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财通收益增强债券C(003204)

财通收益增强债券:2018年第四季度报告查看PDF公告

财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 4 季度 报告 
 
 
 
财 通收 益增强 债券 型证券 投资 基金2018 年第4 季 度报 告 
2018年12月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 财通基 金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国工 商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期:2019 年01 月19日 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 4 季度 报告 
 2 
§ 1


重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年1月17日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 基金管理人于2017 年4月14日起对本基金增设收取销售服务费的C 类份额,基金 简称:财通收益增强债券C ,基金代码:003204 ,基金份额持有人持有的原份额变更 为A 类份额,基金简称:财通收益增强债券A ,基金代码:720003。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 § 2


基 金产 品概况 基金简称 财通收益增强债券 场内简称 - 基金主代码 720003 交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月20日 报告期末基金份额总额 28,660,202.86 份 投资目标 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合 利用多种投资策略, 实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金长期战略性资产配置以债券为主。同时,在 不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、 公司基本面、市场估值水平以及投资者 情绪,在一 定的范围内对债券、股票和现金各自的投资比例作 战术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收 益的影响。 债券资产投资策略层面,本基金将采用宏观环境分 析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 4 季度 报告 3 资,主要投资策略包括债券投资组合策略和动态品 种优化策略;股票投资策略层面,本基金以价值投 资为基本投资理念,结合定性分析与定量分析的结 果,以价值选股、组合投资为原则,选择具备估值 吸引力、增长潜力显著的公司股票构建本基金的股 票投资组合;本基金在权证投资方面主要运用的策 略包括价值发现策略和套利交易策略等;如法律法 规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工 具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入 投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对 冲投资风险或无风险套利为主要目的。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于 货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通收益增强债券A 财通收益增强债券C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 720003 003204 报告期末下属分级基金的份额总 额 24,220,931.78 份 4,439,271.08 份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金, 其 预期风险和预期收益高 于货币市场基金, 低于混 合型基金和股票型基金。 本基金为债券型基金, 其 预期风险和预期收益高 于货币市场基金, 低于混 合型基金和股票型基金。 注:(1) 本 基金 合同 生效 日 为2012 年12 月20 日, 根据 基金合 同规 定, 第一 个保 本周期 到期 日为2015 年 12月21 日, 本基 金于2015 年12月25日 转型 为非 保本 的债券 型证 券投 资基 金; (2) 本基 金自2017 年4月14 日起增 设收 取销 售服 务费 的C 类份 额, 原份 额变 更为A 类 份额 。 § 3


主 要财 务指标 和基金 净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018 年10月01日 - 2018 年12月31日) 财通收益增强债券A 财通收益增强债券C 1.本期已实现收益 44,920.38 2,931.74 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 4 季度 报告 4 2.本期利润 -281,526.12 14,164.82 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0115 0.0026 4.期末基金资产净值 29,526,878.69 5,017,267.44 5.期末基金份额净值 1.2191 1.1302 注:(1) 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 ; (2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益; (3) 本基金 自2017 年4月14 日 起将各 类基 金份 额净 值计 算保留 到小 数点 后的 位数 更改为4位。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比 较基 准收 益率的 比较 财 通收 益增强 债券A 净值 表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 -0.93% 0.19% 1.99% 0.05% -2.92% 0.14% 财 通收 益增强 债券C 净值 表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 -1.02% 0.19% 1.99% 0.05% -3.01% 0.14% 注:(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 ; (2) 本基金 业绩 比较 基准 为 :中债 综合 指数 收益 率。 (3 本基 金自2017 年4月14日 起增设 收取 销售 服务 费的C 类份额 ,原 份额 变更 为A 类份额 。


3.2.2 自 基金 合同转型 以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动 的比 较 财通收益 增强债 券型证 券 投资基金A 累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2015年12 月25 日-2018 年12月31 日) 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 4 季度 报告 5 财通收益增强债券A 业绩比较基准 2015-12-25 2016-06-02 2016-11-10 2017-04-18 2017-09-18 2018-02-26 2018-07-27 2018-12-31 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% 注:(1) 本 基金 合同 生效 日 为2012 年12 月20 日, 根据 合同规 定, 第一 个保 本周 期到期 日为2015 年12 月 21日, 本基 金于2015 年12 月25日 转型 为非 保本 的债 券型证 券投 资基 金; (2) 本基金 转型 为非 保本 的 债券型 证券 投资 基金 后 , 股票 、 权 证等 权益 类占 基 金资产 : ≤ 2 0% ; 债 券等 固定收 益类 资产 占基 金资 产: ≥ 80 % ; 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 : ≥ 5% , 权 证占 基金 资产 净 值: ≤ 3% 。 本 基金 的建 仓 期为2015 年12月25日至2016 年6月25日 , 截至 建仓 期末, 基金 的资 产配 置符 合基金 契约 的相 关要 求。 截至报 告期 末, 基金 的资 产配置 符合 基金 契约 的 相关要 求; (3) 本基 金自2017 年4月14 日起增 设收 取销 售服 务费 的C 类份 额, 原份 额变 更为A 类 份额 。 财通收益 增强债 券型证 券 投资基金C 累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2017年4 月14 日-2018 年12月31日) 财通收益增强债券C 业绩比较基准 2017-04-14 2017-07-12 2017-10-11 2018-01-04 2018-04-09 2018-07-05 2018-09-30 2018-12-31 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 注:(1) 本 基金 合同 生效 日 为2012 年12 月20 日, 根据 合同规 定, 第一 个保 本周 期到期 日为2015 年12 月 21日, 本基 金于2015 年12 月25日 转型 为非 保本 的债 券型证 券投 资基 金; (2) 本基金 转型 为非 保本 的 债券型 证券 投资 基金 后 , 股票 、 权 证等 权益 类占 基 金资产 : ≤ 2 0% ; 债 券等 固定收 益类 资产 占基 金资 产: ≥80% ; 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 : ≥ 5% , 权 证占 基金 资产 净 值: ≤ 3% 。 本 基金 的建 仓 期为2015 年12月25日至2016 年6月25日 , 截至 建仓财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 4 季度 报告 6 期末, 基金 的资 产配 置符 合基金 契约 的相 关要 求。 截至报 告期 末, 基金 的资 产配置 符合 基金 契约 的 相关要 求; (3) 本基 金自2017 年4月14 日起增 设收 取销 售服 务费 的C 类份 额, 原份 额变 更为A 类 份额 。 § 4


管 理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 林洪钧 本基金的 基金经 理、固定 收益投资 总监兼固 定收益部 总监 2018年9 月14日 - 14 年 复旦大学工商管理硕士、力学 与工程科学本科。历任国泰君 安证券股份有限公司上海分公 司机构客户部客户经理,华安 基金管理有限公司债券交易 员,加拿大Financial Engineeri ng Source Inc. 金融研究 员,交 银施罗德基金管理有限公司固 定收益部债券研究员、专户投 资部投资经理、固定收益部助 理总经理/ 基金经理, 光大保德 信基金管理有限公司固定收益 部固定收益投资总监,兴证证 券资产管理有限公司固定收益 投资三部固收总监,2018年8 月加入财通基金管理有限公 司,现任固定收益投资总监兼 固定收益部总监。 注:(1) 基 金的 首任 基金 经 理,其" 任 职日 期" 为基金 合同生 效日 ,其" 离 职日 期" 为根据公 司决 议确 定 的解聘 日期 ; (2) 非首任 基金 经理 ,其" 任 职日期" 和" 离 任日 期" 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期; (3) 证券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相 关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效 的原则管理和运用基金资产, 在认真控制财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 4 季度 报告 7 投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有发生损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况 本基金管理人以价值投资为理念, 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系, 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系, 确保投资、 研究、 交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离, 实行集中交易, 并建立了公平的交易分配制度, 确保在场内、 场外各类交易中, 各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时, 公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库, 在此平台上共享研究成果, 并对各组合提供无倾向性支持; 在公用备选库的基础 上, 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限 制等, 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库, 进而根据投资授权构建 具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权 限明晰的基础上, 形成信息公开、 资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度, 并在交易系统中适当启用公平交易模块, 保证公 平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节, 特殊情况会经过 严格的报告和审批程序, 会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析,以排查异常交易。 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》 和 《财通基金管理 有限公司公平交易制度》 的规定, 未发现组合 间存在违背公平交 易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常 交 易行为 的专 项说 明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易 (短期国债回购交易除外) 的情况, 也未发生影响 市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、 事中严密监控, 以及事后的统计排查, 本报告期内各笔交易的 市场成 交比例、 成交均价等交易结果数据表明, 本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报 告期 内基金 的投资 策略 和运作 分析 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 4 季度 报告 8 本报告期内, 国内经济增长压力进一步显现, 表外为代表的社融增速收缩显著, 对 经济增长形成显著压制, 主要表现在房地产、 平台、 非标和民企融资上。 投资方面持续 疲弱, 尽管制造业投资有所反弹, 房地产投资也处相对较高水平, 但基建投资持续萎靡 及房地产销售结构性走弱仍给未来经济增长带来较大压力。 值得注意的是, 四季度政策 频繁发力, 定向降准释放1.2万亿流动性, 对民企融资环境的 呵护也体现了管理层努力疏 通货币传导机制的意图。 但政策见效果会有一定时滞, 稳增长措施抓手不多, 主要是基 建和房地产。出口、消费会有刺激但依然承压,房地产也仍需解决融资端问题。 海外方面, 全球下行压力逐渐增大, 美国经济增长似乎已过高点,12 月19日如期年 度第四次加息之后,2019 年加息预期减缓。 本报告期内, 本基金维持原有转债的配置, 以偏债型转债和银行转债 为主。 由于四 季度货币政策不断宽松,叠加信用环境可能短期向好,组合小幅增加了少量股票仓位, 但实际效果上并不显著,给组合净值也带来了一定负贡献。 4.5 报 告期 内 基金 的业绩 表现 截止到2018年12月31日,本基金A 类份额单位净值为1.2191元,报告期内,净值增长 率为-0.93% ,业绩比较 基准收益率为1.99% ,低于业绩比较基准2.92% ;C 类份额单位净 值为1.1302 元, 报告期 内净值增长率为-1.02% , 业绩比较基准收益率 为1.99% , 低于业绩 比较基准3.01% 。 4.6 报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 报告期内, 本基金未有连续20个交易日基金份额持有人数量不满200 人的情况出现; 本基金资产净值于2018 年7月18日至2018年10月14 日期间连续59个工作日低于5000万 元,并于2018年10月15 日恢复至5000万元以上,于2018年10月22日再次低于5000万元, 截至报告期末, 已连续51个工作日。 本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况, 并 将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 § 5


投 资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 1,899,600.00 5.02 其中:股票 1,899,600.00 5.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 31,858,071.49 84.13 其中:债券 31,858,071.49 84.13 资产支持证券 - - 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 4 季度 报告 9 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,400,000.00 8.98 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 47,289.57 0.12 8 其他资产 663,955.71 1.75 9 合计 37,868,916.77 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 (% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,086,100.00 3.14 D 电力、 热力、 燃气及水 生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技 术服务业 813,500.00 2.35 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 4 季度 报告 10 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,899,600.00 5.50 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 5.3 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) 1 300059 东方财富 50,000 605,000.00 1.75 2 002179 中航光电 10,000 336,800.00 0.97 3 600104 上汽集团 10,000 266,700.00 0.77 4 002463 沪电股份 30,000 215,100.00 0.62 5 600845 宝信软件 10,000 208,500.00 0.60 6 603179 新泉股份 10,000 161,300.00 0.47 7 002157 正邦科技 20,000 106,200.00 0.31 5.4 报 告期 末按债 券品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 4,118,000.00 11.92 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,023,281.60 23.23 其中:政策性金融债 8,023,281.60 23.23 4 企业债券 9,464,658.60 27.40 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 10,252,131.29 29.68 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 31,858,071.49 92.22 5.5 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产净财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 4 季度 报告 11 值比例(%) 1 180205 18国开05 50,000 5,448,000.00 15.77 2 010107 21国债⑺ 40,000 4,118,000.00 11.92 3 112321 16龙基01 30,000 3,000,000.00 8.68 4 112257 15荣盛02 30,000 2,947,200.00 8.53 5 018005 国开1701 25,640 2,575,281.60 7.46 5.6 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的 投资政 策 本基金不投资股指期货。 5.10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投 资组 合报告 附注


5.11.1 报 告 期内, 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查 , 或在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 5.11.2 报 告期 内,本 基金 投资 的前十 名股 票中, 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外 的股 票。 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 4 季度 报告 12 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 5,461.81 2 应收证券清算款 1,120.00 3 应收股利 - 4 应收利息 657,373.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 663,955.71 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 128024 宁行转债 1,377,740.00 3.99 2 123006 东财转债 872,360.79 2.53 3 110042 航电转债 748,510.00 2.17 4 113508 新凤转债 674,380.00 1.95 5 110040 生益转债 613,641.60 1.78 6 113505 杭电转债 598,234.00 1.73 7 113018 常熟转债 545,850.00 1.58 8 113011 光大转债 525,600.00 1.52 9 110031 航信转债 431,174.40 1.25 10 110041 蒙电转债 421,116.80 1.22 11 110032 三一转债 412,501.20 1.19 12 113509 新泉转债 66,633.30 0.19 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6


开 放式 基金份 额变动 单位:份 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 4 季度 报告 13 财通收益增强债券A 财通收益增强债券C 报告期期初基金份额总额 24,525,081.99 192.46 报告期期间基金总申购份额 22,762.53 19,740,880.70 减:报告期期间基金总赎回份额 326,912.74 15,301,802.08 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以 “- ” 填列) 0.00 0.00 报告 期期末基金份额总额 24,220,931.78 4,439,271.08 注:(1) 总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额; 总赎 回份额 含转 换出 份额; (2) 本基金 自2017 年4月14 日 起增设 收取 销售 服务 费的C 类份额 ,原 份额 变更 为A 类份额 。 § 7


基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人持 有本基 金份 额变动 情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 § 8


影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20% 的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017-01-24至 2018-12-31 7,860, 849.06 0 0 7,860,849. 06 27.42% 机构 2 2018-10-12至 2018-10-12 0 8,847, 210.71 8,847, 210.71 0 0% 产品特有风险 本基金属于 债券型基金, 主要投资于固定收益类品种, 运用投资组合保险策略将资产 配置于高风险资产与低风险资产。本基金投资策略在理论上可以降低本金损失的风 险、 锁定投资收益, 但在实际投资中, 可能由于市场环境急剧变化的影响导致本策略 不能有效发挥功效, 并产生一定的本金或已获取收益损失的风险。 本基金管理人将发 挥专业研究优势, 加强对市场、 固定收益类产品和上市公司基本面等的深入研究, 持 续优化组合配置,以控制本金损失风险。 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 4 季度 报告 14 在报告期内, 本基金单一投资者持有的基金份额已达到或超过20% , 可能对基金运作 造成如下风险: (1) 赎回申请延缓支付的 风险 该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回, 中小投资者可能面临小额赎回申 请也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。 (2) 基金净值大幅波动的 风险 该等投资者大额赎回时, 基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动; (3) 基金规模过小导致的 风险 该等投资者赎回后, 很可能导致基金规模过小。 基金可能会面临投资银行间债券、 交 易所债券时交易困难的情形,实现基金投资目标存在一定的不确定性。 8.2 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 本报告期内, 公司根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的 有关规定, 在 《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及管理人网站进行了如下信息披露: 1 、 2018年9月27日披露了 《财通收益增强债券型证券投资基金基金经理变更公告》 ; 2 、2018 年10 月13 日 披露 了 《 财 通 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 广 州 分 公 司办 公 地 址 变 更 的公告》; 3 、2018 年10 月19 日 披露 了 《 关 于 旗 下 基 金 增加 沈 阳 麟 龙 投 资 顾 问 有限 公 司 为 代 销 机构并参加基金费率优惠活动的公告》; 4 、2018 年10 月25 日 披 露 了 《 财 通 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金2018 年第3 季 度 报 告》; 5 、2018 年10 月31 日 披露 了 《 财 通 基 金 管 理 有限 公 司 债 券 交 易 相 关 人员 信 息 公 示 表 1031》; 6 、2018 年11月06日披露了 《关于财通基金管理有限公司旗下基金增加济安财富( 北 京) 基金销售有限公司为代销机构的公告》; 7 、2018年11月13日披露了《吉林化纤股份有限公司简式权益变动报告书》; 8 、 2018年11月22日披露了 《财通基金管理有限公司债券交易相关人员信息公示表》 ; 9 、2018 年11 月23 日 披露 了 《 关 于 财 通 基 金 管理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基金 增 加 江 海 证 券有限公司为代销机构的公告》 10 、2018年12月07日披露了 《关于财通基金管理有限 公司旗下部分基金增加中山证 券有限责任公司为代销机构的公告》; 11 、 2018年12月07日披露了 《深圳市证通电子股份有限公司简式权益变动报告书》 ; 12 、2018年12月20日披露了 《财通基金管理有限公司债券交易相关人员信息公示表 1219》; 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 4 季度 报告 15 13 、2018年12月29日披露了 《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工 商银行基金定期定额申购费率优惠活动的公告》; 14 、2018年12月29日披露了 《关于财通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参与 中国农业银行申购费率优惠活动的公告》; 15 、 本报告期内, 公司 按照 《信息披露管理办法》 的规定每日公布基金份额净值和 基金份额累计净值。 § 9


备 查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中国证监会核准基金募集的文件; 2 、财通收益增强债券型证券投资基金基金合同; 3 、财通收益增强债券型证券投资基金托管协议; 4 、财通收益增强债券型证券投资基金招募说明书及其更新; 5 、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6 、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7 、报告期内披露的各项公告。 9.2 存 放地 点 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 41 楼。 9.3 查 阅方 式 投资 者可到基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。 咨询电话:400-820-9888 公司网址:http://www.ctfund.com 。 财 通基 金管理 有限 公司 二 〇一 九年一 月十 九日