国 金 量 化 多策 略 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2019 年 1 月19 日 国金量化多策略 2018 年第 4 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定， 于2019 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日至2018 年 12 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金量 化多 策略
场内简 称 -
交易代 码 005443
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 2 月1 日
报告期 末基 金份 额总 额 351,563,915.66 份
投资目 标
本 基 金 通 过 数 量 化 模 型 合 理 配 置 资 产 权 重 、 精 选 个
股， 在 严格 控制 投资 风险 的前提 下力 求实 现超 越业 绩
比较基 准的 回报 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本 基 金 采 用 自 主 开 发 的 量 化 风 险 模 型 对 市 场 的 系 统
性风险 进行 判断 ， 作 为股 票、 债 券、 现 金等 金融 工 具
上 大 类 配 置 的 依 据, 并 随 着 各 类 金 融 工 具 风 险 收 益 特
征的相 对变 化， 动态 地调 整各金 融工 具的 投资 比例 。
同时， 本基 金将 适时 地采 用股指 期货 对冲 策略 做套 期
保值， 以达 到控 制下 行风 险的目 标。
2、量 化选 股模 型
（1） 多因 子选 股策 略
本 基 金 股 票 部 分 的 构 建 主 要 采 用 Alpha 多 因 子 选 股
模型。 根据 对中 国证 券市 场运行 特征 的长 期研 究， 利
用 长 期 积 累 并 最 新 扩 展 的 大 量 因 子 信 息, 引 入 先 进 的
因子筛 选技 术， 动态 捕捉 市场热 点， 快速 适应 新的 市国金量化多策略 2018 年第 4 季 度报告
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场环境 ， 对 全市 场股 票进 行筛选 ， 增 大组 合的 超市 场
收益。 本基 金在 股票 投资 过程中 ， 强 调投 资纪 律， 降
低随意 性投 资带 来的 风险 ， 力争 实现 基金 资产 超越 业
绩基准 的回 报。
（2） 统计 套利 策略
本基金 通过 对股 票大 量数 据的回 溯研 究， 用量 化统 计
分析工 具找 出市 场内 部个 股之间 的稳 定性 关系 ， 将 套
利建立 在对 历史 数据 进行 统计分 析的 基础 之上 ， 估 计
相关变 量的 概 率 分布 进行 套利操 作。
（3） 事件 驱动 套利 策略
本 基 金 通 过 挖 掘 和 深 入 分 析 可 能 造 成 股 价 异 常 波 动
的时间 以及 对过 往事 件的 数据检 测， 获取 时间 影响 所
带来的 超额 投资 回报 。
（4） 投资 组合 优化
本基金 根据 量化 风险 模型 对投资 组合 进行 优化 ， 调 整
个股权 重， 在控 制风 险的 前提下 追求 收益 最大 化。
3、债 券投 资策 略
债券投 资主 要用 于提 高非 股票资 产的 收益 率， 管理 人
将坚持 价值 投资 的理 念， 严格控 制风 险， 追求 合理 的
回报。
（1 ） 在 债 券 投 资 方 面 ， 管 理 人 将 以 宏 观 形 势 及 利 率
分析为 基础 ， 依 据国 家经 济发展 规划 量化 核心 基准 参
照指标 和辅 助参 考指 标， 结合货 币政 策、 财政 政策 的
实施情 况， 以及 国际 金融 市场基 准利 率水 平及 变化 情
况， 预 测未 来基 准利 率水 平变化 趋势 与幅 度， 进行 定
量评价 。
（2） 可转 债投 资策 略
本 基 金 根 据 对 可 转 换 债 券 的 发 行 条 款 和 对 应 基 础 证
券的估 值与 价格 变化 的研 究， 采 用买 入低 转换 溢价 率
的债券 并持 有的 投资 策略 ， 密切 关注 可转 换债 券市 场
与股票 市场 之间 的互 动关 系， 选 择恰 当的 时机 进行 套
利，获 得超 额收 益。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
资 产 支 持 证 券 投 资 关 键 在 于 对 基 础 资 产 质 量 及 未 来
现金流 的分 析， 本基 金将 在国内 资产 证券 化产 品具 体
政策框 架下 ，采 用基 本面 分析和 数量 化模 型相 结合 ，
对个券 进行 风险 分析 和价 值评估 后进 行投 资。 本基 金
将 严 格 控 制 资 产 支 持 证 券 的 总 体 投 资 规 模 并 进 行 分
散投资 ，以 降低 流动 性风 险。
5、股 指期 货投 资策 略
本基金 将主 要采 用流 动性 好、交 易活 跃的 期货 合约 ，
以套期 保值 为主 要目 的， 通过对 证券 市场 和期 货市 场
进行定 量化 研究 ， 结 合股 指期货 定价 模型 寻求 其合 理
的估值 水平 ， 在 法律 法规 允许的 范围 内进 行相 应投 资
操作。 国金量化多策略 2018 年第 4 季 度报告
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6、股 票期 权合 约投 资策 略 。
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 主要 目
的， 主 要选 择流 动性 好、 交易活 跃的 股票 期权 合约 进
行交易 ， 以 降低 股票 仓位 调整的 交易 成本 ， 提 高投 资
效率， 从而 更好 地实 现投 资 目标 。
基金管 理人 将根 据审 慎原 则， 建 立期 权交 易决 策部 门
或小组 ， 授 权特 定的 管理 人员负 责期 权的 投资 审批 事
项，以 防范 股票 期权 投资 的风险 。
7、国 债期 货投 资策 略
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ， 有 助于 管理 债券 组
合的久 期、 流动 性和 风险 水平。 管理 人将 按照 相关 法
律法规 的规 定， 根据 风险 管理的 原则 ， 以 套期 保值 为
主要目 的， 结合 对宏 观经 济形势 和政 策趋 势的 判断 、
对 债 券 市 场 进 行 定 性 和 定 量 分 析 。 构 建 量 化 分 析 体
系，对 国债 期货 和现 货的 基差、 国债 期货 的流 动性 、
波动水 平、 套期 保值 的有 效性等 指标 进行 跟踪 监控 ，
在最大 限度 保证 基金 资产 安全的 基础 上， 力 求 实现 超
额回报 。
8、权 证投 资策 略
本基金 在进 行权 证投 资时 ， 将通 过对 权证 标的 证券 基
本面的 研究 ， 并 结合 权证 定价模 型寻 求其 合理 估值 水
平， 并 充分 考虑 权证 资产 的收益 性、 流动 性、 风 险 性
特征， 主要 考虑 运用 的策 略主要 包括 ： 价 值挖 掘策 略、
获利保 护策 略 、 杠 杆策 略、 双向权 证策 略 、 价 差策 略、
买入保 护性 的认 沽权 证策 略、 卖 空保 护性 的认 购权 证
策略等 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 60% ×沪深 300 指 数收 益
率＋40 %× 中证 全债 指数 收 益率。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
注：无 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年10 月1 日 － 2018 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -22,995,434.83 国金量化多策略 2018 年第 4 季 度报告
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2.本期 利润 -31,893,150.73
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0890
4.期末 基金 资产 净值 257,723,667.02
5.期末 基金 份额 净值 0.7331
注：1 、 本 期已 实现 收 益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.74% 1.37% -6.41% 0.98% -4.33% 0.39%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×60 %+ 中 证全 债指 数收 益率 × 40%
国金量化多策略 2018 年第 4 季 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为 2018 年2 月1 日， 图 示日期 为 2018 年 2 月 1 日至 2018 年12 月 31
日。
3.3 其他 指标
注：无
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
Jianwu Lin （林
健武）
本 基 金 基
金 经 理 ，
2018 年 2 月
1 日
- 18
Jianwu Lin （林 健武）
先生，美国宾西法尼国金量化多策略 2018 年第 4 季 度报告
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国 金 民 丰
回 报 基 金
经 理 ， 公
司 总 经 理
助 理 、 量
化 投 资 总
监 兼 量 化
研 究 部 总
经 理 、 量
化 投 资 事
业 一 部 总
经理
亚大学 博士 。2000 年
8 月至2016 年11 月历
任美国摩根史坦利量
化分析师，美国高盛
股 票 投 资 战 略 副 总
裁、首席组合算法分
析师，美国迈格尼塔
投资公司资深量化分
析师和全球量化投资
战略交易总监，清华
大学深圳研究生院金
融学教授、量化投资
研究中心主任，国信
证券发展研究总部博
士后工作站导师和研
究员。 2016 年 11 月加
入国金基管理有限公
司， 任 量化 研究 总监、
量化研究部总经理、
量化投资事业一部总
经理； 自 2017 年 2 月
起兼任公司代理量化
投资总 监； 自 2017 年
12 月起 任公 司总 经理
助理 、 量化 投资 总监，
兼任量化研究部总经
理、量化投资事业一
部总经 理。
郭骁
本 基 金 基
金经理
2018 年 2 月
6 日
- 6
郭骁先生，厦门大学
硕士。2012 年 7 月至
2017 年 8 月 在宝 盈基
金管理有限公司任
职，先后担任金融工
程部研究员、权益投
资 部 基 金 经 理 。2017
年 8 月加入 国金 基金
管理有限公司，任量
化 研 究 部 总 经 理 助
理； 自2018 年 2 月起
任量化研究部基金经
理。
注： （1 ） 任职 日期 和离 任 日期分 别指 根据 公司 决定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期， 首任 基金 经理 的任
职日期 按基 金合 同生 效日 填写； （2） 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办
法》的 相关 规定 。
国金量化多策略 2018 年第 4 季 度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 和其他 有关 法律 法规 的规 定，以 及本 基金 基金
合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险的 基础 上，
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 本基 金无 违法、 违规 行为 。本
基金投 资组 合符 合有 关法 规及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严
格控制 交易 公平 执行 ，公 平对待 旗 下 所有 投资 组合 。在投 资决 策内 部控 制方 面，各 投资 组合 按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会；
在交易 执行 控制 方面 ，通 过完善 交易 范围 内各 类交 易的公 平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过 IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期 内， 本基 金管 理人 管理的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易， 未出现 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年四 季度 以来 ， 采 购 经理人 指数 、 发 电耗 煤量 增速等 经济 先行 指标 继续 回落， 采购 经理
人指数 时 隔29 个月 下滑 至 荣枯线 以下 ，经 济运 行趋 势表现 出较 大的 下行 压力 。在此 经济 环境 下，
国家及 时调 整政 策目 标， 逐步实 施了 包括 减税 、降 准等更 加积 极的 财政 政策 和更加 灵活 的货 币政
策进行 宏观 调控 。 目前 来 看， 宏观 政策 的影 响尚 未 得到充 分体 现 ， 经 济短 期 内或将 延续 下行 趋势 。
四季度 内， 受国 内外 经济 形势预 期转 弱、 外围 股市 大幅调 整等 因素 影响 ，权 益板块 各指 数普 遍震
荡下行 ，沪 深300 、 中证500 、创 业板 指的 收益 率分 别为-12.45% 、-13.18% 、-11.39% 。 国金量化多策略 2018 年第 4 季 度报告
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本基金 股票 仓位 维持 在较 高水平 ，并 阶段 性地 运用 股指期 货进 行风 险对 冲， 以降低 组合 市场
风险。 本基 金的 选股 策略 基于人 工智 能模 型， 策略 在正常 进化 学习 的过 程中 ，最新 的市 场信 息和
更多收 益风 险比 好的 信号 被吸收 纳入 ，力 求实 现超 越业绩 比较 基准 的回 报。 报告期 内， 本基 金持
仓风格 没有 发生 大的 变化 ，持仓 比较 分散 ，结 构比 较均衡 ，既 包含 一部 分稳 定盈利 的大 盘龙 头公
司，同 时也 包含 一部 分基 本面扎 实、 业绩 增速 良好 的成长 型公 司。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金单 位份额 净 值0.7331 元， 累 计单位 净 值0.7331 元。 本 报告期 基金 份
额净值 增长 率-10.74% ， 同 期业绩 比较 基准 增长 率-6.41% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 无连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 207,172,164.14 79.64
其中： 股票
207,172,164.14 79.64
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
20,000,000.00 7.69
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
32,729,638.22 12.58
8 其他资 产
232,781.58 0.09
9 合计
260,134,583.94
100.00
国金量化多策略 2018 年第 4 季 度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 686,875.00 0.27
B 采矿业 4,681,502.85 1.82
C 制造业 126,246,654.90 48.99
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产 和供 应
业
9,440,848.00 3.66
E 建筑业 5,590,242.26 2.17
F 批发和 零售 业 11,839,610.20 4.59
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,116,163.00 1.21
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 2,159,040.00 0.84
J 金融业 27,207,411.69 10.56
K
房地产 业
6,165,847.00 2.39
L
租赁和 商务 服务 业
4,961,106.24 1.92
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,418,724.00 0.55
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,658,139.00 1.42
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 207,172,164.14 80.39
注：以 上行 业分 类 以2018 年12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601328 交通银 行 768,671 4,450,605.09 1.73
2 601398 工商银 行 829,100 4,385,939.00 1.70
3 601229 上海银 行 373,900 4,183,941.00 1.62
4 601009 南京银 行 647,300 4,181,558.00 1.62 国金量化多策略 2018 年第 4 季 度报告
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5 601688 华泰证 券 192,300 3,115,260.00 1.21
6 000415 渤海租 赁 851,500 3,065,400.00 1.19
7 601318 中国平 安 53,208 2,984,968.80 1.16
8 600585 海螺水 泥 97,515 2,855,239.20 1.11
9 600016 民生银 行 492,200 2,820,306.00 1.09
10 000651 格力电 器 72,304 2,580,529.76 1.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指 期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
- - - - -
报告期 内， 本基 金运
用股指 期货 是出 于追
求基金 充分 投资 、减
少交易 成本 、降 低跟
踪误差 的目 的， 总体
风险可 控且 符合 既定
的投资 政策 和投 资目
标。
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 0.00 国金量化多策略 2018 年第 4 季 度报告
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股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 603,660.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 0.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 主要 采用 流动 性好 、交易 活跃 的期 货合 约， 以套期 保值 为主 要目 的， 通过对 证券 市场
和期货 市场 进行 定量 化研 究，结 合股 指期 货定 价模 型寻求 其合 理的 估值 水平 ，在法 律法 规允 许的
范围内 进行 相应 投资 操作 。
本报告 期内 ，本 基金 阶段 性地持 有一 定比 例的 股指 期货空 头仓 位， 以对 冲股 票组合 的市 场风
险，符 合基 金既 定的 投资 政策和 投资 目标 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 期被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
国金量化多策略 2018 年第 4 季 度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 150,555.83
2 应收证 券清 算款 22,684.93
3 应收股 利 -
4 应收利 息 55,537.42
5 应收申 购款 4,003.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 232,781.58
5.11.4 报告 期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 364,999,762.71
报告期 期间 基金 总申 购份 额 353,367.63
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 13,789,214.68
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 351,563,915.66
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期， 基金 管理 人未持 有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期， 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过 20% 的情况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《中 国证
券报》 、《 上海 证券 报》 、《证 券时 报》 及基 金管 理人网 站进 行了 如下 信息 披露：
1 、 2018 年10 月25 日 《国 金量化 多策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2018 年第 3 季 度报 告 》
2 、2018 年11 月27 日《 国金基 金管 理有 限公 司关 于暂停 浙江 金观 诚基 金销 售有限 公司 办理
旗下基 金相 关销 售业 务的 公告》
3 、2018 年12 月15 日《 国金基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公告 》
4 、2018 年12 月22 日《 国金基 金管 理有 限公 司关 于增加 注册 资本 的公 告》
5 、2018 年12 月29 日《 国金基 金管 理有 限公 司关 于提请 投资 者及 时更 新已 过期身 份证 件或
者身份 证明 文件 的公 告》
本报告 期内 ，基 金管 理人 按照《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的规 定每 个开放 日公 布基
金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金量 化多 策略 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 ；
3 、国 金量 化多 策略 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 ；
4 、国 金量 化多 策略 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国 金基 金管理 有限 公司
2019 年 1 月 19 日
