长盛中证 100 指 数 证券 投 资 基 金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 1 月19 日 长盛中证 100 指数 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存 在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛中 证100 指数
基金主 代码 519100
交易代 码 519100
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 11 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 326,212,440.95 份
投资目 标
本 基 金 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 ， 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和
数 量 化 风 险 管 理 手 段 ， 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 衡 量
基准之 间的 年跟 踪误 差在 4%以下 ，以 实现 对基 准指 数的有 效
跟踪。
投资策 略
本 基 金 为 完 全 被 动 式 指 数 基 金 ， 原 则 上 采 用 复 制 指 数 投 资 策
略 ， 按 照 个 股 在 基 准 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 股 票 组 合 ， 并 根
据 基 准 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 ， 以 复 制
和跟踪 基准 指数 。
业绩比 较基 准
中证100 指 数收 益率 ×95 % + 一年 期银 行储 蓄存 款利 率 （税后）
×5%
风险收 益特 征
本 基 金 为 被 动 投 资 型 指 数 基 金 ， 风 险 中 等 ， 将 获 得 证 券 市 场
平 均 收 益 率 。 其 风 险 因 素 主 要 来 自 于 市 场 风 险 和 跟 踪 误 差 的
风 险 。 由 于 采 用 被 动 投 资 策 略 ， 在 投 资 管 理 上 将 最 大 限 度 的
分 散 非 系 统 性 风 险 。 对 于 跟 踪 误 差 的 风 险 ， 本 基 金 将 通 过 严
格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 的 风 险 管 理 手 段 ， 力 争 控 制 本 基
金的跟 踪误 差在 限定 范围 内。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 长盛中证 100 指数 2018 年第 4 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 10 月1 日 － 2018 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -2,807,084.37
2.本期 利润
-42,703,321.41
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1317
4.期末 基金 资产 净值 327,912,173.88
5.期末 基金 份额 净值 1.0052
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到 所列 数 据截止 到2018 年 12 月 31 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动 收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.84% 1.52% -11.87% 1.53% 0.03% -0.01% 长盛中证 100 指数 2018 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本基金 基金 经理 ， 长盛 沪 深
300 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金 经 理 ， 长 盛 中
证申万一带一路主题指数
分级证券投资基金基金经
理， 长盛 成长 价值 证券 投 资
基金基 金经 理 ， 长 盛中 证 全
指证券公司指数分级证券
投资基 金基 金经 理 ， 长 盛 战
略新兴产业灵活配置混合
2011 年7 月11
日
- 11 年
冯 雨 生 先
生，1983
年 11 月出
生。 毕业 于
光 华 管 理
学 院 金 融
系， 北京 大
学 经 济 学
硕士，CFA
（ 特 许 金长盛中证 100 指数 2018 年第 4 季度报告
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型证券 投资 基金 基金 经理 ，
长盛盛世灵活配置混合型
证券投 资基 金基 金经 理 ， 长
盛积极配置债券型证券投
资基金 基金 经理 ， 长盛 同 鑫
行业配置混合型证券投资
基 金 基 金 经 理, 长盛信息安
全主题量化灵活配置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
长盛同德主题增长混合型
证券投 资基 金基 金经 理 ， 量
化投资 部负 责人 。
融 分 析
师 ） 。2007
年 7 月加
入 长 盛 基
金 管 理 有
限公司 ， 曾
任 金 融 工
程研究 员 ，
同 盛 基 金
经 理 助 理
等职务 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理 人严格按照《 证券投资基 金法》及其各 项实施准则 、本基金基 金 合
同和其他有关 法律法规 、 监管部门的相 关规定， 依 照诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金
资产，在严格 控制投资 风 险的基础上， 为基金份 额 持有人谋求最 大利益， 没 有损害基金份 额持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执行 《公司公平交 易 细则》各 项规定，在研 究、投资授 权与决策、 交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资产 管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所有 投资组合共享 公司研究部 门研究成果， 所有投资组 合经理在公 司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司实 行投资决策委 员会领导下 的投资组合经 理负责制， 各投资组合 经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守投 资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易程 序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《公 司公平 交易 细则 》长盛中证 100 指数 2018 年第 4 季度报告
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的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报告 发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检验， 未发 现违 反公平 交 易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗下 所有投资组合 参与的交易 所公开竞价交 易中，未发 现同日反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 股票 市场 大幅 下跌 ， 仅 少数 板块 逆市 上涨 。 行业上 ， 钢铁 、 采掘 和医 药生物 跌幅 最大 ，
农林牧 渔、 综合 和通 信跌 幅较小 。概 念板 块上 ，创 投概念 、新 三板 概念 和 4G 概念强 势逆 市上 涨 ，
炭黑概 念、 仿制 药概 念和 白酒概 念跌 幅居 前。 风格 上，四 季度 大盘 价值 股和 小盘成 长股 表现 基本
持平。
在操作 中， 我们 严格 遵守 基金合 同， 在指 数权 重调 整和基 金申 赎变 动时 ，应 用指数 复制 和数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0052 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-11.84% ，业
绩比较 基准 收益 率为-11.87% 。 本 报告 期内 日均 跟踪 误差 为0.0493% ， 年度 化跟 踪误差 为 0.7796% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 306,561,548.64 93.27
其中： 股票 306,561,548.64 93.27
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - - 长盛中证 100 指数 2018 年第 4 季度报告
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4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,727,694.24 6.61
8 其他资 产 395,808.87 0.12
9 合计 328,685,051.75 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 11,924,028.60 3.64
C 制造业 96,446,179.69 29.41
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
8,764,255.09 2.67
E 建筑业 14,032,137.76 4.28
F 批发和 零售 业 3,283,716.45 1.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,693,573.17 2.65
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
4,651,202.05 1.42
J 金融业 137,705,848.24 41.99
K 房地产 业 15,482,090.05 4.72
L 租赁和 商务 服务 业 4,627,221.60 1.41
M 科学研 究和 技术 服务 业 374,300.00 0.11
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 305,984,552.70 93.31
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 576,995.94 0.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - - 长盛中证 100 指数 2018 年第 4 季度报告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 576,995.94 0.18
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产 净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 515,084 28,896,212.40 8.81
2 600036 招商银 行 672,066 16,936,063.20 5.16
3 600519 贵州茅 台 23,930 14,118,939.30 4.31
4 601166 兴业银 行 598,405 8,940,170.70 2.73
5 000651 格力电 器 230,942 8,242,319.98 2.51
6 600016 民生银 行 1,407,010 8,062,167.30 2.46
7 000333 美的集 团 215,196 7,932,124.56 2.42
8 601328 交通银 行 1,306,285 7,563,390.15 2.31
9 600887 伊利股 份 289,020 6,612,777.60 2.02
10 600030 中信证 券 371,831 5,953,014.31 1.82
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600485 信威集 团 92,914 576,995.94 0.18
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述一 只积 极投 资股 票。 长盛中证 100 指数 2018 年第 4 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
1 、本 基金 跟踪 的标 的指 数 为中 证 100 指数 ，配 置了 中证 100 指 数成 分股 兴业 银行。
根据银 保监 会 2018 年 5 月 4 日公 布的 《中 国银 行 保险监 督管 理委 员会 行政 处罚信 息公 开表-
银保监 银罚 决字 〔2018 〕1 号-兴 业银 行股 份有 限公 司 》 的公 告， 兴业 银行 因同 业投资 接受 隐性 的
第三方金融机 构信用担 保 、债券卖出回 购业务 违 规 出表、个人理 财资金违 规 投资、向四证 不全的
房地产 项目 提供 融资 等 12 项违规 被 罚5870 万 元， 这12 项 案由 中， 多涉 及违 反 宏观调 控政 策 、 影长盛中证 100 指数 2018 年第 4 季度报告
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子银行和交叉 金融产品 风 险以及违法违 规展业。 与 兴业银行一同 被罚的还 有 该银行旗下的 兴业金
融租赁有限责 任公司。 兴 业金融租赁因 未制定明 确 的服务收费标 准并公示 以 及办理融资租 赁业务
时搭售 理财 产品 被罚 110 万元。 除此 之外 ，兴 业银 行苏州 分行 还存 在买 入返 售业务 项下 基础 资 产
不合规的情况 ，该银行 两 名直接责任人 受到银保 监 会处罚。其中 ，原兴业 银 行苏州分行行 长黄立
峰受到 警告 处分 ，并 被罚 款 5 万元 ；胡 刚被 警 告 并 罚款 10 万元 。根据 4 月 16 日《 上海 银监 局行
政处罚 信息 公开 表 （ 沪银 监罚决 字 〔2018 〕12 号 ） 》 ，2015 年9 月， 兴 业银 行 股份有 限公 司上 海分
行在某 理财 业务 中， 对底 层资产 为非 标准 化债 权资 产的投 资投 前尽 职调 查严 重不审 慎。 责令 改正 ，
罚款人 民币 50 万 元。 根 据 4 月 2 日中国人 民银 行 福州中 心支 行公 布了 福银 罚字〔2018 〕10 号行
政处罚 公示 表， 兴业 银行 股份有 限公 司因 违反 国库 管理规 定， 被警 告并 处罚 款 5 万 元人 民币 。 对
以上事件，本 基金做出 如 下说明：兴业 银行是中 国 最优秀的银行 之一，基 本 面良好，公司 高度重
视内部控制建 设，并围 绕 内部 环境、风 险评估、 控 制活动、信息 与沟通、 内 部监督等方面 不断加
强和完善内部 控制机制 。 基于相关研究 ，本基金 判 断，上述处罚 对公司影 响 极小。今后， 我们将
继续加强与该 公司的沟 通 ，密切关注其 制度建设 与 执行等公司基 础性建设 问 题的合规 性以 及企业
的经营 状况 。
2 、本 基金 跟踪 的标 的指 数 为中 证 100 指数 ，配 置了 中证 100 指 数成 分股 民生 银行。
根据银 保监 会2018 年 12 月7 日 公布 的 《中 国银 行保 险监督 管理 委员 会行 政处 罚信息 公开 表-
银保监 银罚 决字 〔2018 〕5 号-中 国民 生银 行股 份有 限 公司》 的公 告， 民生 银行 因贷款 业务 严重 违
反审慎 经营 规则 ，被罚款 200 万 元。 根据 银保 监会2018 年12 月7 日公 布的 《 中国银 行保 险监 督
管理委 员会 行政 处罚 信息 公开表-银 保监 银罚 决字 〔2018 〕8 号-中 国民 生银 行 股份有 限公 司》 的
公告， 民生 银行 因： 内控 管理严 重违 反审 慎经 营规 则；同 业投 资违 规接 受担 保；同 业投 资、 理财
资金违 规投 资房 地产 ，用 于缴交 或置 换土 地出 让金 及土地 储备 融资 ；本 行理 财产品 之间 风险 隔离
不到位 ；个 人理 财资 金违 规投资 ；票 据代 理未 明示 ，增信 未簿 记和 计提 资本 占用； 为非 保本 理财
产品提 供保 本承 诺等 原因 ，被罚 款 3160 万元 。
对以上 事件 ， 本基 金判 断 ， 民 生银 行是 全国 性股 份 制商业 银行 之一 ， 上述 处 罚对公 司影 响小 。
后续关 注其 制度 建设 与执 行等公 司基 础性 建设 问题 的合规 性以 及企 业的 经营 状况。
3 、本 基金 跟踪 的标 的指 数 为中 证 100 指数 ，配 置了 中证 100 指 数成 分股 招商 银行。
根据银 监罚 决字 〔2018 〕1 号， 招商 银行 股份 有限 公司 （ 以下 简称 “招 商银 行” ） 因电 话销 售
欺骗投 保人 ， 被深 圳保 监 局罚 款 30 万元 ； 根 据银 监 罚决字 〔2018 〕1 号 ， 招 商 银行因 违反 内控 管
理严重 违反 审慎 经营 规则 、违规 批量 转让 以个 人为 借款主 体的 不良 贷款 以及 同业投 资业 务违 规接
受第三 方金 融机 构信 用担 保等行 为 ， 被 中国 银监 会 罚款 6570 万元 ， 没 收 违 法 所得 3.024 万元 ， 罚长盛中证 100 指数 2018 年第 4 季度报告
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没合 计6573.024 万 元。 对 以上事 件 ， 本 基金 判断 招 商银行 作为 全国 性的 股份 制银行 ， 具有 一定 的
系统重 要性 ，具 有 较 强的 市场口 碑和 较强 的市 场竞 争力， 整体 来看 ，上 述处 罚对公 司影 响极 小。
后续将 关注 其制 度建 设与 执行等 公司 基础 性建 设问 题的合 规性 以及 企业 的经 营状况 。
除上述事项外 ，本报告期 内基金投资的 前十名证券 的发行主体无 被监管部门 立案调查记 录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存 出保 证金 304,507.64
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,758.28
5 应收申 购款 81,542.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 395,808.87
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600030 中信证 券 5,953,014.31 1.82 重大事 项停 牌
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600485 信威集 团 576,995.94 0.18 重大事 项停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 309,278,405.45 长盛中证 100 指数 2018 年第 4 季度报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 23,870,308.51
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 6,936,273.01
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 326,212,440.95
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 关于 中国 证券 监督 管理委 员会 同意 设立 长盛 中证 100 指 数证 券投 资基 金的批 复；
（二） 《长 盛中 证100 指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
（三） 《长 盛中 证100 指 数 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
（四） 《长 盛中 证100 指 数 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。 长盛中证 100 指数 2018 年第 4 季度报告
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9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-86497888 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2019 年 1 月 19 日
