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券商分级(502053)

券商分级:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 
2018 年第4 季度报告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2019 年 1 月19 日 长盛中证证券公司分级 2018 年第 4 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年 1 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 长盛中 证证 券公 司分 级 场内简 称 券商分 级 基金主 代码 502053 交易代 码 502053 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 8 月 13 日 报告期 末基 金份 额总 额 88,495,687.30 份 投资目 标 紧密跟踪 标的指数,追求跟踪偏离 度和跟踪误差最小化。力 争控制 本基金的 净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度 的绝对 值不超 过 0.35% , 年跟 踪 误差不 超过 4%, 实现 对中 证全指 证券 公司 指数的 有效 跟踪 。 投资策 略 1、股 票投 资策 略 本基金主 要采取完全复制法,即按 照标的指数成份股组成及 其权重 构建股票 投资组合,并根据标的指 数成份股及其权重的变动 而进行 相应的 调整 。 但 因特 殊情 况 ( 如成份 股长 期停 牌、 成份股 发生 变更 、 成份股权 重由于自由流通量发生变 化、成份股公司行为、 市 场流动 性不足等 )导致本基金管理人无法 按照标的指数构成及权重 进行同 步调整 时, 基金管 理人 将 对投资 组合 进行 优化, 尽 量降低 跟踪 误差 。 在正常市 场情况下,本基金的风险 控制目标是追求日均跟踪 偏离度 的绝对 值不 超过 0.35% , 年跟踪 误差 不超 过 4% 。如 因标的 指数 编制 规则调整 或其他因 素导致跟踪偏离 度和跟踪误差超过上述范 围,基 金管理 人应 采取 合理 措施 避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一 步扩 大。 2、债 券组 合管 理策 略 基于流动 性管理的需要,本基金可 以投资于到期日在一年期 以内的长盛中证证券公司分级 2018 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页


政府债券 、央行票据和金融债,债 券投资的目的是保证基金 资产流 动性并 提高 基金 资产 的投 资收益 。 3、金 融衍 生工 具投 资策 略 在法律法 规许可时,本基金可基于 谨慎原则运用权证、股票 指数期 货等相关 金融衍生工具对基金投资 组合进行管理,以控制并 降低投 资组合风 险、提高投资效率,降低 调仓成本与跟踪误差,从 而更好 地实现 本基 金的 投资 目标 。 4、资 产支 持 证 券投 资策 略 本基金投 资资产支持证券将综合运 用久期管理、收益率曲线 、个券 选择和把 握市场交易机会等积极策 略,在严格遵守法律法规 和基金 合同基础 上,通过信用研究和流动 性管理,选择经风险调整 后相对 价值较 高的 品种 进行 投资 ,以期 获得 长期 稳定 收益 。 业绩比 较基 准 中证全 指证 券公 司指 数收 益率×95%+ 银行 活期 存款 利率 (税 后 ) ×5% 风险收 益特 征 本基金为 股票型指数基金,风险和 预期收益均高于混合型基 金、债 券型基金 和货币市场基金,由于采 取了基金份额分级的结构 设计, 不同的 基金 份额 具有 不同 的风险 收益 特征 。 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金 的 基金 简 称 长 盛 中 证 证 券 公 司 分 级 A 长 盛 中 证 证 券 公 司 分 级 B 长 盛 中 证 证 券 公 司 分级 下属分 级基金 场 内简 称 券商 A 券商 B 券商分 级 下属分 级基 金 的 交易 代 码 502054 502055 502053 报告期 末 下 属分 级基 金 的 份额 总额 10,379,817.00 份 10,379,817.00 份 67,736,053.30 份 下属分 级基 金的 风险 收 益特征 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 高风险 、高 预期 收益 较高风 险 、 较 高预 期 收益 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 10 月1 日 - 2018 年 12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -2,101,277.72 2.本期 利润


-1,227,609.79 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0140 4.期末 基金 资产 净值 91,027,392.29 5.期末 基金 份额 净值 1.029 注:1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 , 计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。


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2、所 列数 据截 止到2018 年12 月31 日。


3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.23% 2.37% -1.42% 2.44% 0.19% -0.07% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 长盛中证证券公司分级 2018 年第 4 季度报告 第 5 页 共 12 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 冯雨生 本基金基金经理 ,长盛 中证 100 指 数证 券投 资 基金基金经理, 长盛沪 深 300 指数 证券 投资 基 金(LOF ) 基金 经理, 长 盛成长价值证券 投资基 金基金经理,长 盛中证 申万一带一路主 题指数 分级证券投资基 金基金 经理,长盛战略 新兴产 业灵活配置混合 型证券 投资基金基金经 理,长 盛盛世灵活配置 混合型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,长盛积极配 置债券 型证券投资基金 基金经 理,长盛同鑫行 业配置 混合型证券投资 基金基 金经理, 长盛信息安全 主题量化灵活配 置混合 型证券投资基金 基金经 理,长盛同德主 题增长 混合型证券投资 基金基 金经理,量化投 资部负 责人。 2015 年8 月13 日 - 11 年 冯雨生 先生 , 1983 年11 月 出生。 毕业 于 光 华 管 理 学 院金融 系, 北 京 大 学 经 济 学 硕 士 ,CFA ( 特 许 金 融 分 析 师 ) 。 2007 年 7 月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公司, 曾任 金 融 工 程 研 究 员, 同 盛基 金 经 理 助 理 等 职务。 注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合 同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ,依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 长盛中证证券公司分级 2018 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ,在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易 执行等 各个 环节 ,公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ,包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定 客 户资 产管 理组 合等。 具体 如下 : 研究支 持, 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ,所 有投 资组 合经理 在公 司研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授 权与 决策 ,公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制, 各投资 组合 经理 在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ,独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ,场 内交 易,强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《公 司公平 交易 细则 》 的规定 ,持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ,并 进行分 析评 估, 及时 向公 司管理 层报 告发 现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标, 使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输送的 行为 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中, 未发 现 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四季度 股票 市场 大幅 下跌 , 仅 少数 板块 逆市 上涨 。 行业上 , 钢铁 、 采掘 和医 药生物 跌幅 最大 , 农林牧 渔、 综合 和通 信跌 幅较小 。概 念板 块上 ,创 投概念 、新 三板 概念 和 4G 概念强 势逆 市上 涨 , 炭黑概 念、 仿制 药概 念和 白酒概 念跌 幅居 前。 风格 上,四 季度 大盘 价值 股和 小盘成 长股 表现 基本 持平。 在操作 中, 我们 严格 遵守 基金合 同, 在指 数权 重调 整和基 金申 赎变 动时 ,应 用指数 复制 和数 量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。 长盛中证证券公司分级 2018 年第 4 季度报告 第 7 页 共 12 页


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.029 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.23% , 业绩 比较基 准收 益率 为-1.42% 。本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.1009% , 年度 化跟 踪误差 为 1.5948% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产 的 比例 (%) 1 权益投 资 82,963,341.24 90.13 其中: 股票 82,963,341.24 90.13 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,936,222.16 9.71 8 其他资 产 150,766.04 0.16 9 合计 92,050,329.44 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 - - 长盛中证证券公司分级 2018 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页


J 金融业 82,963,341.24 91.14 K 房地产业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 82,963,341.24 91.14 5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。 5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600030 中信证 券 860,500 13,776,605.00 15.13 2 600837 海通证 券 926,588 8,153,974.40 8.96 3 601211 国泰君 安 496,827 7,611,389.64 8.36 4 601688 华泰证 券 374,223 6,062,412.60 6.66 5 000776 广发证 券 337,145 4,274,998.60 4.70 6 600999 招商证 券 314,998 4,220,973.20 4.64 7 600958 东方证 券 413,433 3,295,061.01 3.62 8 000166 申万宏 源 779,463 3,172,414.41 3.49 9 601901 方正证 券 471,919 2,505,889.89 2.75 10 601377 兴业证 券 531,199 2,464,763.36 2.71 5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 长盛中证证券公司分级 2018 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录, 无在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 13,469.39 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,154.56 长盛中证证券公司分级 2018 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页


5 应收申 购款 133,142.09 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 150,766.04 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券( 可交 换债 券) 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 600030 中信证 券 13,776,605.00 15.13 重大事 项停 牌 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注: 本基 金本 报告 期末 未 持有积 极投 资股 票。 5.11.6 投 资组 合报告 附 注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长盛中 证证 券公 司 分级 A 长盛中 证证 券公 司分 级B 长盛中 证证 券公 司分级 报告期 期初 基金 份额 总额 9,916,567.00 9,916,567.00 69,224,741.90 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 15,736,054.39 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 16,731,289.91 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份额 减少 以"-" 填 列) 463,250.00 463,250.00 -493,453.08 报告期 期末 基金 份额 总额 10,379,817.00 10,379,817.00 67,736,053.30 注:拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 长盛中证证券公司分级 2018 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本 基金 报告 期内 无单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况 。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2 、《 长盛 中证 全指 证券 公 司指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 ; 3 、《 长盛 中证 全指 证券 公 司指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》 ; 4 、《 长盛 中证 全指 证券 公 司指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》; 5 、法 律意 见书 ; 6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文 件。在 支付 工本 费后 ,投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-86497888 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛中证证券公司分级 2018 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页


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