对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
标普生物(161127)

标普生物:2018年第四季度报告查看PDF公告

易方 达标 普生 物科 技指 数证 券投 资基 金(LOF )2018 年第 4 季 度报 告 
第 1 页共 14 页 
 
 
 
 
 
易 方达标普 生物科 技指数证 券投 资基金(LOF ) 
2018 年第 4 季度报告 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人: 易方 达基金管理 有限公司 
基金 托管人: 中国 建设银行股 份有限公司 
报告 送出日期: 二 〇一九年一 月二十二日易方 达标 普生 物科 技指 数证 券投 资基 金(LOF )2018 年第 4 季 度报 告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险 , 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 §2


基金产品 概况 基金简称 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF ) 场内简称 标普生物 基金主代码 161127 交易代码 161127 基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF ) 基金合同生效日 2016 年 12 月 13 日 报告期末基金份额总额 111,288,695.39 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪 误差的最小化。


投资策略 作为追踪标普生物指数的被动式海外指数基金, 本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。 业绩比较基准 标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇 率折算)× 95%+ 活期存款利率(税后)× 5% 易方 达标 普生 物科 技指 数证 券投 资基 金(LOF )2018 年第 4 季 度报 告 3 风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高 于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金 主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现 对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的 风险收益特征。


本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险 以及境外市场的风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称 :无 中文名称 :无 境外资产托管人 英文名称 :State Street Bank and Trust Company 中文名称 :道富银行 §3


主要财务 指标和基金净 值表现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日) 1. 本期已实现收益 -8,158,309.58 2. 本期利润 -40,370,762.03 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.3538 4. 期末基金资产净值 121,190,433.09 5. 期末基金份额净值 1.0890 注:1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或 交易基金的各项费用, 计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资 收益、 其他收入 (不含公允价 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 易方 达标 普生 物科 技指 数证 券投 资基 金(LOF )2018 年第 4 季 度报 告 4 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期业 绩比较基准收 益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 -24.15% 2.93% -23.89% 2.93% -0.26% 0.00% 3.2.2 自 基金合同生效 以来 基金累 计 份额净值增 长率变动及其 与同期业绩 比 较基 准收益率变动 的比较 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF ) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 12 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日) 注:1. 本基金的业绩比较基准已经转换为以人 民币计价。 2. 自基金合同生效至报告期末, 基金份额净值 增长率为 8.90% , 同期业绩比 较基准收益率为 17.19% 。 易方 达标 普生 物科 技指 数证 券投 资基 金(LOF )2018 年第 4 季 度报 告 5 §4


管理人报 告 4.1基金经理 (或基金经理 小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 FAN BING ( 范 冰) 本基金的基金经理、 易方达中 证海外中国互联网 50 交易型 开放式指数证券投资基金的 基金经理、 易方达原油证券投 资基金(QDII) 的基金经理、 易 方达纳斯达克 100 指数证券 投资基金(LOF) 的基金经理、 易方达黄金交易型开放式证 券投资基金联接基金的基金 经理、 易方达黄金交易型开放 式证券投资基金的基金经理、 易方达标普医疗保健指数证 券投资基金(LOF) 的基金经 理、 易方达标普信息科技指数 证券投资基金(LOF) 的基金经 理、 易方达标普全球高端消费 品指数增强型证券投资基金 的基金经理、 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 的基 金经理、 易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理 2017-03-2 5 - 13 年 硕士研究 生,曾任皇 家加拿大银 行托管部核 算专员,美 国道富集团 Middle Office 中台 交易支持专 员,巴克莱 资产管理公 司悉尼金融 数据部高级 金融数据分 析员、悉尼 金融数据部 主管、新加 坡金融数据 部主管,贝 莱德集团金 融数据运营 部部门经 理、风险控 制与咨询部 客户经理、 亚太股票指 数基金部基 金经理。 刘树 荣 本基金的基金经理、 易方达中 小板指数分级证券投资基金 的基金经理、 易方达银行指数 分级证券投资基金的基金经 理、 易方达香港恒生综合小型 股指数证券投资基金(LOF) 的 基金经理、 易方达生物科技指 2018-08-1 1 - 11 年 硕士研究 生,曾任招 商银行资产 托管部基金 会计,易方 达基金管理 有限公司核易方 达标 普生 物科 技指 数证 券投 资基 金(LOF )2018 年第 4 季 度报 告 6 数分级证券投资基金的基金 经理、 易方达深证成指交易型 开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、 易方达深 证成指交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方 达深证 100 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金的 基金经理、 易方达深证 100 交 易型开放式指数基金的基金 经理、 易方达上证中盘交易型 开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、 易方达上 证中盘交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方 达创业板交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基 金经理、 易方达创业板交易型 开放式指数证券投资基金的 基金经理 、 易方达并购重组指 数分级证券投资基金的基金 经理、 易方达标普医疗保健指 数证券投资基金(LOF) 的基金 经理、 易方达标普信息科技指 数证券投资基金(LOF) 的基金 经理、 易方达标普 500 指数证 券投资基金(LOF) 的基金经理 算部基金核 算专员、指 数与量化投 资部运作支 持专员、基 金经理助 理。 注:1. 此处的 “ 任职日期 ” 和 “ 离 任日期 ” 分别 为 公告确定的聘任日期 和解聘日 期。 2. 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业 人员资格管 理办法》 的相关规 定。 4.2 境外 投资顾问为 本基金提供 投资建议的主要成 员简介 本基金没有请境外投资顾问。 4.3 报告期内 本基金运作遵 规守信情况 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及 基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于 社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在 控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内, 基金运作易方 达标 普生 物科 技指 数证 券投 资基 金(LOF )2018 年第 4 季 度报 告 7 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易 专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程来确保公 平对待不同投资组合, 切实防范利益输送。 本基金管理人制定了相应的投资权限 管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等, 通过投资交易系统中的公平 交易模块, 同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式, 以尽可能确保公平 对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告期内 基金的投资策 略和业绩表 现说明 回顾 2018 年四季度,美国经济继续保持增长 ,PMI 、就业和工资数据也继 续向好, 但是市场开始担心美国经济进入增长的后期, 未来从顶点转向衰退。 美 联储在 2018 年 9 月底进行了年内的第三次加 息,随后美债收益率快速上行,叠 加美国中期选举带来的不确定性, 引起美股大跌, 波动率大幅上升。 美股三季报 整体仍然超预期, 但是增长幅度变缓。 出于对劳 动力市场过热和通胀抬升的担心, 美联储在 2018 年 12 月进行了年内第四次加息 , 金融条件的进一步收紧影响了市 场的风险偏好, 美股继续下跌, 标普生物科技指数回吐前三季度的涨幅, 全年收 跌。 作为追踪标普生物科技指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制 法,力求追踪误差最小化。 截至报告期末,本基金份额净值为 1.0890 元,本报告期份额净值增长率为 -24.15% ,同期业绩 比较基 准收 益率 为-23.89% ,年化 跟踪误 差为 0.487% , 在合 同规定的目标控制范围之内。 §5


投资组合 报告 5.1 报告期末 基金资产组 合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产 的比例(% ) 易方 达标 普生 物科 技指 数证 券投 资基 金(LOF )2018 年第 4 季 度报 告 8 1 权益投资 114,644,474.96 90.99 其中:普通股 114,644,474.96 90.99 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 10,810,384.21 8.58 8 其他资产 546,499.00 0.43 9 合计 126,001,358.17 100.00 5.2 报告期末 在各个国家 (地区)证券 市场的股票 及存托凭证投 资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 114,644,474.96 94.60 合计 114,644,474.96 94.60 注:1. 国家(地区)类别根据其所在的证券交 易所确定。 2.ADR 、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交 易所确定。 易方 达标 普生 物科 技指 数证 券投 资基 金(LOF )2018 年第 4 季 度报 告 9 5.3 报告期末 按行业分类 的股票及存托 凭证投资组 合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 保健 114,644,474.96 94.60 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 114,644,474.96 94.60 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排序的前十名 股票及存托 凭 证投 资明细 序 号 公司名称(英 文) 公司 名称 (中 文) 证券代 码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 AbbVie Inc - ABBV US 纽 约 证 券 交 易 所 美国 2,769 1,751,997.27 1.45 2 FibroGen Inc - FGEN US 纳 斯 达 克 证 券 交 美国 5,413 1,719,325.21 1.42 易方 达标 普生 物科 技指 数证 券投 资基 金(LOF )2018 年第 4 季 度报 告 10 易 所 3 Heron Therapeutics Inc - HRTX US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 9,492 1,689,874.12 1.39 4 Madrigal Pharmaceuticals Inc - MDGL US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 2,150 1,663,282.79 1.37 5 Ionis Pharmaceuticals Inc - IONS US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 4,478 1,661,448.12 1.37 6 PTC Therapeutics Inc - PTCT US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 7,048 1,660,121.33 1.37 7 Amgen Inc - AMGN US 纳 斯 达 克 证 券 美国 1,234 1,648,696.98 1.36 易方 达标 普生 物科 技指 数证 券投 资基 金(LOF )2018 年第 4 季 度报 告 11 交 易 所 8 United Therapeutics Corp - UTHR US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 2,197 1,642,043.25 1.35 9 Loxo Oncology Inc - LOXO US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 1,707 1,640,987.62 1.35 10 TESARO Inc - TSRO US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 3,217 1,639,359.39 1.35 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末 按债券信用 等级分类的债 券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前五名 债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排序 的前五名 金融衍生品 投易方 达标 普生 物科 技指 数证 券投 资基 金(LOF )2018 年第 4 季 度报 告 12 资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十名 基金投资明 细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组 合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额( 人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,504.73 5 应收申购款 544,994.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 546,499.00 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基 金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 119,869,921.57 报告期基金总申购份额 10,681,193.72 易方 达标 普生 物科 技指 数证 券投 资基 金(LOF )2018 年第 4 季 度报 告 13 减:报告期基金总赎回份额 19,262,419.90 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 111,288,695.39 注 : 本基 金份 额变 动含 易方 达标 普生 物 科技 指数 (QDII-LOF ) 人 民币 份 额 及美元现汇份额。 §7


基金管理 人运用固有资 金投资本基 金交易明 细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


备查文件 目录 8.1 备查文件 目录 1. 中国证监会准予易方达标普生物科技指数证 券投资基金(LOF )注册的文 件; 2. 《易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF )基金合同》 ; 3. 《易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF )托管协议》 ; 4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方 达基金管理有 限公司 易方 达标 普生 物科 技指 数证 券投 资基 金(LOF )2018 年第 4 季 度报 告 14 二〇 一九年一月二 十二日