长信中证能 源互联网主 题指数型证 券投资
基金（LOF ）
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 国泰君安证 券股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 1 月19 日 长信中证能源互联网指数（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ， 于 2019 年 1 月 15 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年10 月1 日 起至 2018 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长信中 证能 源互 联网 指数 （LOF ）
场内简 称 能源互 联
基金主 代码 501002
交易代 码 501002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 8,066,040.49 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约
束和数 量化 风险 管理 手段 ， 追求 基金 净值 增长 率与 业绩
比较基 准收 益率 之间 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差的 最小 化，
力争日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超过 0.35%，年 跟踪 误
差不超 过 4% ，以 实现 对标的 指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本 基 金为 被动 式指 数基 金， 原则 上采 用完 全复 制法， 按
照成份股在中证能源互联网主题指数中的基准权重构
建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的
变化进 行相 应的 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红
等行为 时， 或因 基金 的申 购和赎 回等 对本 基金 跟踪 标的
指数的 效果 可能 带来 影响 时， 或 因某 些特 殊情 况导 致流
动性不 足时 ， 或 其他 原因 导致无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指数时 ， 基 金管 理人 可以 对投资 组合 管理 进行 适当 变通
和 调 整， 并 辅之 以金 融衍生 产 品投 资管 理等， 使跟踪 误
差控制 在限 定的 范围 之内 。
业绩比 较基 准 95%× 中证能 源互联网 主题 指数收益 率＋5%× 银行人 民长信中证能源互联网指数（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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币活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 属于 采用 指数 化操 作的股 票型 基金 ， 其 预期 的风
险和收 益高 于货 币市 场基 金、债 券基 金、 混合型 基金 ，
为证券 投资 基金 中的 较高 风险、 较高 收益 品种 。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 10 月1 日 － 2018 年 12 月31 日 ）
1.本 期已 实现 收益 -51,526.32
2.本期 利润
-87,068.42
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0234
4.期末 基金 资产 净值 4,954,164.20
5.期末 基金 份额 净值 0.614
注：1、 本期 已实 现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封 闭式 基金交 易佣 金 、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个 月 -2.85% 1.77% -4.79% 1.73% 1.94% 0.04% 长信中证能源互联网指数（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、图 示日 期为2016 年1 月21 日至2018 年 12 月 31 日。
2、 按基 金合 同规 定， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内 为建 仓期。 建仓 期结 束 时， 本 基
金的各 项投 资比 例已 符合 基金合 同的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
宋海岸
长信中证
500 指数增
强型证券投
资 基 金、 长信
国防军工量
化灵活配置
混合型证券
投资基 金、 长
信中证能源
互联网主题
指数型证券
2018 年3 月
17 日
- 4 年
理 学 硕士， 上海 交通 大学应
用 数 学研 究生 毕业， 具有基
金 从 业资 格。 曾 担任 海通期
货 股 份有 限公 司研 究员、 前
海开源基金管理有限公司
投资经理助理和西部证券
股份有 限公 司研 究员 。2016
年9 月 加入 长信 基金 管理有
限 责 任公 司， 历 任量 化投资
部研究 员、 基金 经理 助理 、
长信中证一带一路主题指长信中证能源互联网指数（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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投资基金
（LOF ） 和长
信先优债券
型证券投资
基金的基金
经理
数分级证券投资基金的基
金经理 ，现 任长 信中 证 500
指数增 强型 证券 投资 基金 、
长信国防军工量化灵活配
置 混 合型 证券 投资 基金、 长
信中证能源互联网主题指
数型证券投资 基金（LOF ）
和长信先优债券型证券投
资基金 的基 金经 理。
注：1、首任基 金经理任 职 日期以本基金 成立之日 为 准；新增或变 更以刊登 新 增/变更基金经 理的
公告披 露日 为准 ；
2、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年限 以基 金经 理进 入证 券 业务 相关 机构 的工 作经 历 为时 间计算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期内 ，严格遵守了 《中华人民 共和国证券投 资基金法》 及其他有关 法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额持 有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下，努 力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实行 公平交易制度 ，并建立公 平交易制度体 系，已建立 投资决策体 系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的实 现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和结 果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按照 有关指数的构 成比例进行 投资的组合外 ，其余各投 资组合未发 生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的 情形， 未
发现异 常交 易行 为。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分 析
4.4.1 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
2018 年 四季 度上 证指 数收益 率-11.61%，沪 深 300 指数 收 益率-12.45%，中 证 500 指 数收 益率
-13.18%，创 业板 指收 益率-11.39%。
本 基 金截至 2018 年12 月31 日净 值为 0.614 元， 期 间收益 率为-2.85%。 业绩 比较基 准同 期收
益率-4.79%,本基 金跑 赢业绩 比 较基 准。
4.4.2 2019 年 一 季 度市场 展望 和投 资策略
展望2019 年一 季度 ， 虽然 宏观经 济环 境依 旧艰 难 ， 但随着 货币 政策 加码 、 减 税政策 实施 、 基
建投资提速， 中国经济 将 注入新的活力 。除此之 外 ，A 股的国际 化加码与 资 本市场变革将 整肃投
资环境 ， 长 远来 看会 更利 于长期 投资 与价 值投 资。2018 年指 数全 年运 行至 历史 低 位， 估值 水平也
已经位 于安 全水 平， 为此 我们 对 A 股保 持谨 慎乐 观。
我们将 控制 仓位 ，跟 踪指 数，尽 可能 减少 跟踪 误差 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年12 月31 日， 本 基 金单 位净 值为 0.614 元， 累计 单位 净值 为 0.614 元， 本报 告期
内本基 金净 值增 长率 为-2.85% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率 为-4.79%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
自2016 年2 月4 日至 2016 年5 月 6 日， 本基 金资 产净 值 已连 续六 十 个工 作日 低于五 千万 元，
本 基 金管 理人 已向 中国 证监 会 报送 了解 决方 案。 截至 报 告期 末， 本基 金资 产净 值 仍低 于五 千万元。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 4,054,316.87 58.39
其中： 股票 4,054,316.87 58.39
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - - 长信中证能源互联网指数（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,885,764.55 41.56
8 其他资 产 3,249.54 0.05
9 合计 6,943,330.96 100.00
注： 本基 金本 报告 期未 通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,630,884.93 73.29
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
52,657.39 1.06
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
370,774.55 7.48
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、体 育和 娱乐 业 - -
S 综合 - -
合计 4,054,316.87 81.84
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600406 国电南 瑞 12,661 234,608.33 4.74
2 600522 中天科 技 28,198 229,813.70 4.64
3 600089 特变电 工 32,555 221,048.45 4.46
4 601012 隆基股 份 12,655 220,703.20 4.45
5 002202 金风科 技 20,774 207,532.26 4.19
6 002594 比 亚 迪 4,042 206,142.00 4.16
7 600703 三安光 电 16,727 189,182.37 3.82
8 300274 阳光电 源 20,300 181,076.00 3.66
9 300001 特 锐 德 9,800 171,794.00 3.47
10 002074 国轩高 科 12,698 146,788.88 2.96
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的情 形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 490.37
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 661.69
5 应收申 购款 2,097.48
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,249.54
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
5.11.5.3 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,241,896.91
报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,319,320.78
减:报告 期期 间基 金总 赎回份 额 495,177.20
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 8,066,040.49
§7 基金管 理人运用固有资金 投资 本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 长信中证能源互联网指数（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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类别
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20% 的时 间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机构 1
2018 年12 月27
日至 2018 年 12
月31 日
0.00 3,846,449.73 0.00 3,846,449.73 47.69%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
1、 基金 净值 大幅 波动 的风险
单一持 有基 金比 例过 高的 投资者 连续 大量 赎回 ， 可 能会影 响基 金投 资的 持续 性和稳 定性 ， 增加 变现 成
本。同 时， 按照 净值 计算 尾差处 理规 则可 能引 起基 金份额 净值 异常 上涨 或下 跌。
2、 赎回 申请 延期 办理 的风险
单一持 有基 金比 例过 高的 投资者 大额 赎回 后可 能触 发本基 金巨 额赎 回条 件 ， 导 致同期 中小 投资 者小 额
赎回面 临部 分延 期办 理的 情况。
3、 基金 投资 策略 难以 实现的 风 险
单 一 持有 基金 比例 过高 的投 资 者大 额赎 回后， 可能引 起 基金 资产 总净 值显 著降 低， 从而 使基 金在 投资
时受到 限制 ，导 致基 金投 资策略 难以 实现 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2、 《长 信中 证能 源互 联网 主题指 数型 证券 投资 基金 （LOF ）基 金合 同》 ；
3、 《长 信中 证能 源互 联网 主题指 数型 证券 投资 基金 （LOF ）招 募说 明书》 ；
4、 《长 信中 证能 源互 联网 主题指 数型 证券 投资 基金 （LOF ）托 管协 议》 ；
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
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9.2 存放 地点
基金管 理人 的办 公场 所。
9.3 查阅 方式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
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