申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年第 4 季 度报 告
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申 万菱信中 证申万 新兴健康 产业 主题投资 指数证 券投资基
金(LOF)
2018 年第 4 季度报告
2018 年 12 月 31 日
基金 管理人: 申万 菱信基金管 理有限公司
基金 托管人: 中国 农业银行股 份有限公司
报告 送出日期: 二 〇一九年一 月二十二日申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年第 4 季 度报 告
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§1
重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、 误导 性陈述或 重大遗
漏,并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定, 于 2019 年1 月16 日复核
了本报告中的财务指 标、净值表现 和投资组合报 告等 内容,保证复核内容 不存在虚假记 载、
误导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产, 但不 保证基 金一定
盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现 。 投资有 风险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅
读本基金的 招募说明 书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 10 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。
§2
基金产品 概况
基金简称 申万菱信中 证申万新 兴健康产 业主题投 资指数
场内简称 申万健康
基金主代码 163119
交易代码 163119
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2016 年 10 月 10 日
报告期末基 金份额总 额 68,122,010.68 份
投资目标
本基金采取 指数化投 资 方式, 通 过严格的 投资程序 约 束和
数量化风险 管理手段, 力争控制 本基金的 净值增长 率 与业
绩比较基准 之间的日 平均跟踪 误差不超 过 0.35%, 年 跟踪
误差不超过 4% , 实现对 中证申万 新兴健康 产业主题 投 资指
数的有效跟 踪。
投资策略 本基金主要 采用完全 复制的方 法进行投 资, 即按照 标 的指申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年第 4 季 度报 告
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数成份股及 其权重构 建基金的 股票投资 组合, 并根 据 标的
指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 对 股 票 投 资 组 合 进 行 相 应 地
调整。
本基金在股 指期货投 资中将根 据风险管 理的原则, 在 风险
可控的前提 下,本着 谨慎原则 ,参与股 指期货的 投资 。
在有效控制 风险的前 提下, 本基 金将对资 产支 持证 券 进行
综合定价, 选择低估 的品种进 行投资。
本基金在参 与融资、 转 融通证券 出借业务 时将根据 风 险管
理的原则 ,在法律 法规允许 的范围 和比例内 、风险 可 控的
前提下, 本着谨慎 原则 , 参与融 资和转融 通证券出 借 业务。
业绩比较基 准
中 证 申 万 新 兴 健 康 产 业 主 题 投 资 指 数 收 益 率 ×9 5%+ 银行
同业存款利 率 ×5%。
风险收益特 征
本基金为股 票指数型 基金, 其预 期收益及 预期风险 水 平高
于混合型基 金、债 券型基金 与货币 市场基金 ,属于 较 高预
期收益和预 期风险水 平的投资 品种。
基金管理人 申万菱信基 金管理有 限公司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
§3
主要财务 指标和基金净 值表现
3.1 主要财务 指标
单位:人民 币元
主要财务指 标
报告期
(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月31 日)
1. 本期已实 现收益 -3,922,706.85
2. 本期利润 -6,139,223.29
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.0897
4. 期末基金 资产净值 45,233,996.93
5. 期末基金 份额净值 0.6640 申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年第 4 季 度报 告
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注:1)本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资 收益、其他 收入(不 含公允价 值变动收
益)扣除相 关费用后 的余额, 本期利润 为本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益。
2 )上述基金 业绩指标 已扣除了 基金的管 理费、 托管 费和各项交 易费用, 但不包括 持有人认
购或交易基 金的各项 费用(例 如:申购 费、赎回 费等 ) ,计入认购 或交易基 金各项费 用后,
实际收益水 平要低于 所列数字 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报 告期基金份 额净值增长率 及其与同期业 绩比较基准收 益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -11.94% 1.86% -11.96% 1.90% 0.02% -0.04%
3.2.2 自基 金合同生效以 来 基金累计 净值增长率变 动及其与同期 业绩比较基 准
收益 率变动的比较
申万菱信中 证申万新 兴健康产 业主题投 资指数证 券投 资基金(LOF)
累计净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 历史走势 对比 图
(2016 年10 月 10 日 至 2018 年12 月31 日)
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§4
管理人报 告
4.1 基金经理(或基金经 理小组) 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
荆一帆
本基金
基金经
理
2017-03-16 - 6 年
荆一帆先生 ,硕士研 究生 。
2012 年起从事金融相 关工
作, 曾 任职于华 夏基金管 理
有限公司 、 国投 瑞银基金 管
理有限公司 。2017 年 1 月
加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有
限公司 , 曾任申 万菱信中 证
申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分
级证券投资 基金基金 经理 ,
现任申万菱信 沪深 300 价
值指数证券 投资基金 、 申 万
菱 信 中 证 申 万 新 兴 健 康 产
业 主 题 投 资 指 数 证 券 投 资
基金 (LOF ) 、 申 万菱信中 证
申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 分
级证券投资 基金 、 申万菱 信
中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分
级证券投资 基金 、 申万菱 信
中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投
资基金、申万菱信 上证 50
交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式
证券投资基 金基金经 理。
注:1. 任职 日期和离 任日期 一般情况 下指公司 作出决 定之日; 若 该基金经 理自基 金合同生 效
日起即任职 ,则任职 日期为基 金合同生 效日。
2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内, 本 基金管理 人严格遵 守 《证券法》 、 《证 券投资基金 法》 及其配套 法规的规
定, 严格遵守基 金合同约 定, 本着诚 实信用、 勤勉 尽 责等原则管 理和运用 基金资产, 在 严格
控制风险的 基础上为 持有人谋 求最大利 益。
本基金投资运作符合 法律法规和基 金合同的规定, 信 息披露及时、准确、 完整;本基 金
资产与本基 金管理人 与公司资 产之间严 格分开 ; 没有 发生内幕交 易、 操纵 市场和 不当关联 交申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年第 4 季 度报 告
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易及其他违 规行为 。 在基金 资产的管 理运作中,无任何 损害基金持 有人利益 的行为,并 通过稳
健经营、规 范运作、 规避风险, 保护了基 金持有 人的 合法权益。
4.3 公平交易 专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据 《证券投资 基金管 理公司公 平交易制 度指导意 见》 , 本公司制定了 《 公平交易 办法》 ,
通过组织结 构的设置 、 工作制 度、 流 程和技术 手段全 面落实公平 交易原则 在具体业 务 (包括
研究分析、 投资 决策、 交易 执行等) 环节 中的实现, 在保证各投 资组合投 资决策相 对独立性
的同时,确保各投资 组合在获得投 资信息、投资 建议 和实施投资决策方面 享有公平的机 会;
同时, 通 过对投资 交易行为 的日常监 控和事后 分析评 估来加强对 公平交易 过程和结 果的监督 。
在投资和研 究方面, 本公司 投资和研 究部门不 断完善 研究方法和 投资决策 流程, 提高投
资决策的科 学性和客 观性, 确保各投 资组合享 有公平 的投资决策 机会, 建 立公平 交易的制 度
环境。
在交易执行 方面, 本 公司的 投资管理 职能和交 易执行 职能相隔离 , 通过实 行集中 交易制
度和公平的 交易分配 制度,确 保各投资 组合享有 公平 的交易执行 机会。
在日常监控 和事后分 析评估方 面, 本 公司风险 管理部 开展日内和 定期的工 作对公平 交易
执行情况作 整体监控 和效果评 估。 风 险管理部 通过对 不同组合之 间同向交 易的价差 率的假设
检验、 价格 占优的次 数百分 比统计、 价差交易 模拟贡 献与组合收 益率差异 的比较等 方法对本
报告期以及 连续四个 季度期间 内、 不 同时 间窗 口下公 司管理的不 同投资组 合同向交 易的交易
价差进行了 分析; 对 于场外 交易, 还 特别对比 了组合 之间发生的 同向交易 的市场公 允价格和
交易对手, 判断交易 是否公平 且是否涉 及利益输 送。
本公司通过 事前的制 度规范、 事中的监 控和事后 的分 析评估, 严 格执行了 公平交易 制度,
公平对待了 旗下各投 资组合。 本报告期 内,未出 现违 反公平交易 制度的情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司制定了《异常 交易监控与报 告办法》 ,明确 定 义了在投资交易过程 中出现的各 种
可能导致不 公平交易 和利益输 送的异常 交易类型 , 并 规定且落实 了异常交 易的日常 监控、 识
别以及事后 的分析流 程。
本报告期 , 未发生 我司旗下 投资组合 参与的交 易所公 开竞价同日 反向交易 成交较少 的单
边交易量超过该证券 当日成交量 的 5%的情况以 及其 他可能导致不公平交 易和利益输送 的异
常交易。 申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年第 4 季 度报 告
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4.4 报告期内 基金的投资 策略和业绩表 现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年四季度, 上 海与深圳A 股整体 均有所 下跌。 2018 年四季度, 上 证综指下跌11.61% ,
深证成份指 数下跌 13.82% , 沪深 300 指数下 跌 12.45% , 中证500 指数 下跌 13.18% ; 中小板
指数下跌 18.22% ,创 业板指数 下跌 11.39% 。
操作上, 基 金运作主 要着眼于 控制每日 跟踪误 差、 净 值表现和业 绩基准的 偏差幅度 。 从
实际运作结 果观察 , 基金跟 踪误差的 主要来源 是长期 停牌股票估 值调整以 及指数成 份股定期
调整。
作为被动投 资的指数 基金, 申万菱信 中证申万 新兴健 康产业主题 投资指数 基金将继 续坚
持既定的指 数化投资 策略, 以严格控 制基金相 对目标 指数的跟踪 偏离为投 资目标 , 追求最 小
化跟踪误差 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2018 年四季 度中证申 万新兴健 康产业主 题投资指 数表 现为-12.61% , 基 金业绩基 准表现
为-11.96% , 申万菱 信中证申 万新兴健 康产业主 题投资 指数基金净 值期间表 现为-11.94%,领
先业绩基准 0.02% 。
4.5 报告 期内基金持 有人数或基 金资产净值预警说 明
本基金在本 报告期内 曾出现连 续二十个 工作日基 金资 产净值低于 五千万元 的情形 。 截至
本报告期末 ,本基金 的资产净 值未恢复 至五千万 元以 上。
§5 投资组 合报告
5.1 报告期末 基金资产组 合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资 产
的比例(%)
1 权益投资 40,708,264.25 89.59
其中:股票 40,708,264.25 89.59
2 固定收益投 资 - -
其中:债券 - -
资产支持证 券 - - 申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年第 4 季 度报 告
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 4,723,114.79 10.40
7 其他各项资 产 4,625.26 0.01
8 合计 45,436,004.30 100.00
注:本基金 未开通港 股通交易 机制投资 于港股。
5.2 报告期末 按行业分类 的股票投资组 合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值( 元)
占基金资产 净
值比例(% )
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
19,401,959.67 42.89
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
12,826,072.53 28.35
J 金融业
- -
K 房地产业
1,799,965.00 3.98
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
2,147,536.00 4.75
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
2,992,982.05 6.62
R 文化、体育 和娱乐业
1,539,749.00 3.40
S 综合
- - 申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年第 4 季 度报 告
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合计
40,708,264.25 89.99
5.2.2 报告期末按 行业分类的 港股通投资 股票投资 组合
本基金未开 通港股通 交易机制 投资于港 股。
5.3 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排序的前十名 股票投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产 净
值比例(%)
1 300451 创业软件 50,300.00 963,245.00 2.13
2 600158 中体产业 106,500.00 946,785.00 2.09
3 300550 和仁科技 18,000.00 941,040.00 2.08
4 600298 安琪酵母 37,200.00 938,556.00 2.07
5 300096 易联众 113,100.00 934,206.00 2.07
6 300290 荣科科技 157,400.00 928,660.00 2.05
7 600718 东软集团 78,983.00 912,253.65 2.02
8 002421 达实智能 229,100.00 898,072.00 1.99
9 300288 朗玛信息 69,100.00 891,390.00 1.97
10 000150 宜华健康 60,200.00 886,746.00 1.96
5.4 报告期末 按债券品种 分类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.5 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排 序的前五名 债券投资明 细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.6 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排 序的前十名 资产支持证 券
投资 明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明
细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.8 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前五名 权证投资明 细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告期末 本基金投资 的股指期货交 易情况说明
5.9.1 报告 期末本基金 投资的股指期 货持仓和损益 明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
5.9.2 本基 金投资股指 期货的投资政 策
本基金本报 告期未持 有股指期 货。 申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年第 4 季 度报 告
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5.10 报告期 末本基金投资 的国债期货 交易情况说明
5.10.1 本 期国债期货 投资政策
根据本基金 基金合同 ,本基金 不得参与 国债期货 交易 。
5.10.2 报 告期末本基 金投资的国债 期货持仓和损 益明细
根据本基金 基金合同 ,本基金 不得参与 国债期货 交易 。
5.10.3 本 期国债期货 投资评价
根据本基金 基金合同 ,本基金 不得参与 国债期货 交易 。
5.11投资组 合报告附注
5.11.1 本基金投资的 前十名证券 的发行主 体 本期没有出现被 监管部门立 案调查
的情形。本基 金投资的前 十名证券 的发行主体 除朗玛信息(300288.SZ) 外,在报
告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
深交所于2018 年12 月18 日发布了 《关于对贵 阳朗玛信息技术股份有限公
司的监管函》 。 经查明,朗玛 信息将参股 公司 医药电 商纳入合 并报表范围的 依据
不充分, 且未按规定履行会计差错更正审议程序和信息披露义务。 为此, 深交所
决定对公司发出监管函予以警示。
朗玛信 息为 本基金 的业 绩基 准 “ 中证申 万新 兴 健康产 业主 题投资 指数 ”的
成分股, 因为本基金为采用完全复制方式被动跟踪标的指数的基金产品, 所以朗
玛信息收到监管部门监管函的情形不会影响本基金的投资决策。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他 资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 2,653.11
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 943.39
5 应收申购款 1,028.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年第 4 季 度报 告
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9 合计 4,625.26
5.11.4报 告期末持有的 处于转股期 的可转换债券明 细
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
5.11.5报 告期末前十名 股票中存在 流通受限情况的 说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 的情 况。
§6
开放式基 金份额变动
单位:份
本报告期期 初基金份 额总额 68,308,274.33
报告期 基金 总申购份 额 1,282,000.36
减: 报告期 基金总赎 回份额 1,468,264.01
报告期 基金 拆分变动 份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 68,122,010.68
§7
基金管理 人运用固有资 金投资本基 金情况
本报告期内 ,本基金 管理人未 发生运用 固有资金 投资 本基金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1备查文件 目录
基金合同;
招募说明书 及其定期 更新;
发售公告;
成立公告;
开放日常交 易业务公 告;
定期报告;
其他临时公 告。
申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年第 4 季 度报 告
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8.2存放地点
上述备查文 件中基金 合同、 招募说明 书及其定 期更新 、 基金发售 公告和基 金成立 公告均
放置于本基 金管理人 及基金托 管人的住 所; 开 放日常 交易业务公 告、 定期 报告和 其他临时 公
告放置于本 基金管理 人的住所 。本基金 管理人住 所地 址为:中国 上海市中 山南路 100 号 11
层。
8.3查阅方式
上述文件均可到本基 金管理人的住 所进行查阅, 也可 在本基金管理人的网 站进行查阅,
查询网址:www.swsmu.com 。
申万 菱信基金管理 有限公司
二〇 一九年一月二 十二日