中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年第 4 季度报 告
中 证财 通中国 可持 续发展100(ECPI ESG) 指 数 增 强型 证券投 资基 金2018年第4 季 度报告
2018年12月31 日
基 金管 理人: 财通基 金管 理有 限公司
基 金托 管人: 上海银 行股 份有 限公司
报 告送 出日期:2019 年01 月19日 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年第 4 季度报 告
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§ 1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核
了本报告中的财务指标、 净值 表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
基金管理人于2017 年4月14日起对本基金增设收取销售服务费的C 类份额,基金
简称:中证财通可持续发展100指数C ,基金代码:003184,基金份额持有人持有的
原份额变更为A 类份额,基金简称:中证财通可持续发展100指数A ,基金代码:000
042。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
§ 2
基 金产 品概况
基金简称 中证财通可持续发展100指数
场内简称 -
基金主代码 000042
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2013年03月22日
报告期末基金份额总额 58,600,082.12 份
投资目标
本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证财通
中国可持续发展100(ECPI ESG )指数进行有 效跟
踪的基础上,通过基于数量化的多策略系统进行收
益增强和风险 控制,力争实现超越该指数的收益率
水平。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.5% , 年化跟踪误差不超过7.75% 。
投资策略 本基金采取" 指数化投 资为主、主动性投资为辅" 的中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年第 4 季度报 告
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投资策略, 力求在控制标的指数跟踪误差的基础上,
适当采用量化增强策略获取超越标的指数的投资收
益。
业绩比较基准
中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG )指 数收
益率× 95%+ 银行活期存 款利率(税后)× 5% 。
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金, 属于较高预期 风险、
较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与
预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
中证财通可持续发展100
指数A
中证财通可持续发展100
指数C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 000042 003184
报告期末下属分级基金的份额总
额
58,600,082.12 份 0.00份
下属分级基金的风险收益特征
本基金是股票指数增强
型基金, 属于较高预期风
险、 较高预期 收益的证券
投资基金品种, 其预期风
险与预期收益高于混合
型基金、 债券型基金与货
币市场基金。
本基金是股票指数增强
型基金, 属于较高预期风
险、 较高预期收益的证券
投资基金品种, 其预期风
险与预期收益高于混合
型基金、 债券型基金与货
币市场基金。
注:(1) 本 基金 自2017 年4月14日起 增设 收取 销售 服务 费的C 类 份额 ,原 份额 变更 为A 类份 额;
(2) 截至报 告期 末, 本基 金C 类 基金 份额 数为0 。
§ 3
主 要财 务指标 和基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2018 年10月01日 - 2018 年12月31日)
中证财通可持续发展1
00 指数A
中证财通可持续发展1
00 指数C
1.本期已实现收益 -3,237,129.35 0.00
2.本期利润 -9,411,337.11 0.00 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年第 4 季度报 告
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3.加权平均基金份额本期利润 -0.1605 -
4.期末基金资产净值 84,577,670.31 0.00
5.期末基金份额净值 1.4433 1.0000
注:(1) 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ;
(2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投 资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ;
(3) 中证 财通 可持 续发 展100 指数C 报 告期 内未 有C 类 份额申 购数 据,C 类份 额初 始净值 为1.0000 元;
(4) 本基金 自2017 年4月14 日 起将各 类基 金份 额净 值计 算保留 到小 数点 后的 位数 更改为4位。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
中 证财 通可持 续发 展100指数A 净 值表 现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
-10.05% 1.44% -10.08% 1.50% 0.03% -0.06%
中 证财 通可持 续发 展100指数C 净 值表 现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
0.00% 0.00% -10.08% 1.50% 10.08% -1.50%
注:(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ;
(2) 本基金 的业 绩比 较基 准 为: 中证 财通 中国 可持 续 发展100 (ECPI ESG ) 指 数收益 率× 95% +银 行活
期存款 利率 (税 后)× 5% 。
(3 本基 金自2017 年4月14日 起增设 收取 销售 服务 费的C 类份额 ,原 份额 变更 为A 类份额 ;
(4) 中证财 通可 持续 发展100 指数C 报 告期 内未 有C 类份 额申购 数据 ,报 告期 内单 位净值 为1.0000 元。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
中证财通 中国可 持续发 展100(ECPI ESG) 指数增强 型证券投 资基金A
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比 图
(2013年03 月22 日-2018 年12月31 日) 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年第 4 季度报 告
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中证财通可持续发展100 指数A 业绩比较基准
2013-03-22 2014-01-20 2014-11-18 2015-09-15 2016-07-13 2017-05-15 2018-03-09 2018-12-31
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
注:(1) 本 基金 合同 生效 日 为2013 年3 月22 日;
(2) 本基金 投资 于中 证财 通 中国可 持续 发展100 (ECPI ESG ) 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产占 基金
资产 : ≥ 80% ; 投 资于 权证 的资产 占基 金资 产净 值 : ≤ 3% ; 现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券占
基金资 产净 值: ≥ 5% 。 本 基金的 建仓 期为2013 年3 月22日至2013 年9 月22 日; 截 至建仓 期末 及本 报告
期末, 基金 的资 产配 置符 合基金 契约 的相 关要 求;
(3) 本基 金自2017 年4月14 日起增 设收 取销 售服 务费 的C 类份 额, 原份 额变 更为A 类 份额 。
中证财通 中国可 持续发 展100(ECPI ESG) 指数增强 型证券投 资基金C
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
(2017年04 月14 日-2018 年12月31 日)
中证财通可持续发展100 指数C 业绩比较基准
2017-04-14 2017-07-12 2017-10-11 2018-01-04 2018-04-09 2018-07-05 2018-09-30 2018-12-31
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
注:(1) 本 基金 合同 生效 日 为2013 年3 月22 日; 自2017 年4月14 日 起本 基金 增设 收 取销售 服务 费的C 类
份额; , 报告 期内 未有C 类 份额申 购数 据, 报告 期内 单位净 值为1.0000元。
(2) 本基金 投资 于中 证财 通 中国可 持续 发展100 (ECPI ESG ) 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产占 基金
资产 : ≥ 80% ; 投 资于 权证 的资产 占基 金资 产净 值 : ≤ 3% ; 现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券占
基金资 产净 值: ≥ 5% 。 本 基金的 建仓 期为2013 年3 月22日至2013 年9 月22 日; 截 至建仓 期末 及本 报告中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年第 4 季度报 告
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期末, 基金 的资 产配 置符 合基金 契约 的相 关要 求;
§ 4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理(或 基金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴迪
本基金的基
金经理
2016年4月
21日
- 8年
复旦大学世界经济硕
士。2011 年7月至2012
年4月就职于信诚基金
产品开发部。2012年5
月加入财通基金, 曾任
战略产品部产品经理、
量化投资部研究员, 现
为量化投资二部基金
经理。
苏俊杰
本基金的基
金经理、量
化投资二部
总监助理
2018年1月
31日
- 6年
清华大学学士, 美国芝
加哥大学金融数学硕
士,CFA 。历任MSCI
Inc. 分析员,华泰柏瑞
基金量化投资部研究
员、专户投资经理。
2017年7月加入财通基
金, 现任量化投资二部
总监助理。
注:(1) 基 金的 首任 基金 经 理,其" 任 职日 期" 为基金 合同生 效日 ,其" 离 职日 期" 为根据公 司决 议确 定
的解聘 日期 ;
(2) 非首任 基金 经理 ,其" 任 职日期" 和" 离任 日期" 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期;
(3) 证券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相
关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效 的原则管理和运用基金资产, 在认真控制
投资风险的基础上, 为基金份额 持有人谋求最大利益, 没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年第 4 季度报 告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人以价值投资为理念, 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体
系, 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系, 确保投资、 研究、
交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离, 实行集中交易,
并建立了公平的交易分配制度, 确保在场内、 场外各类交易中, 各投资组合都享有公平
的交易执行机会。
同时, 公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易 对手备
选库, 在此平台上共享研究成果, 并对各组合提供无倾向性支持; 在公用备选库的基础
上, 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限
制等, 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库, 进而根据投资授权构建
具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上, 形成信息公开、 资
源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度, 并在交易系统中适当启用公平交易模块, 保证公
平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节, 特殊情况会经过
严格的报告和审批程序, 会定 期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的
专项统计分析,以排查异常交易。
报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《财通基金管理 有限公司公平交易制度》 的规定, 未发现组合 间存在违背公平交
易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格 审批并留痕
备查。
本投资组合为指数增强型开放式基金。 本报告期内, 本投资组合的主动型投资部分
与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况, 也未发生影响市场
价格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、 事中严密监控, 以及事后的统计排查, 本报告期内各笔交易的
市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明, 本期基金运作未对市场产生有违公允性
的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告期 内基金 的投资 策略 和运作 分析
四季度,国内经济面临较大的下行压力。PMI 、工业增加值增速和社会消费品零售
总额增速 创多年以来新低, 唯有投资数据表现尚可, 基建投资企稳, 房地产和制造业投
资表现出较强韧性。 市 场延续调整, 虽创出阶 段性新低, 但下跌动能 有限, 券商、 地产、
建筑等对政策敏感的板块已体现出相对收益,中小市值风格有回归迹象。 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年第 4 季度报 告
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报告期内, 本基金组合采用类行业中性配置, 控制行业暴露在较低范围之内, 同时
控制组合相对市场主流风格如大小盘、 价值、 成长等的暴露, 采用量化模型在行业内优
选个股,分散持仓,同时参与新股申购,但本季度超额收益并不显著。
4.5 报 告期 内基金 的业绩 表现
2018 年4季度,本基金A 类份额净值增长率为-10.05% ,业绩比较基准增长率为
-10.08% , 跑赢业绩比较 基准0.03% ; C 类份额未有申购数据, 报告期内单位净值为1.0000
元。
自成立以来, 本基金一 直坚持被动跟踪, 量化 增强的投资策略, 在密 切跟踪标的指
数的基础上努力争取获得超额收益。
4.6 报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200 人或者基金资
产净值低于5000万元的情况出现。
§ 5
投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比例
(% )
1 权益投资 79,835,768.81 93.80
其中:股票 79,835,768.81 93.80
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
5,232,549.55 6.15
8 其他资产 40,465.15 0.05
9 合计 85,108,783.51 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年第 4 季度报 告
9
5.2.1 报 告期 末(指 数投 资) 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 (% )
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,549,578.65 4.20
C 制造业 23,560,572.06 27.86
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
1,308,512.00 1.55
E 建筑业 8,807,658.20 10.41
F 批发和零售业 701,475.00 0.83
G 交通运输、 仓储和邮政业 4,473,783.16 5.29
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
5,373,980.60 6.35
J 金融业 15,435,758.88 18.25
K 房地产业 5,179,436.05 6.12
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 68,390,754.60 80.86
5.2.2 报 告期 末(积 极投 资) 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 (% )
A 农、林、牧、渔业 220,844.00 0.26
B 采矿业 - -
C 制造业 6,916,847.15 8.18
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
1,150,290.00 1.36 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年第 4 季度报 告
10
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 404,210.00 0.48
G 交通运输、 仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 974,610.26 1.15
K 房地产业 550,564.80 0.65
L 租赁和商务服务业 1,227,648.00 1.45
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,445,014.21 13.53
5.2.3 报告 期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。
5.3 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例(%)
1 600383 金地集团 261,200 2,512,744.00 2.97
2 601186 中国铁建 219,900 2,390,313.00 2.83
3 002146 荣盛发展 298,879 2,376,088.05 2.81
4 600050 中国联通 452,900 2,341,493.00 2.77
5 601818 光大银行 627,800 2,322,860.00 2.75
6 601006 大秦铁路 281,192 2,314,210.16 2.74
7 600332 白云山 64,600 2,310,096.00 2.73 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年第 4 季度报 告
11
8 601166 兴业银行 150,200 2,243,988.00 2.65
9 600741 华域汽车 116,100 2,136,240.00 2.53
10 601618 中国中冶 656,100 2,040,471.00 2.41
5.3.2积 极投 资按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值
公允价值占基金
资产净值比例
(%)
1 000049 德赛电池 42,500 1,218,900.00 1.44
2 601828 美凯龙 100,700 1,111,728.00 1.31
3 601233 桐昆股份 98,900 965,264.00 1.14
4 600426 华鲁恒升 55,200 666,264.00 0.79
5 601128 常熟银行 100,900 619,526.00 0.73
5.4 报 告期 末按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比 例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的 投资政 策
基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率, 更好地达到本基金的投资目标。 本基金
在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下 ,
本着谨慎原则, 参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险, 改善组合的风险中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年第 4 季度报 告
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收益特性。 此外, 本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、 大量分红等
特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5.10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金暂不投资国债期货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告 期内, 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查 , 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
根据公开信息, 本基金投资的前十名证券中光大银行 ( 证券代码:601818)于2018年11
月9 日收到中国银行保 险监督管理委员会下发 的《中国银行保险监督 管理委员会行政处
罚信息公开表》 (银保监银罚决字 〔2018〕10号) ; 兴业银行 (证券代码:601166)于
2018 年4 月19 日 收 到 中国 银 行 保 险 监 督 管 理 委员 会 下 发 的 《 中 国 银 行保 险 监 督 管 理 委 员
会行政处罚信息公开表》(银保监银罚决字〔2018 〕1号)。
5.11.2 报 告期 内,本 基金 投资 的前十 名股 票中, 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之
外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 31,007.51
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,190.28
5 应收申购款 8,267.36
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 40,465.15
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年第 4 季度报 告
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
5.11.5.1 期 末指 数投资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期 末积 极投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放式 基金份 额变动
单位:份
中证财通可持续发展10
0指数A
中证财通可持续发展10
0指数C
报告期期初基金份额总额 58,391,997.15 0.00
报告期期间基金总申购份额 1,450,659.70 0.00
减:报告期期间基金总赎回份额 1,242,574.73 0.00
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以 “- ” 填列)
0.00 0.00
报告期期末基金份额总额 58,600,082.12 0.00
注:(1) 总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额; 总赎 回份额 含转 换出 份额;
(2) 本基金 自2017 年4月14 日 起增设 收取 销售 服务 费的C 类份额 ,原 份额 变更 为A 类份额 ;
(3) 报告期 内,C 类份 额未 有申购 数据 。
§ 7
基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人持 有本基 金份 额变动 情况
单位:份
中证财通可持续发展1
00 指数A
中证财通可持续发展
100 指数C
报告期期初管理人持有的本基金份
额
1,828,670.63 -
报告期期间买入/ 申购总份额 - -
报告期期间卖出/ 赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份
额
1,828,670.63 - 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年第 4 季度报 告
14
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例(% )
3.12% -
7.2 基 金管 理人运 用固有 资金 投资 本 基金 交易明 细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 (份) 交易金额 (元) 适用费率
1 申购
2015年07月0
8日
1,828,670.63 3,000,000.00 0.40%
合计
1,828,670.63 3,000,000.00
§ 8
影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017-03-15 至
2018-12-31
33,533,
869.89
0.00 0.00
33,533,869.
89
57.22%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
目标指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;目标指数波动的风险;基金投资组合回
报与目标指数回报偏离的风险;目标指数变更的风险。
在报告期内,本基金单一投资者持有的基金份额已超过20% ,可能对基金运作造成如下
风险:
(1) 赎回申请延缓支付的 风险
该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回 ,中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。
(2) 基金净值大幅波动的 风险
该等投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动;
(3) 基金规模过小导致的 风险
该等投资者赎回后,很可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易
所债券时交易困难的情形,实现基金投资目标存在一定的不确定性。
8.2 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年第 4 季度报 告
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本报告期内, 公司根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定, 在 《中国
证券报》、《证券时报》及管理人网 站进行了如下信息披露:
1 、2018 年10 月13 日 披露 了 《 财 通 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 广 州 分 公 司办 公 地 址 变 更
的公告》;
2 、2018 年10 月19 日 披露 了 《 关 于 旗 下 基 金 增加 沈 阳 麟 龙 投 资 顾 问 有限 公 司 为 代 销
机构并参加基金费率优惠活动的公告》;
3 、2018年10月25日披露了 《中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG) 指数增强型证
券投资基金2018年第3季度报告》;
4 、2018 年10 月31 日 披露 了 《 财 通 基 金 管 理 有限 公 司 债 券 交 易 相 关 人员 信 息 公 示 表
1031》;
5 、2018年11月03日披露了 《中证财通中国可持续 发展100 (ECPI ESG ) 指数增强型
证券投资基金更新招募说明书(2018年第2号)》及其摘要;
6 、2018 年11月06日披露了 《关于财通基金管理有限公司旗下基金增加济安财富( 北
京) 基金销售有限公司为代销机构的公告》;
7 、2018年11月13日披露了《吉林化纤股份有限公司简式权益变动报告书》;
8 、 2018年11月22日披露了 《财通基金管理有限公司债券交易相关人员信息公示表》 ;
9 、2018 年11 月23 日 披露 了 《 关 于 财 通 基 金 管理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基金 增 加 江 海 证
券有限公司为代销机构的公告》;
10 、2018年12月07日披露了 《关于财通基金管理有限公司旗下部分基金增加中山证
券有限责任公司为代销机构的公告》;
11 、 2018年12月07日披露了 《深圳市证通电子股份有限公司简式权益变动报告书》 ;
12 、2018年12月20日披露了 《财通基金管理有限公司债券交易相关人员信息公示表
1219》;
13 、2018年12月29日披露了 《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工
商银行基金定期定额申购费率优惠活动的公告》;
14 、2018年12月29日披露了 《关于财通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参与
中国农业银行申 购费率优惠活动的公告》;
15 、 本报告期内, 公司 按照 《信息披露管理办法》 的规定每日公布基金份额净值和
基金份额累计净值。
§ 9
备 查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、 关于中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG) 指数增强型证券投资基金基金合同;
3、关于中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG) 指数增强型证券投资基金基金托管
协议; 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年第 4 季度报 告
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4、关于中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG) 指数增强型证券投资基金招募说明
书及其更新;
5、基金管理人业务资格批 件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存 放地 点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41 楼。
9.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。
咨询电话:400-820-9888
公司网址:http://www.ctfund.com
财 通基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年一 月十 九日