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信息安全(165523)

信息安全:2018年第四季度报告查看PDF公告

信诚 中证 信息 安全 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告 

 
信 诚 中证 信息 安全 指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 四 季度 报告 
 
 
 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 中信 保 诚基 金管 理有 限公司 
 
基 金 托管 人: 中国 银 行股 份有 限公 司 
 
报 告 送出 日期 :2019 年 01 月 22 日 



信诚 中证 信息 安全 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告 §1 重要提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏,并 对其内 容的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连带责 任。 基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2019 年 1 月 21 日复核了 本报告中 的财务 指标、净值 表现和投 资组合报 告等内容, 保证复 核内 容不存在虚 假记载、 误导性陈 述或者重 大遗漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不保 证基金一 定盈利。 基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招 募说明书。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年 10 月1 日 起至 12 月31 日止 。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚中证信 息安全指 数分级 场内简称 信息安全 基金主代码 165523 交易代码 - - 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2015 年 06 月 26 日 报告期末基 金份额总 额 113,485,346.31 份 投资目标 本 基金 进行数 量化指 数投 资,通 过严 谨的数 量化 管理和 投资 纪律约 束, 实现 对中证信息 安全主题 指数的有 效跟踪,为 投资者 提供 一个有效的 投资工具 。 投资策略 本基金原则上采用完全复制法 跟踪指数, 即 原 则 上 按 照 标 的 指 数 中 成 份 股 组成及其权重构建股票投资组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进行相应调整, 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏离度的绝 对值不超 过 0.35%, 年跟踪误 差不超 过 4% 。 基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好 地 达到本基金的投资目 标 。本 基金在 股指期 货投 资中将 根据风 险管 理的原 则, 以套 期保值 为目 的, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以管理投资组 合 的系 统性风 险, 改善组 合的风 险收 益特性 。此 外,本基 金还 将运用 股指 期 货 来对冲特殊情况下的流动性 风险以进行有效的现 金管理, 如预期大额申 购赎回、 大量分 红等,以及 对冲因其 他原因导 致无法 有效跟踪标 的指数的 风 险。 业绩比较基 准 95%× 中证信 息安全主 题指数收 益率 +5% × 金融同 业存 款利率 风险收益特 征 本基金为跟踪指数的股票型基 金, 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征,其预期风 险和预期 收益高于 货币市场 基金、 债券 型基金和混 合型基金 。 基金管理人 中信保诚基 金管理有 限公司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司 下属 分级 基 金的基金 简称 信 诚 中 证信 息 安全 指 数 分级 A 信诚中证信息安全指数 分级B 信诚中证信息安全指 数分级 下属 分级 基 金的场内 简称 信息安 A 信息安 B 信息安全 下属 分级 基 金的交易 代码 150309 150310 165523 报 告 期 末 下 属 分级 基 金 的 份 额总额 1,905,313.00 份 1,905,313.00 份 109,674,720.31 份 下属 分级 基 金 的 风 险 收 益 特 征 信息安 A 份额 具有预期 风 险 、 预期 收 益较 低 的 信息安 B 份额具有 预期 风险、预期收益较高的 本基金为跟踪指数的 股票型基金, 具有较高信诚 中证 信息 安全 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告 特征 特征 预期风险、 较 高预期收 益的特征, 其预期风险 和预期收益高于货币 市场基金、 债 券型基金 和混合型基 金。 注:本基金管 理人法定 名称于 2017 年 12 月18 日 起变 更为“中信 保诚基金 管理有限 公司” 。 本基金管理 人已于 2017 年12 月 20 日在 中国证 监会 指定媒介以 及公司网 站上刊登 了公司法 定名称变 更的公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标


























单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期 (2018 年 10 月 01 日-2018 年12 月 31 日) 1.本期已实 现收益 -6,297,913.37 2.本期利润 -15,977,269.77 3.加权平均 基金份额 本期利润 -0.1366 4.期末基金 资产净值 104,194,677.15 5.期末基金 份额净值 0.918 1 、 上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的 各项费用,计 入费用后 实际收益 水平要低 于所列 数字。 2 、本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值变动 收益)扣 除相关费 用后的余额, 本期利润 为本期已 实现收益 加上本 期公 允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期 基金份额净值增长 率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.53% 2.03% -12.96% 2.13% 0.43% -0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚 中证 信息 安全 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告 注: 本基金 建仓期 自 2015 年6 月 26 日至 2015 年 12 月 26 日,建仓 期结束时 资产配置 比例符合 本基金 基金合同规 定。 §4 管理人报告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职 务 任本基金的 基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨旭 本 基 金 基 金 经 理, 量 化 投 资 副 总 监, 兼 任 信 诚 中 证 800 医药指数分级基金、 信诚中证 800 有色 指数分 级基金、信 诚中证 800 金 融指数分级基金、信诚中 证 TMT 产 业主题指 数分级 基金、信诚中证智能家居 指数分级基金、信诚中证 基建工程指数型基金 (LOF)、 信 诚至裕灵 活配置 混合基金、信诚新悦回报 灵活配置混合基金、信诚 新兴产业混合基金、信诚 新泽回报灵活配置混合基 金、信诚量化阿尔法股票 基金、中信保诚至兴灵活 配置混合基金的基金经 理。 2015 年 06 月26 日 - 6 理学硕士 、文学硕 士。 曾任职 于 美 国 对 冲 基 金 Robust methods 公司, 担任数量分析 师; 于华尔街对冲基金 WSFA Group 公司, 担任 Global Systematic Alpha Fund 助理 基金经理。 2012 年 8 月 加入中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任助理投资 经理、 专户 投资经 理 。 现 任 量 化 投 资 副 总 监, 信 诚中证 800 医 药 指 数 分 级 基 金、 信诚中证800 有色 指数分 级基金、 信诚 中证 800 金融指 数分级基金、 信诚中证TMT 产 业主题指数 分级基金、 信诚中 证信息安全 指数分级 基金、 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基 金、 信诚中证 基建工程 指数型 基金(LOF) 、 信 诚 至 裕 灵 活 配 置混合基金、 信诚新悦 回报灵 活配置混合 基金、 信诚 新兴产信诚 中证 信息 安全 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告 业混合基金、 信诚新泽 回报灵 活配置混合 基金、 信诚 量化阿 尔法股票基 金、 中信保 诚至兴 灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基 金 经 理。 注:1. 上述任 职日期、 离任日期 根据本基 金管理 人对 外披露的任 免日期填 写。 2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。 4.2 报告 期内本基金运 作遵规守信 情况说明 在本报告期 内, 本基金 管理人严 格按照《 证券投 资基 金法》和其 他相关法 律法规的 规定以及 《信诚中 证信息安全 指数分级 证券投资 基金基金 合同》 、 《信诚 中证信息安 全指数分 级证券投 资基金招 募说明书 》 的 约定, 本着诚 实信用、 勤勉尽职 的原则管 理和运 用基 金财产。本 基金管理 人通过不 断完善法 人治理结 构和 内部控制制 度,加强内 部管理, 规范基金 运作。 本报告 期内, 基金运 作合法合 规, 没有 发生损害 基金份额 持有 人利益的行 为。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 根据中国证 监会颁布 的《证券 投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》, 以及公司 拟定的《 信诚基 金公平交易 管理制度 》,公司采 取了一系 列的行 动实 际落实公平 交易管理 的各项要 求。各部 门在公平 交易 执行中各司 其职,投资 研究前端 不断完善 研究方 法和 投资决策流 程,确保各 投资组合 享有公平 的投资 决策 机会, 建立公平交易的制度 环境;交易环节加 强交易执 行的内部控制,利用恒生交 易系统公平交易相关 程序, 及其它的流 程控制, 确 保不同基 金在一、 二 级市场对 同 一证券交易 时的公平; 公司同时 不断完善 和改进 公平 交易分析系 统,在事后 加以了严 格的行为 监控,分 析评 估 以及报告 与信息披 露。 当期公司 整体公平 交易制度 执行情况良 好,未发现 有违背公 平交易的 相关情 况。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本报告期内, 未发现本 基金与其 它投资组 合之间 有可 能导致不公 平交易和 利益输送 的异常交 易。报告 期内, 未出现 参与交易 所公开竞 价同日反 向交易 成交 较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量 5%的交 易 (完全复制的 指数基金 除外)。 4.4 报告 期内基金的投 资策略和 运 作分析 回顾 2018 年 四季度, 受经济悲 观预期影 响,市 场震 荡下跌,四 季度上证 综指下跌11.61% , 沪深 300 下跌12.45% ,中证500 下跌13.18% ,创 业板指 下跌 11.57% 。四季 度宏观经 济承较弱 态势,投 资端来 看, 基建投资增 速企稳, 房地产投 资承压; 受汽车销 售连 累,消费数 据 表 现 也较 弱 ; 企业 利 润 回落 出 现 加速 , 量价均有下 行。 报告期内, 本基金坚 持既定的 指数化投 资策略, 及时 处理每日申购 赎 回 现金 流 , 有效 管 理 跟踪 误 差 。 4.5 报告 期内基金的业 绩表现 本报告期内, 本基金份 额净值增 长率为-12.53%, 同期 业绩比较基 准收益率 为-12.96%, 基金超 越业绩比 较基准0.43% 。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 本报告期内, 本基金未 出现连 续 20 个工 作日基金 资产 净值低于五 千万元(基 金份额持 有人数量 不满两 百人) 的情形 。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 95,492,526.94 90.99 其中: 股票 95,492,526.94 90.99 信诚 中证 信息 安全 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 9,381,977.00 8.94 8 其他资产 75,603.75 0.07 9 合计 104,950,107.69 100.00 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 5.2.1 指数 投资 按行业分 类的境内股 票投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 46,845,591.18 44.96 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 43,940,744.42 42.17 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 956,386.86 0.92 S 综合 - - 合计 91,742,722.46 88.05 5.2.2 积极 投资 按行业分 类的境内股 票投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,749,804.48 3.60 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - 信诚 中证 信息 安全 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告 E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,749,804.48 3.60 5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合 本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。 5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的股票投资明 细 5.3.1 报告 期末 指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002230 科大讯飞 197,562 4,867,927.68 4.67 2 000063 中兴通讯 240,027 4,702,128.93 4.51 3 600570 恒生电子 71,300 3,706,174.00 3.56 4 600588 用友网络 138,252 2,944,767.60 2.83 5 600100 同方股份 299,300 2,912,189.00 2.79 6 600498 烽火通信 101,200 2,881,164.00 2.77 7 603019 中科曙光 64,900 2,328,612.00 2.23 8 002405 四维图新 151,180 2,133,149.80 2.05 9 000977 浪潮信息 130,160 2,072,147.20 1.99 10 002065 东华软件 269,664 1,874,164.80 1.80 5.3.2 报告 期末 积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600485 信威集团 462,368 3,749,804.48 3.60 本基金本报 告期末仅 持有上述 积极投资 股票。 5.4 报告 期末按 债券品 种分类的债 券投资组合 本基金本报 告期末未 持有债券 。 5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明细


信诚 中证 信息 安全 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。 5.8 报告 期末按公允价 值 占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 投资。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 本基金本报 告期末未 持有股指 期货投资 。 5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 基金管理人 可运用股 指期货,以 提高投资 效率更 好地 达到本基金 的投资目 标。本基 金在股指 期货投资 中将根据风 险管理的 原则,以套 期保值为 目的,在 风险 可控的前提 下,本着谨 慎原则, 参与股指 期货的投 资, 以管理投资 组合的系 统性风险, 改善组合 的风险 收益 特性。 此外, 本 基金还将 运用股指 期货来对 冲特殊情 况 下的流动性 风险以进 行有效的 现金管理, 如预期 大额 申购赎回、 大量 分红等, 以及对冲 因其他原 因导致无 法 有效跟踪标 的指数的 风险。 基金管理人将建立股指 期货交易决策部门 或小组,授 权特定的管理人员负责股 指期货的投资审 批事项, 同时针对股 指期货交 易制定 投 资决策流 程和风险 控制 等制度并报 董事会批 准。此外, 基金管理 人还将 做好 培训和准备 工作。 本基金本报 告期内未 进行股指 期货投资 。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.10.1 本期 国债期货投资 政策 本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。 5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 本基金本报 告期内未 进行国债 期货投资 。 5.10.3 本期 国债期货投资 评价 本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管 部门立案调查 或编制日前一年内受到公开谴责、 处罚说明 中兴通讯股 份有限公 司和全资 子公司深 圳市中兴 康讯 电子有限公 司 (以下 合称 “ 中兴通讯 ” ) 已 与 BIS 达成《替代 的和解协 议》 (以下 简称“协 议” )以 替代 中兴通讯于 2017 年 3 月与BIS 达 成 的 《和 解 协议 》 。 BIS 已于 2018 年6 月8 日 (美 国时间) 通过 《关于 中 兴通讯的替 代命令》 ( 以下简称 “2018 年6 月8 日命 令” ) 批准协 议立即生 效。 根据协 议, 中兴 通讯将支 付 合计 14 亿美 元民事罚 款, 包括 在 BIS 签发 2018 年6 月8 日命令 后 60 日内 一次性支 付 10 亿 美元, 以及 在BIS 签发 2018 年6 月8 日命令 后 90 日 内支付至 由中 兴通讯选择 、 经 BIS 批准的 美国银行 托管账户 并在监 察期内暂缓 的额外的4 亿美元 罚款 ( 监察期内 若中兴 通讯遵守协 议约定的 监察条件 和 2018 年6 月8 日命 令, 监察 期届满后4 亿美元 罚款将被 豁免支付 ) 。 在 中 兴通讯根据 协议和2018 年6 月8 日命令及时全额 支 付10 亿美元及将额外的4 亿美 元支付至 美国银行 托 管 账户后,BIS 将终止 其于 2018 年4 月 15 日(美 国时 间)激活的 拒绝令并 将中兴通 讯从《禁 止出口人 员清 单》中移除 。如果上 述条件均 满足且中 兴通讯已 从《 禁止出口人 员清单》 中移除,BIS 将对 外公布。 协议 还包括更换 中兴通信 全部董事 会成员、 现任高级 副总 裁及以 上所 有的高层 领导等主 要条款。 对“中兴通 讯”投资 决策说明: 本基金跟 踪的标 的指 数为中证信 息安全主 题指数, 中兴通讯 属于该指 数成分股 , 本基金 对于中兴 通讯是按 照标的指 数成分 股进行相应 投资的 。 因此我 们认为投 资策略没 有决策 性问题。 除此之外,本 基金指数 投资的前 十名证券 的发行 主体 及积极投资 的前五名 证券的发 行主体均 没有被监 管部门立案 调查,或在 报告编制 日前一年 内受到 公开 谴责、处罚 。 信诚 中证 信息 安全 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基 金合同规定的 备选股票库 本基金投资 的前十名 股票中,没 有超出基 金合同 规定 备选库之外 的股票。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,846.36 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,973.88 5 应收申购款 64,783.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 75,603.75 5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 5.11.5 报告 期末 股票中存 在流通受限 情况的说明 5.11.5.1 报告 期末指数 投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明 本基金本报 告期末持 有的指数 投资前十 名股票中 不存 在流通受限 情况。 5.11.5.2 报告 期末 积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值 占基金资产 净值比 例(%) 流通受限情 况说明 1 600485 信威集团 3,749,804.48 3.60 重大资产重 组 5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 因四舍五入 原因,投资 组合报告 中市值占 净值比 例的 分项之和与 合计可能 存在尾差 。 §6 基金 中基金 6.1 报告 期末 按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名 基金投资明 细 6.2


当期 交 易及持有基金 产生的费用 6.3 本报告期 持有的基金 发生的重大影 响事件 §7 开放 式基金份额变 动 单位 :份 项目 信诚中证信 息安全 指数分级 A 信诚中证信 息安全 指数分级 B 信诚中证信 息安全 指数分级 报告期期初 基金份额 总额 6,523,612.00 6,523,612.00 177,297,908.02 报告期期间 基金总申 购份额 - - 5,022,162.81 减:报告期期 间基金总 赎回份额 - - 12,293,863.10 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以”- ”填列) -4,618,299.00 -4,618,299.00 -60,351,487.42 报告期期末 基金份额 总额 1,905,313.00 1,905,313.00 109,674,720.31 信诚 中证 信息 安全 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告 注:1. 拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配 对转 换及基金份 额折算变 动份额。 根据《信 诚中证信 息安全指数 分级证券 投资基金 基金合同》 、 《信 诚中证 信息安全指 数分级证 券投资基 金招募说 明书》 、 《信诚 中证信息安 全指数分 级证券投 资基金办 理不定期 份额 折算业务的 公告》 及 《中 信保诚基 金管理有 限公司关 于信诚中证 信息安全 指数分级 证券投资 基金办理 定期 份额折算业 务的公告 》,基金管 理人中信 保诚基 金管 理有限公司 于 2018 年 10 月9 日(折算基 准日)对 本基 金信诚中证 信息安全 指数分级 基金的 A 份额、B 份额 和分级份额 进行了基 金份额折 算, 于 2018 年 12 月 5 日(折算基准 日)对本 基金信诚 中证信息 安全指数 分级 基金的A 份 额和分级 份额进行 了基金份 额折算。 §8 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金情况 8.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 8.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本报告期,基 金管理人 未运用固 有资金投 资本基 金。 §9 报告 期末 发起式基 金发起资金 持有份额情 况 无 §10 影响 投资者决策的 其他重要信 息 10.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 10.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 无 §11 备查 文件目录 11.1 备查 文件目录 1 、信诚中证 信息安全 指数分级 证券投资 基金相 关批 准文件 2 、中信保诚 基金管理 公司营业 执照、公 司章程 3 、信诚中证 信息安全 指数分级 证券投资 基金基 金合 同 4 、信诚中证 信息安全 指数分级 证券投资 基金招 募说 明书 5 、本报告期 内按照规 定披露的 各项公告 11.2 存放 地点 中信保诚基 金管理有 限公司办 公地-- 中 国 (上 海) 自 由贸易试验 区世纪大 道 8 号上 海国金中 心汇丰银 行大楼9 层 11.3 查阅 方式 投资者可在 营业时间 至公司办 公地点免 费查阅, 也可 按工本费购 买复印件 。 亦可通过公 司网站查 阅,公司 网址为 www.citicprufunds.com.cn 。 信诚 中证 信息 安全 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 四季 度报 告 中信保诚基 金管理有 限公司 2019 年 01 月22 日