MSCI 中国A 股 国 际 通交 易 型 开 放式 指
数 证 券 投 资基 金 2018 年第 4 季 度报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2019 年 1 月21 日
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 1 月 18 日复核 了
本 报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 和 投 资组 合 报 告 等内 容 ， 保 证 复核 内 容 不 存在 虚 假 记 载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金资产，但 不保 证基金一
定盈利 。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。投资有 风险 ，投资者在作出投资 决策 前应仔细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 MSCI 中国 A 股国 际通 ETF
场内简 称 MSCI 基金
基金主 代码 512160
交易代 码 512160
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2018 年 4 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,269,777,775.00 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 完全 复制 法， 按照 成
份股在 标的 指数 中的 基准 权重构 建指 数化 投资 组合 ，
并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 化进 行相 应调
整。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、增 发、 分
红等行 为时 ，或 因基 金的 申购和 赎回 等对 本基 金跟 踪
标的指 数的 效果 可能 带来 影响时 ，或 因某 些特 殊情 况
导致流 动性 不足 时， 或其 他原因 导致 无法 有效 复制 和
跟踪标 的指 数时 ，基 金管 理人可 以对 投资 组合 管理 进
行适当 变通 和调 整， 从而 使得投 资组 合紧 密地 跟踪 标
的指数 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数收 益率 。本 基金 标
的指数 为 MSCI China A Inclusion RMB Index （MSCI
中国 A 股国 际通 指数） 。
风险收 益特 征 本基金 属股 票型 基金 ，一 般而言 ，其 风险 与收 益高 于MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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混合型 基金 、债 券型 基金 与货币 市场 基金 。本 基金 采
用完全 复制 法跟 踪标 的指 数的表 现， 具有 与标 的指
数、以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益
特征。
基金管 理人 南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
本基金 在交 易所 行情 系统 净值揭 示等 其他 信息 披露 场合下 ，可 简称 为“MSCI 基金” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2018 年 10 月 1 日－2018 年 12 月 31 日）
1. 本期 已实 现收 益 -25,932,803.08
2. 本期 利润 -134,963,921.89
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1034
4. 期末 基金 资产 净值 1,054,451,770.80
5. 期末 基金 份额 净值 0.8304
注：1、 上述基 金业 绩指标 不包括 持有人 认购或 交易 基金的 各项费 用，计 入费 用后实 际收益
水平要 低于 所列 数字 ；
2 、本期已实现收益 指基金 本期利息收入、投 资收益 、其他收入( 不 含 公允 价 值变 动 收
益)扣 除相 关费 用后 的余 额 ，本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 -11.58% 1.63% -11.42% 1.63% -0.16% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计份额净值增 长率变动及其与同期业 绩比较基
准 收益 率变动 的比 较 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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注：本 基金 合同 于 2018 年 4 月3 日 生效 ，截 至本 报告期 末基 金成 立未 满一 年；自 基金 成立
日起3 个月 内为 建仓 期， 建仓期 结束 时各 项资 产配 置比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗文杰
本基金
基金经
理
2018 年 4
月 3 日
- 13 年
女，美 国南 加州 大学 数学 金融硕 士、 美
国加州 大学 计算 机科 学硕 士，具 有基 金
从业资 格。 曾任 职于 摩根 士丹利 投资 银
行，从 事量 化分 析工 作。2008 年 9 月加
入南方 基金 ，任 南方 基金 数量化 投资 部
基金经 理助 理；2013 年 4 月起担 任数 量
化投资 部基 金经 理； 现任 指数投 资部 总
经理。2013 年 5 月至 2015 年 6 月， 任
南方策 略基 金经 理；2013 年 4 月 至今 ，
任南 方 500 、南 方 500ETF 基金经 理；
2013 年 5 月至 今， 任南 方 300、 南方 开MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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元沪 深 300ETF 基金经 理 ；2014 年 10
月至今 ， 任 500 医药 基金 经理；2015 年
2 月至 今， 任南 方恒 生 ETF 基金经理；
2016 年 12 月至 今， 任南 方安享 绝对 收
益、南 方卓 享绝 对收 益基 金经理 ；2017
年 7 月 至今 ，任 恒生 联接 基金经 理；
2017 年 8 月至 今， 任南 方 房地产 联接 、
南方房 地 产 ETF 基金经理 ；2017 年 11
月至今 ，任 南方 策略 、南 方量化 混合 基
金经理 ；2018 年 2 月至 今 ，任 H 股
ETF 、南方 H 股 ETF 联接基金经 理；
2018 年 4 月至 今， 任 MSCI 基金基金经
理；2018 年 6 月至 今， 任 MSCI 联接 基
金经理 。
注：1、 本基金 首任 基金经 理的任 职日期 为本基 金合 同生效 日，后 任基金 经理 的任职 日期以
及历任 基金 经理 的离 任日 期为公 司相 关会 议作 出决 定的公 告（ 生效 ）日 期；
2 、证券 从业年 限计算 标准 遵从行业 协会 《证券 业从 业人员资 格管 理办法 》中 关于证 券
从业人 员范 围的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 等 有关法 律法
规 、 中 国 证 监会 和 本 基 金基 金 合 同 的 规定 ， 本 着 诚实 信 用 、 勤 勉尽 责 的 原 则管 理 和 运 用基
金 资 产 ， 在 严格 控 制 风 险的 基 础 上 ， 为基 金 份 额 持有 人 谋 求 最 大利 益 。 本 报告 期 内 ， 基金
运 作 整 体 合 法合 规 ， 没 有损 害 基 金 份 额持 有 人 利 益。 基 金 的 投 资范 围 、 投 资比 例 及 投 资组
合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，
完 善 相 应 制 度及 流 程 ， 通过 系 统 和 人 工等 各 种 方 式在 各 业 务 环 节严 格 控 制 交易 公 平 执 行，
公平对 待旗 下管 理的 所有 基金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报告期内 不存 在异常交易行为。本 报告 期内基金管理人管理 的所 有投资组
合参与的 交易 所公开 竞价 同日反向 交易 成交较 少的 单边交易 量超 过该证 券当 日成交量 的 5%
的交易 次数 为3 次， 是由 于投资 组合 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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报 告期 内, MSCI 国 际通指 数跌 11.42% 。期 间我 们通 过自 建的 “指数 化交 易系 统” 、
“日内择时交易模型 ”、 “跟踪误差归因分析 系统 ”、“ETF 现 金 流 精 算 系统 ” 等 ， 将 本
基 金 的 跟 踪 误差 指 标 控 制在 较 好 水 平 ，并 通 过 严 格的 风 险 管 理 流程 ， 确 保 了本 基 金 的 安全
运作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
(1) 大额 申购赎 回带来的成 份股权重 偏差， 对此我们 通过日内 择时交 易争取跟 踪误差
最小化；
(2) 报 告期 内指 数成 份股 （包括 调出 指数 成分 股） 的 长期停 牌， 引起 的成 份股 权重偏 离
及基金 整体 仓位 的微 小偏 离；
(3) 股 指期 货和 现货 之间 的基差 波动 带来 的本 基金 与基准 的偏 离；
(4) 报告 期内， 我们根据指 数每半年 度成份 股调整进 行了基金 调仓， 事前我们 制定了
详 细 的 调 仓 方案 ， 在 实 施过 程 中 引 入 多方 校 验 机 制防 范 风 险 发 生， 从 实 施 结果 来 看 ， 效果
良好， 跟踪 误差 控制 在理 想范围 内。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报告 期末， 本基金 份 额净值 为 0.8304 元， 报 告期内， 份额净 值增长 率 为-11.58% ，
同期业 绩基 准增 长率 为-11.42%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期内，本基金未 出现 连续二十个交易日基 金份 额持有人数量不满二 百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,052,324,338.34 99.60
其中： 股票 1,052,324,338.34 99.60
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 198,000.00 0.02
其中： 债券 198,000.00 0.02
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - - MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,564,948.93 0.24
8 其他资 产 1,458,507.72 0.14
9 合计 1,056,545,794.99 100.00
上表中的 股票投 资项 含可 退替代款 估值增 值， 而 5.2 的合 计项中 不含可 退替 代款估 值
增值。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,368,350.00 0.32
B 采矿业 44,339,410.36 4.20
C 制造业 386,333,811.64 36.64
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
41,942,118.02 3.98
E 建筑业 40,177,390.00 3.81
F 批发和 零售 业 21,810,927.24 2.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 32,063,205.06 3.04
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
38,666,795.92 3.67
J 金融业 360,942,084.19 34.23
K 房地产 业 60,399,161.42 5.73
L 租赁和 商务 服务 业 13,500,714.40 1.28
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,002,427.20 0.10
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 3,142,086.35 0.30
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,518,293.24 0.43
S 综合 - -
合计 1,052,206,775.04 99.79
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 66,039.50 0.01
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- - MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 50,145.80 0.00
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 116,185.30 0.01
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资 按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名股票
投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 84,342 49,762,623.42 4.72
2 601318 中国平 安 729,608 40,931,008.80 3.88
3 600036 招商银 行 1,384,847 34,898,144.40 3.31
4 601166 兴业银 行 1,399,000 20,901,060.00 1.98
5 600000 浦发银 行 1,976,555 19,370,239.00 1.84
6 601398 工商银 行 3,631,100 19,208,519.00 1.82
7 601288 农业银 行 5,016,200 18,058,320.00 1.71
8 000333 美的集 团 446,301 16,450,654.86 1.56
9 601668 中国建 筑 2,827,360 16,115,952.00 1.53
10 002415 海康威 视 621,491 16,009,608.16 1.52
5.3.2 报告期末积极投资 按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名股票
投 资明 细 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.01
2 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 198,000.00 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 198,000.00 0.02
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称
数量
（张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110049 海尔转 债 1,980 198,000.00 0.02
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
金额单 位： 人民 币元
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1901 IF1901 2 1,802,160.00 -54,300.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） -54,300.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元） -580,306.91
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -393,793.09
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股指期货 将根 据风险管理的原则， 以套 期保值为目的，对冲 系统 性风险和
某 些 特 殊 情 况下 的 流 动 性风 险 等 ， 主 要采 用 流 动 性好 、 交 易 活 跃的 股 指 期 货合 约 ， 通 过多
头 或 空 头 套 期保 值 等 策 略进 行 套 期 保 值操 作 。 本 基金 力 争 利 用 股指 期 货 的 杠杆 作 用 ， 降低
股票仓 位频 繁调 整的 交易 成本和 跟踪 误差 ，达 到有 效跟踪 标的 指数 的目 的。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
无。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报 告 附注
5.11.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关 证券 的投资 决策 程序做 出说 明。
报告期内 基金投 资的 前十 名证券除 浦发银 行（ 证券 代码 600000 ）、兴 业银 行 （证券 代
码 601166 ） 、招 商银 行（ 证券代 码 600036 ）外 其他 证券的 发行 主体 未有 被监 管部门 立案 调
查，不 存在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
1 、浦 发银 行（ 证券 代码600000 ）
2018 年 5 月 4 日 浦发 银行 公告， 中国 银行 保险 监督 管理委 员会 依据 《中 华人 民共和 国
商业银 行法 》; 《中 华人 民 共和国 银行 业监 督管 理法 》 等 法规 对公 司公开 处罚 ，罚 款 5845 万
元。 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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2 、兴 业银 行（ 证券 代码601166 ）
2018 年 5 月 4 日 兴业 银行 公告， 中国 银行 保险 监督 管理委 员会 依据 《中 华人 民共和 国
银行业 监督 管理 法》 ; 《 中 华人民 共和 国商 业银 行法 》 等法规 对公 司进 行行 政处 罚，罚 款5870
万元。
3 、招 商银 行（ 证券 代码600036 ）
2018 年 5 月 4 日 招商 银行 公告， 中国 银行 保险 监督 管理委 员会 依据 《中 国银 监会中 资
商业银 行行 政许 可事 项实 施办法 》; 《 中华 人民 共和 国票据 法》; 《中 华人 民共 和国商 业银 行
法》; 《中 华人 民共 和国 银 行业监 督管 理法 》 等 法规 对公司 进行 行政 处罚 ，罚 款 6570 万 元。
对上述证 券的 投资决 策程 序的说明 ：本 基金为 指数 型基金， 因复 制指数 被动 持有 ，上
述证券 的投 资决 策程 序符 合相关 法律 法规 和公 司制 度的要 求。
5.11.2 声 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。 如 是 ，
还 应对 相关股 票的 投资决 策程 序做出 说明 。
本基金投资的前十名 股票 没有超出 基 金 合 同 规定 的备 选 股 票 库 ， 本 基 金管 理人 从 制 度
和流程 上要 求股 票必 须先 入库再 买入 。
5.11.3 其 他资 产构成
金额单 位： 人民 币元
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 303,471.99
2 应收证 券清 算款 1,135,486.08
3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,549.65
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,458,507.72
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
5.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（% ）
流通受 限情 况说
明 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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1 601860 紫金银 行 50,145.80 0.00 新股未 上市
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,267,777,775.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 244,000,000.00
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 242,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-" 填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,269,777,775.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期末 ，基 金管 理人 未持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比
联
接
基
金
1 20181001-20181231 372,614,700.00 - 10,000,000.00 362,614,700.00 28.56%
产品特 有风 险
本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人，在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下， 若基 金管 理人 未能以 合理 价格 及
时变现 基金 资产 ，将 会导 致流动 性风 险和 基金 净值 波动风 险。
申购份 额包 含红 利再 投资 和份额 折算 。 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、《MSCI 中国A 股 国际 通交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
2 、《MSCI 中国A 股 国际 通交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
3 、MSCI 中国 A 股国 际通 交易型 开放 式指 数证 券投 资基 金2018 年4 季 度报 告 原文。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区莲 花街 道益 田路 5999 号基 金大 厦32-42 楼
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
