在资 金宽 松和 估值下 行推 动下 ,收 益率 也跟随 利率 债下 行 , 中高等 级信 用利 差有 所收 敛。4 季末1 年 期高 评级 的AAA 级短 融收 益率 由3 季度末 的 3.69% 降至 3.59% ,同 期中 等评 级的AA+ 级短 融收 益率 则 由3.95% 下行 至 3.82% 。在 信用 债 违约有 所增 加的 情 况下, 中低 评级 信用 债发 行乏力 。


18 年4 季 度, 本 基金 秉持稳 健投 资原 则, 谨慎 操作, 以确 保组 合安 全性 为首要 任务 ; 灵 活 配 置逆回 购 、 银 行存 单 、 债 券和同 业存 款 , 管 理现 金 流分布 , 保障 组合 充足 流 动性; 控制 银行 存款 和 债券资 产配 置比 例, 组合 保持中 性久 期, 在收 益率 曲线平 坦化 环境 中管 理组 合利率 风险 ;谨 慎筛 选组合 投资 个券 , 严 控信 用风险;灵 活运 用短 期杠 杆 资源提 高组 合收 益。 整体 看,4 季度 本基 金成 功应对 了市 场和 规模 波动 ,投资 业绩 平稳 ,实 现了 安全性 、流 动性 和收 益性 的目标 ,并 且整 体组嘉实快线货币 2018 年第 4 季度 报告 第 8 页 共 12 页


合的持 仓结 构相 对安 全, 流动性 和弹 性良 好, 为下 一阶段 抓住 市场 机遇 、创 造安全 收益 打下 了良 好基础 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期嘉 实快 线货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为0.8118%, 嘉实 快线 货币H 的基金 份额 净 值收益 率 为0.7169% ,业 绩比较 基准 收益 率 为 0.0881% 。


4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 元)


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


固定收 益投 资


19,588,668,983.10 37.09 其中: 债券


19,586,652,983.10 37.08 资产支 持证 券


2,016,000.00 0.00 2


买入返 售金 融资 产


11,296,001,604.03 21.39 其中: 买断 式回 购的 买 入返售 金融 资产


- - 3


银行存 款和 结算 备付 金 合计


20,065,465,713.08 37.99 4


其他资 产


1,867,413,030.71 3.54 5


合计


52,817,549,330.92 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号


项目


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


报告期内债券回购融资余额


15.46 其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额( 元)


占基金 资产 净值 比例


(%)


2


报告期末债券回购融资余额


5,642,926,715.62 12.02 其中:买断式回购融资


- - 注: (1 )报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数, 报告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 (2) 报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限


5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况


项目


天数


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


85 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值


88 嘉实快线货币 2018 年第 4 季度 报告 第 9 页 共 12 页


报告期 内 投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值


52 注: 报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序 号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例 (%)


1


30 天 以内


37.62 12.02 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天 的浮动 利率 债


- - 2


30 天 (含 ) —60 天


18.76 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天 的浮动 利率 债


- - 3


60 天 (含 ) —90 天


20.49 - 其中 : 剩 余 存 续期 超过397 天 的浮动 利率 债


- - 4


90 天 (含 ) —120 天


8.43 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天 的浮动 利率 债


- - 5


120 天 (含 ) —397 天( 含 )


26.40 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天 的浮动 利率 债


- - 合计


111.71 12.02 5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明


报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


149,929,834.41 0.32 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


2,265,514,469.25 4.82 其中: 政策 性金 融债


2,265,514,469.25 4.82 4


企业债 券


150,734,697.93 0.32 5


企业短 期融 资券


1,841,377,257.32 3.92 6


中期票 据


565,108,230.66 1.20 7


同业存 单


14,613,988,493.53 31.12 8


其他


- - 9


合计


19,586,652,983.10 41.71 10


剩 余存续期 超过 397 天的浮 动 利率债 券


- - 注:上 表中 ,附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价,贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在应收 利息 。


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细


嘉实快线货币 2018 年第 4 季度 报告 第 10 页 共 12 页


序号


债券代 码


债券名 称


债券数 量 (张)


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净值 比例( %)


1 111804086 18 中 国银 行CD086 12,000,000 1,194,134,814.90 2.54 2 111806216 18 交 通银 行CD216 10,500,000 1,042,231,861.29 2.22 3 111807218 18 招 商银 行CD218 10,000,000 994,979,263.12 2.12 4 111816318 18 上 海银 行CD318 10,000,000 990,902,877.42 2.11 5 111804044 18 中 国银 行CD044 8,500,000 844,101,311.47 1.80 6 180407 18 农发 07 7,000,000 702,810,040.30 1.50 7 180201 18 国开 01 5,100,000 510,580,606.64 1.09 8 111816344 18 上 海银 行CD344 5,000,000 498,169,697.58 1.06 9 111808304 18 中 信银 行CD304 5,000,000 497,598,943.91 1.06 10 111815614 18 民 生银 行CD614 5,000,000 497,473,798.59 1.06 5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离


项目


偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 ( 含)-0.5% 间的 次数


0 报告期 内偏 离度 的最 高值


0.0711%


报告期 内偏 离度 的最 低值


-0.0215%


报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值


0.0446%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明


报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明


报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持 证 券投 资 明细


序 号


证券代 码


证券名 称


数量( 份)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比 例(% )


1 1889046 18 交元 1A 2,100,000 2,016,000.00 0.00 注:报 告期 末, 本基 金仅 持有上 述 1 只资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注


5.9.1 基 金计 价方法 说明


本基金 采用 固定 份额 净值 ,嘉实 快线 货 币A 类 基金 份额账 面净 值始 终保 持 为1.00 人民 币元 , 嘉实快 线货 币H 类基 金份 额账面 净值 始终 保持 为 100.00 人民 币元 。


本 基金 估值 采用 摊余 成本法 ,即 估值 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商 定 利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内平 均摊 销, 每日计 提收 益或 损失 。 5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调 查 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 如是 ,还应 对相 关证券 的 投资 决策程 序做 出说明


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 在本 报告编 制日 前一嘉实快线货币 2018 年第 4 季度 报告 第 11 页 共 12 页


年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.9.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 元)


1


存出保 证金


- 2


应收证 券清 算款


1,501,905,479.48 3


应收利 息


324,101,828.20 4


应收申 购款


41,325,723.03 5


其他应 收款


80,000.00 6


其他


- 7


合计


1,867,413,030.71 §6 开放式 基金份额变动




















































































































单 位: 份


项目


嘉实快 线货 币 A 嘉实快 线货 币 H 报告期 期初 基金 份额 总额 58,474,064,314.33 472,831.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额


24,022,199,141.83 109,766.04 报告期 期间 基金 总赎 回份 额


35,579,906,716.85 199,410.13 报告期 期末 基金 份额 总额


46,916,356,739.31 383,186.91 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ,总 赎回 份额 含转 换出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细































































































单 位: 份


序号


交易方 式


交易日 期


交易份 额( 份)


交易金 额( 元)


适用费 率(%)


1 基金转 换出 2018-12-28 -200,000,000.00


-200,000,000.00


- 2 赎回


2018-12-27


-30,000,000.00


-30,000,000.00


-


3 赎回


2018-12-21


-50,000,000.00


-50,000,000.00


-


4 红利再 投资


2018-12-17


2,413,243.01


-


-


5 红利再 投资


2018-12-17


20,613.74


-


-


6 赎回


2018-12-14


-200,000.00


-200,000.00


-


7 申购


2018-12-12


100,000,000.00


100,000,000.00


-


8 申购


2018-12-05


200,000,000.00


200,000,000.00


-


9 赎回


2018-11-28


-30,000,000.00


-30,000,000.00


-


10 红利再 投资


2018-11-20


377,977.76


-


-


11 红利再 投资


2018-11-20


3,452.35


-


-


12 赎回


2018-11-19


-30,000,000.00


-30,000,000.00


-


13 红利再 投资


2018-11-15


2,038,451.88


-


-


14 红利再 投资


2018-11-15


22,233.06


-


-


15 申购


2018-11-14


130,000,000.00


130,000,000.00


-


16 申购


2018-11-07


110,000,000.00


110,000,000.00


-


17 赎回


2018-10-31


-30,000,000.00


-30,000,000.00


-


嘉实快线货币 2018 年第 4 季度 报告 第 12 页 共 12 页


18 赎回


2018-10-30


-80,000,000.00


-80,000,000.00


-


19 申购


2018-10-19


50,000,000.00


50,000,000.00


-


20 红利再 投资


2018-10-15


1,422,439.57


-


-


21 红利再 投资


2018-10-15


18,736.87


-


-


22 申购


2018-10-12


200,000,000.00


200,000,000.00


-


合计





346,117,148.24


339,800,000.00





§8 备查文 件目录


8.1 备 查文 件目录


(1 ) 中国 证监 会关 于准 予 嘉实机 构快 线货 币市 场基 金注册 的批 复文 件;


(2 ) 《嘉 实快 线货 币市 场 基金基 金合 同》 ;


(3 ) 《嘉 实快 线货 币市 场 基金招 募说 明书 》;


(4 ) 《嘉 实快 线货 币市 场 基金基 金托 管协 议》 ;


(5 ) 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照;


(6 ) 报 告期 内嘉 实快 线 货币市 场基 金公 告的 各项 原稿。 8.2 存 放地 点


北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式


(1) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可 按工本 费购 买复 印件 。








(2) 网站 查询 :基 金 管理人 网址 :http://www.jsfund.cn








投 资者 对本 报告 如有 疑问, 可咨 询本 基金 管理 人嘉实 基金 管理 有限 公司 ,咨 询 电话 400-600-8800 , 或发 电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。





嘉实基 金管理有限公司 2019 年 1 月21 日