对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
泰达500B(150054)

泰达500B:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金 
2018年第 4 季度报告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:2019年1 月22 日 泰达宏利 500 指数分级 2018 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提示





基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年1 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2018 年 10 月1 日至 2018 年 12 月 31 日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利 500 指数分级 交易代码 162216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12月 1 日 报告期末基金份额总额 225,451,095.17 份 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证 500 指数,力争获取与 标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差 控制在 4%以内。 投资策略 本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权重 构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况(如 市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购得足够数 量的股票时, 基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代, 以实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×1 年期定期存款利率。 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预 期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 泰达 500A 泰达 500B 泰达中证 500 下属分级基金的交易代 150053 150054 162216 泰达宏利 500 指数分级 2018 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页


码 报告期末下属分级基金 的份额总额 2,818,000.00 份 4,227,000.00 份 218,406,095.17 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018 年 10月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日 ) 1.本期已实现收益 -8,402,297.92 2.本期利润


-20,467,896.49 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0947 4.期末基金资产净值 168,543,257.48 5.期末基金份额净值 0.7476 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。








2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.92% 1.69% -12.50% 1.74% 0.58% -0.05% 注:本基金的业绩比较基准:中证 500 指数收益率*95%+1 年期定期存款利率*5%。 泰达宏利 500 指数分级 2018 年第 4 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 杨超 本基金基 金经理 2014 年 10 月 13 日 - 8 英国南威尔士大学数学与 金融计算硕士;2010 年 5 月加入建信基金管理有限 公司,从事金融工程等工 作,历任投资管理部助理研 究员、初级研究员、基金经 理助理等职务;2014 年 6 月加入泰达宏利基金管理 有限公司,担任基金经理助泰达宏利 500 指数分级 2018 年第 4 季度报告 第 5 页 共 12 页


理,现任基金经理。具备 8 年基金从业经验,8 年证券 投资管理经验,具有基金从 业资格。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合 法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本 基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度, 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配, 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%,在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度市场维持震荡向下的趋势,权重股和中小盘股票持续低迷。市场流动性不断萎缩,给组 合管理带来一定的困难,本基金灵活运用多种策略,积极复制指数,极力减少申购赎回的冲击和 成分股的调整给组合带来的误差冲击,通过积极管理偏离度将跟踪误差控制在了合同范围内。


泰达宏利 500 指数分级 2018 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.7476 元;本报告期基金份额净值增长率为-11.92%,业 绩比较基准收益率为-12.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 158,841,739.45 93.90 其中:股票 158,841,739.45 93.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 70,517.50 0.04 其中:债券 70,517.50 0.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,036,706.94 5.93 8 其他资产 217,773.67 0.13 9 合计 169,166,737.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,499,520.00 1.48 B 采矿业 7,529,762.00 4.47 C 制造业 74,869,200.43 44.42 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 4,339,337.00 2.57 E 建筑业 2,273,652.00 1.35 F 批发和零售业 10,416,353.00 6.18 G 交通运输、仓储和邮政业 6,389,171.00 3.79 泰达宏利 500 指数分级 2018 年第 4 季度报告 第 7 页 共 12 页


H 住宿和餐饮业 1,939,260.00 1.15 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 12,726,968.06 7.55 J 金融业 2,933,623.00 1.74 K 房地产业 10,660,404.88 6.33 L 租赁和商务服务业 1,923,398.00 1.14 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,632,475.65 1.56 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 81,225.00 0.05 R 文化、体育和娱乐业 4,063,625.00 2.41 S 综合 16,999.00 0.01 合计 145,294,974.02 86.21 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 474,438.00 0.28 C 制造业 8,469,844.73 5.03 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 38,612.00 0.02 E 建筑业 324,539.90 0.19 F 批发和零售业 187,322.00 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 1,903,666.00 1.13 J 金融业 1,555,085.80 0.92 K 房地产业 611.00 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 33,098.00 0.02 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 559,548.00 0.33 S 综合 - - 合计 13,546,765.43 8.04


泰达宏利 500 指数分级 2018 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页


5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600718 东软集团 266,300 3,075,765.00 1.82 2 600755 厦门国贸 433,300 3,024,434.00 1.79 3 600388 龙净环保 293,100 2,974,965.00 1.77 4 600511 国药股份 124,200 2,887,650.00 1.71 5 600062 华润双鹤 238,164 2,879,402.76 1.71 6 000887 中鼎股份 283,000 2,863,960.00 1.70 7 300308 中际旭创 68,400 2,783,196.00 1.65 8 000513 丽珠集团 107,547 2,704,807.05 1.60 9 000758 中色股份 740,200 2,701,730.00 1.60 10 600216 浙江医药 301,400 2,616,152.00 1.55 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601233 桐昆股份 184,700 1,802,672.00 1.07 2 000157 中联重科 485,500 1,728,380.00 1.03 3 000895 双汇发展 68,800 1,622,992.00 0.96 4 300271 华宇软件 75,800 1,137,758.00 0.68 5 601688 华泰证券 53,900 873,180.00 0.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 70,517.50 0.04 8 同业存单 - - 泰达宏利 500 指数分级 2018 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页


9 其他 - - 10 合计 70,517.50 0.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 113517 曙光转债 670 70,517.50 0.04 注:以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特 殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期 保值等策略进行套期保值操作。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 泰达宏利 500 指数分级 2018 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.11 投资组合报告附注 5.11.1





报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2


基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 43,531.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,243.77 5 应收申购款 171,998.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 217,773.67 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明





本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明








本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰达 500A 泰达 500B 泰达中证 500 报告期期初基金份额总额 2,829,008.00 4,243,512.00 191,119,080.46 报告期期间基金总申购份额 - - 33,409,230.53 泰达宏利 500 指数分级 2018 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页


减:报告期期间基金总赎回份额 - - 6,149,735.82 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"填列) -11,008.00 -16,512.00 27,520.00 报告期期末基金份额总额 2,818,000.00 4,227,000.00 218,406,095.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20181001~20181231 50,487,946.29 13,463,040.26 0.00 63,950,986.55 28.37% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况,易发生巨额 赎回的情况,存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险,以及基金份额净值 出现大幅波动的风险。 注:报告期内,申购份额含红利再投资份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.本公司于 2018 年 11 月 10 日发布 《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公 告》,聘任聂志刚先生为公司督察长。 2.本公司于 2018 年 12 月 22 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于股权变更的公告》,原 公司中方股东北方国际信托股份有限公司将所持有的泰达宏利基金管理有限公司全部51%股权泰达宏利 500 指数分级 2018 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页


转让给天津市泰达国际控股(集团)有限公司。此次股权转让完成后,公司的注册资本保持不变, 仍为人民币 1.8 亿元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金设立的文件;





2、《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》;





3、《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》;





4、《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、中国证监会要求的其他文件。


9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资人可通过指定信息披露报纸(《证券时报》)或登录基金管理人互联网网址 (http://www.mfcteda.com)查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2019 年 1 月 22 日