对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国金众赢货币(001234)

国金众赢货币:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
国 金 众 赢 货币 市 场 证 券投 资 基 金 
2018 年第4 季度报告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 国金基金管 理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告 送 出日期:2019 年 1 月19 日 
 
 
 国金众赢货币 2018 年第 4 季度 报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 1 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚 假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年10 月1 日至2018 年 12 月31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 国金众 赢货 币 场内简 称 - 交易代 码 001234 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 25 日 报告期 末基 金份 额总 额 20,829,139,755.43 份 投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安全 性和 流动 性的 基 础上 , 通 过积 极主 动的 投 资管理 , 力争 为投 资人 创 造稳定 的收 益。 投资策 略 本基金 在确 保资 产安 全性 和流动 性的 基础 上 , 对 短 期货币 市场 利率 的走 势进 行预测 和判 断 , 采 取积 极 主动的 投资 策略 , 综合 利用 定性分 析和 定量 分析 方 法,力 争获 取超 越比 较基 准的投 资回 报。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 人民币 七天 通知 存款 利 率(税 后) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 其 预期收 益和 预期 风险 均 低于债 券型 基金 、混 合型 基金及 股票 型 基 金。 基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 注:无 。 国金众赢货币 2018 年第 4 季度 报告 第 3 页 共 12 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标


单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 10 月1 日 - 2018 年 12 月31 日 ) 1.本 期已 实现 收益 191,489,031.48 2.本 期利 润 191,489,031.48


3.期 末基 金资 产净 值 20,829,139,755.43 注:1 、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 (不 含 公允价 值变 动收 益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为 本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益,由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.8688% 0.0033% 0.3403% 0.0000% 0.5285% 0.0033% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 人民 币七 天 通 知存 款利率 (税 后)


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 国金众赢货币 2018 年第 4 季度 报告 第 4 页 共 12 页


注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年6 月25 日, 图示日 期 为 2015 年6 月25 日至2018 年 12 月 31 日。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 徐艳芳 本基金 基金 经理, 国 金国 鑫发起、 国金 及第七 天理 财、 国金 民丰 回报、 国 金量 化添利 基金 经理, 固 定收 益投资 部总 2015 年6 月 25 日 - 10 徐艳芳 女士 ,清 华大 学 硕士。2005 年 10 月至 2012 年6 月 历任 皓天 财 经公关 公司 财经 咨询 师、英 大泰 和财 产保 险 股份有 限公 司投 资经 理。2012 年 6 月 加入 国 金基金 管理 有限 公司 , 历任投 资研 究部 基金 经国金众赢货币 2018 年第 4 季度 报告 第 5 页 共 12 页


经理 理;现 任固 定收 益投 资 部总经 理兼 基金 经理 。 刘辉 本基金 基金 经理, 国 金鑫 盈货币、 国金 金腾通 货币 基金经 理 2018 年1 月 25 日 - 7 刘辉先 生, 对外 经济 贸 易大学 硕士 。2011 年 8 月至 2013 年8 月在 中 债资信 评估 有限 责任 公 司任评 级分 析师 。2013 年 8 月 加入 国金 基金 管 理有限 公司 ,历 任投 资 研究部 固定 收益 分析 师、基 金交 易部 债券 交 易员、 上海 资管 事业 部 投资经 理、 上海 资管 事 业部基 金经 理; 现任 固 定收益 投资 部基 金经 理。 注: (1) 任职 日期 和离 任 日期分 别指 根据 公司 决定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期,首 任基 金经 理的 任职日 期按 基金 合同 生效 日填写 ; (2 )证 券从 业的 含义遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信 情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金法 》《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 和其他 有关 法律 法规 的规 定,以 及《 国金 众赢 货币市 场证 券投 资基 金基 金合同 》 的约 定, 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 , 在严格 控制 风险 的基 础上 ,为基 金份 额持 有人 谋求 利益, 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。本 基金无 违法 、违 规行 为。 本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公 平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国 金基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定, 通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严 格控制 交易 公平 执行 ,公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。在投 资决 策内 部控 制方 面,各 投资 组合 按投 资管理 制度 和流 程独 立决 策, 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会 ; 在交易 执行 控制 方面 ,通 过完善 交易 范围 内各 类交 易的公 平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、持 续的技 术改 进 , 确 保公 平 交易原 则的 实现 ; 在行 为 监控和 分析 评估 方面 , 通 过 IT 系统 和人 工监 控 等方式 进行 日常 监控 ,确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。 4.3.2 异 常交 易行 为 的专 项说明 国金众赢货币 2018 年第 4 季度 报告 第 6 页 共 12 页


报告期 内, 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 报告期 内, 本基 金管 理人 管理的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易, 未出现 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 间内 , 国内 经济 下 行压力 持续 释放 。 具体 表 现在居 民消 费疲 软 ; 地 产 系数据 拐头 向下 ; 基建投 资低 位企 稳; 制造 业增速 在维 持三 个季 度平 稳后于 四季 度回 落; 中美 贸易摩 擦带 来的 负面 效应显 现 ; 通 胀再 度回 到 温和水 平 。 外 部方 面 , 全 球经济 出现 拐点 的预 期增 强, 四季 度原 油价 格、 大宗商 品价 格、 美国 股市 大幅下 滑, 美债 收益 率下 行。国 家对 于民 企的 扶持 政策陆 续出 台, 再配 合货币 政策 的持 续宽 松, 形成“ 宽货 币”+“ 稳信 用 ”的组 合拳 ,具 体措 施包 括全面 降准 、TMLF 等。相 应的 债市 迎来 新的 一轮牛 陡行 情, 长短 端收 益率均 出现 明显 下行 ,信 用利差 缩窄 ,信 用债 供给增 加。 组合在 报告 期间 内维 持稳 健操作 风格 ,在 控制 流动 性风险 和信 用风 险的 基础 上,积 极进 行货 币工具 的配 置, 提升 组合 的收益 水平 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期内 ,本 基金 份额 净值收 益率 为0.8688% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.3403% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 无连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 固定收 益投 资 14,039,203,586.41 63.70 其中: 债券 13,338,877,586.41 60.52 资产支 持证 券 700,326,000.00


3.18 2 买入返 售金 融资 产 1,958,305,897.45 8.89 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资产 - - 国金众赢货币 2018 年第 4 季度 报告 第 7 页 共 12 页


3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,918,256,689.22 26.85 4 其他资 产 124,815,666.36 0.57 5 合计 22,040,581,839.44 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 金额 ( 元) 占基金 资产 净值 的比 例 ( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 11.40 其中: 买断 式回 购融 资 - - 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,196,320,005.51 5.74 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金 资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 114 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 102


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明 注:报 告期 内本 基金 无投 资组合 平均 剩余 期限 超 过120 天 的情 况。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 20.96


5.74


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 2 30 天( 含)-60 天 9.29 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 3 60 天( 含)-90 天 23.45 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含)-120 天 16.58 - 其中: 剩 余 存续 期超 过 397 天 - - 国金众赢货币 2018 年第 4 季度 报告 第 8 页 共 12 页


的浮动 利率 债 5 120 天(含)-397 天( 含) 34.94


- 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 合计 105.22 5.74


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期未 发生 投资 组合平 均剩 余存 续期 超 过240 天 的情 况。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,033,488,003.54 4.96 其中: 政策 性金 融债 1,033,488,003.54 4.96 4 企业债 券 6,085,010.90 0.03 5 企业短 期融 资券 2,243,838,534.04 10.77 6 中期票 据 120,809,239.48 0.58 7 同业存 单 9,934,656,798.45 47.70 8 其他 - - 9 合计 13,338,877,586.41 64.04 10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动 利率债 券 - -


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111809421 18 浦 发银 行 CD421 4,000,000 396,806,084.48 1.91 2 111895798 18 贵 阳银 行 CD076 4,000,000 396,042,596.77 1.90 3 111886417 18 长 沙银 行 CD191 3,700,000 359,893,826.95 1.73 4 111884823 18 广 州银 行 CD070 3,500,000 347,841,233.38 1.67 5 180407 18 农发 07 3,200,000 321,244,138.15 1.54 6 111883779 18 盛 京银 行 CD371 3,000,000 298,333,603.09 1.43 7 111885847 18 东 亚银 行 3,000,000 297,709,234.72 1.43 国金众赢货币 2018 年第 4 季度 报告 第 9 页 共 12 页


CD036 8 111821390 18 渤 海银 行 CD390 3,000,000 297,570,702.48 1.43 9 111882140 18 华 融湘 江 银行 CD129 3,000,000 293,865,851.08 1.41 10 111886861 18 昆 仑银 行 CD090 3,000,000 291,427,205.99 1.40


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1024% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0153% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0589% 注:本 基金 本报 告期 内未 发生偏 离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


序号 债券代 码 债券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 149814 德邦借 呗 57A1 2,500,000 250,000,000.00 1.20 2 149920 18 花呗 6A 1,500,000 150,000,000.00 0.72 3 156081 18 建花 3A 1,100,000 110,000,000.00 0.53 4 149984 18 京保 5A 950,000 95,000,000.00 0.46 5 156192 18 京保 6A 400,000 40,000,000.00 0.19 6 156601 18 中 建二 局 01 优 300,000 30,000,000.00 0.14 7 149980 18 京保 4A 1,800,000 25,326,000.00 0.12


5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


国金众赢货币 2018 年第 4 季度 报告 第 10 页 共 12 页


本基金 采用 固定 份额 净值 ,基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。 本基金 估值 采用 摊余 成本 法,即 估值 对象 以买 入成 本列示 ,按 照票 面利 率或 协议利 率并 考虑 其买入 时的 溢价 与折 价, 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ,每日 计提 收益 或损 失。 5.9.2


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 74,924,337.18 4 应收申 购款 49,891,329.18 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 124,815,666.36


5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 25,894,211,118.09 报告期 期间 基金 总申 购份 额 21,705,907,571.72 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 26,770,978,934.38 报告期 期末 基金 份额 总额 20,829,139,755.43


注: 总申 购份 额含 红利 再投、 转换 入份 额, 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 注:本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 进行 申购 、赎回 本基 金等 交易 行为 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 国金众赢货币 2018 年第 4 季度 报告 第 11 页 共 12 页


8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 者超 过 20% 的情 况。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本报告 期内 ,基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定,在 《中 国证 券报》 《上 海证 券报 》《 证券时 报》 及基 金管 理人 网站进 行了 如下 信息 披露 : 1 、2018 年10 月18 日《 关于暂 停国 金众 赢货 币市 场证券 投资 基金 机构 投资 者申购 、转 换转 入及定 期定 额投 资业 务的 公告》 2 、2018 年10 月25 日《 国金众 赢货 币市 场证 券投 资基 金2018 年第 3 季度 报 告》 3 、2018 年10 月25 日《 关于增 加上 海联 泰基 金销 售有限 公司 为国 金众 赢货 币市场 证券 投资 基金销 售机 构的 公告 》 4 、2018 年11 月27 日《 国金基 金管 理有 限公 司关 于暂停 浙江 金观 诚基 金销 售有限 公司 办理 旗下基 金相 关销 售业 务的 公告》 5 、2018 年12 月13 日《 关于增 加中 国民 生银 行股 份有限 公司 为国 金众 赢货 币市场 证券 投资 基金销 售机 构的 公告 》 6 、2018 年12 月15 日《 国金基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公告 》 7 、2018 年12 月19 日《 国金基 金管 理有 限公 司关 于增加 众升 财富 (北 京) 基金销 售有 限公 司、北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司 为旗 下基 金销 售机 构的公 告》 8 、2018 年12 月22 日《 国金基 金管 理有 限公 司关 于增加 注册 资本 的公 告》 9 、2018 年12 月29 日《 国金基 金管 理有 限公 司关 于提请 投资 者及 时更 新已 过期身 份证 件或 者身份 证明 文件 的公 告》 本报告 期内 ,基 金管 理人 按照《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的规 定每 个开放 日公 布基 金每万 份收 益 和7 日 年化 收益率 。 §9 备 查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 国金众赢货币 2018 年第 4 季度 报告 第 12 页 共 12 页


2 、国 金众 赢货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同; 3 、国 金众 赢货 币市 场证 券 投资基 金托 管协 议; 4 、国 金众 赢货 币市 场证 券 投资基 金招 募说 明书 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。 9.2 存 放地 点 北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支 付工本 费后 ,投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复 制 件或 复印 件。 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 管理 人。 咨询电 话:4000-2000-18 公司网 址:www.gfund.com 国 金基 金管理 有限 公司 2019 年 1 月 19 日