华 宝 中 证 银行 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2019 年 1 月21 日 华宝中证银行 ETF2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 1 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝中 证银 行 ETF
场内简 称 银行 ETF
基金主 代码 512800
交易代 码 512800
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年7 月18 日
报告期 末基 金份 额总 额 693,739,953.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化。
投资策 略
本 基 金 主 要 采 用 组 合 复 制 策 略 及 适 当 的 替 代 性 策 略 以
更好的 跟踪 标的 指数 ，实 现基金 投资 目标 。
1、组 合复 制策 略
本基金 主要 采取 复制 法， 即按照 标的 指数 成份 股及 其权
重构建 基金 的股 票投 资组 合， 并 根据 标的 指数 成份 股及
其权重 的变 动对 股票 投资 组合进 行相 应地 调整 。
2、替 代性 策略
对于出 现市 场流 动性 不足 、 因法 律法 规原 因个 别成 份股
被限制 投资 等情 况， 导致 本基金 无法 获得 足够 数量 的股
票时， 基金 管理 人将 通过 投资成 份股 、 非 成 份 股、 成份
股个股 衍生 品等 进行 替代 。
3、债 券投 资策 略
本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要， 将投 资于
国债 、 金 融债 等期 限在 一 年期以 下的 债券 ， 债券 投 资的
目的是 保证 基金 资产 流动 性， 有效 利用 基金 资产 ， 提高
基金资 产的 投资 收益 。
4、股 指期 货、 权证 等金 融 衍生工 具投 资策 略 华宝中证银行 ETF2018 年第 4 季度报告
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在法律 法规 许可 的前 提下 ， 本基 金可 基于 谨慎 原则 运用
权证、 股指 期货 等相 关金 融衍生 工具 对基 金投 资组 合进
行管理 ， 以提 高投 资效 率， 管理基 金投 资组 合风 险水 平，
降低跟 踪误 差， 以更 好地 实现本 基金 的投 资目 标。
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 主要 选择
流动性 好 、 交 易活 跃的 股 指期货 合约 。 本基 金力 争 利用
股指期 货的 杠杆 作用 ， 降 低股票 仓位 频繁 调整 的交 易成
本。
本 基 金 在 权 证 投 资 中 将 对 权 证 标 的 证 券 的 基 本 面 进 行
研究， 结合 期权 定价 模型 和我国 证券 市场 的交 易制 度估
计权证 价值 ， 主 要考 虑运 用的策 略包 括： 杠杆 策略 、 价
值挖掘 策略、 获利 保护 策 略、 价差 策略、 双向 权证 策 略、
卖空有 保护 的认 购权 证策 略、 买 入保 护性 的认 沽权 证策
略等。
未来 ， 随 着证 券市 场投 资 工具的 发展 和丰 富 ， 本 基 金可
相应调 整和 更新 相关 投资 策略， 并在 招募 说明 书更 新中
公告。
业绩比 较基 准 中证银 行指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及预 期风 险水 平高
于混合 型基 金 、 债 券型 基 金与货 币市 场基 金 ， 属 于 高风
险/ 高 收益 的开 放式 基金 。
本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金， 主要 采用 组合
复制策 略 ， 跟 踪中 证银 行 指数 ， 其 风险 收益 特征 与 标的
指数所 表征 的市 场组 合的 风险收 益特 征相 似。
基金管 理人 华宝基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 10 月1 日 － 2018 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -8,355,210.42
2.本期 利润
-58,109,710.26
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0901
4.期末 基金 资产 净值 620,049,146.15
5.期末 基金 份额 净值 0.8938
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
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2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -9.53% 1.36% -9.32% 1.37% -0.21% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 按照 基金 合同 的约 定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2018 年 1 月
18 日 ，本 基金 已达 到合 同 规定的 资产 配置 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期 华宝中证银行 ETF2018 年第 4 季度报告
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胡洁
本 基 金 基
金 经 理 、
量 化 投 资
部 副 总 经
理 、 上 证
180 成长
ETF、 华 宝
中 证 医 疗
指数分
级 、 华 宝
中 证 军 工
ETF、 华 宝
标 普 中 国
A 股红利
机 会 指 数
(LOF)、华
宝银行
ETF 联接
基金经 理
2017 年7 月
18 日
- 12 年
硕士 。 2006 年6 月 加入 华 宝
基金管 理有 限公 司 ， 先 后 在
交易部 、 产品 开发 部和 量 化
投资部 工作 ， 现任 量化 投 资
部副总 经理 。2012 年10 月
起任上 证180 成长 交易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ，2012 年 10 月至
2018 年 11 月 任 华 宝 上 证
180 成长 交易 型开 放式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基
金经理 ， 2015 年5 月起 任 华
宝 中 证 医 疗 指 数 分 级 证 券
投资基金基金经理，2015
年 6 月至 2018 年 8 月任华
宝中证 1000 指数 分级 证 券
投资基金基金经理，2016
年8 月起 任华 宝中 证军 工 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金基金经理，2017 年 1
月起任 华 宝 标普 中国A 股红
利机会 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF) 基金 经理 ，2017 年 7
月 起 任 华 宝 中 证 银 行 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，2018 年11 月
起 任 华 宝 中 证 银 行 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基 金基 金经 理。
注： 1 、任 职日 期以 及离 任日期 均以 基金 公告 为准 。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法 》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝中 证银 行交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法
律法规的规定 、监管部 门 的相关规定， 依照诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在
控制投 资风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 取最 大利益 ， 没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
华宝中证银行 ETF2018 年第 4 季度报告
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理人 通过严格执行 投资决策委 员会议事规则 、公司股票 库管理制度 、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投资 绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩评 估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待 。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的相 关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资类 别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差； 分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理人 未发生所有投 资组合参与 的交易所公开 竞价同日反 向交易成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年四 季度 ，国 内经 济 整体走 弱，12 月PMI 跌破50 的 荣枯 线， 工业 企业 盈 利增速 两年 来
首度告 负， 消费 、交 运、 建筑相 对保 持高 景气 。中 美贸易 摩擦 阶段 性缓 和， 后续发 展仍 有具 有一
定的不 确定 性。 在艰 难而 复杂的 经济 环境 下， 政府 开始通 过结 构性 宽松 和减 税等政 策刺 激经 济，
国内的 货币 和财 政政 策边 际转暖 ，企 业进 入盈 利寻 底阶段 。 从A 股 表现 来看 ，四季 度市 场呈 现普
跌态势 ，所 有申 万一 级行 业指数 均取 得负 收益 。相 对而言 ，农 林牧 渔和 券商 跌幅较 少， 周期 板块
和医药 板块 的跌 幅较 大。 风格方 面， 大小 盘分 化不 明显， 跌幅 相当 。本 报告 期中， 以沪 深 300 指
数和中 证100 指 数为 代表 的大盘 蓝筹 股指 数分 别下 跌了 12.45% 和12.5% ；而 作为成 长股 代表 的中
小板指 和创 业板 指分 别下 跌了 18.22% 和 11.39% 。 在 本报告 期中 ， 中 证银 行指 数 累计下 跌 了9.32% 。
本报告 期本 基金 为正 常运 作期， 我们 在操 作中 严格 遵守基 金合 同， 坚持 既定 的指数 化投 资策
略，在 指数 权重 调整 和基 金申赎 变动 时， 应用 指数 复制和 数量 化技 术降 低冲 击成本 和减 少跟 踪误
差。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.8938 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-9.53% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-9.32% 。 华宝中证银行 ETF2018 年第 4 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告期内， 本基金不存 在连续二十个 工作日基金 份额持有人低 于二百人或 基金资产净 值 低
于五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 617,244,257.37 99.17
其中： 股票 617,244,257.37 99.17
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,423,049.32 0.71
8 其他资 产 748,348.14 0.12
9 合计 622,415,654.83 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - - 华宝中证银行 ETF2018 年第 4 季度报告
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I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 617,128,072.07 99.53
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 617,128,072.07 99.53
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 66,039.50 0.01
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 50,145.80 0.01
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 116,185.30 0.02
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5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 3,425,766 86,329,303.20 13.92
2 601166 兴业银 行 4,403,400 65,786,796.00 10.61
3 601328 交通银 行 9,701,484 56,171,592.36 9.06
4 600016 民生银 行 8,802,780 50,439,929.40 8.13
5 601288 农业银 行 13,525,600 48,692,160.00 7.85
6 600000 浦发银 行 4,148,080 40,651,184.00 6.56
7 601398 工商银 行 7,615,000 40,283,350.00 6.50
8 601169 北京银 行 5,225,448 29,314,763.28 4.73
9 000001 平安银 行 3,033,500 28,454,230.00 4.59
10 601988 中国银 行 7,444,900 26,876,089.00 4.33
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基 金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.01
2 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未 投 资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
中证银 行交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 截至2018 年12 月31 日 持仓 前十 名 证券中 的招 商银
行（600036 ）于 2018 年 5 月 4 日收 到银 保监 会处 罚 通知。 由于 公司 存在 ： （ 一 ）内控 管理 严重 违华宝中证银行 ETF2018 年第 4 季度报告
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反审慎经营规 则； （二） 违 规批量转让以 个人为借 款 主体的不良贷 款； （三） 同 业投资业务违 规接
受第三方金融 机构信用 担 保； （四）销售 同业非保 本 理财产品时违 规承诺保 本； （五）违规将 票 据
贴现资金直接 转回出票 人 账户； （六）为 同业投资 业 务违规提供第 三方金融 机 构信用担保； （ 七）
未将房 地产 企业 贷款 计入 房地产 开发 贷款 科目 ； （ 八 ） 高 管人 员在 获得 任职 资 格核准 前履 职； （九 ）
未严格 审查 贸易 背景 真实 性办理 银行 承兑 业务 ； （十 ） 未严 格审 查贸 易背 景真 实性开 立信 用证 ； （ 十
一）违规签订 保本合同 销 售同业非保本 理财产品； （ 十二）非真实 转让信贷 资 产； （十三）违 规向
典当行 发放 贷款 ； （ 十四 ） 违规向 关系 人发 放信 用贷 款；被 处以 罚款 。
中证银 行交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 截至2018 年12 月31 日 持仓 前十 名 证券中 的兴 业银
行（601166 ）于 2018 年 5 月 4 日收 到银 保监 会处 罚 通知。 由于 公司 存在 ： （ 一 ）重大 关联 交易 未
按规定审查审 批且未向 监 管部门报告； （ 二）非真 实 转让信贷资产； （三）无 授 信额度或超授 信额
度办理 同业 业务 ； （ 四） 内 控管理 严重 违反 审慎 经营 规则 ， 多 家分 支机 构买 入 返售业 务项 下基 础资
产不合规； （五 ）同业投 资 接受隐性的第 三方金融 机 构信用担保； （ 六）债券 卖 出回购业务违 规出
表； （七） 个人 理财 资金 违 规投资 ； （八） 提供 日期 倒 签的材 料； （ 九） 部 分非 现 场监管 统计 数据 与
事实不 符； （ 十） 个 别董 事 未经任 职资 格核 准即 履职 ； （十一） 变相 批量 转让 个 人贷款 ； （十 二） 向
四证不 全的 房地 产项 目提 供融资 ；被 处以 罚款 。
中证银 行交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 截至2018 年12 月31 日 持仓 前十 名 证券中 的平 安银
行（000001）于 2018 年8 月3 日 收到 各省 市银 监局 、 银 保监 会处 罚通 知 。 由 于公司 存在 办理 无 真
实贸易背景票 据业务、 办 理无真实贸易 背景的银 行 承兑汇票业务 、部分个 人 非房贷类信贷 资金用
途把控不力， 违规流入 房 地产市场、授 权未经任 职 资格核准的人 员实际履 行 银行高管职权 、以不
正当手 段发 放贷 款、 会计 记账违 反审 慎经 营规 则， 处以罚 款。
中证银 行交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 截至2018 年12 月31 日 持仓 前十 名 证券中 的交 通银
行（ 601328）于 2018 年12 月8 日 收到 中国 银行 保险 监督管 理委 员会 处罚 通知 。 由于公 司存 在 ： (一)
不良信贷资产 未洁净转 让, 理财资金投资 本行不良 信 贷资产收益权;( 二)未尽 职 调查并使用自 有资
金 垫 付 承 接 风 险资 产;( 三)档案管理不到位, 内 控 管 理存 在 严 重 漏 洞;(四) 理 财 资金 借 助 保 险 资管
渠道虚增本行 存款规模;( 五)违规向土地 储备机构 提 供融资;(六)信 贷资金违 规 承接本行表外 理财
资产;( 七) 理 财 资金 违 规 投资 项 目 资 本 金;( 八) 部 分 理财 产 品 信 息 披 露不 合 规;(九) 现 场 检 查 配合
不力； 被处 以罚 款。 华宝中证银行 ETF2018 年第 4 季度报告
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中证银 行交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 截至2018 年12 月31 日 持仓 前十 名 证券中 的民 生银
行（ 600016）于 2018 年12 月8 日 收到 中国 银行 保险 监督管 理委 员会 处罚 通知 。 由于公 司存 在 ： (一)
内 控 管 理 严 重 违反 审 慎 经营 规 则;( 二) 同 业投 资 违 规接 受 担 保;( 三) 同业 投 资,理 财 资 金 违 规 投资
房地产,用于 缴交或置 换土 地出让金及 土地储备 融资;( 四)本行理财 产品之间 风 险隔离不到 位;(五)
个 人 理 财 资 金 违规 投 资;( 六) 票 据 代 理 未 明示, 增 信未 簿 记 和 计 提 资本 占 用;(七) 为 非 保 本 理 财产
品提供 保本 承诺 ；被 处以 罚款。
中证银 行交 易型 开放 式 指 数证券 投资 基金 截至2018 年12 月31 日 持仓 前十 名 证券中 的浦 发银
行（ 600000）于 2018 年5 月4 日 收到 中国 银行 保险 监督管 理委 员会 处罚 通知 。 由于公 司存 在 ： (一)
内 控 管 理 严 重 违反 审 慎 经营 规 则;( 二) 通 过资 管 计 划投 资 分 行 协 议 存款, 虚 增 一般 存 款;( 三) 通过
基础资产在理财产 品之间 的非公允交易进行 收益调 节;( 四) 理 财 资 金 投 资非 标准 化 债 权 资 产 比例
超监管要求;( 五)提供 不实 说明材料, 不 配合调查 取证;(六)以贷转 存,虚增存 贷 款;(七)票据 承兑,
贴 现 业 务 贸 易 背景 审 查 不严;( 八) 国 内 信 用证 业 务 贸易 背 景 审 查 不 严;( 九) 贷 款管 理严重缺失,导
致大额不良贷款;( 十) 违 规通 过 同 业 投 资 转存 款 方 式,虚增存款;( 十一)票 据 资 管业 务 在 总 行 审批
驳回后仍继续 办理;(十二) 对代理收付资 金的信托 计 划提供保本承 诺;(十三) 以 存放同业业务 名义
开 办 委 托 定 向 投资 业 务, 并少 计 风 险 资 产;(十四) 投 资多 款 同 业 理 财 产品 未 尽 职审 查, 涉 及 金 额较
大;( 十五) 修 改 总行 理 财 合同 标 准 文 本, 导 致理 财 资 金实 际 投 向 与 合 同约 定 不 符;( 十六) 为 非 保本
理 财 产 品 出 具 保本 承 诺 函;( 十七) 向 关 系 人 发放 信 用贷 款;( 十八) 向 客户 收 取 服务 费, 但 未 提 供实
质性服 务, 明显 质价 不符;(十九) 收费 超过 服务 价格 目 录,向 客户 转嫁 成本 ；被 处 以罚款 。
本基金管理人 通过对上述 上市公司进行 进一步了解 和分析，认为 上述处分不 会对公司的 投 资
价值构成实质 性影响， 因 此本基金管理 人对上述 证 券的投资判断 未发生改 变 。报告期内， 本基金
投资的前十名 证券的其 余 四名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 华宝中证银行 ETF2018 年第 4 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 35,889.51
2 应收证 券清 算款 711,349.17
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,109.46
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 748,348.14
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601860 紫金银 行 50,145.80 0.01 新股流 通受 限
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 520,339,953.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 966,600,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 793,200,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 693,739,953.00
华宝中证银行 ETF2018 年第 4 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额 变 动情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝中 证银 行交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同；
华宝中 证银 行交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 招募 说明书 ；
华宝中 证银 行交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
9.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。
华宝中证银行 ETF2018 年第 4 季度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华 宝基 金管理 有限 公司
2019 年 1 月 21 日
