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安信活期宝A(003402)

安信活期宝:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
安信活期宝货币市场基金 
2018年第4季度报告


2018年12月31日 基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2019 年01月19 日 安信活期宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 1页 §1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 1 月18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。





本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2018 年10月 1 日起至 12 月 31日止。 §2 基金产品概况


2.1 基金基本情况


基金简称


安信活期宝


基金主代码


003402 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016年 10月 17 日 报告期末基金份额总额


3,744,061,474.36 份


投资目标


在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过 积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。 投资策略


资产配置方面,本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、 通货膨胀率、GDP 增长率、就业率水平以及国际市场利率水平 等宏观经济指标的跟踪和分析, 形成对宏观层面的判研。 同时, 通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动态分析,确定本基 金流动性目标, 相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动 性较低资产之间的配比。在个券方面,本基金将首先考虑安全安信活期宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 2页 性因素,优先选择国债、央行票据等高信用等级的债券品种以 规避信用风险。 业绩比较基准


七天通知存款税后利率。 风险收益特征


本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。 基金管理人


安信基金管理有限责任公司 基金托管人


平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


安信活期宝 A 安信活期宝 B 下属分级基金的交易代码


003402 004167 报告期末下属分级基金的份额总额


1,707,329,150.42 份


2,036,732,323.94 份





§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标











































































































单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2018年 10 月 01日 - 2018 年 12 月 31 日)


安信活期宝 A 安信活期宝 B 1.本期已实现收益


11,428,337.98 18,622,713.74 2.本期利润


11,428,337.98 18,622,713.74 3.期末基金资产净值


1,707,329,150.42 2,036,732,323.94 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金 采用摊余成本法核算,所以公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


安信活期宝 A 阶段


净值收益率 ①


净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③


②-④ 过去三个月 0.7792% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.4389% 0.0016% 安信活期宝 B 阶段


净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③


②-④ 安信活期宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 3页 ①


标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.8402% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.4999% 0.0016% 注:本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较


注:1、本基金合同生效日为 2016 年10月 17 日。 2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


3、本基金自2016年 12月 22 日起增加 B 类份额。 安信活期宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 4页 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明


任职日期


离任日期 任凭


本基金的 基金经理


2018年8 月10日


-


11 年 任凭女士,法学硕士。曾任招商 基金管理有限公司法律合规部 法务经理,安信基金管理有限责 任公司监察稽核部合规岗、运营 部交易员、固定收益部投研助 理,现任安信基金管理有限责任 公司固定收益部基金经理。曾任 安信保证金交易型货币市场基 金、安信活期宝货币市场基金、 安信现金增利货币市场基金的 基金经理助理;现任安信新视野 灵活配置混合型证券投资基金、 安信新目标灵活配置混合型证 券投资基金、安信现金管理货币 市场基金的基金经理助理,现任 安信活期宝货币市场基金、安信 现金增利货币市场基金的基金 经理。


肖芳芳


本基金的 基金经理


2017年6 月6日


-


7 年


肖芳芳女士,经济学硕士。历任 华宝证券有限责任公司任资产 管理部研究员、财达证券有限责 任公司任资产管理部投资助理。 2016年4月5日加入安信基金管 理有限责任公司任固定收益部 投研助理,现任固定收益部基金 经理。曾任安信保证金交易型货 币市场基金的基金经理,安信安 盈保本混合型证券投资基金、安 信现金管理货币市场基金、安信 现金增利货币市场基金、安信保 证金交易型货币市场基金的基 金经理助理;现任安信新目标灵 活配置混合型证券投资基金、安 信新视野灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理助理,安信 现金管理货币市场基金、安信现 金增利货币市场基金、安信活期 宝货币市场基金、安信永泰定期 开放债券型发起式证券投资基安信活期宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 5页 金、安信尊享添益债券型证券投 资基金、安信永瑞定期开放债券 型发起式证券投资基金的基金 经理。


杨凯玮


本基金的 基金经 理,固定 收益部总 经理


2016年10 月17日


-


12 年 杨凯玮先生,台湾大学土木工程 学、新竹交通大学管理学双硕 士。历任台湾国泰人寿保险股份 有限公司研究员,台湾新光人寿 保险股份有限公司投资组合高 级专员,台湾中华开发工业银行 股份有限公司自营交易员,台湾 元大宝来证券投资信托股份有 限公司基金经理,台湾宏泰人寿 保险股份有限公司科长,华润元 大基金管理有限公司固定收益 部总经理,安信基金管理有限责 任公司固定收益部基金经理。现 任安信基金管理有限责任公司 固定收益部总经理。曾任安信永 丰定期开放债券型证券投资基 金、安信新视野灵活配置混合型 证券投资基金、安信安盈保本混 合型证券投资基金、安信保证金 交易型货币市场基金的基金经 理;现任安信新目标灵活配置混 合型证券投资基金、安信现金增 利货币市场基金、安信现金管理 货币市场基金、安信活期宝货币 市场基金、安信恒利增强债券型 证券投资基金的基金经理。


注:1、此处的“任职日期” 、 “离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。


2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明





本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销 售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等法 律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管 理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


安信活期宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 6页 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析








进入四季度,央行实施了年内第三次降准,基建、地产、制造业投资增速稳中有升,消费增 速继续下滑,进出口增速开始回落;地方债发行高峰过后,社融累计增速仍然下滑。整体来说, 多数经济数据均显示了经济增速进一步下行的风险,宏观政策虽然多方面托底,效果显现还需要 时间。海外方面,美国经济增速放缓预期强烈,加息预期减弱,美股大幅下跌;在岸人民币兑美 元一度接近 7,中美贸易战达成 90 天缓和期后,在岸人民币兑美元始回落。


四季度资金面总体来说较为宽松,尽管央行停做公开市场逆回购长达一个半月,资金面仅在 12 月中下旬出现了一段时间的紧张。Shibor3m进入四季度便一直抬升,shibor6m-1y 相对稳定。 本基金在四季度始终维持了较长久期,维持了相对较高的静态收益,季末资金面紧张时也配置了 部分高收益资产,为新一年奠定了良好的基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本报告期本基金 A 类份额的基金份额净值收益率为 0.7792%,本报告期本基金 B 类份额的基 金份额净值收益率为 0.8402%,同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(人民币元 )


占基金总资产的比例(%) 1


固定收益投资


4,188,391,687.62 95.68 其中:债券


4,113,180,914.79 93.96 资产支持证券


75,210,772.83 1.72 2


买入返售金融资产


50,020,435.03 1.14 其中:买断式回购的 买入返售金融资产


- -安信活期宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 7页 3


银行存款和结算备付 金合计


32,732,378.59 0.75 4 其他资产


106,329,164.94 2.43 5 合计


4,377,473,666.18 100.00


5.2 报告期债券回购融资情况


序号


项目


占基金资产净值比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


13.44 其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额(元)


占基金资产净值比例 (%)


2


报告期末债券回购融资余额


630,485,094.27 16.84 其中:买断式回购融资


- - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明








本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限


5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


108 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


90


报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明








本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产净 值的比例(%)


各期限负债占基金资产净值的比例 (%)


1


30 天以内


3.81 16.84 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


- - 2


30 天(含)—60 天


28.19 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


1.33 - 3


60 天(含)—90 天


52.62 -安信活期宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 8页 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


- - 4


90 天(含)—120 天


0.53 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


- - 5


120天 (含) —397天 (含) 28.93 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


- - 合计


114.08 16.84


5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明








本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


摊余成本(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


390,860,216.99 10.44 其中:政策性金融债


390,860,216.99 10.44 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


180,111,471.19 4.81 6


中期票据


- - 7


同业存单


3,542,209,226.61 94.61 8


其他


- - 9


合计


4,113,180,914.79 109.86 10


剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券


49,945,831.03 1.33


5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


债券数量 (张)


摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 111819373 18 恒丰银行CD373 1,500,000149,110,191.73 3.98 2 111870953 18 盛京银行CD552 1,300,000129,241,940.71 3.45 3 160305 16进出05 1,000,000100,095,124.86 2.67 4 111883374 18 厦门国际银行 CD198 1,000,000 99,533,849.82 2.66 5 111803148 18 农业银行CD148 1,000,000 99,465,892.01 2.66 6 111803145 18 农业银行CD145 1,000,000 99,465,835.10 2.66 7 111884102 18 徽商银行CD119 1,000,000 99,450,336.94 2.66安信活期宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 9页 8 111821364 18 渤海银行CD364 1,000,000 99,446,916.32 2.66 9 111815420 18 民生银行CD420 1,000,000 99,435,189.12 2.66 10 111819360 18 恒丰银行CD360 1,000,000 99,434,848.99 2.66


5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


- 报告期内偏离度的最高值


0.1205% 报告期内偏离度的最低值


-0.0669% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0840%


报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明








本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明








本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


序号


证券代码


证券名称


数量(份) 公允价值 (人民 币元)


占基金资产净值比例(%) 1 156288 宁远07A1 500,000 50,000,000.00 1.34 2 146746 海融 2 优 200,000 20,087,572.44 0.54 3 156289 宁远07A2 30,000 3,000,000.00 0.08 4 1889290 18永惠1A 100,000 2,123,200.39 0.06


5.9 投资组合报告附注


5.9.1








本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。


5.9.2








本基金投资的前十名证券的发行主体除 18徽商银行 CD120(证券代码:111884104 CY)和 18 厦门国际银行 CD198(证券代码:111883374 CY) ,本期没有出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。





徽商银行股份有限公司于 2018年 7 月6 日收到中国人民银行合肥中心支行处罚决定书 (合银 罚字〔2018〕13 号) ,因违反收单银行结算账户管理相关法律制度规定,被责令限期改正,给予 警告,并处 10 万元罚款。 安信活期宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 10页





厦门国际银行股份有限公司于 2018 年1 月25 日收到厦门银监局行政处罚决定书(厦银监罚 决字〔2018〕2 号) ,因监管数据错报,违规为股东办理股权质押类信贷业务,贷款审查不到位、 信贷资金被挪用,违规发放项目贷款,被罚款一百七十五万元。





基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.9.3 其他资产构成


序号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


- 3


应收利息


7,445,399.94 4


应收申购款


98,883,765.00 5


其他应收款


- 6 其他


- 7 合计


106,329,164.94





5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动




















































































































单位:份


项目


安信活期宝 A 安信活期宝 B 报告期期初基金份额总额 1,711,708,192.36 2,344,825,783.38 报告期期间基金总申购份额


1,599,280,287.60 1,506,475,587.79 减:报告期期间基金总赎回份额


1,603,659,329.54 1,814,569,047.23 报告期期末基金份额总额


1,707,329,150.42 2,036,732,323.94


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细































































































单位:份


序号


交易方式


交易日期


交易份额(份) 交易金额(元)


适用费率(%) 1


申购


2018-12-28 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 2


红利再投资


-


320,186.99 320,186.99 0.00% 合计


10,320,186.99 10,320,186.99 注:1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。 2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。 安信活期宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 11页 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况








无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会核准安信活期宝货币市场基金募集的文件; 2、《安信活期宝货币市场基金基金合同》; 3、《安信活期宝货币市场基金托管协议》; 4、《安信活期宝货币市场基金招募说明书》; 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点


本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式


上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。





投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。





客户服务电话:4008-088-088





网址:http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2019年01月19日