中欧盛世 成长混合型证券投资基 金(LOF)
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管理人:中 欧基 金管 理有 限公 司
基金托管人:广 发银 行股 份有 限公 司
报告送出日期:2019 年01 月22日 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
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§1
重要 提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年1 月21 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证 复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年10月01 日起至2018 年12 月31 日止。
§2
基金 产 品概 况
基金简称 中欧盛世成长混合(LOF)
基金主代码 166011
基金运作方式 契约型上市开放式(LOF )
基金合同生效日 2012 年03月29 日
报告期末基金份额总额 508,115,615.09 份
投资目标
把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投
资于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公
司,严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。
投资策略
本基金在资产配置方面," 自上而下"地调整股票和
债券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方
面,以"自上而下" 的行业配置策略为基础,精选优
质行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券品
种。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×
25%
风险收益特征
本基金为混合型基金,具有 较高风险、较高预期收
益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金
和债券型基金,低于股票型基金
基金管理人 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
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基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
中欧盛世成长
混合(LOF)A
中欧盛世成长
混合(LOF)E
中欧盛世成长
混合(LOF)C
下属分级基金场内简称 中欧盛世 - -
下属分级基金的交易代码 166011 001888 004233
报告期末下属分级基金的份额总
额
498,505,087.2
9份
6,364,091.78
份
3,246,436.02
份
§3
主要 财 务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 财 务指 标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2018 年10月01日 - 2018 年12月31日)
中欧盛世成长混合
(LOF)A
中欧盛世成长混合
(LOF)E
中欧盛世成长混合
(LOF)C
1.本期已实现收益 -50,645,667.35 -646,232.30 -328,278.78
2.本期利润 -71,992,569.38 -851,899.09 -452,719.31
3.加权平均基金份
额本期利润
-0.1426 -0.1355 -0.1391
4.期末基金资产净
值
511,160,502.00 6,549,706.20 3,298,870.95
5.期末基金份额净
值
1.0254 1.0292 1.0162
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动
收益 ) 扣除 相关 费用 后的 余额 , 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金 净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增 长率 及其 与 同期业绩比较基准收益率的比 较
中欧 盛世 成长 混 合(LOF)A 净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
-12.01% 1.73% -8.70% 1.23% -3.31% 0.50% 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
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中欧 盛世 成长 混 合(LOF)E 净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
-11.98% 1.73% -8.70% 1.23% -3.28% 0.50%
中欧盛 世成 长混 合(LOF)C 净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
-12.11% 1.73% -8.70% 1.23% -3.41% 0.50%
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率
变动的比较
注:本基金转型日期为2015 年 3 月 30 日。
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
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注: 本基 金于2015 年10 月 8 日新增E 份额 , 图示 日期 为2015 年 10 月 13 日至2018 年
12 月 31 日。
注:本基金于2017 年1 月 12 日新增C 类份额,图示日期为2017 年 1 月13 日至 2018
年12 月 31 日。
§4
管理 人 报告 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
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4.1 基金 经 理( 或基 金经 理小 组) 简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
魏博 基金经理
2013-
03-29
- 11
历任中原证券股份有限公
司研 究员 (2007.04-2008.
06 ),东方证券股份有限
公司研究员(2009.06-20
09.11)。2009-11-12 加入
中欧基金管理有限公司,
历任基金经理助理兼研究
员
注:1、任职日期和离 任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合
同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 实施 细则 、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规 、 未履 行基 金合 同承 诺或 损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交 易专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况
报告 期内 , 本基 金管 理人 严格 按照 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》
及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关 , 通过 系统 和人 工等 方式 在各 个环 节严 格控 制交 易公 平执 行, 未发 现不 同投 资组 合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的 专项 说明 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
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报告 期内 , 本基 金管 理人 管理 的所 有投 资组 合不 存在 参与 的交 易所 公开 竞价 同日 反
向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的5%的情 况, 且不 存在 其他 可能 导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告 期 内基 金的 投资 策略 和运 作分 析
敬畏 市场 ; 研究 分析 , 屏蔽 信息 噪音 ; 重视 行业 的变 化 、 不轻 信偶 然, 保持 思考 体
系的 开放 性。 资本 市场 无法 避免 情绪 的波 动, 我们 尽量 做到 事前 事后 都客 观的 衡量 自己
的选 择标 的, 阶段 性清 零、 不被 既有 选择 羁绊 , 判断 和操 作周 期保 持一 致。 组合 上以 具
有长期前景的行业为配置重点,根据行业景气度和标的价格的变化动态调整。
转型期和不可知论是盛世展望市场一贯的两个认知前提。宏观经济短期韧性增强,
基于对美好生活 的向往,社会化需求不断显现,传统行业发生变化的同时许多新的细分
行业也在孕育和衍生。 对内改革和对外拓展是政策和社会经济活动的两个维度, 随着国
家实 力的 变化 , 两者 必将 并行 , 我们 认为 现阶 段对 内改 革更 为重 要。 未来 一段 时间 政策
执行 力增 强, 解决 社会 现实 问题 的工 具变 多; 进入 深水 区的 改革 , 开始 阶段 显示 出来 的
正向 效果 较多 , 其伴 随的 负作 用如 何化 解, 需要 在实 践中 观察 研究 。 没有 永远 成功 的投
资策 略, 市场 的不 同时 期, 不同 投资 风格 的投 资者 都可 以取 得优 异的 投资 业绩 , 但随 着
经济周期的波动, 以及市场风格发挥到极致之后的均值回归, 过去一段时间看似 取得了
成功的投资策略一夜间可能就会失灵。 我们将把投资视野放得更长、 选股标准变得更严
格, 选取 我们 能理 解的 行业 , 通过 挖掘 并耐 心持 有的 策略 来获 取超 额收 益。 基金 持有 人
是盛世生存和发展的基础,未来仍将充满波折坎坷,感谢持有人的支持。
4.5 报告 期 内基 金的 业绩 表现
本报告期内,基金A类份额净值增长率为-12.01% ,同期业绩比较基准收益率为
-8.70% ; 基金E类份额净值增长率为-11.98% , 同期 业绩 比较 基准 收益 率为-8.70% ; 基金
C类份额净值增长率为-12.11% ,同期业绩比较基准收益率为-8.70% 。
4.6 报告 期 内基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5
投资 组 合报 告
5.1 报告 期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 407,829,605.49 77.82
其中:股票 407,829,605.49 77.82
2 基金投资 - - 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
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3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 80,000,000.00 15.26
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
32,046,778.46 6.11
8 其他资产 4,205,407.64 0.80
9 合计 524,081,791.59 100.00
5.2 报告 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 (% )
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 121,799,797.96 23.38
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通 运输 、 仓储 和邮 政业 63,975,252.43 12.28
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息 传输 、 软件 和信 息技
术服务业
185,723,969.30 35.65
J 金融业 36,330,585.80 6.97
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利 、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民 服务 、 修理 和其 他服 - - 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
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务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 407,829,605.49 78.28
5.2.2 报 告期 末按 行业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
序号
股票代
码
股票名
称
数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 600519
贵州茅
台
64,700 38,173,647.00 7.33
2 600036
招商银
行
1,439,70
0
36,280,440.00 6.96
3 600038
中直股
份
958,960 35,826,745.60 6.88
4 600570
恒生电
子
668,188 34,732,412.24 6.67
5 002624
完美世
界
1,207,00
0
33,614,950.00 6.45
6 300253
卫宁健
康
2,696,49
4
33,598,315.24 6.45
7 603885
吉祥航
空
2,573,99
5
32,252,157.35 6.19
8 601021
春秋航
空
997,268 31,723,095.08 6.09
9 300212 易华录
1,171,78
9
24,279,468.08 4.66
10 002174
游族网
络
1,043,00
0
19,389,370.00 3.72
5.4 报告 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
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5.5 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投 资政 策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货 持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.11 投资 组合 报告 附注
5.11.1 本基金投资的招商银行的发行主 体招商银行股份有限公司于2018 年2月12 日受
到中 国银 监会 的 处罚 (银 监罚 决字 〔2018 〕1号),主要违法事实包括 :( 一) 内控 管
理严 重违 反审 慎 经营 规则 ;( 二) 违规 批量 转让 以个 人为 借款 主体 的不 良贷 款; (三 )
同业 投资 业务 违 规接 受第 三方 金融 机构 信用 担保 ; (四 ) 销 售同 业非 保本 理财 产品 时违
规承 诺保 本 ; (五 ) 违规 将票 据贴 现 资金 直接 转回 出票 人账 户; (六 ) 为同 业投 资业 务
违规 提供 第三 方 金融 机构 信用 担保 ; (七 ) 未将 房地 产企 业 贷款 计入 房地 产开 发贷 款科
目; (八 ) 高管 人员 在获 得任 职资 格 核准 前履 职; (九 ) 未 严格 审查 贸易 背景 真实 性办中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
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理银 行承 兑业 务 ; (十 ) 未严 格审 查 贸易 背景 真实 性开 立信 用证 ; (十 一) 违规 签订 保
本合 同销 售同 业 非保 本理 财产 品; (十 二 ) 非真 实转让信贷资产; (十三) 违规向典当
行发 放贷 款; ( 十四 )违 规向 关系 人发 放信 用贷 款。 共罚 款6573.024 万 元。
在上 述公 告公 布 后, 本基 金管 理人 对 该公 司进 行了 进一 步了 解和 分析 , 认为 上述 处
罚不 会对 招商 银 行(600036.SH )的 投 资价 值构 成实 质性 负面 影响 ,因 此 本基 金管 理人
对该 上市 公司 的 投资 判断 未发 生改 变。 其余 九名 证券 的发 行 主体 本报 告期 内没 有被 监管
部门 立案 调查 , 或在 报告 编制 日前 一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十名 股票 中 , 没有 投资 于超 出基 金合 同规 定备 选库 之外 的股 票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 335,703.21
2 应收证券清算款 3,749,796.86
3 应收股利 -
4 应收利息 -15,526.76
5 应收申购款 135,434.33
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 4,205,407.64
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描 述部分
本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合
计可能存在尾差。
§6
开放 式 基金 份额 变动
单位:份
中欧盛世成长混合
(LOF)A
中欧盛世成长混合
(LOF)E
中欧盛世成长混合
(LOF)C
报告期期初基金份 526,678,765.88 6,029,488.95 3,364,539.20 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
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额总额
报告期期间基金总
申购份额
11,336,576.30 1,185,131.84 838,483.42
减:报告期期间基
金总赎回份额
39,510,254.89 850,529.01 956,586.60
报告期期间基金拆
分变动份额(份额
减少以“- ”填列)
0.00 0.00 0.00
报告期期末基金份
额总额
498,505,087.29 6,364,091.78 3,246,436.02
注:申购份额含红利再投、转换入份额,赎回份额含转换出份额。
§7
基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况
7.1 基金 管 理人 持有 本基 金份 额变 动情 况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。
7.2 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金 交 易明 细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
§8
备查 文 件目 录
8.1 备查 文 件目 录
1、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
8.2 存放 地 点
基金管理人的办公场所。
8.3 查阅 方 式
投资者可登 录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅 , 或在 营业 时间 内至 基金 管理
人办公场所免费查阅。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
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投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700 ,400-700-9700
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