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富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)

富国中债-1-3年国开行债券指数:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
 
富国中债-1-3 年国开行债券指数 证券投资基金 
二 0 一八年第 4 季度报告 
 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国光大银行股份有限公司 
报告送出日期:


2019 年 01 月 19 日


1 §1


重 要提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管 人中 国光大 银 行股份有 限公 司根据 本 基金合同 规定 ,于 2019 年 1 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险,投 资者在 作出投 资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年10 月1 日起至 2018 年12 月31 日止。


2 §2


基 金产 品概况 基金简称 富国中债-1-3 年国开行债券指数 基金主代码 006409 基金运作方式 契约型,开放式 基金合同生效日 2018 年09 月 27 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总额 2,188,935,945.51 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 指数基 金, 主 要采用抽 样复制 和动 态 最优化的方 法,投资 于标的 指数 中 具有代表 性和流 动性 的 成份券和备 选成份券 ,或选 择非 成 份券作为 替代, 构造 与 标的指数风 险收益特 征相似 的资 产 组合,以 实现对 标的 指 数的有效跟 踪。 在正常市 场情况 下, 本 基金力争 日均跟 踪偏 离 度的绝对值 不超过 0.2% ,年化跟 踪误差不超过 2% 。如 因指数编制规 则调整或 其他因 素导 致 跟踪误差 超过上 述范 围 ,基金管理 人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中债-1-3 年 国开行 债券 指数收 益率×95% + 银 行人民 币活 期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属 于债券 型基 金 ,风险与 收益低 于股 票 型基金、混 合型基金 ,高于 货币 市 场基金。 本基金 主要 投 资于标的指 数成份券 及备选 成份 券 ,具有与 标的指 数相 似 的风险收益 特征。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下 属 分 级 基 金 的 基 金简称 富国中债-1-3 年国开行 债券指数A 富国中债-1-3 年国开行债券指 数C 下 属 分 级 基 金 的 交 易代码 006409 006410 报 告 期 末 下 属 分级 基金的份额总额 (单位:份) 2,188,912,804.11 23,141.40 §3


主 要财 务指标 和基 金净值 表现 3.1 主 要财 务指标































































































单 位: 人民币元 主要财务指标 A 级 C 级


3 报告期 (2018 年10 月 01 日-2018 年 12 月31 日) 报告期 (2018 年 10 月01 日-2018 年 12 月31 日) 1.本期 已实 现收 益 7,987,025.37 217.60 2.本期 利润 11,080,534.12 310.14 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0126 0.0123 4.期末 基金 资产 净值 2,218,323,787.14 23,444.47 5.期末 基金 份额 净值 1.0134 1.0131 注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交 易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 (1)A 级 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.29% 0.03% 1.43% 0.03% -0.14% 0.00% (2)C 级 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.26% 0.03% 1.43% 0.03% -0.17% 0.00% 注:过去三个月指 2018 年10 月1 日-2018 年12 月31 日。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准收 益率变 动的 比较 (1) 自基金合同生效以来 富国中债-1-3 年国开行债券指数 A 基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


4 注:1、截止日期为 2018 年12 月31 日。 2、本基金于 2018 年 9 月 27 日成立,自合同 生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期6 个月, 从 2018 年9 月 27 日起至2019 年3 月26 日, 本期末建仓 期还未结束。


(2) 自基金合同生效以来 富国中债-1-3 年国开行债券指数 C 基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


5 注:1、截止日期为 2018 年12 月31 日。 2、本基金于 2018 年 9 月 27 日成立,自合同 生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期6 个月, 从 2018 年9 月 27 日起至2019 年3 月26 日, 本期末建仓 期还未结束。 §4


管 理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 武磊 本基金基 金经理 2018-09-27 - 8 博士,2011 年7 月至2012 年 3 月任华泰联合证 券有 限 责 任 公 司 研 究 员 ;2012 年4 月至2013 年7 月 任华 泰证券股份有限公司投资 经理;2013 年8 月至2014 年10 月任国泰君安证 券股 份有限公司资本市场部董 事;2014 年 11 月至 2016 年12 月任上海国泰君 安证 券资产管理有限公司投资 经理; 2016 年12 月加入富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 , 2017 年 3 月起任富国产业 债债券型证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债 债券型证券投资基金基金 经理,2017 年 6 月起任富 国鼎利纯债债券型发起式 证券投资基金基金经理, 2017 年 7 月起任富国泓利 纯债债券型发起式证券投 资基金基金经理,2018 年 4 月起任富国臻利纯债定 期开放债券型发起式证券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2018 年 5 月起任富国尊利 纯债 6 定期开放债券型发起式证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2018 年 7 月起任富国纯债 债券型发起式证券投资基 金、富国新天锋定期开放 债券型证券投资基金基金 经理;2018 年 9 月起任富 国中债-1-3 年国开行债券 指数证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格。 注:1 、上述 任职 日期 为根据 公司决 定确 定的 聘任日 期,离 任日 期为 根据公 司确 定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。


2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 本报告 期, 富国 基金 管 理有限 公司 作为 富国 中 债-1-3 年 国开 行债 券 指数 证 券投资基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民 共和国证券法》 、 《富国中债-1-3 年国开行债券指数证券 投资基金基金合同》 (以 及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产, 以尽可能减少和分散投资风险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳 定收益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保 各组合享有同等信息知情权、 均 等交易 机会, 并保 持各 组合的 独立投 资决 策权 。事前 控制主 要包 括:1、一 级市 场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等 相关环 节进行 控制 ;2 、二级 市场, 通过 交易 系统的 投资备 选库 、交 易对手 库及 授权管理, 对投资标的、 交易对手和操作权限进行自动化控制。 事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行间市场交易价格的公 允性评 估等。1 、 将主 动投资 组合的 同日 反向 交易列 为限制 行为 ,非 经特别 控制 流程审核同意, 不得进行; 对于同日同向交易, 通过交易系统对组合间的 交易公 7 平性进 行自动 化处 理。2、同 一基金 经理 管理 的不同 组合, 对同 一投 资标的 采用 相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投资指令, 确保公平对 待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估, 以及 不同时间窗口下 (1 日、3 日、5 日)的 季度公 平性 交易 分析评 估等。1、 通过 公平性 交易的 事后 分析 评估系 统, 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估, 分析对象涵盖公募、 年金、 社保及 专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券型) 间、 不同产品间以 及同一基金经理 管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 风险管理部 视情况 要求相 关当 事人 做出合 理性解 释, 并按 法规要 求上报 辖区 监管 机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经 理审阅签字后, 归档保存, 以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格 遵守公司的 相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面, 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析 2018 年四 季度 中国 经 济呈现 下行 压力 ,工 业 生产、 消费 等宏 观指 标 继续 回 落, 固定资产投资有所企稳, 但贸易争端和地方政府隐性债务严控使得宏观经济 仍然面临一定的不确定性。 货币政策方面, 央行通过降准和中期借贷便利 (MLF ) 操作继续释放流动性, 并且创设定向中期借贷便利 (TMLF ) 实现货币政策的精准 调控。 在基本面和政策面推动下, 债券市场走势向好, 收益率曲线继续回落。 报 告期内,本基金通过抽样复制和动态优化跟踪标的指数,力争控制跟踪误差。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告期,本基 金份额净值增长率 A 级为 1.29%,C 级为 1.26%,同 期业绩 比较基准收益率 A 级为1.43%,C 级为 1.43% 4.6 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。


8 §5


投 资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 - - 其中:股票 - - 2


固定收益投资 1,993,779,940.20 89.85 其中:债券 1,993,779,940.20 89.85








资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 170,000,375.00 7.66 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6


银行存款和 结算备付金合计 9,030,116.91 0.41 7


其他资产 46,110,730.58 2.08 8


合计 2,218,921,162.69 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 注:本基金本报告期末未持有股票资产。 5.3 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,993,779,940.20 89.88 其中:政策性金融债 1,993,779,940.20 89.88 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) - -


9 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,993,779,940.20 89.88 5.5 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 170205 17 国开05 4,600,000 464,692,000.0 0 20.95 2 160206 16 国开06 3,500,000 347,550,000.0 0 15.67 3 170209 17 国开09 3,400,000 345,270,000.0 0 15.56 4 180202 18 国开02 2,300,000 233,956,000.0 0 10.55 5 180212 18 国开12 1,100,000 111,210,000.0 0 5.01 5.6 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的前 十名 资 产 支持证 券 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 公允价 值变 动总 额合 计( 元) - 股指期 货投 资 本 期收 益( 元) - 股指期 货投 资本期 公 允价 值变动( 元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策


10 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 公允价 值变 动总 额合 计( 元) - 国债期 货投 资本 期收 益( 元) - 国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 ) - 注:本 基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,674.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 46,107,055.94 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 46,110,730.58 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


11 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6


开 放式 基 金份 额变 动 单位:份 项目 A 级 C 级 报告期 期初 基金 份额 总额 225,042,227.56 23,229.50 报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,635,517,552.50 4,080.19 减:报 告期 期间 基金 总赎 回份额 671,646,975.95 4,168.29 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份额 减少 以“-” 填列 ) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 2,188,912,804.11 23,141.40 §7


基 金管 理人 运 用固 有 资金 投资 本 基金 情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位:份 报告 期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 - 报告 期期间买入/申购总份额 - 报告 期期间卖出/赎回总份额 - 报告 期期末管理人持有的本基金份额 - 报告 期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -


12 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8


影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018-12-14 至 2018-12-31 - 494,90 1,514. 40 - 494,901,51 4.40 22.61% 2 2018-12-12 至 2018-12-13 - 395,80 3,483. 08 - 395,803,48 3.08 18.08% 3 2018-11-16 至 2018-11-26 - 198,47 7,423. 77 - 198,477,42 3.77 9.07% 4 2018-10-30 至 2018-11-07 39,999 ,000.0 0 - 39,999 ,000.0 0 - - 5 2018-10-01 至 2018-11-15 60,009 ,800.0 0 - 60,009 ,800.0 0 - - 6 2018-11-16 至 2018-12-04;20 18-12-11 - 297,70 6,658. 73 297,70 6,658. 73 - - 7 2018-11-08 至 2018-11-15 - 49,690 ,916.3 2 49,690 ,916.3 2 - - 8 2018-10-01 至 2018-11-15 49,999 ,000.0 0 - 49,999 ,000.0 0 - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基 金管理人已经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对 待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流 动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。


13 §9


备 查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1、中国证监会批准设立富国中债-1-3 年国开行债券指数的文件 2、富国中债-1-3 年国开行债券指数基金基金合同


3、富国中债-1-3 年国开行债券指数基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件


5、富国中债-1-3 年国开行债券指数基金财务报表及报表附注


6、报告期内在公司网站上披露的各项公告 9.2 存 放地 点 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 9.3 查 阅方 式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686 、4008880688 (全国统一,免长途话费)公司网址: http://www.fullgoal.com.cn 。 富国基金管理有限公司 2019 年01 月19 日