东海 美丽 中国 灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金 2018 年第4 季度 报告
2018 年 12 月 31 日
基金管理 人:东海 基金管理 有限责任 公司
基金托管 人:中国 工商银行 股份有限 公司
报告送出 日期:2019 年 1 月 19 日 东海美丽中国灵活配置混合 2018 年第 4 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月17 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品 概况
基金简称 东海美丽中国灵活配置混合
场内简称 -
交易代码 000822
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 14 日
报告期末基金份额总额 15,207,865.90 份
投资目标
本基金通过在股票、 固定收益类资产、 现金等资产的
积极灵活配置,重点关注在建设美丽中国的主旋律
下, 受益经济结构转型和经济品质改善的个股, 辅以
衍生金融工具适度对冲系统风险, 以获得中长期稳定
且超越比较基准的投资回报。
投资策略
中国经济增长正处在从数量扩张向质量改善转变的
过程中, 中央政府提出的美丽中国概念不光重点关注
生态文明建设, 更是融入了经济建设、 政治建设、 文
化建设、 社会建设各方面和全过程。 围绕美丽中国的
概念, 中国经济结构转型和经济品质的改善会在很长
时期贯穿中国经济增长的主线, 由此带来一系列的投
资机遇, 而与美丽中国相关联的行业及企业将蕴含极
高的投资价值。 同时, 本基金通过对宏观环境和市场
风险特征的分析研究, 不断优化组合资产配置, 控制
仓位和采用衍生品套期保值等策略, 实现基金资产的东海美丽中国灵活配置混合 2018 年第 4 季度 报告
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长期稳定增值。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×50% + 上证国债指数收益率
×50%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金, 其预期收益和风险水
平高于债券型基金产品和货币市场基金、 低于股票型
基金产品, 属于中高风险、 中高预期收益的基金产品。
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要财务指 标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期 ( 2018 年10 月1 日 - 2018 年12 月31 日 )
1.本期已实 现收益 -1,696,044.91
2.本期利润 -2,390,428.85
3.加权平均 基金份额本期利润 -0.139
4.期末基金 资产净值 10,686,147.26
5.期末基金 份额净值 0.703
注 :( 1 )所 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
(2 ) 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 本报告期基 金份额净值 增长率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -16.31% 1.40% -5.41% 0.82% -10.90% 0.58%
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3.2.2 自基金合同 生效以来基 金累计净值 增长率变动 及其与同期 业绩比较基 准收益率
变动的比较
注 :( 1 )本 基金基金合同生效日为 2014 年 11 月 14 日。图示 日期为 2014 年 11 月 14 日至 2018
年 12 月 31 日;
(2 )本 基金 的投资 范围 为具有 良好 流动性 的金 融工具 ,包 括国内 依法 发行上 市的 股票(含主板 、
中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支 持 证
券、股 指期 货以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融工 具(但 须符 合中国 证 监 会 的
相关规 定) 。 本基金 的投 资组合 比例 为股票 资产 占基金 资产 净值的 比例 为 0%-95% ;权 证资产占基
金资产 净值 的比例为 0%-3% ;任 何交易 日 日终 ,持 有 的买 入股 指 期货 合约 价 值不 得超 过基金资产
净值的 10% , 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ; 任何 交易日日终,
持 有的 买入期 货合 约价值 与有 价证券 市值 之和, 不得 超过基 金资 产净值 的 95% ;任 何交易 日 日 终
在扣除 股指 期货合 约需 缴纳的 交易 保证金 后, 现金或 到期 日在一 年以 内的政 府债 券不低 于 基 金 资
产净值的 5% ,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
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3.3 其他指标
§4 管理人报 告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
胡德军
本基金的
基金经理
2015 年10 月
27 日
- 9 年
国籍:中国。上海交
通大学生物医学工程
博士,曾任齐鲁证券
有限公司研究所医药
行业研究员,2013 年
6 月加入东海 基金, 历
任公司研究开发部高
级研究员、专户理财
部投资经理等职。现
任东海美丽中国灵活
配置混合型证券投资
基金、东海祥龙灵活
配置混合型证券投资
基金(LOF) 、 东海中证
社会发展安全产业主
题指数型证券投资基
金和东海核心价值精
选混合型证券投资基
金的基金经理。
注 :( 1 ) 此 处的任职日期、 离职日期均指公司做出决定之日, 若该基金经理自基金合同生效日起即
任职,则任职日期为基金合同生效日;
(2 )证券从 业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监东海美丽中国灵活配置混合 2018 年第 4 季度 报告
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管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控
制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 公平交易专 项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投
资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,
发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令,所有投资指令在中央交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内, 投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为,
公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行 为的专项说 明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了公平交易制
度和异常交易监控细则,同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公
平交易分析系统,对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同
向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易,严格控制组合间的同日反向交易,对采用量化投
资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反
向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易次数 为 0 次。
本报告期内,各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 报 告期内基 金投资策略 和运作分析
本报告期内,A 股整体下 跌, 其中上证综指下跌 11.6% , 中小 板指数下跌 13.7% , 创业 指数下
跌 11.4% ,整 体看个股机会难觅。东海美丽中国为规避经济下滑和海外市场的扰动,重点配置了
医药板块, 但 2018 年四 季度国家推出带量采购政策, 医药板块大幅下跌, 叠加美股大幅波动, 市东海美丽中国灵活配置混合 2018 年第 4 季度 报告
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场恐慌情绪蔓延,从结果看,四季度业绩表现整体不佳。
4.5 报告期内基 金的业绩表 现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.703 元; 本 报告期基金份额净值增长率为-16.31%,业 绩
比较基准收益率为-5.41% 。
4.6 报告期内基 金持有人数 或基金资产 净值预警说 明
报告期内本基金未有连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人的情况出现。本基金
资产净值于 2018 年7 月2 日低于 5000 万元以下, 截止报告期末, 已持续 99 个交易日。 本基金管
理人将持续关注本基金资产净值情况,并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
§5 投资组合 报告
5.1 报告期末基 金资产组合 情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 1,992,066.00 17.25
其中:股票
1,992,066.00 17.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
3,000,000.00 25.97
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
5,456,752.75 47.24
8 其他资产
1,101,570.37 9.54
9 合计
11,550,389.12
100.00
5.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合
5.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例东海美丽中国灵活配置混合 2018 年第 4 季度 报告
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(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,591,386.00 14.89
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 400,680.00 3.75
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 1,992,066.00 18.64
5.2.2 报告期末按 行业分类的 港 股 通投资 股票投资组 合
注:本基金本报告期未持有港股通投资组合。
5.3 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 000661 长春高新 2,739 479,325.00 4.49
2 300122 智飞生物 11,300 437,988.00 4.10
3 600036 招商银行 15,900 400,680.00 3.75
4 300673 佩蒂股份 5,450 230,535.00 2.16
5 300357 我武生物 5,400 199,746.00 1.87
6 002007 华兰生物 4,500 147,600.00 1.38
7 300009 安科生物 7,200 96,192.00 0.90
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5.4 报告期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名债券投资 明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名资产支持 证券投资 明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名权证投资 明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明
5.9.1 报告期末本 基金投资的 股指期货持 仓和损益明 细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资 股指期货的 投资政策
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明
5.10.1 本期国债期 货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本 基金投资的 国债期货持 仓和损益明 细
注:本基金本报告期末持有国债期货。
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5.10.3 本期国债期 货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报 告附注
5.11.1
报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 26,460.04
2 应收证券清算款 1,057,794.56
3 应收股利 -
4 应收利息 6,404.94
5 应收申购款 10,910.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,101,570.37
5.11.4 报告期末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
注:本基金本报告期末不存在流通受限股票。
5.11.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
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§6 开放式基 金份额变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 17,557,579.46
报告期期间基金总申购份额 132,963.17
减: 报告期期 间基金总赎回份额 2,482,676.73
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 15,207,865.90
§7 基金管理 人运用固 有资金投 资本基金 情况
7.1 基金管理人 持有本基金 份额变动情 况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 5,724,525.11
报告期期间买入/ 申购总 份额 0.00
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 2,000,000.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 3,724,525.11
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例(% )
24.49
7.2 基金管理人 运用固有资 金投资本基 金交易明细
注:本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
东海美丽中国灵活配置混合 2018 年第 4 季度 报告
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§8 影响投资 者决策的 其他重要 信息
8.1 报告期内单 一投资者持 有基金份额 比例达到或 超过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018 年 10 月
1 日至 2018
年12 月31 日
5,724,525.11 0.00 2,000,000.00 3,724,525.11 24.49%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情 形。 如该单一投资者大额赎回
将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
8.2 影响投资者 决策的其他 重要信息
注:本报告期内,不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件 目录
9.1 备查文件目 录
1 、中国证监 会批准东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2 、《东海美 丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3 、《东海美 丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4 、《东海美 丽中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照 东海美丽中国灵活配置混合 2018 年第 4 季度 报告
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7 、报告期内 披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文件的复印件。
东海基金管 理有限责任 公司
2019 年 1 月 19 日