易方达银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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易方达银 行指数分级证券投资基 金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月 31 日
基金管理人： 易 方达 基金 管理 有限 公司
基金托管人： 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
报告送出日期： 二〇一九年一月二十二日易方达银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
2
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出 投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金 产品 概况
基金简称 易方达银行分级
基金主代码 161121
交易代码 161121
基金运作方式 契约型开放式、分级基金
基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日
报告期末基金份额总额 293,279,639.27 份
投资目标 紧密追踪业绩比较基准， 追求跟踪偏离度与跟踪误
差的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。 但在 因特 殊情 形导 致基 金无 法完 全投 资于 标的
指数 成份 股时 ， 基金 管理 人可 采取 其他 指数 投资 技易方达银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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术适当调整基金投资组合， 以达到紧密跟踪标的指
数的目的。
业绩比较基准 中证银行指数收益率× 95%+活期存款利率（税后）
× 5%
风险收益特征 本基金为股票型基金， 主要采用完全复制策略跟踪
标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相
似。长期而言，其风险收益水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金； A 类份额具有预期风
险、收益较低的特征；B 类份额具有预期风险、收
益较高的特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属 分 级基金的基金简
称
易方达银行分
级
易方达银行分
级 A
易方达银行分
级 B
下属 分 级基金 场内简称
银行业 银行业 A 银行业 B
下属 分 级基金的交易代
码
161121 150255 150256
报告期末下属 分级基金
的份额总额
192,591,297.27
份
50,344,171.00
份
50,344,171.00
份
下属 分 级基金的 风险收
益特征
基础份额为股
票型 基金 ， 其风
险收益水平高
于混合型基金、
债券型基金和
货币市场基金。
与基础份额相
比， A 类份额的
预期收益和预
期风险低于基
础份额。
与基础份额相
比， B 类份额的
预期收益和预
期风险高于基
础份额。
§3
主要 财务 指标 和基 金净 值表 现
3.1 主要 财 务指 标 易方达银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
4
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -4,383,382.32
2.本期利润 -25,546,293.32
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0749
4.期末基金资产净值 245,671,826.94
5.期末基金份额净值 0.8377
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价
值变 动收 益） 扣除 相关 费用 后的 余额 ， 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允
价值变动收益。
3.2 基金 净 值表 现
3.2.1 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① － ③ ② － ④
过去三个
月
-8.97% 1.28% -8.85% 1.30% -0.12% -0.02%
3.2.2 自基 金合 同 生效 以 来基金 累计 净值 增长 率 变动 及 其与 同 期业 绩 比较 基准
收益 率变 动的 比 较
易方达银行指数分级证券投资基金
累计 净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015 年 6 月 3 日至 2018 年 12 月 31 日） 易方达银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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注： 自基 金合 同生 效至 报告 期末 ， 基金 份额 净值 增长 率为-8.87% ， 同期 业绩
比较基准收益率为-14.38% 。
§4
管理 人报 告
4.1 基金 经 理（ 或基 金经 理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
成
曦
本基金的基金经理、 易方
达中小板指数分级证券
投资基金的基金经理、 易
方达原油证券投资基金
(QDII) 的基 金经 理、 易 方
达生物科技指数分级证
券投资基金的基金经理、
易方达深证成指交易型
开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理、
易方达深证成指交易型
开放式指数证券投资基
金的 基金 经理 、 易方 达深
证 100 交易型开放式指数
2016-
05-07
- 10 年
硕士 研究 生， 曾任 华泰 联合
证券资产管理部研究员， 易
方达基金管理有限 公司集
中交易室交易员、 指数与量
化投资部指数基金 运作专
员、基金经理助理。 易方达银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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证券投资基金联接基金
的基 金经 理、 易方 达深 证
100 交易型开放式指数基
金的 基金 经理 、 易方 达纳
斯达克 100 指数证券投资
基金(LOF) 的基金经理、
易方达恒生中国企业交
易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金
经理 、 易方 达恒 生中 国企
业交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理、
易方达创业板交易型开
放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理、 易
方达创业板交易型开放
式指数证券投资基金的
基金 经理 、 易方 达并 购重
组指数分级证券投资基
金的基金经理、易方达
MSCI 中国 A 股国际通交
易型开放式指数证券投
资基金的基金经理
刘
树
荣
本基金的基金经理、 易方
达中小板指数分级证券
投资基金的基金经理、 易
方达香港恒生综合小型
股指数证券投资基金
(LOF) 的基金经理、易方
达生物科技指数分级证
券投资基金的基金经理、
易方达深证成指交易型
开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理、
易方达深证成指交易型
开放式指数证券投资基
金的 基金 经理 、 易方 达深
证 100 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
的基 金经 理、 易方 达深 证
100 交易型开放式指数基
金的 基金 经理 、 易方 达上
证中盘交易型开放式指
数证券投资基金联接基
2017-
07-18
- 11 年
硕士 研究 生， 曾任 招商 银行
资产托管部基金会计， 易方
达基金管理有限公 司核算
部基金核算专员、 指数与量
化投资部运作支持专员、 基
金经理助理。 易方达银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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金的 基金 经理 、 易方 达上
证中盘交易型开放式指
数证券投资基金的基金
经理 、 易方 达创 业板 交易
型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经
理、 易方 达创 业板 交易 型
开放式指数证券投资基
金的基金经理 、 易方 达并
购重组指数分级证券投
资基金的基金经理、 易方
达标普医疗保健指数证
券投资基金(LOF) 的基金
经理 、 易方 达标 普信 息科
技指数证券投资基金
(LOF) 的基金经理、易方
达标普生物科技指数证
券投资基金(LOF) 的基金
经理 、 易方 达标 普 500 指
数证券投资基金(LOF) 的
基金经理
注：1.此处的 “ 任职日期 ” 和 “ 离任日期 ” 分别为公告确定的聘任日期和解聘日
期 。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 等有 关法 律法 规及
基金 合同 、 基金 招募 说明 书等 有关 基金 法律 文件 的规 定， 以取 信于 市场 、 取信 于
社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交 易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易易方达银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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制度 等， 并重 视交 易执 行环 节的 公平 交易 措施 ， 以 “ 时间 优先 、 价格 优先 ” 作为执
行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块， 以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报 告期 内， 公司 旗下 所有 投资 组合 参与 的交 易所 公开 竞价 交易 中， 同日 反
向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 41 次， 其中
40 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易， 1 次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易， 有关基金经理按规定
履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证银行指数， 中证银行指数由沪深交易所上市交
易的全部银行股组成， 是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。 报告期内， 本
基金主要采取完全复制法的投资策略， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整。
银行股价波动与经济周期表现的相关度较 高。2018 年四季度，国内经济下
行压 力凸 显， 市 场对 未来 经济 的 预期 较 为悲 观 。与 此 同时 ， 国家 统计 局公 布的
12 月全国制造业 PMI 为 49.4%，较 11 月下滑 0.6 个百 分点 ， 低于 预期 ， 自 2016
年 8 月以来 首次跌破荣枯线； 财新网披露 12 月的 PMI 为 49.7 ， 也再 次反 映了 国
内经济较为低迷。10 月、11 月货币 M2 增速 均 为 8% 为近期低点，10 月、11 月
社会融资规模也明显低于去年同期。 报告期内， 国内股票市场普遍下跌， 中证银
行指数下跌 9.32% ，全年下跌 14.69% 。
基金 运作 层面 ， 报告 期内 ， 本基 金严 守基 金合 同认 真对 待投 资者 申购 、 赎回
以及成分股调整事项， 保障基金的正常运作， 基金跟踪误差以及日均偏离度等指
标控制在合同规定范围之内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.8377 元，本报告期份 额净值增长率为易方达银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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-8.97% ，同期业绩比较基准收益率为-8.85% ，日跟踪偏离度的均值为 0.02% ，年
化跟踪误差 0.37% ，在合同规定的目标控制范围之内。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期 末基 金资 产组 合情 况
序
号
项目 金额 （元）
占基金总资产
的比例 （% ）
1 权益投资 231,643,340.13 93.77
其中：股票 231,643,340.13 93.77
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 14,036,730.56 5.68
7
其他资产 1,351,122.52 0.55
8
合计 247,031,193.21 100.00
5.2 报告 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业
66,039.50 0.03
D 电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应
- - 易方达银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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业
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
231,577,300.63 94.26
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
231,643,340.13 94.29
5.3 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600036 招商银行 1,286,057 32,408,636.40 13.19
2 601166 兴业银行 1,654,292 24,715,122.48 10.06
3 601328 交通银行 3,646,650 21,114,103.50 8.59
4 600016 民生银行 3,294,608 18,878,103.84 7.68
5 601288 农业银行 5,084,424 18,303,926.40 7.45
6 600000 浦发银行 1,558,254 15,270,889.20 6.22
7 601398 工商银行 2,862,697 15,143,667.13 6.16
8 601169 北京银行 1,964,264 11,019,521.04 4.49
9 000001 平安银行 1,139,469 10,688,219.22 4.35
10 601988 中国银行 2,797,354 10,098,447.94 4.11
5.4 报告 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的前五名债券投资明细 易方达银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资 组 合报 告附 注
5.11.1 根据上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2018 年 1 月 19 日发 布的 《关
于成都分行处罚事项的公告》 ， 银监会四川监管局对成都分行内控管理严重失效，
授信 管理 违规 ， 违规 办理 信贷 业 务等 严 重违 反 审慎 经 营规 则 的违 规行 为依 法查
处，并执行罚款 46,175 万元人民币。
2018 年 2 月 12 日，中国银监会针对浦发银行的如下事由罚款 5845 万元，没收
违法所得 10.927 万元，罚没合计 5855.927 万元：（一）内控管理严重违反审慎
经营 规则 ； （二 ） 通过 资管 计划 投资 分行 协议 存款 ， 虚增 一般 存款 ； （三 ） 通过
基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节； （四） 理财资金投资非标
准化债权资产比例超监管 要求 ； （五 ） 提供 不实 说明 材料 、 不配 合调 查取 证； （六 ）
以贷转存，虚增存贷款；（七）票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严；（八）
国内信用证业务贸易背景审查不严； （九） 贷款管理严重缺失 ， 导致大额不良贷
款； （十 ） 违规 通过 同业 投资 转存 款方 式， 虚增 存款 ； （十 一） 票据 资管 业务 在
总行审批驳回后仍继续办理； （十二） 对代理收付资金的信托计划提供保本承诺；
（十 三） 以存 放同 业业 务名 义开 办委 托定 向投 资业 务， 并少 计风 险资 产； （十 四）
投资多款同业理财产品未尽职审查， 涉及金额较大； （十五 ） 修改总行理财合同易方达银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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标准 文本 ， 导致 理财 资金 实际 投向 与合 同 约定 不符 ； （十 六 ） 为非 保本 理财 产品
出具保本承诺函； （十七） 向关系人发放信用贷款； （十八 ） 向客户收取服务费，
但未提供实质性服务， 明显质价不符； （十九） 收费超过服务价格目录， 向客户
转嫁成本。
2018 年 3 月 19 日， 上海 银监 局针 对上 海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司信 用卡 中心
2016 年至 2017 年部分信用卡现金分期资金被用于证券交易，2015 年至 2017 年
部分 信用 卡分 期 资金 被用 于非 消 费领 域 ，严 重 违反 审 慎经 营 规则 的违 法违 规事
实，责令改正，罚没合计人民币 1751651.7 元。
2018 年 7 月 26 日， 中国 人民 银行 针对 上海 浦东 发 展银行股份有限公司未按照规
定履行客户身份识别义务、 未按照规定保存客户身份资料和交易记录、 未按照规
定报送大额交易报告或者可疑交易报告、 与身份不明的客户进行交易， 罚款人民
币 170 万元。
2018 年 11 月 9 日， 中国 银行 保险 监督 管理 委员 会对 中国 民生 银行 股份 有限 公司
关于以下违规事实： （一） 内控管理严重违反审慎经营规则； （二） 同业投资违
规接 受担 保； （三 ） 同业 投资 、 理财 资金 违规 投资 房地 产， 用于 缴交 或置 换土 地
出让金及土地储备融资； （四） 本行理财产品之间风险隔离不到位； （五） 个人
理财资金违规投资； （六） 票据代理未明示， 增信未 簿记和计提资本占用； （七）
为非保本理财产品提供保本承诺，处以罚款 3160 万元人民币。
2018 年 11 月 9 日， 中国 银行 保险 监督 管理 委员 会对 中国 民生 银行 股份 有限 公司
贷款业务严重违反审慎经营规则的违规事实，处以罚款 200 万元人民币。
2018 年 11 月 19 日，中国保险监督管理委员会北京监管局针对中国民生银行股
份有限公司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为，处以罚款 30 万元的行
政处罚，并责令改正违法行为。
2018 年 2 月 12 日，中国银监会针对招商银行的如下事由罚款 6570 万元，没收
违法所得 3.024 万元 ， 罚没 合计 6573.024 万元 ： （一 ） 内控 管理 严重 违反 审慎 经
营规 则； （二 ） 违规 批量 转让 以个 人为 借款 主体 的不 良贷 款； （三 ） 同业 投资 业
务违规接受第三方金融机构信用担保； （四） 销售同业非保本理财产品时违规承
诺保 本； （五 ） 违规 将票 据贴 现资 金直 接转 回出 票人 账户 ； （六 ） 为同 业投 资业
务违规提供第三方金融机构信用担保； （七） 未将房地产企业贷款计入房地产开易方达银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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发贷 款科 目； （八 ） 高管 人员 在获 得任 职资 格核 准前 履职 ； （九 ） 未严 格审 查贸
易背景真实性办理银行承兑业务； （十） 未严格审查贸易背景真实性开立信用证；
（十 一） 违规 签订 保本 合同 销售 同业 非保 本理 财产 品； （十 二 ） 非真 实转 让信 贷
资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。
2018 年 7 月 5 日，深圳保监局针对招商银行股份有限公司电话销售欺骗投保人
罚款 30 万元。
2018 年 3 月 26 日， 中国 人民 银行 福州 中心 支行 针对 兴业 银行 股份 有限 公司 违反
国库管理规定的违法行为，给予警告并处罚款 5 万元人民币。
2018 年 4 月 19 日， 中国 银保 监会 针对 兴业 银行 的如 下事 由罚 款 5870 万元 ： （一 ）
重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告； （二） 非真实转让信贷资
产； （三 ） 无授 信额 度或 超授 信额 度办 理同 业业 务； （四 ） 内控 管理 严重 违反 审
慎经 营规 则， 多家 分支 机构 买入 返售 业务 项下 基础 资产 不合 规； （五 ） 同业 投资
接受隐性的第三方金融机构信用担保； （六） 债券卖出回购业务违规出表； （七）
个人理财资金违规投资； （八） 提供日期倒签的材料； （九） 部分非现场监管统
计数据与事实不符； （十） 个别董事未经任职资格核准即履职； （十一） 变相批
量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。
2018 年 10 月 16 日，上海保监局针对兴业银行股份有限公司信用卡中心电话销
售欺骗投保人、电话销售向投保人隐瞒与合同有关的重要情况的违法违规行为，
责令改正并处 35 万元罚款。
2018 年 7 月 26 日， 中国 人民 银行 针对 交通 银行 未按 照规 定履 行客 户身 份识 别义
务、 未按 照规 定报 送大 额交 易报 告或 者可 疑交 易报 告、 与身 份不 明的 客户 进行 交
易或者为客户开立匿名账户、假名账户，罚款人民币 130 万元。
2018 年 11 月 9 日， 中国 银行 保险 监督 管理 委员 会对 交通 银行 股份 有限 公司 关于
以下 违规 事实 ： （一 ） 不良 信贷 资产 未洁 净转 让 、 理财 资金 投资 本行 不良 信贷 资
产收 益权 ； （二 ） 未尽 职调 查并 使用 自有 资金 垫付 承接 风险 资产 ； （三 ） 档案 管
理不 到位 、 内控 管理 存在 严重 漏洞 ； （四 ） 理财 资金 借助 保险 资管 渠道 虚增 本行
存款 规模 ； （五 ） 违规 向土 地储 备机 构提 供融 资； （六 ） 信贷 资金 违规 承接 本行
表外 理财 资产 ； （七 ） 理财 资金 违规 投资 项目 资本 金； （八 ） 部分 理财 产品 信息
披露不合规；（九）现场检查配合不力，处以罚款 690 万元人民币。 易方达银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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2018 年 11 月 9 日， 中国 银行 保险 监督 管理 委员 会对 交通 银行 股份 有限 公司 并购
贷款占并购交易价款比例不合规； 并购贷款尽职调查和风险评估不到位的违规事
实，处以罚款 50 万元人民币。
2018 年 2 月 7 日，大连银监局针对平安银行贷款资金转存款质押开立银行承兑
汇票 并在 他行 贴 现， 贴现 资金 回 流转 存 款质 押 重复 开 立银 行 承兑 汇 票 的违 法事
实，对平安银行处以人民币四十万元行政罚款。
2018 年 3 月 14 日， 中国 人民 银行 针对 平安 银行 违反 清算 管理 规定 、 人民 币银 行
结算账户管理相关规定、 非金融机构支付服务管理办法相关规定， 给予警告， 没
收违法所得 3,036,061.39 元，并处罚款 10,308,084.15 元，合计处罚金额
13,344,145.54 元。
2018 年 6 月 28 日， 天津 银监 局针 对平 安银 行贷 前调 查不 到位 ， 向环 保未 达标 的
企业提供融资；贷后管理失职，流动资金贷款被挪用，罚款人民币 50 万元。
2018 年 7 月 26 日， 中国 人民 银行 针对 平安 银行 未按 照规定履行客户身份识别义
务、 未按 照规 定保 存客 户身 份资 料和 交易 记录 、 未按 照规 定报 送大 额交 易报 告或
者可疑交易报告，罚款人民币 140 万元。
本基金为指数型基金， 上述股票系标的指数成份股， 上述股票的投资决策程序符
合公司投资制度的规定。 除平安银行、 招商银行、 浦发银行、 兴业银行、 交通银
行、 民生 银行 外， 本基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 本期 没有 出现 被监 管部 门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名 称 金额（元）
1 存出保证金 48,979.85
2 应收证券清算款 703,617.54
3 应收股利 -
4 应收利息 2,962.49
5 应收申购款 595,562.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 易方达银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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8 其他 -
9 合计 1,351,122.52
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 易方达银行分级 易方达银行分级A 易方达银行分级B
报告期期初基
金份额总额
236,300,838.63 50,371,078.00 50,371,078.00
报告期基金总
申购份额
98,317,951.19 - -
减：报告期基
金总赎回份额
142,081,306.55 - -
报告期基金拆
分变动份额
53,814.00 -26,907.00 -26,907.00
报告期期末基
金份额总额
192,591,297.27 50,344,171.00 50,344,171.00
注：拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额。
§7
基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 情况
7.1 基金 管理 人持 有本 基金 份额 变动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 交易 明细 易方达银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息
8.1 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息
根据 《关 于规 范金 融机 构资 产管 理业 务的 指导 意见 》 （以 下简 称 《资 管新 规》 ）
要求 ， 公募 产品 不得 进行 份额 分级 ， 本基 金将 在 《资 管新 规 》 规定 的过 渡期 结束
前进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。
§9
备查 文件 目录
9.1 备查 文 件目 录
1.中国证监会准予易方达银行指数分级证券投资基金募集注册的文件；
2.《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》 ；
3.《易方达银行指数分级证券投资基金托管协议》 ；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放 地 点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
9.3 查阅 方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方 达基 金管 理 有限 公司
二〇 一九 年一 月 二十 二日
