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国都聚鑫定期开放(003856)

国都聚鑫定期开放:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
国 都 聚 鑫 定期 开 放 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年第4 季度报告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 国都证券股 份有限公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
报告 送 出日期:2019 年 1 月19 日 国都聚鑫定期开放 2018 年第 4 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 1 月 17 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 国都聚 鑫定 期开 放 场内简 称 - 交易代 码 003856 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 12 月 21 日 报告期 末基 金份 额总额 397,084,958.00 份 投资目 标 在 谨 慎 投 资 的 前 提 下 , 本 基 金 力 争 超 越 业 绩 比 较 基 准,追 求基 金资 产的 稳健 增值 投资策 略 本基金 跟踪 和分 析宏 观经 济数据 , 通 过定 性与 定量 分 析, 对 经济 形势 及未 来发 展趋势 进行 判断 , 据 此合 理 制定和 调整 股票 、 债 券等 各类资 产的 比例 , 在 保持 总 体风险 水平 相对 稳定 的基 础上, 力争 投资 组合 的稳 定 增值 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 中国 债券 总指 数收 益率 × 60%+沪深 300 指 数收 益率 ×40% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高 于债券 型基 金和 货币 市场 基金 , 但低 于股 票型 基金 , 属于中 等预 期收 益风 险水 平的投 资品 种 基金管 理人 国都证 券股 份有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年10 月1 日 - 2018 年12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -1,577,823.84 2.本期 利润 -2,037,638.32 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0051 4.期末 基金 资产 净值 418,824,201.04 5.期末 基金 份额 净值 1.0547 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.49% 0.07% -3.33% 0.64% 2.84% -0.57%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较


3.3 其 他指 标 注:无


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 杨鹏飞 基金经 理 2017 年 6 月 29 日 - 7 年 经济学硕士,曾任中 航证券有限公司金融 研究所债券研究员、国都聚鑫定期开放 2018 年第 4 季度报告 第 5 页 共 11 页


高级债券研究员,中 航证券有限公司融资 理 财 部 高 级 投 资 经 理。现任国都证券基 金管理 部基 金经 理。 张崴 基金经 理 2016 年12 月 21 日 - 11 年 硕士。历任国都证券 经纪业务总部、国都 证券研究所地产行业 研究员、电气设备及 新能源行业研究员。 现任国都证券基金管 理部总经理助理、基 金经理、公募证券投 资基金管理业务投资 决策委 员会 成员 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严 格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 等有关 法律 法规 的规 定和 《国都 聚鑫 定期 开放 混合 型证券 投资 基金 基金 合同》 等有 关法 律文 件的 约定, 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。 本基 金投资 运作 符合 有关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。


本报告 期内 ,未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。


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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年四 季度 , 外 部环境 发生较 大变 化, 国庆 假日 期间美 联储 加快 加息 的预 期引导 对全 球 市 场造成 了广 泛冲 击, 风险 偏好显 著降 低, 风险 资产 短时间 遭遇 快速 抛售 ,避 险资产 受到 追捧 。为 应对金 融及 实体 风险 ,政 府随后 加强 维稳 对冲 ,但 总体来 说, 在全 球经 济共 振走弱 预期 增强 下, 国内股 弱债 强的 格局 持续 加强 。 整 个四 季度 , 上证 综指跌 幅 11.61% , 创业 板 指数跌 幅 11.39% ,10 年国债 利率 下行 近40bp ,10 年 期国 债期 货T 上涨 3.11% 。 本基金 于年 底进 入开 放期 ,四季 度的 操作 侧重 于加 强流动 性管 理, 债券 操作 以短久 期为 主; 股票方 面, 在前 期仓 位较 低的基 础上 ,随 着 10 月 下 跌进一 步进 行了 减仓 操作 ,以控 制下 行风 险 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止2018 年12 月 31 日 , 本基金 份额 净值 为1.0547 元, 份额 累计 净值1.0547 元, 季度 基金 份额净 值增 长率-0.49% 。 同期基 金业 绩比 较基 准增 长率-3.33% ,本 基金 份额 净值增 长率 高于 业绩 比较基 准2.84 个百 分点 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内, 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日出 现基 金持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 国都聚鑫定期开放 2018 年第 4 季度报告 第 7 页 共 11 页


6 买入返 售金 融资 产


158,463,077.71 37.78 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


260,431,964.08 62.10 8 其他资 产


495,707.29 0.12 9 合计





419,390,749.08





100.00 注:由 于计 算中 四舍 五入 的原因 ,本 报告 分项 之和 与合计 项之 间可 能存 在尾 差。


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.6 报 告期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 报告 期末 未持 有贵金 属。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 国都聚鑫定期开放 2018 年第 4 季度报告 第 8 页 共 11 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注: (1 )本 基金 本报 告期 末未持 有股 指期 货。





(2) 本基 金本 报告 期 内未进 行股 指期 货交 易。 5.9.2 本 基金 投 资股 指期 货的投 资政 策 本基金 的股 指期 货投 资以 对冲系 统性 风险 为目 的, 充分考 虑股 指期 货的 收益 性、流 动性 及风 险特征 ,优 化资 产配 置, 谨慎投 资, 以降 低投 资组 合的整 体风 险, 达到 套期 保值的 目标 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 在综 合分 析经 济基 本面、 资金 面和 政策 面的 基础上 ,结 合组 合内 各利 率债持 仓结 构的 基础上 , 按照 “ 利率 风险 评估 — 套期 保值 比例 计算 — 保证 金 、 期 现价 格变 化 等风险 控制 ” 的流 程, 构建并 实时 调整 利率 债的 套期保 值组 合。 同时 ,结 合套利 策略 和投 机策 略等 多种交 易策 略, 优化 资产配 置, 谨 慎 进行 投资 ,以降 低投 资组 合的 整体 风险。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注: (1 )本 基金 本报 告期 末未持 有国 债期 货。





(2) 本基 金本 报告 期 内未进 行国 债期 货交 易。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 没有出 现被 监管 部门 立案 调查, 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 国都聚鑫定期开放 2018 年第 4 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.11.2


本基金 投资 的前 十名 证券 没有超 出基 金合 同规 定的 备选证 券库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 35,457.78 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 460,249.51 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 495,707.29


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 397,084,958.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 397,084,958.00 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 国都聚鑫定期开放 2018 年第 4 季度报告 第 10 页 共 11 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期内 ,本 公司 未持有 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 ,本 公司 未运用 固有 资金 申 购 、赎 回本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达 到 或者超 过20% 的 时间 区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2018/10/01-2018/12/31 396,999,000.00 - - 396,999,000.00 99.98% 个人 - - - - - - -








产品特 有风 险 报告期 内 , 因 本 基 金中 单 一投资 者持 有份 额比 例超 过基金 总份 额 的 20% 且持 有比例 较大 , 除本 基金 招 募说明 书中 列示 的各 项风 险情形 外 , 还 包括 因该 类投 资者巨 额赎 回可 能导 致的 基金清 盘风 险和 基金 净 值波动 风险 。 报告期 内, 本基 金发 生了 巨额赎 回申 请, 我公 司合 理安排 赎回 申请 确认 ,未 发生上 述相 关风 险 事 项 。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 根据我 公司 第一 届董 事会 第二十 次会 议决 议, 自 2018 年 12 月3 日 起, 由赵 远峰担 任总 经理 职务。 国都聚鑫定期开放 2018 年第 4 季度报告 第 11 页 共 11 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、《 国都 聚鑫 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 及其 更新 2 、《 国都 聚鑫 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》及 其更 新 3 、《 国都 聚鑫 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》及 其更 新 4 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 9.2 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ,并 登载 于基 金管 理人网 站 www.guodu.com 9.3 查 阅方 式 投资者 可免 费查 阅, 在支 付工本 费后 ,可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相 关公开 披露 的法 律文 件, 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 (www.guodu.com ) 查阅。 国 都证 券股份 有限 公司 2019 年 1 月 19 日