中证500 信 息 技 术 指数 交 易 型 开放 式
指 数 证 券 投资 基 金 2018 年第 4 季度报
告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 1 月21 日
中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 1 月 17 日复
核 了 本 报 告 中的 财 务 指 标、 净 值 表 现 和投 资 组 合 报告 等 内 容 ， 保证 复 核 内 容不 存 在 虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金资产，但 不保 证基金一
定盈利 。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。投资有 风险 ，投资者在作出投资 决策 前应仔细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方中 证 500 信 息技 术 ETF
场内简 称 500 信息
基金主 代码 512330
交易代 码 512330
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 200,188,000.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 完全 复制 法， 按照 成
份股在 标的 指数 中的 基准 权重构 建指 数化 投资 组合 ，
并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 化进 行相 应调
整。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数
为中 证 500 信息 技术 指数 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券
基金与 货币 市场 基金 。本 基金采 用完 全复 制法 跟踪 标
的指数 的表 现， 具有 与标 的指数 、以 及标 的指 数所 代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
基金管 理人 南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
本基金 在交 易所 行情 系统 净值揭 示等 其他 信息 披露 场合下 ，可 简称 为“500 信息 ETF”。 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2018 年 10 月 1 日－2018 年 12 月 31 日）
1. 本期 已实 现收 益 -7,034,588.55
2. 本期 利润 -19,105,026.92
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0978
4. 期末 基金 资产 净值 110,808,908.73
5. 期末 基金 份额 净值 0.5535
注：1、 上述基 金业 绩指标 不包括 持有人 认购或 交易 基金的 各项费 用，计 入费 用后实 际收益
水平要 低于 所列 数字 ；
2 、本期已实现收益 指基金 本期利息收入、投 资收益 、其他收入( 不 含 公允 价 值变 动 收
益)扣 除相 关费 用后 的余 额 ，本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 -15.28% 2.14% -15.37% 2.13% 0.09% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计份额净值增 长率变动及其与同期业 绩比较基
准 收益 率变动 的比 较 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙伟
本基金
基金经
理
2015 年 7
月 10 日
- 8 年
管理学 学士 ，具 有基 金从 业资格 、金 融
分析师 （CFA ）资 格、 注 册会计 师
（CPA ）资 格。 曾任 职于 腾讯科 技有 限
公司投 资并 购部 、德 勤华 永会计 师事 务
所深圳 分所 审计 部。2010 年 2 月 加入 南
方基金 ，历 任运 作保 障部 基金会 计、 数
量化投 资部 量化 投资 研究 员；2014 年
12 月至 2015 年 5 月 ，担 任南方 恒生
ETF 的基金 经理 助理；2015 年 5 月至
2016 年 7 月， 任南 方 500 工业 ETF 、南
方 500 原材 料 ETF 基金经 理；2015 年 7
月至今 ，任 改革 基金 、高 铁基金 、500中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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信息基 金经 理；2016 年 5 月至今 ，任 南
方创业 板 ETF 、南方创 业 板 ETF 联接基
金经理 ；2016 年 8 月至 今 ，任 500 信息
联接、 深 成 ETF 、南方深 成基金 经理 ；
2017 年 3 月至 今， 任南 方 全指证 券 ETF
联接、 南方 中证 全指 证 券 ETF 基金经
理；2017 年 6 月至 今， 任 南方中 证银 行
ETF 、南方银 行联 接基 金 经理；2018 年
2 月至 今， 任 H 股 ETF 、 南方 H 股联 接
基金经 理。
注：1、 本基金 首任 基金经 理的任 职日期 为本基 金合 同生效 日，后 任基金 经理 的任职 日期以
及历任 基金 经理 的离 任日 期为公 司相 关会 议作 出决 定的公 告（ 生效 ）日 期；
2 、证券 从业年 限计算 标准 遵从行业 协会 《证券 业从 业人员资 格管 理办法 》中 关于证 券
从业人 员范 围的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 等 有关法 律法
规 、 中 国 证 监会 和 本 基 金基 金 合 同 的 规定 ， 本 着 诚实 信 用 、 勤 勉尽 责 的 原 则管 理 和 运 用基
金 资 产 ， 在 严格 控 制 风 险的 基 础 上 ， 为基 金 份 额 持有 人 谋 求 最 大利 益 。 本 报告 期 内 ， 基金
运 作 整 体 合 法合 规 ， 没 有损 害 基 金 份 额持 有 人 利 益。 基 金 的 投 资范 围 、 投 资比 例 及 投 资组
合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，
完 善 相 应 制 度及 流 程 ， 通过 系 统 和 人 工等 各 种 方 式 在 各 业 务 环 节严 格 控 制 交易 公 平 执 行，
公平对 待旗 下管 理的 所有 基金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报告期内 不存 在异常交易行为。本 报告 期内基金管理人管理 的所 有投资组
合参与的 交易 所公开 竞价 同日反向 交易 成交较 少的 单边交易 量超 过该证 券当 日成交量 的 5%
的交易 次数 为3 次， 是由 于投资 组合 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本季度 中 证 500 信息 指数 下跌15.37% 。 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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期间我们通过自建的 “指 数化交易系统”、“ 日内 择时交易模型”、“ 跟踪 误差归因
分析系统”、“ETF 现 金流 精 算 系 统 ” 等 ， 将 本 基金 的 跟 踪 误 差 指 标 控制 在较 好 水 平 ， 并
通过严 格的 风险 管理 流程 ，确保 了 本ETF 基金 的安 全运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1）大 额申购 赎回带 来的 成份股权 重偏 差，对 此我 们通过日 内择 时交易 争取 跟踪误 差
最小化 ；
（2）报 告期内 指数成 份股 （包括调 出指 数成分 股） 的长期停 牌， 引起的 成份 股权重 偏
离及基 金整 体仓 位的 偏离 ；
（3）根 据指数 半年度 成份 股调整进 行的 基金调 仓， 事前我们 制定 了详细 的调 仓方案 ，
在实施 过程 中引 入多 方校 验机制 防范 风险 发生 ，将 跟踪误 差控 制在 理想 范围 内。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报告 期末， 本基金 份 额净值 为 0.5535 元， 报 告期内， 份额净 值增长 率 为-15.28% ，
同期业 绩基 准增 长率 为-15.37% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期内，本基金未 出现 连续二十个交易日基 金份 额持有人数量不满二 百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 110,797,326.03 99.41
其中： 股票 110,797,326.03 99.41
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 568,977.31 0.51 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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8 其他资 产 92,003.02 0.08
9 合计 111,458,306.36 100.00
上表中的 股票投 资项 含可 退替代款 估值增 值， 而 5.2 的合 计项中 不含可 退替 代款估 值
增值。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 53,253,696.29 48.06
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,261,505.00 1.14
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
56,278,984.74 50.79
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 110,794,186.03 99.99
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 3,140.00 0.00
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,140.00 0.00
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资 按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名股票
投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002410 广 联 达 174,100 3,623,021.00 3.27
2 002049 紫光国 微 109,700 3,170,330.00 2.86
3 300383 光环新 网 238,300 3,019,261.00 2.72
4 002195 二三四 五 802,320 2,960,560.80 2.67
5 002439 启明星 辰 138,400 2,845,504.00 2.57
6 002384 东山精 密 248,750 2,808,387.50 2.53
7 600183 生益科 技 273,165 2,748,039.90 2.48
8 300168 万达信 息 227,100 2,722,929.00 2.46
9 002268 卫 士 通 151,620 2,707,933.20 2.44
10 000997 新 大 陆 182,780 2,675,899.20 2.41
5.3.2 报告期末积极投资 按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名股票
投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601860 紫金银 行 1,000 3,140.00 0.00 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
无。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金可投资股指期 货和 其他经中国证监会允 许的 衍生金融产品。本基 金投 资股指期
货 将 根 据 风 险管 理 的 原 则， 以 套 期 保 值为 目 的 ， 对冲 系 统 性 风 险和 某 些 特 殊情 况 下 的 流动
性 风 险 等 ， 主要 采 用 流 动性 好 、 交 易 活跃 的 股 指 期货 合 约 ， 通 过多 头 或 空 头套 期 保 值 等策
略 进 行 套 期 保值 操 作 。 本基 金 力 争 利 用股 指 期 货 的杠 杆 作 用 ， 降低 股 票 仓 位频 繁 调 整 的交
易成本 和跟 踪误 差， 达到 有效跟 踪标 的指 数的 目的 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
无。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
无。 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
无。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关 证券 的投资 决策 程序做 出说 明。
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期没有 出现 被监管部门立案调查 ，或 在报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.11.2 声 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。 如 是 ，
还 应对 相关股 票的 投资决 策程 序做出 说明 。
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库，本基金 管理 人从制度
和流程 上要 求股 票必 须先 入库再 买入 。
5.11.3 其 他资 产构成
金额单 位： 人民 币元
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 17,752.23
2 应收证 券清 算款 74,146.91
3 应收股 利 -
4 应收利 息 103.88
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 92,003.02
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
5.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（% ）
流通受 限情 况说
明
1 601860 紫金银 行 3,140.00 0.00 新股未 上市 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 190,188,000.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 16,000,000.00
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 6,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-" 填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 200,188,000.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期末 ，基 金管 理人 未持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比
联
接
基
金
1 20181001-20181231 145,510,000.00 10,500,000.00 - 156,010,000.00 77.93%
产品特 有风 险
本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人，在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下， 若基 金管 理人 未能以 合理 价格 及
时变现 基金 资产 ，将 会导 致流动 性风 险和 基金 净值 波动风 险。
申购份 额包 含红 利再 投资 和份额 折算 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、《 中证500 信息 技术 指 数交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
2 、《 中证500 信息 技术 指 数交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
3 、中 证500 信 息技 术指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基 金2018 年4 季 度报 告 原文。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区莲 花街 道益 田路 5999 号基 金大 厦32-42 楼
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
