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财通福享(501026)

财通福享:2018年第四季度报告查看PDF公告

财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 4 季度 报告 
 
 
 
财 通多 策略福 享混 合型证 券投 资基金(LOF)2018年第4 季 度报告 
2018年12月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 财通基 金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国农 业银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期:2019 年01 月19日 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 4 季度 报告 
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§ 1


重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托 管人 中国 农业银 行股份 有限 公司 根据本 基金合 同规 定, 于2019 年1月17日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等 内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 财通多策略福享混合型证券投资基金自2018 年3月17日起转为上市开放式基金 (L OF ) 。 基金名称变更为" 财通多策略福享混合 型证券投资基金 (LOF )" , 基金简称变 更为" 财通多策略福 享 混合(LOF )" 。 本基 金转换为上市开放 式基 金(LOF )后,每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金 资产净值的5%;任何交易日日终,持有的买 入股指期货合约 价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产 净值的95% ; 基金总资 产不得超过基金 净资产的140% ; 基金收益分配原则变更为" 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基 金每年 收益 分配 次数最 多为12 次 ,每 次收益 分 配比例 不得 低于 该次可 供分配 利润 的2 5%" 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 § 2


基 金产 品概况 基金简称 财通多策略福享混合(LOF) 场内简称 财通福享 基金主代码 501026 交易代码 501026 基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF ) 基金合同生效日 2016年09 月18日 报告期末基金份额总额 2,716,264,633.19 份 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和 利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额 持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 4 季度 报告 3 本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多 方面因素,通过对货币市场、债券市场和股票 市场的整体估值状况比 较分析,对各主要投资 品种市场的未来发展趋势进行研判,根据判断 结果进行资产配置及组合的构建,确定基金在 股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投 资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对 变化。 在投资运作的过程中, 将综合运用价值、 成长 、 周期、 主题、 定向增发 、 动量等多种投资策略, 构建基金的股票投资组合。固定收益投资在保 证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、 信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资 方法。 在严格控制风险的前提下进行权证投资。 根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在 风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股 指 期货的投资。套期保值将主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货 投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋 势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其 合理的估值水平。 业绩比较基准 沪深300指数收益率× 55%+ 上证国债指数收益 率× 45% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和 风险水平高于债券型基金产品和货币市场基 金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中 高收益的基金产品。 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注:本基 金自2018 年3月17 日转型为 上市开 放式基 金(LOF )。 § 3


主 要财 务指标 和基金 净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位:人民币元 主 要财 务指标 报告期(2018 年10月01日 - 2018年12 月31日) 1.本期已实现收益 -222,594,009.25 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 4 季度 报告 4 2.本期利润 -217,577,313.22 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0783 4.期末基金资产净值 1,884,788,761.95 5.期末基金份额净值 0.6939 注:(1) 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字; (2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益; (3) 根据本 基金 基金 合同 的 规定, 本基 金自2018 年3 月17 日起 转为 上市 开放 式基 金(LOF )。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 -10.04% 1.58% -6.12% 0.90% -3.92% 0.68% 注:(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 ; (2) 本基金 业绩 比较 基准 为 :沪深300 指数 收益 率× 55% +上 证国 债指 数收 益率× 45% 。 3.2.2 自 基金 合同转型 以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动 的比 较 财通多策 略福享 混合型 证 券投资基 金(LOF) 累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2018年3 月17日-2018 年12 月31日) 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 4 季度 报告 5 财通多策略福享混合(LOF) 基金基准 2018-03-19 2018-04-27 2018-06-08 2018-07-18 2018-08-27 2018-10-11 2018-11-20 2018-12-31 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% -20% -22% -24% 注:(1) 本 基金 合同 生效 日 为2016 年9 月18 日, 转型 日 期为2018 年3月17 日 ,基 金 转型至 披露 时点 不满 一年;


(2) 根据 《 基金 合同》 规定 : 股票 资产 比例 为基 金资 产的30% ~95% ; 债 券、 中 期票据 、 短 期融 资券、 资产支 持证 券 、 债 券回 购 、 银 行存 款 、 等 固定 收益 品种以 及货 币市 场工 具的 比例为 基金 资产 的0% ~ 70% ; 转换 为上 市开 放式 基金(LOF )后,每 个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证 金后, 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值的5% 。 本基 金建仓 期是2016 年9 月 18日至2017 年3 月18 日, 截 至报 告 期末 和基 金建 仓期 末,基 金的 资产 配置 符合 基金契 约的 相关 要求 ; (3) 本基金 自2017 年9月8 日 起根据 中国 证券 投资 基金 业协会 《关 于发 布< 证 券投 资基金 投资 流通 受限 股票估 值指 引( 试行 )> 的 通知》 (中 基协 发〔2017 〕6号 )确 定的 估值 方法 对 持有的 流通 受限 股票 进行调 整。 § 4


管 理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 姚思劼 本基金的 基金经理 2016年9 月18日 - 8年 复旦大学管理学硕士。 2011年7 月加入财通基金管理有限公 司, 历任助理研究员、 研究员, 研究行业覆盖汽车、机械、公 用事业等,重点关注高端装备 制造等战略新兴产业,现任基 金投资部的基金经理。 注:(1) 基 金的 首任 基金 经 理,其" 任 职日 期" 为基金 合同生 效日 ,其" 离 职日 期" 为根据公 司决 议确 定 的解聘 日期 ; (2) 非首任 基金 经理 ,其" 任 职日期" 和" 离 任日 期" 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期; (3) 证券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 4 季度 报告 6 4.2 管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵 守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相 关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效 的原则管理和运用基金资产, 在认真控制 投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有发生损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况 本基金管理人以价值投资为理念, 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系, 营造公平交易的 执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系, 确保投资、 研究、 交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离, 实行集中交易, 并建立了公平的交易分配制度, 确保在场内、 场外各类交易中, 各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时, 公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库, 在此平台上共享研究成果, 并对各组合提供无倾向性支持; 在公用备选库的基础 上, 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限 制等, 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库, 进而根据投资授权构建 具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上, 形成信息公开、 资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度, 并在交易系统中适当启用公平交易模块, 保证公 平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节, 特殊情况会经过 严格的报告和审批程序, 会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析,以排查异常交易。


报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》 和 《财通基金管 理有限公司公平交易制度》 的规定, 未发现 组 合间存在违背公平 交易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为主动型基金。 本报告期内, 本投 资组合与本公司管理的其他主动型投 资组合未发生过同日反向交易 (短期国债回购交易除外) 的情况, 也未发生影响市场价 格的临近日同向或反向交易。 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 4 季度 报告 7 经过事前制度约束 、 事中严密监控, 以及事后的统计排查, 本报告期内各笔交易的 市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明, 本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报 告期 内基金 的投资 策略 和运作 分析 四季度, 我国经济增速趋缓的态势开始显现, 预计企业盈利增速逐季回落的趋势将 延续至2019年上半年。 美国经济增速见顶回落, 使得中美贸易摩擦的严峻形势有望得到 改善, 美联储持续加息对新兴市场的压力在2019 年有望得到缓解, 油价回落使得通胀压 力进一步消逝, 为国内货币政策的宽松打开了空间, 逆周期调控的对冲 政策有望在2019 年上半年陆续推出。权益市场在经历了四季度的大幅回落后整体估值吸引力进一步提 升,风险偏好已经开始出现恢复的迹象。 本基金在四季度通过降低仓位的方式控制回撤风险, 同时对持仓结构进行了一定的 调整, 降低了金融板块的配置比例, 提升黄金、 消费等行业的配置权重, 使组合能够 更 稳健应对市场的波动。 展望明年的市场, 我们认为目前的市场位置已经相对充分地反映 了投资者对于未来经济基本面走势的悲观预期, 在外部环境逐步缓和叠加内部呵护市场 的政策逐步推出后, 我们会努力把握市场机遇, 重点关注新科技与新消费领域的投资机 会。 4.5 报 告期 内基金 的业绩 表现 截至报告期末,本基金基金份额净值为0.6939 元;本报告期内,基金份额净值增长 率为-10.04% ,同期业 绩比较基准收益率为-6.12% 。 4.6 报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200 人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 § 5


投 资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 1,356,855,615.56 71.84 其中:股票 1,356,855,615.56 71.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 4 季度 报告 8 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 340,570,974.60 18.03 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 189,803,907.77 10.05 8 其他资产 1,589,659.73 0.08 9 合计 1,888,820,157.66 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 (% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 113,691,041.78 6.03 C 制造业 651,876,443.17 34.59 D 电力、 热力、 燃气及水 生 产和供应业 41,230,941.75 2.19 E 建筑业 31,459,728.78 1.67 F 批发和零售业 86,154,754.85 4.57 G 交通运输、 仓储和 邮政业 60,872,843.18 3.23 H 住宿和餐饮业 73,335,560.36 3.89 I 信息传输、 软件和信息技 术服务业 99,317,610.88 5.27 J 金融业 76,940,741.60 4.08 K 房地产业 35,364,105.00 1.88 L 租赁和商务服务业 25,196,388.04 1.34 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 51,177,559.10 2.72 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 4 季度 报告 9 R 文化、体育和娱乐业 10,237,897.07 0.54 S 综合 - - 合计 1,356,855,615.56 71.99 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 5.3 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) 1 600258 首旅酒店 4,045,048 63,880,490.36 3.39 2 601688 华泰证券 3,706,869 60,051,277.80 3.19 3 601877 正泰电器 1,953,593 46,143,866.66 2.45 4 601111 中国国航 6,112,182 45,541,743.18 2.42 5 002268 卫 士 通 2,526,315 42,694,723.50 2.27 6 002044 美年健康 2,752,818 41,154,629.10 2.18 7 600519 贵州茅台 63,409 37,411,944.09 1.98 8 000778 新兴铸管 8,660,194 36,113,008.98 1.92 9 300146 汤臣倍健 2,083,100 35,391,869.00 1.88 10 600048 保利地产 2,999,500 35,364,105.00 1.88 注:本 基金 报告 期末 持有 首旅酒 店(600258 ) 、中 国国航 (601111 )上 市流 通及流 通受 限部 分, 上 表中按 同一 股票 合并 计算 ,具体 信息 详见 本报 告5.11.5 。 5.4 报 告期 末按债 券品种 分类 的债券 投资 组合 本基金本报 告期末未持有债券。 5.5 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 4 季度 报告 10 5.9 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的 投资政 策 本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原 则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 并结合股指期货的定价模型寻求其合理 的估值水平。 5.10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投 资组 合报告 附注


5.11.1 报 告期 内, 新 兴铸 管( 证券代 码:000778 ) 武安 工业区 于2018 年5 月18 日 收到了 河 北省 环境保 护厅 出具的 《行政 处罚 决定书 》 冀 环罚[2018]658 号) , 并 已根 据当地 环保 部 门的 要求完 成整 改并通 过其 验收 , 除上 述情况 外, 本基 金投资 的其 他 前九 名证券 的发 行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查, 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形。 根据上市公司公告, 本基金投资的前十名证券中美年健康 (证券代码:002044 ) 下属广 州美年富海门诊部收到广州天河区卫计局出具的《责令整改通知书》,并进行整改。 本基金投资 新兴铸管(证券代码:000778)的投资决策程序为: 1、投资决策委员会确定每个产品的基本投资逻辑; 2、投资研究体系中的研究平台是一个共享平台,为投资决策全流程提供研究支持;


3、基金经理拟订所管理产品的投资计划与方案;


4、金融工程小组对基 金经理/ 投资经理的投资计划进行风险评价,并向投资决策委员会 提交评估报告; 5、投资决策委员会对基金经理/ 投资经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要; 6、根据决策纪要,基金经理/ 投资经理对计划方案进行具体实施; 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 4 季度 报告 11 7、中央交易室按有关交易规则执行基金经理/ 投资经理下达的交易指令,并将有关信息 进行反馈; 8、基金经理/ 投资经理定期检讨投资组合的运作成效; 9、金融工程小组定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理/ 投资经理出具绩效与风 险评估报告。 5.11.2 报 告期 内,本 基金 投资 的前十 名股 票中, 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 510,852.73 2 应收证券清算款 432,189.04 3 应收股利 - 4 应收利息 645,619.46 5 应收申购款 998.50 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,589,659.73 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 600258 首旅酒店 40,969,495.40 2.17 非公开发行解 禁后限售 2 601877 正泰电器 46,143,866.66 2.45 非公开发行解 禁后限售 3 601111 中国国航 28,267,007.94 1.50 非公开发行解 禁后限售 4 002268 卫 士 通 42,694,723.50 2.27 非公开发行解 禁后限售 5 000778 新兴铸管 36,113,008.98 1.92 非公开发行解财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 4 季度 报告 12 禁后限售 注:根据《上市公司股东 、董监高减持股份的若干 规定》要求(下称《规定 》),持有上市公司 非 公开发行股份的股东,采 取集中竞价交易方式的, 在任意连续90日内,减持 股份的总数不得超过 公 司股份 总数 的1% , 且 自股 份解除 限售 之日 起12 个月 内, 减持 数量 不得 超过 其 持有该 次非 公开 发行 股 份 数量的50% ;采取 大宗交 易方式 的,在 任意连 续90 日内 ,减持股 份的总 数不得 超过公 司股份 总数 的2% 。 上 述通 过非 公开 发 行方式 获得 的股 份已 过限 售期的 , 但 根据 《 规定》 要求需 于一 定时 间内 继 续处于 限售 状态 。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6


开 放式 基金份 额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,838,952,647.68 报告期期间基金总申购份额 1,781,405.80 减:报告期期间基金总赎回份额 124,469,420.29 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “- ” 填列) - 报告期期末基金份额总额 2,716,264,633.19 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 § 7


基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人持 有本基 金份 额变动 情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 § 8


影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20% 的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018-08-10至 600,18 8,000. 0 0 600,188,00 22.10% 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 4 季度 报告 13 2018-12-31 00


0.00 产品特有风险 本基金为混合型基金, 在投资管理中会至少维持30% 的股票投资比例, 不能完全规避 市场下跌的风险和个股风险, 在市场上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越 市场涨幅。 在股票资产配置上, 本基金主要运用价值、 成长、 周期、 主题、 定向增发、 动量等多种策略精选个股, 而市场整体并不全部符合本基金的选股标准。 在特定的投 资期间之内, 本基金的收益率可能会与市场整体产生偏差。 基金 经理主观判断错误的 风险。 在报告期内, 本基金单一投资者持有的基金份额已超过20% , 可能对基金运作造成如 下风险: (1) 赎回申请延缓支付的 风险 该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回, 中小投资者可能面临小额赎回申 请也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。 (2) 基金净值大幅波动的 风险 该等投资者大额赎回时, 基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动; (3) 基金规模过小导致的 风险 该等投资者赎回后, 很可能导致基金规模过小。 基金可能会面临投资银行间债券、 交 易所债券时交易困难的情形 ,实现基金投资目标存在一定的不确定性。 8.2 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 本报告期内, 公司根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定, 在 《证券 时报》、《证券日报》及管理人网站进行了如下信息披露: 1 、2018 年10 月13 日 披露 了 《 财 通 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 广 州 分 公 司办 公 地 址 变 更 的公告》; 2 、2018 年10 月19 日 披露 了 《 关 于 旗 下 基 金 增加 沈 阳 麟 龙 投 资 顾 问 有限 公 司 为 代 销 机构并参加基金费率优惠活动的公告》; 3 、2018 年10 月25 日 披露 了 《 财 通 多 策 略 福享混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2018 年第3 季度报告》; 4 、2018 年10 月27 日 披 露 了 《 财 通 多 策 略 福 享 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )更新招 募说明书(2018年第2号)》及其摘要; 5 、2018 年10 月31 日 披露 了 《 财 通 基 金 管 理 有限 公 司 债 券 交 易 相 关 人员 信 息 公 示 表 1031》; 6 、2018 年11月06日披露了 《关于财通基金管理有限公司旗下基金增加济安财富( 北 京) 基金销售有限公司为代销机构的公告》; 7 、2018年11月13日披露了《吉林化纤股份有限公司简式权益变动报告书》; 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 4 季度 报告 14 8 、 2018年11月22日披露了 《财通基金管理有限公司债券交易相关人员信息公示表》; 9 、2018年12月07日披露了 《深圳市证通电子股份有限公司简式权益变动报告书》 ; 10 、2018年12月20日披露了 《财通基金管理有限公司债券交易相关人员信息公示表 1219》; 11 、2018年12月29日披露了 《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工 商银行基金定期定额申购费率优惠活动的公告》; 12 、2018年12月29日披露了 《关于财通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参与 中国农业银行申购费率优惠活动的公告》; 13 、 本报告期内, 公司 按照 《信息披露管理办法》 的规定每日公布基金份额净值和 基金份额累计净值。 14、 中国证券监督管理委员会于2017年5月27日发布 《上市公司股东、 董监高减持 股份的若干规定》(下称" 《规定》" ),同日 ,沪深交易所分别就《规定》出具相关实 施细则。 《规定》 及相关实施细则就大股东和参与非公开发行股票获配股东的减持行为, 在信息披露、持有期限、减持限制等做出了进一步规定,该等规定在防范" 违规减持" 、 " 无序减持" 等行为,引 导和促进价值投资、长期投资,保障资本市场稳定等方面应会发 挥积极作用,但短期内一定程度上会限制非公开发行股份解禁后的卖出时间。 《规定》 要求上市公司大股东及持有 上市公司非公开发行股份的股东, 采取集中竞 价 交 易 方 式 的 , 在 任 意 连 续90 日 内 , 减 持 股 份 的 总 数 不 得 超 过 公 司 股 份 总 数 的1%;采 取大宗交易方式的, 在任意连续90日内, 减持股份的总数不得超过公司股份总数的2% , 大宗交易受让方在受让 后6 个月内,不得转让 所受让的股份。其中持 有上市公司非公开 发 行 股 份 的 股 东 通 过 集 中 竞 价 交 易 减 持 该 部 分 股 份 的 , 自 股 份 解 除 限 售 之 日 起12 个月 内,还需满足减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50% 的规定。 本基金持有的非公开发行股份的减持需严格遵守 《规定》 要求, 敬请 投资者注意投 资风险。 §9


备 查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 基金合同; 3、财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 基金托管协议; 4、财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书及其更新; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存 放地 点 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 4 季度 报告 15 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41 楼。 9.3 查 阅方 式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基 金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。 咨询电话:400-820-9888 公司网址:http://www.ctfund.com 财 通基 金管理 有限 公司 二 〇一九 年一 月十九 日