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金融地产(512640)

金融地产:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
嘉 实 中 证 金融 地 产 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投资基金 2018 年第 4 季度报告


2018 年12 月31 日 基金管 理人:嘉实基金管 理有限公司 基金托 管人:中国银行股 份有限公司 报告送 出日期:2019 年 1 月21 日 嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 4 季度报告 第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年 1 月 17 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。


本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。


本 报告 期 自2018 年10 月1 日起 至2018 年 12 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况


基金简 称


嘉实中 证金 融地 产ETF 场内简 称


金融地 产 基金主 代码


512640 基金运 作方 式


交易型 开放 式 基金合 同生 效日


2014 年6 月 20 日 报告期 末基 金份 额总 额


29,740,886.00 份


投资目 标


本基金 进行 被动 式指 数化 投资, 紧密 跟踪 标的 指数 ,追求 跟踪 偏 离度和 跟踪 误差 的最 小化 ,力争 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.2%, 年化 跟踪 误差 不超 过 2% 。 投资策 略


本基金 采取 完全 复制 法, 即完全 按照 标的 指数 的成 份股组 成及 其 权重构 建基 金股 票投 资组 合,并 根据 标 的 指数 成份 股 及其权 重的 变动进 行相 应调 整。 但因 特殊情 况( 如流 动性 原因 )导致 无法 获 得足够 数量 的股 票时 ,或 者因为 法律 法规 的限 制无 法投资 某只 股 票时, 基金 管理 人将 采用 其他指 数投 资技 术适 当调 整基金 投资 组 合,以 达到 跟踪 标的 指数 的目的 。 业绩比 较基 准


中证金 融地 产指 数 风险收 益特 征


本基金 属股 票型 证券 投资 基金, 预期 风险 与收 益水 平高于 混合 型 基金、 债券 型基 金与 货币 市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ,主 要 采用完 全复 制法 跟踪 标的 指数的 表现 ,具 有与 标的 指数、 以及 标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 。 基金管 理人


嘉实基 金 管 理有 限公 司 基金托 管人


中国银 行股 份有 限公 司 嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 4 季度报告 第 3 页 共 14 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标








































































































单位 : 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2018 年10 月1 日 - 2018 年12 月 31 日)


1.本期 已实 现收 益


-496,304.63 2.本期 利润


-4,666,479.94 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润


-0.1584 4.期末 基金 资产 净值


46,109,334.35 5.期末 基金 份额 净值


1.5504 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益; (2) 上述 基金业 绩指 标不 包括 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


阶段


净值增 长率 ①


净值增 长 率标准 差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 -9.41% 1.64% -9.35% 1.65% -0.06% -0.01% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较 嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 4 季度报告 第 4 页 共 14 页





图:嘉 实中 证金 融地 产 ETF 基金 份额 累计 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2014 年6 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日) 注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期, 建仓 期结 束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 (十三 ( 二) 投 资范 围和 ( 七) 投 资限制 ) 的 有关约 定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


刘珈吟


本基金、嘉实深证基本 面120ETF 联接 、 嘉 实深 证基本 面 120ETF 、 嘉实 中创 400ETF 、 嘉实 中创 400ETF 联 接、 嘉实 中证 主要消 费ETF 、 嘉实 中证 医药卫 生ETF 、 嘉实 中证 金融地 产 ETF 联接 、嘉 实中关 村 A 股 ETF 基金 经理


2016 年 3 月 24 日


-


9 年


2009 年加 入嘉 实基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 指 数 投 资 部 指 数 研 究 员 一 职 。 现 任 指 数 投 资部基 金经 理。


何如


本 基 金 、 嘉 实 沪 深 300ETF 联接(LOF) 、 嘉实 基本面 50 指数(LOF) 、 嘉实 H 股 指 数 (QDII-LOF ) 、 嘉实 黄金 2014 年 6 月 20 日


-


12 年


曾 任 职 于 IA 克莱灵 顿 投 资 管 理 公 司 (IA-Clarington Investments Inc ) 、 富 兰 克 林 坦 普 顿 投 资嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 4 季度报告 第 5 页 共 14 页


(QDII-FOF-LOF ) 、 嘉实 沪深 300ETF 、 嘉实 中证 500ETF 、 嘉 实 中 证 500ETF 联 接、 嘉实 中证 主要消 费ETF 、 嘉实 中证 医药卫 生ETF 、 嘉实 中证 金融地 产 ETF 联接 、嘉 实富时中国 A50ETF 联 接 、 嘉 实 富 时 中 国 A50ETF 、 嘉 实创 业板ETF 基金经 理


管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.) 。2007 年6 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 任 职 于 产 品 管 理 部 、 指 数 投 资 部 , 现 任 指 数 投 资 部副总 监、 基金 经理 。 硕 士 研 究 生 , 具 有 基 金 从 业 资 格 , 加 拿 大 籍。


注: (1 )基 金经 理何 如任 职日期 是指 本基 金基 金合 同生效 之日 ;基 金经 理刘 珈吟任 职日 期是 指公司 作出 决定 后公 告之 日; (2) 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 的相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明 报告期 内, 本基 金 管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、 《嘉实 中证 金融 地产 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》和 其他 相关 法律法 规的 规定 ,本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ,在严 格控 制风 险的 基础 上,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 基金 运作管 理符 合有 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 和约 定,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ,同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的, 合 计3 次 , 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要, 与 其 他组合 发生 反向 交易 ,不 存在利 益输 送行 为。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 4 季度报告 第 6 页 共 14 页


本报告 期内 , 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.01% , 年化 跟 踪误差 为 0.12% , 符 合基 金 合同约 定的 日 均跟踪 误差 不超 过0.2% 的 限制。


本 基金 跟踪 的标 的指 数为中 证金 融地 产行 业指 数,是 中证 行业 指数 系列 的组成 部分 。中 证行 业指数 将中 证800 指数 800 只样 本股 按行 业进 行分 类,再 以各 行业 全部 股票 作为样 本编 制行 业指 数,能 够反 映沪 深两 个市 场 A 股 中不 同行 业公 司股 票的整 体表 现, 为投 资者 提供行 业投 资及 分析 工具。 中证 行业 系列 指数 的全市 场覆 盖度 及个 股集 中度较 优, 具备 较强 的行 业代表 性及 投资 性。


本 基金 主要 采取 完全 复制法 及其 它指 数投 资技 术 构建 基金 的股 票投 资组 合,以 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 ;并 根据 标的指 数成 份股 及权 重的 变动对 股票 投资 组合 进行 适时地 调整 。


本 基金 作为 一只 投资 于中证 金融 地产 指数 的被 动投资 管理 产品 ,继 续秉 承指数 化被 动投 资策 略,积 极应 对指 数成 份股 调整、 基金 申购 赎回 等因 素对指 数跟 踪效 果带 来的 冲击, 进一 步降 低本 基金的 跟踪 误差 ,给 投资 者提供 一个 标准 化的 中证 金融地 产行 业指 数的 投资 工具。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.5504 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-9.41% , 业 绩 比较基 准收 益率 为-9.35% 。


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内, 本基 金 于2018-10-1 至2018-11-26 出 现 连续 36 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满两百 人的 情况 。


鉴 于基 金资 产净 值的 下滑主 要受 市场 环境 影响 ,本基 金将 继续 运作 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 元)


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


46,031,557.02 99.43 其中: 股票


46,031,557.02 99.43 2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


2,000.00 0.00 其中: 债券


2,000.00 0.00 资产支 持证 券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产


- - 嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 4 季度报告 第 7 页 共 14 页


7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


260,556.78 0.56 8


其他资 产


1,282.65 - 9


合计


46,295,396.45 100.00 注: 股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


- - D


电力、 热力 、燃 气 及水生 产和 供应 业


- - E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


- - G


交通运 输、 仓储 和 邮政业


- - H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和 信息技 术服 务业


- - J


金融业


38,704,011.97 83.94 K


房地产 业


6,982,792.30 15.14 L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服 务业


- - N


水利、 环境 和公 共 设施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和 其他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐 业


- - S


综合


133,055.00 0.29 合计


45,819,859.27 99.37 5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


- - D


电力、 热力 、燃 气 及水生 产和 供应 业


- - 嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 4 季度报告 第 8 页 共 14 页


E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


- - G


交通运 输、 仓储 和 邮政业


- - H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和 信息技 术服 务业


- - J


金融业


3,140.00 0.01 K


房地产 业


208,557.75 0.45 L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服 务业


- - N


水利、 环 境 和公 共 设施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和 其他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐 业


- - S


综合


- - 合计


211,697.75 0.46 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报告期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资 明细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资 产净值 比 例(% )


1 601318 中国平安 125,800 7,057,380.00 15.31 2 600036 招商银 行 119,800 3,018,960.00 6.55 3 601166 兴业银 行 144,800 2,163,312.00 4.69 4 601328 交通银 行 319,000 1,847,010.00 4.01 5 600016 民生银 行 288,264 1,651,752.72 3.58 6 601288 农业银 行 444,800 1,601,280.00 3.47 7 600030 中信证 券 91,400 1,463,314.00 3.17 8 000002 万 科A 56,500 1,345,830.00 2.92 9 600000 浦发银 行 136,353 1,336,259.40 2.90 10 601398 工商银 行 250,500 1,325,145.00 2.87 注:本 基金 采取 完全 复制 法,完 全按 照标 的指 数的 成份股 组成 及其 权重 构建 股票投 资组 合。


5.3.2 报告期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股票投 资 明细


嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 4 季度报告 第 9 页 共 14 页


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值 ( 元)


占基金 资 产净值 比 例(% )


1 000540 中天金 融 42,825 208,557.75 0.45 2 601860 紫金银 行 1,000 3,140.00 0.01 注:1 、报 告期 末, 本基 金 仅持有 上 述 2 支 积极 投资 股票。 2 、中 天金 融1 只股 票已 被 调出指 数成 分股 ,因 停牌 等原因 暂无 法卖 出。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


- - 其中: 政策 性金 融债


- - 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


可转债 (可 交换 债)


2,000.00 0.00 8


同业存 单


- - 9


其他


- - 10


合计


2,000.00 0.00 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例( %)


1 110049 海尔转 债 20 2,000.00 0.00 注: 报 告期 末, 本基 金仅 持有上 述 1 支债 券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 投资 。


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 权证。


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。


嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 4 季度报告 第 10 页 共 14 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调 查 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形 (1)2018 年5 月4 日,中 国银行 保险 监督 管理 委员 会发布 行政 处罚 信息 公开 表 (银 监罚 决 字 〔2018 〕1 号) ,对 招商 银行股 份有 限公 司内 控管 理严重 违反 审慎 经营 规则 ,违规 批量 转让 以个 人为借 款主 体的 不良 贷款 等违规 事实 , 于2018 年2 月12 日作 出行 政处 罚决 定 ,罚 款 6570 万元, 没收违 法所 得3.024 万元 ,罚没 合 计 6573.024 万元。 2018 年5 月4 日,中 国银 行保险 监督 管理 委员 会发 布 行政 处罚 信息 公开 表( 银保监 银罚 决字 〔2018 〕1 号) , 对兴 业银 行股份 有限 公司 重大 关联 交易未 按规 定审 查审 批且 未向监 管部 门报 告 , 非真实 转让 信贷 资产 等违 规事实 , 于2018 年4 月19 日作 出行 政处 罚决 定, 罚款 5870 万元 。 2018 年3 月16 日, 中 国 人民银 行发 布银 支付 罚决 字【2018 】1 号 ,对 中国 民生银 行股 份有 限公 司厦门 分行 (新 兴支 付清 算中心 ), 违反 清算 管理 规定、 人民 币银 行结 算账 户管理 相关 规定 、非 金融机 构支 付服 务管 理办 法相关 规定 , 于2018 年3 月14 日作 出行 政处 罚决 定 ,给予 警告 ,没 收 违法所 得48,418,193.27 元,并 处罚 款 114,639,752.47 元, 合计 处罚 金额163,057,945.74 元。 2018 年12 月7 日, 中国 银 行保险 监督 管理 委员 会发 布行政 处罚 信息 公开 表( 银保监 银罚 决字 〔2018 〕8 号) ,对 中国 民生银 行股 份有 限公 司内 控管理 严重 违反 审慎 经营 规则, 同业 投资 违规 接受担 保等 违规 事实 , 于2018 年11 月9 日作 出行 政处罚 决定 ,罚 款 3160 万 元。2018 年 12 月7 日, 中国 银行 保险 监督 管 理委员 会发 布行 政处 罚信 息公开 表( 银保 监银 罚决 字〔2018 〕5 号), 对中国 民生 银行 股份 有限 公司贷 款业 务严 重违 反审 慎经营 规则 的违 规事 实, 于2018 年11 月 9 日 作出行 政处 罚决 定, 罚 款200 万 元。 2018 年1 月19 日, 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司发布 《上 海浦 东发 展银 行股份 有限 公司 关于成 都分 行行 政处 罚事 项公告 》, 公司 成都 分行 收到中 国银 行业 监督 管理 委员会 四川 监管 局行 政处罚 决定 书 ( 川银 监罚 决字 【2018 】2 号) , 对成 都分行 内控 管理 严重 失效, 授信管 理违 规, 违 规办理 信贷 业务 等严 重违 反审慎 经营 规则 的违 规行 为依法 查处 ,执 行罚 款46,175 万元 人民 币。 2018 年5 月4 日, 中国银 行保 险监 督管 理委 员会发 布行 政处 罚信 息公 开表( 银监 罚决 字 〔2018 〕4 号) ,对 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司内控 管理 严重 违反 审慎 经营规 则, 通过 资管 计划投 资分 行协 议存 款、 虚增一 般存 款等 违规 事实 ,于 2018 年 2 月 12 日作 出行政 处罚 决定 ,罚 款5845 万 元, 没收 违法所 得 10.927 万元 , 罚 没合 计5855.927 万 元。2018 年8 月1 日, 中国 人嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 4 季度报告 第 11 页 共 14 页


民银行 发布 银反 洗罚 决字 【2018 】1 号-5 号, 于2018 年7 月 26 日 作出 行政 处罚决 定, 对上 海浦 东发展 银行 股份 有限 公司 未按照 规定 履行 客户 身份 识别义 务, 根据 《中 华人 民共和 国反 洗钱 法》 第三十 二条 第 ( 一) 项 规 定, 处 以 50 万元 罚款 ; 未 按照规 定保 存客 户身 份资 料和交 易 记 录, 根据 《中华 人民 共和 国反 洗钱 法》 第 三十 二条 第 (二) 项规定 , 处 以 30 万元 罚款 ; 未按 照规 定报 送 大 额交易 报告 或者 可疑 交易 报告, 根据 《中 华人 民共 和国反 洗钱 法》 第三 十二 条第( 三) 项规 定, 处以 50 万 元罚 款 ; 存 在与 身份不 明的 客户 进行 交易 的行为 , 根据 《 中华 人民 共和国 反洗 钱法 》 第 三十二 条第 (四) 项规 定 , 处以 40 万 元罚 款; 对 浦 发银行 合计 处 以170 万元 罚款, 并根 据 《中 华 人民共 和国 反洗 钱法 》第 三十二 条第 (一 )项 、第 (二) 项、 第( 三) 项和 第(四 )项 规定 ,对 相关责 任人 共处 以 18 万 元 罚款。 2018 年8 月1 日,中 国人 民银行 发布 银反 洗 罚 决字 【2018 】1 号-5 号, 于2018 年7 月 26 日 作出行 政处 罚决 定, 对交 通银行 股份 有限 公司 未按 照规定 履行 客户 身份 识别 义务, 根据 《中 华人 民共和 国反 洗钱 法》 第三 十二条 第 ( 一) 项 规定, 处以 50 万 元罚 款; 未 按照 规定报 送大 额交 易 报 告或者 可疑 交易 报告 ,根 据《中 华人 民共 和国 反洗 钱法》 第三 十二 条第 (三 )项规 定, 处 以 40 万元罚 款; 存在 与身 份不 明的客 户进 行交 易的 行为 ,根据 《中 华人 民共 和国 反洗钱 法》 第三 十二 条第 ( 四) 项 规定, 处以 40 万元 罚款; 对交 通银 行合 计处 以 130 万元 罚款, 并 根据 《 中华 人民 共 和国反 洗钱 法》 第三 十二 条第( 一) 项 、 第( 三) 项和第 (四 )项 规定 ,对 相关责 任人 共处 以 8 万元罚 款。2018 年 12 月7 日, 中国 银行 保险 监督 管理委 员会 发布 行政 处罚 信息公 开表 (银 保监 银罚决 字 〔2018 〕12 号) , 对 交通 银行 股份 有限 公 司不良 信贷 资产 未洁 净转 让、 理财 资金 投资 本 行不良 信贷 资产 收益 权、 未尽职 调查 并使 用自 有资 金垫付 承接 风险 资产 等违 规事实 , 于 2018 年 11 月9 日 作出 行政 处罚 决 定,罚 款 690 万 元。2018 年 12 月7 日, 中国 银行 保 险监督 管理 委员 会 发布行 政处 罚信 息公 开表 (银 保监 银罚 决字 〔2018 〕13 号 ) , 对交 通银 行股 份有限 公司 并购 贷 款 占并购 交易 价款 比 例 不合 规、并 购贷 款尽 职调 查和 风险评 估不 到位 等违 规事 实, 于 2018 年11 月 9 日作 出行 政处 罚决 定, 罚款 50 万 元。 本基金 投资 于 “ 浦发 银行 (600000 ) ” , “ 民生 银行 (600016 ) ” , “ 招商 银行 (600036)”, “兴业 银行 (601166 )” ,“交 通银 行(601328 ) ”的决 策程 序说 明: 本基 金投资 目标 为紧 密跟 踪业绩 比较 基准 ,追 求跟 踪偏离 度及 跟踪 误差 的最 小化, 浦发 银行 ,民 生银 行,招 商银 行, 兴业 银行, 交通 银行 为标 的指 数的成 份股 ,本 基金 投资 于 “ 浦发 银行 ”, “民 生银行 ”, “招 商银 行”, “兴 业银 行” ,“ 交通银 行” 股票 的决 策流 程,符 合公 司投 资管 理制 度的相 关规 定。 (2) 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券中 ,其 他五 名证券 发行 主体 无被 监管 部门立 案调 查 , 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。 嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 4 季度报告 第 12 页 共 14 页


5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 元)


1


存出保 证金


1,229.91 2


应收证 券清 算款


- 3


应收股 利


- 4


应收利 息


52.74 5


应收申 购款


- 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


- 9


合计


1,282.65 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报告 期末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明


序号


股票代 码


股票名 称


流通受 限部 分的 公允


价值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


流通受 限情 况


说明


1 600030 中信证 券 1,463,314.00 3.17 重大事 项停 牌 5.11.5.2 报告 期末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况 的 说明


序号


股票代 码


股票名 称


流通受 限部 分的 公允


价值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


流通受 限情 况


说明


1 000540 中天金 融 208,557.75 0.45 重大事 项停 牌 2 601860 紫金银 行 3,140.00 0.01 未上市 §6 开放式 基金份额变动

















































































































单 位 : 份


报告期 期初 基金 份额 总额 28,740,886.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额


1,500,000.00 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


500,000.00 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列)


- 报告期 期末 基金 份额 总额


29,740,886.00 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 4 季度报告 第 13 页 共 14 页


报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。


§8 影响投 资者决策的其 他重 要信息


8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序号


持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的 时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (% )


机构


-


-


-


-


-


-


-


个人


-


-


-


-


-


-


-


联接基金


1


2018/10/01 至 2018/12/31


26,500,100.00


3,500,000.00


2,500,000.00


27,500,100.00


92.47


产品特有风险


报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。


未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值 产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨 额赎回后本基金连续60 个工作 日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低 于 5000 万元,还可能 面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形 。


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (1 ) 中国 证监 会核 准嘉 实 中证金 融地 产交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 募集 的文件 ;


(2 ) 《嘉 实中 证金 融地 产 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》;


(3 ) 《嘉 实中 证金 融地 产 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说明 书》 ;


(4 ) 《嘉 实中 证金 融地 产 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 托管 协议 》;


(5 ) 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照;


(6 ) 报 告期 内嘉 实中 证 金融地 产交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 公告 的各 项原稿 。 9.2 存 放地 点 北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金 管 理有限 公司 嘉实中证金融地产 ETF2018 年第 4 季度报告 第 14 页 共 14 页


9.3 查 阅方 式 (1 ) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可按 工 本费购 买复 印件 。


(2 ) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn


投资者 对本 报告 如有 疑问 , 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司, 咨询 电 话400-600-8800 , 或发电 子邮 件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉 实基 金管理 有限 公司


2019 年 1 月 21 日