信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告
信 诚 中证 800 金 融指 数分 级 证券 投资 基金 2018 年第 四 季度 报告
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 中信 保 诚基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2019 年 01 月 22 日
信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告
§1 重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏,并 对其内
容的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连带责 任。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2019 年 1 月 21 日复 核了本报 告中的
财务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容,保 证复 核内容不存 在虚假记 载、误导 性陈述或 者重大遗 漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不保 证基金一 定盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招
募说明书。
本报告 中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 10 月1 日 起至 12 月31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚中证 800 金融指 数分级
场内简称 信诚金融
基金主代码 165521
交易代码 - -
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2013 年 12 月 20 日
报告期末基 金份额总 额 911,400,534.85 份
投资目标
本 基金 进行数 量化指 数投 资,通 过严 谨的数 量化 管理和 投资 纪律约 束, 实现
对中证 800 金融指数 的有效跟 踪, 为投资 者提供 一个 有效的投资 工具。
投资策略
本基金原则上采用完全复制法 跟踪指数, 即 原 则 上 按 照 标 的 指 数 中 成 份 股
组成及其权重构建股票投资组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化
进行相应调整, 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪
偏离度的绝 对值不超 过 0.35%, 年跟踪误 差不超 过 4% 。
基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好 地 达到本基金的投资目
标 。本 基金在 股指期 货投 资中将 根据风 险管 理的原 则, 以套 期保值 为目 的,
在风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以管理投资组
合 的系 统性风 险, 改善组 合的风 险收 益特性 。此 外,本基 金还 将运用 股指 期
货 来对冲特殊情况下的流动性 风险以进行有效的现 金管理, 如预期大额申
购赎回、 大量分 红等,以及 对冲因其 他原因导 致无法 有效跟踪标 的指数的 风
险。
业绩比较基 准 95%× 中证 800 金融价 格指数收 益率 +5% × 金融同 业存 款利率。
风险收益特 征
本基金为跟踪指数的股票型基 金, 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特
征,其预期风 险和预期 收益高于 货币市场 基金、 债券 型基金和混 合型基金 。
基金管理人 中信保诚基 金管理有 限公司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
下属 分级 基 金的基金 简称
信诚中证 800 金融指数
分级 A
信诚中证 800 金融 指数
分级B
信诚中 证 800 金融指数
分级
下属 分级 基 金的场内 简称 金融 A 金融B 信诚金融
下属 分级 基 金的交易 代码 150157 150158 165521
报 告 期 末 下 属 分级 基 金 的 份
额总额
425,337,562.00 份 425,337,563.00 份 60,725,409.85 份
下属 分级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
金融 A 份额具 有预期风
险 、 预 期收 益 较低 的 特
金融 B 份额具有预 期风
险、预期收益较高的特
本基金为跟踪指数的
股票型基金, 具有较高信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告
征。 征。 预期风险、 较 高预期收
益的特征, 其预期风险
和预期收益高于货币
市场基金、 债 券型基金
和混合型基 金。
注:本基金管 理人法定 名称于 2017 年 12 月18 日 起变 更为“中信 保诚基金 管理有限 公司” 。
本基金管理 人已于 2017 年12 月 20 日在 中国证 监会 指定媒介以 及公司网 站上刊登 了公司法 定名称变
更的公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期
（2018 年 10 月 01 日-2018 年12 月 31 日）
1.本期已实 现收益 -15,643,972.16
2.本期利润 -78,760,188.59
3.加权平均 基金份额 本期利润 -0.0882
4.期末基金 资产净值 753,884,209.33
5.期末基金 份额净值 0.827
注:1 、上述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用,计入费 用后实际 收益水平 要低于
所列数字。
2 、本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值变动 收益)扣 除相关费
用后的余额, 本期利润 为本期已 实现收益 加上本 期公 允价值变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值增长 率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -9.46% 1.48% -9.14% 1.55% -0.32% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告
注:本基金建 仓期自 2013 年 12 月 20 日至 2014 年6 月20 日,建 仓期结束 时资产配 置比例符 合本基金
基金合同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职 务
任本基金的 基金经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本 基 金 基 金 经 理, 量 化 投
资 副 总 监, 兼 任 信 诚 中 证
800 医药指数分级基金、
信诚中证 800 有色 指数分
级基金、信 诚中证 TMT 产
业主题指数分级基金、信
诚中证信息安全指数分级
基金、信诚中证智能家居
指数分级基金、信诚中证
基建工程指数型基金
(LOF)、 信 诚至裕灵 活配置
混合基金、信诚新悦回报
灵活配置混合基金、信诚
新兴产业混合基金、信诚
新泽回报灵活配置混合基
金、信诚量化阿尔法股票
基金、中信保诚至兴灵活
配置混合基金的基金经
理。
2015 年 01
月15 日
- 6
理学硕士 、文学硕 士。 曾任职
于 美 国 对 冲 基 金 Robust
methods 公司, 担任数量分析
师; 于华尔街对冲基金 WSFA
Group 公司, 担任 Global
Systematic Alpha Fund 助理
基金经理。 2012 年 8 月 加入中
信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司, 历
任助理投资 经理、 专户 投资经
理 。 现 任 量 化 投 资 副 总 监, 信
诚中证 800 医 药 指 数 分 级 基
金、 信诚中证800 有色 指数分
级基金、 信诚 中证 800 金融指
数分级基金、 信诚中证TMT 产
业主题指数 分级基金、 信诚中
证信息安全 指数分级 基金、 信
诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基
金、 信诚中证 基建工程 指数型
基金(LOF) 、 信 诚 至 裕 灵 活 配
置混合基金、 信诚新悦 回报灵
活配置混合 基金、 信诚 新兴产信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告
业混合基金、 信诚新泽 回报灵
活配置混合 基金、 信诚 量化阿
尔法股票基 金、 中信保 诚至兴
灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基 金 经
理。
HAN
YILING
本 基 金 基 金 经 理, 兼 任 信
诚沪深 300 指数分 级证券
投资基金的 基金经理 。
2018 年 04
月10 日
- 5
计 算 机 学 硕 士 、 信 息 技 术 硕
士。 曾任职于 澳大利亚 国立信
息 通 信 技 术 研 究 院, 担 任 研 究
员; 于 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限
公司, 担 任 量 化 投 资 部 金 融 工
程师; 于 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有
限公司, 担 任 量 化 部 投 资 经
理。 2016 年6 月重新加 入中信
保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司,历任
投资经理 、基金经 理助理 。现
任信诚沪 深 300 指数分 级证券
投资基金、 信 诚中证 800 金融
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理。
注:1. 上述任 职日期、 离任日期 根据本基 金管理 人对 外披露的任 免日期填 写。
2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 报告 期内本基金运 作遵规守信 情况说明
在本报告期 内, 本基金 管理人严 格按照《 证券投 资基 金法》和其 他相关法 律法规的 规定以及 《信诚中
证800 金融 指数分级 证券投资 基金基金 合同》 、 《信诚 中证 800 金 融指数分 级证券投 资基金招 募说明书 》 的
约定, 本着诚 实信用、 勤勉尽职 的原则管 理和运 用基 金财产。本 基金管理 人通过不 断完善法 人治理结 构和
内部控制制 度,加强内 部管理, 规范基金 运作。 本报告 期内, 基金运 作合法合 规, 没有 发生损害 基金份额 持有
人利益的行 为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
根据中国证 监会颁布 的《证券 投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》, 以及公司 拟定的《 信诚基
金公平交易 管理制度 》,公司采 取了一系 列的行 动实 际落实公平 交易管理 的各项要 求。各部 门在公平 交易
执行中各司 其职,投资 研究前端 不断完善 研究方 法和 投资决策流 程,确保各 投资组合 享有公平 的投资 决策
机会, 建立公平交易的制度 环境;交易环节加 强交易执 行的内部控制,利用恒生交 易系统公平交易相关 程序,
及其它的流 程控制, 确 保不同基 金在一、 二 级市场对 同 一证券交易 时的公平; 公司同时 不断完善 和改进 公平
交易分析系 统,在事后 加以了严 格的行为 监控,分 析评 估 以及报告 与信息披 露。 当期公司 整体公平 交易制度
执行情况良 好,未发现 有违背公 平交易的 相关情 况。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内, 未发现本 基金与其 它投资组 合之间 有可 能导致不公 平交易和 利益输送 的异常交 易。报告
期内, 未出现 参与交易 所公开竞 价同日反 向交易 成交 较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量 5%的交 易
(完全复制的 指数基金 除外)。
4.4 报告 期内基金的投 资策略和 运 作分析
回顾 2018 年 四季度， 经 济下行压 力较大，A 股 下跌幅 度较大。 上证综 指四季度 下跌-11.61% ， 沪深300
下跌12.45% ，中证500 下跌13.18% ，创 业 板指 下跌 11.57% 。
在本报告期 内， 我 们继续采 用完全复 制法跟踪 指数， 在 震荡市场环 境中及时 处理每日 申购赎回 现金流，信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告
有效管理跟 踪误差。 同时，积 极参与网 下新股申 购， 以提高基金 净值。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期内, 本基金份 额净值增 长率为-9.46%, 同 期比 较基准收益 率为-9.14%, 基金落 后业绩比 较基准
0.32%。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本报告期内, 本基金未 出现连 续 20 个工 作日基金 资产 净值低于五 千万元(基 金份额持 有人数量 不满两
百人) 的情形 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资 产的比例
(%)
1 权益投资 708,696,030.40 93.79
其中： 股票 708,696,030.40 93.79
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 46,680,007.20 6.18
8 其他资产 215,166.66 0.03
9 合计 755,591,204.26 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 指数 投资 按行业分 类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - -
J 金融业 708,537,518.50 93.98
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - - 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 708,537,518.50 93.98
5.2.2 积极 投资 按行业分 类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 108,366.10 0.01
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - -
J 金融业 50,145.80 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 158,511.90 0.02
5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资的 股票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的股票投资明 细
5.3.1 报告 期末 指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 601318 中国平安 1,835,497 102,971,381.70 13.66
2 600036 招商银行 2,328,280 58,672,656.00 7.78
3 601166 兴业银行 2,813,656 42,036,020.64 5.58
4 601328 交通银行 6,202,192 35,910,691.68 4.76
5 600016 民生银行 5,603,466 32,107,860.18 4.26
6 601288 农业银行 8,647,684 31,131,662.40 4.13 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告
7 600030 中信证券 1,776,750 28,445,767.50 3.77
8 600000 浦发银行 2,650,268 25,972,626.40 3.45
9 601398 工商银行 4,868,872 25,756,332.88 3.42
10 601601 中国太保 709,584 20,173,473.12 2.68
5.3.2 报告 期末 积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
2 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01
3 300753 爱朋医疗 1,055 42,326.60 0.01
本基金本报 告期末仅 持有上述 积极投资 股票。
5.4 报告 期末按 债券品 种分类的债 券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 投资。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。
5.8 报告 期末按公允价 值 占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 投资。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
按照股指期 货每日无 负债结算 的结算规 则、 《基 金股 指期货投资 会计业务 核算细则( 试行)》 及《企业
会计准则- 金 融工具列 报》 的 相关规定, “其他 衍生工 具-股指期货 投资” 与 “证 券清算款- 股指期货 每日无
负债结算暂 收暂付款 ”,符合金 融资产与 金融负 债相 抵销的条件, 故将“其 他衍生工 具-股指 期货投资 ”的
期末公允价 值以抵销 后的净额 列报,净额 为零。 本基 金本报告期 内未进行 股指期货 投资。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
基金管理人 可运用股 指期货,以 提高投资 效率更 好地 达到本基金 的投资目 标。本基 金在股指 期货投资
中将根据风 险管理的 原则,以套 期保值 为 目的,在 风险 可控的前提 下,本着谨 慎原则, 参与股指 期货的投 资,
以管理投资 组合的系 统性风险, 改善组合 的风险 收益 特性。 此外, 本 基金还将 运用股指 期货来对 冲特殊情 况
下的流动性 风险以进 行有效的 现金管理, 以及对 冲因 其他原因导 致无法有 效跟踪标 的指数的 风险。
本基金本报 告期未进 行股指期 货投资。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期内未 进行国债 期货投资 。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管 部门立案调查 或编制日前一年内受到公开谴责、 处罚说明
2018 年1 月18 日， 银监会 四川监管 局对上海 浦东发展 银行股份有 限公司成 都分行作 出行政处 罚决定，
对成都分行 内控管理 严重失效, 授信管理 违规， 违规 办理信贷业 务等严重 违反审慎 经营规则 的违规行 为依信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告
法查处， 执行 罚款 46,175 万元 人民币。 此外， 对 成 都分行原行 长、2 名副 行长、1 名部门负 责人和 1 名支
行行长分别 给予禁止 终身从事 银行业工 作、取消 其高 级管理人员 任职资格 、警告及 罚款。2018 年 2 月12
日，中国银 监会行政 处罚信息 公开表（ 银监罚决 字〔2018〕4 号） 显示， 浦发银行 存在（一 ）内控管 理严
重违反审慎 经营规则； （二） 通 过资管计 划投资分 行 协议存款， 虚 增一般存 款； （三） 通过基 础资产在 理 财
产品之间的 非公允交 易进行收 益调节； （ 四）理 财资 金投资非标 准化债权 资产比例 超监管要 求等十九 条违
法违规事实 ，中国银 监会对其 罚款 5845 万元， 没收 违法所得 10.927 万元 ，罚没合 计 5855.927 万元 。
兴业银行股 份有限公 司于 2018 年 4 月 19 日收到 中国 银行保险监 督管理委 员会行政 处罚决定 书 （银保
监银罚决字 〔2018 〕1 号） ， 兴业 银行因 （一） 重大关 联交易未按 规定审查 审批且未 向监管部 门报告； （二）
非真实转让 信贷资产； （三 ） 无授信 额度或超 授信额 度办理同业 业务； （ 四） 内 控管理严 重违反审 慎经营 规
则，多家分 支机构买 入返售业 务项下基 础资产不 合规 等 12 项违法 违规事实 被银保监 会罚款 5870 万元 。
招商银行股 份有限公 司于 2018 年 2 月 12 日收到 中国 银监会行政 处罚决定 书（银监 罚决字〔2018 〕1
号） ， 招商银 行因 （一） 内控管理 严重违 反审慎经 营 规则； （二） 违规批量 转让以个 人为借款 主体的不 良 贷
款； （三）同 业投资业 务违规接 受第三方 金融机 构信 用担保； （四 ） 销售 同业非保 本理财产 品时违规 承诺
保本等等 14 项违法违 规事实被 银保监会 罚款 6570 万 元，没收违 法所得 3.024 万元 ，罚没合 计 6573.024
万元。
中国银监会 行政处罚 信息公开 表 （银保监银 罚决字 〔2018 〕5、8 号） 显示， 中国 银行保险 监督管理 委
员会于2018 年11 月9 日 因民生银 行股份有 限公司贷 款业务严重 违反审慎 经营规则 和内控管 理严重违 反审
慎经营规则 等违法违 规事实分 别处以 200 万元和3160 万元罚款。
中国银监会 行政处罚 信息公开 表 （银保监银 罚决字 〔2018 〕12、13 号） 显示， 中 国银行保 险监督管 理
委员会于 2018 年11 月 9 日因 交通银行 股份有限 公司 不良信贷资 产未洁净 转让、 理财资 金投资本 行不良信
贷资产收益 权等违法 违规事实 及并购贷 款占并购 交易 价款比例 不 合规、 并购贷 款尽职调 查和风险 评估不到
位等违法违 规事实分 别对交通 银行股份 有限公司 处以690 万元和 50 万元罚 款。
对 “浦发银 行” 、 “兴 业银行” 、 “招商 银行” “民 生银行” “交通银行 ” 投资决 策程序的 说明: 浦 发银行 、
招商银行、 兴 业银行、 民生银行 以及交通 银行均为 中 证 800 金融 指数的成 分股。 浦 发银行、 招 商银行、 兴
业银行分别 于 2018 年 1 月、4 月及 2 月， 民生银行 、 交通银行于 2018 年 11 月受到 监管部门 处罚后， 投资
经理对事件 的影响做 了系统性 分析后认 为，处罚 事件 不会对公司 的 企 业 经营 和 投 资价 值 产 生太 大 的 影响 ；
另外， 根据 量化模 型 ， 投资 经理也控 制了其在 投资组 合中的占比 ， 防止意 外风险发 生。 因 此我们认 为投资
策略没有决 策性问题 。
除此之外,本 基金指数 投资的前 十名证券 的发行 主体 及积极投资 的前五名 证券的发 行主体均 没有被监
管部门立案 调查,或在 报告编制 日前一年 内受到 公开 谴责、处罚 。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基 金合同规定的 备选股票库
本基金投资 的前十名 股票中,没 有超出基 金合同 规定 备选库之外 的股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,632.85
2 应收证券清 算款 40,009.99
3 应收股利 -
4 应收利息 8,795.56
5 应收申购款 156,728.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告
9 合计 215,166.66
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末 股票中存 在流通受限 情况的说明
5.11.5.1 报告 期末指数 投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值（元）
占基金资产 净值比
例（%）
流通受限情 况说明
1 600030 中信证券 28,445,767.50 3.77
筹划发行股份购
买资产
5.11.5.2 报告 期末 积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值
占基金资产 净值比
例（%）
流通受限情 况说明
1 601860 紫金银行 50,145.80 0.01 新股未上市
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
因四舍五入 原因,投资 组合报告 中市值占 净值比 例的 分项之和与 合计可能 存在尾差 。
§6 基金 中基金
6.1 报告 期末 按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名 基金投资明 细
6.2
当期 交 易及持有基金 产生的费用
6.3 本报告期 持有的基金 发生的重大影 响事件
§7 开放 式基金份额变 动
单位 ：份
项目
信诚中证 800 金融
指数分级 A
信诚中证 800 金融
指数分级 B
信诚中证 800 金融
指数分级
报告期期初 基金份额 总额 421,777,261.00 421,777,262.00 47,704,138.21
报告期期间 基金总申 购份额 - - 13,108,517.19
减:报告期期 间基金总 赎回份额 - - 16,850,509.65
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
以”- ”填列)
3,560,301.00 3,560,301.00 16,763,264.10
报告期期末 基金份额 总额 425,337,562.00 425,337,563.00 60,725,409.85
注:1. 拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配 对转 换及基金份 额折算变 动份额。 根 据 《信诚中 证 800
金融指数分 级证券投 资基金基 金合同》 、 《信 诚中证 800 金融指数分 级证券 投资基金 招募说明 书》 及 《信诚
中证800 金 融指数分 级证券投 资基金定 期份额折 算业 务的公告》, 基金管理 人中信保 诚基金管 理有限 公司
于2018 年 12 月14 日( 折算基 准日)对本 基金信 诚中 证 800 金融 指数分级 基金的 A 份额和基 础份额进 行了
基金份额折 算。
§8 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金情况
8.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
8.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期,基 金管理人 未运用固 有资投资 本基金 。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告
§9 报告 期末 发起式基 金发起资金 持有份额情 况
无
§10 影响 投资者决策的 其他重要信 息
10.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
10.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无
§11 备查 文件目录
11.1 备查 文件目录
1 、信诚中证800 金融 指数分级 证券投资 基金相 关批 准文件
2 、中信保诚 基金管理 公司营业 执照、公 司章程
3 、信诚中证800 金融 指数分级 证券投资 基金基 金合 同
4 、信诚中证800 金融 指数分级 证券投资 基金招 募说 明书
5 、本报告期 内按照规 定披露的 各项公告
11.2 存放 地点
中信保诚基 金管理有 限公司办 公地-- 中 国 （上 海） 自 由贸易试验 区世纪大 道 8 号上 海国金中 心汇丰银
行大楼9 层
11.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 至公司办 公地点免 费查阅， 也可 按工本费购 买复印件 。
亦可通过公 司网站查 阅，公司 网址为 www.citicprufunds.com.cn 。
中信保诚基 金管理有 限公司
2019 年 01 月22 日
