广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
1
广发安泽短债债券型证券投资基金
( 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)
2018 年第 4 季度报告
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年一月十九日广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1 月
17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金系原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金转型而来。根据《中华
人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金合同》和《广发安泽回报纯债债
券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人于 2018 年 9 月
29 日起至 2018 年 10 月 29 日 15：00 止以通讯方式召开了基金份额持有人大会，
审议通过了将“ 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金” 变更为“广发安泽短债债
券型证券投资基金” 的议案，同时调整因前述变更而需要修改的部分基金合同条
款。自 2018 年 10 月 30 日起，《广发安泽短债债券型证券投资基金基金合同》
生效，《广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金合同》自该日起失效。
本报告中财务资料未经审计。
本报告中，原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金报告期自 2018 年
10 月 1 日起至 2018 年 10 月 29 日止，广发安泽短债债券型证券投资基金报告
期自 2018 年 10 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
2.1 广发安泽短债债券型证券投资基金
基金简称 广发安泽短债
基金主代码 002864
2广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 10 月 30 日
报告期末基金份额总额 10,987,921,135.68 份
投资目标
本基金主要投资于短期债券，在严格控制风险和
保持资产流动性的基础上，力求获得超越业绩比
较基准的稳健回报，实现基金资产的长期稳健增
值
投资策略
本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、
收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行
综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，
力求获得稳健的投资收益。
业绩比较基准 中债-新综合全价（1 年以下）指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市
场基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
广发安泽短债 A 广发安泽短债 C
下属两级基金的交易代
码
002864 002865
报告期末下属两级基金
的份额总额
3,892,880,575.24 份 7,095,040,560.44 份
2.2 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金
基金简称 广发安泽回报纯债
基金主代码 002864
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 18 日
3广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
报告期末基金份额总额 2,843,997,753.76 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力
求获得超越业绩比较基准的投资回报，实现基金
资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面
等多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的
经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市
场影响，评估股票、债券及货币市场工具等大类
资产的估值水平和投资价值，根据大类资产的风
险收益特征进行灵活配置，确定合适的资产配置
比例，并适时进行调整。
业绩比较基准
中债综合指数（总财富）收益率×90%+银行 1 年
期定期存款利率（税后）×10% 。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市
场基金，属于证券投资基金中的中等风险收益品
种。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
广发安泽回报纯债 A 广发安泽回报纯债 C
下属两级基金的交易代
码
002864 002865
报告期末下属两级基金
的份额总额
-份 -份
4广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
3.1.1
广发安泽短债债券型证券投资基金
单位：人民币元
报告期
(2018 年 10 月 30 日（基金合同生效日）-2018 年
12 月 31 日)
主要财务指标
广发安泽短债 A 广发安泽短债 C
1.本期已实现收益 15,879,637.74 25,766,887.32
2.本期利润 22,438,868.55 34,282,634.02
3.加权平均基金份额
本期利润
0.0084 0.0079
4.期末基金资产净值 4,106,930,400.54 7,486,125,610.89
5.期末基金份额净值 1.0550 1.0551
注：（1）本基金转型日为 2018 年 10 月 30 日，至披露时点不满一季度。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
3.1.2 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金
单位：人民币元
报告期
(2018 年 10 月 1 日-2018 年 10 月 29 日) 主要财务指标
广发安泽回报纯债 A 广发安泽回报纯债 C
1.本期已实现收益 7,463,728.07 2,731,089.25
2.本期利润 8,389,196.88 2,861,444.91
5广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
3.加权平均基金份额
本期利润
0.0046 0.0039
4.期末基金资产净值 1,838,724,642.59 1,137,024,542.80
5.期末基金份额净值 1.0462 1.0465
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 广发安泽短债债券型证券投资基金
（报告期：2018年10月30日-2018年12月31日）
3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．广发安泽短债 A：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－
④
过去三个
月
0.84% 0.02% 0.51% 0.01% 0.33% 0.01%
2．广发安泽短债 C：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－
④
过去三个
月
0.82% 0.02% 0.51% 0.01% 0.31% 0.01%
3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
广发安泽短债债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
6广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
(2018 年 10 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日)
1、广发安泽短债 A
2、广发安泽短债 C
注：（1）本基金转型日期为 2018 年 10 月 30 日，至披露时点本基金成立
未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，至披露时点本基金仍处于建
仓期。
7广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
3.2.2 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金
（报告期：2018年10月1日-2018年10月29日）
3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．广发安泽回报纯债 A：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－
④
过去三个
月
0.39% 0.03% 0.76% 0.03% -0.37% 0.00%
2．广发安泽回报纯债 C：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－
④
过去三个
月
0.38% 0.02% 0.76% 0.03% -0.38%
-
0.01%
3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
广发安泽回报纯债债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016 年 11 月 18 日至 2018 年 10 月 29 日)
1、广发安泽回报纯债 A
8广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
2、广发安泽回报纯债 C
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
9广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
任职日期 离任日期 年限
代宇
本基
金的
基金
经理；
广发
聚利
债券
基金
的基
金经
理；
广发
聚财
信用
债券
基金
的基
金经
理；
广发
集利
一年
定期
开放
债券
基金
的基
金经
理；
广发
成长
优选
混合
基金
的基
金经
理；
广发
安泰
回报
基金
的基
金经
2017-02-08 - 14 年
代宇女士，金融学硕士，
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任广发
基金管理有限公司固定
收益部研究员、投资经
理、固定收益部副总经
理、广发聚鑫债券型证
券投资基金基金经理
（自 2013 年 6 月 5 日
至 2015 年 7 月 23 日）、
广发新常态灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理（自 2016 年 12 月
13 日至 2018 年 1 月
11 日）、广发安心回报
混合型证券投资基金基
金经理（自 2015 年
5 月 14 日至 2018 年
1 月 12 日）、广发聚惠
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理（自
2015 年 4 月 15 日至
2018 年 3 月 14 日）、
广发汇瑞一年定期开放
债券型证券投资基金基
金经理（自 2016 年
11 月 28 日至 2018 年
6 月 12 日）、广发安泽
回报纯债债券型证券投
资基金基金经理（自
2017 年 2 月 8 日至
2018 年 10 月 30 日）、
广发量化稳健混合型证
券投资基金基金经理
（自 2017 年 8 月 4 日
至 2018 年 11 月 30 日）
。现任广发基金管理有
限公司债券投资部副总
经理、广发聚利债券型
证券投资基金基金经理
（自 2011 年 8 月 5 日
起任职）、广发聚财信
用债券型证券投资基金
10广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
理；
广发
双债
添利
债券
基金
的基
金经
理；
广发
安瑞
回报
混合
基金
的基
金经
理；
广发
安祥
回报
混合
基金
的基
金经
理；
广发
集丰
债券
基金
的基
金经
理；
广发
汇瑞
3 个
月定
期开
放债
券基
金的
基金
经理；
广发
汇平
基金经理（自 2012 年
3 月 13 日起任职）、广
发集利一年定期开放债
券型证券投资基金基金
经理（自 2013 年 8 月
21 日起任职）、广发成
长优选灵活配置混合型
证券投资基金基金经理
（自 2015 年 2 月 17 日
起任职）、广发安泰回
报混合型证券投资基金
（自 2015 年 5 月 14 日
起任职）、广发双债添
利债券型证券投资基金
基金经理（自 2015 年
5 月 27 日起任职）、广
发安瑞回报灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理（自 2016 年 7 月
26 日起任职）、广发安
祥回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经理
（自 2016 年 8 月 19 日
起任职）、广发集丰债
券型证券投资基金基金
经理（自 2016 年 11 月
9 日起任职）、广发汇
平一年定期开放债券型
证券投资基金基金经理
（自 2017 年 1 月 6 日
起任职）、广发汇富一
年定期开放债券型证券
投资基金基金经理（自
2017 年 2 月 13 日起任
职）、广发汇安 18 个
月定期开放债券型证券
投资基金基金经理（自
2017 年 3 月 31 日起任
职）、广发汇祥一年定
期开放债券型证券投资
基金基金经理（自
2017 年 6 月 27 日起任
职）、广发上证 10 年
期国债交易型开放式指
11广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
一年
定期
债券
基金
的基
金经
理；
广发
汇富
一年
定期
债券
基金
的基
金经
理；
广发
汇安
18 个
月定
期债
券基
金的
基金
经理；
广发
汇祥
一年
定期
债券
基金
的基
金经
理；
广发
上证
10 年
期国
债
ETF
基金
的基
金经
理；
数证券投资基金基金经
理（自 2018 年 3 月
26 日起任职）、广发汇
瑞 3 个月定期开放债券
型证券投资基金基金经
理（自 2018 年 6 月
13 日起任职）、广发汇
誉 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金
基金经理（自 2018 年
6 月 20 日起任职）、广
发安泽短债债券型证券
投资基金基金经理（自
2018 年 10 月 30 日起任
职）。
12广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
广发
汇誉
3 个
月定
期开
放债
券基
金的
基金
经理；
债券
投资
部副
总经
理
刘志
辉
本基
金的
基金
经理；
广发
集源
债券
基金
的基
金经
理；
广发
汇吉
定开
债基
金的
基金
经理；
广发
聚惠
混合
基金
的基
金经
理；
广发
集瑞
债券
基金
2017-07-12 - 7 年
刘志辉先生，金融学硕
士，持有中国证券投资
基金业从业证书。曾任
广发基金管理有限公司
固定收益部研究员、广
发安泽回报纯债债券型
证券投资基金基金经理
（自 2017 年 7 月 12 日
至 2018 年 10 月 30 日）
、广发集鑫债券型证券
投资基金基金经理（自
2016 年 11 月 17 日至
2018 年 12 月 20 日）。
现任广发集源债券型证
券投资基金基金经理
（自 2017 年 2 月 6 日
起任职）、广发汇吉
3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金基
金经理（自 2018 年
1 月 29 日起任职）、广
发聚惠灵活配置混合型
证券投资基金基金经理
（自 2018 年 3 月 13 日
起任职）、广发集瑞债
券型证券投资基金基金
经理（自 2018 年 10 月
18 日起任职）、广发景
华纯债债券型证券投资
13广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
的基
金经
理；
广发
景华
纯债
基金
的基
金经
理；
广发
景祥
纯债
基金
的基
金经
理；
广发
景源
纯债
基金
的基
金经
理；
广发
景明
中短
债基
金的
基金
经理
基金基金经理（自
2018 年 10 月 18 日起任
职）、广发景源纯债债
券型证券投资基金基金
经理（自 2018 年 10 月
18 日起任职）、广发景
祥纯债债券型证券投资
基金基金经理（自
2018 年 10 月 18 日起任
职）、广发安泽短债债
券型证券投资基金基金
经理（自 2018 年 10 月
30 日起任职）、广发景
明中短债债券型证券投
资基金基金经理（自
2018 年 11 月 29 日起任
职）。
谢军
本基
金的
基金
经理；
广发
增强
债券
基金
的基
金经
理；
广发
聚源
2017-01-10 - 16 年
谢军先生，金融学硕士，
CFA，持有中国证券投
资基金业从业证书。曾
任广发基金管理有限公
司固定收益部研究员、
投资经理、固定收益部
总经理助理、固定收益
部副总经理、固定收益
部总经理、广发货币市
场基金基金经理（自
2006 年 9 月 12 日至
2010 年 4 月 29 日）、
广发聚祥保本混合型证
14广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
定期
债券
基金
的基
金经
理；
广发
安享
混合
基金
的基
金经
理；
广发
安悦
回报
混合
基金
的基
金经
理；
广发
鑫源
混合
基金
的基
金经
理；
广发
集瑞
债券
基金
的基
金经
理；
广发
景华
纯债
基金
的基
金经
理；
广发
汇瑞
券投资基金基金经理
（自 2011 年 3 月 15 日
至 2014 年 3 月 20 日）、
广发鑫富灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理（自 2017 年 1 月
10 日至 2018 年 1 月
6 日）、广发汇瑞一年
定期开放债券型证券投
资基金基金经理（自
2016 年 12 月 2 日至
2018 年 6 月 12 日）、
广发服务业精选灵活配
置混合型证券投资基金
基金经理（自 2016 年
11 月 9 日至 2018 年
10 月 9 日）、广发安泽
回报纯债债券型证券投
资基金基金经理（自
2017 年 1 月 10 日至
2018 年 10 月 30 日）、
广发鑫利灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理（自 2016 年 11 月
18 日至 2018 年 11 月
9 日）。现任广发基金
管理有限公司债券投资
部总经理、广发增强债
券型证券投资基金基金
经理（自 2008 年 3 月
27 日起任职）、广发聚
源定期开放债券型证券
投资基金基金经理（自
2013 年 5 月 8 日起任职）
、广发安享灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理（自 2016 年 2 月
22 日起任职）、广发安
悦回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经理
（自 2016 年 11 月 7 日
起任职）、广发鑫源灵
活配置混合型证券投资
基金基金经理（自
15广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
3 个
月定
期开
放债
券基
金的
基金
经理；
广发
景源
纯债
基金
的基
金经
理；
广发
景祥
纯债
基金
的基
金经
理；
广发
理财
年年
红债
券基
金的
基金
经理；
广发
聚安
混合
基金
的基
金经
理；
广发
聚宝
混合
基金
的基
金经
理；
2016 年 11 月 9 日起任
职）、广发集瑞债券型
证券投资基金基金经理
（自 2016 年 11 月
18 日起任职）、广发景
华纯债债券型证券投资
基金基金经理（自
2016 年 11 月 28 日起任
职）、广发景源纯债债
券型证券投资基金基金
经理（自 2017 年 2 月
17 日起任职）、广发景
祥纯债债券型证券投资
基金基金经理（自
2017 年 3 月 2 日起任职）
、广发理财年年红债券
型证券投资基金基金经
理（自 2017 年 7 月
5 日起任职）、广发聚
盛灵活配置混合型证券
投资基金基金经理（自
2017 年 10 月 31 日起任
职）、广发趋势优选灵
活配置混合型证券投资
基金基金经理（自
2017 年 10 月 31 日起任
职）、广发聚安混合型
证券投资基金基金经理
（自 2017 年 10 月
31 日起任职）、广发聚
宝混合型证券投资基金
基金经理（自 2017 年
10 月 31 日起任职）、
广发稳安保本混合型证
券投资基金基金经理
（自 2017 年 10 月
31 日起任职）、广发鑫
和灵活配置混合型证券
投资基金基金经理（自
2018 年 1 月 16 日起任
职）、广发汇吉 3 个月
定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经
理（自 2018 年 3 月
16广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
广发
聚盛
混合
基金
的基
金经
理；
广发
趋势
优选
灵活
配置
混合
基金
的基
金经
理；
广发
稳安
保本
基金
的基
金经
理；
广发
鑫和
混合
基金
的基
金经
理；
广发
汇吉
定开
债基
金的
基金
经理；
广发
汇元
纯债
定开
发起
式基
2 日起任职）、广发汇
元纯债定期开放债券型
发起式证券投资基金基
金经理（自 2018 年
3 月 30 日起任职）、广
发汇瑞 3 个月定期开放
债券型证券投资基金基
金经理（自 2018 年
6 月 13 日起任职）、广
发集富纯债债券型证券
投资基金基金经理（自
2018 年 8 月 28 日起任
职）、广发汇兴 3 个月
定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理
（自 2018 年 10 月
29 日起任职）、广发安
泽短债债券型证券投资
基金基金经理（自
2018 年 10 月 30 日起任
职）、广发景智纯债债
券型证券投资基金基金
经理（自 2018 年 11 月
7 日起任职）、广发景
润纯债债券型证券投资
基金基金经理（自
2018 年 11 月 22 日起任
职）、广发汇立定期开
放债券型发起式证券投
资基金基金经理（自
2018 年 12 月 13 日起任
职）。
17广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
金的
基金
经理；
广发
集富
纯债
基金
的基
金经
理；
广发
汇兴
3 个
月定
期开
放债
券基
金的
基金
经理；
广发
景智
纯债
基金
的基
金经
理；
广发
景润
纯债
基金
的基
金经
理；
广发
汇立
定期
开放
债券
基金
的基
金经
理；
债券
18广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
投资
部总
经理
注：1.“任职日期” 和“离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规、《广发安泽短债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基
金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源
于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自
公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可
以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“ 时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡” 的原则，公平分
配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、
研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到
了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行
证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如
19广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批
并留痕备查。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向
交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
四季度市场对经济下行的预期渐渐达成共识，同时美国经济呈现见顶回落
态势，带动美债收益率下行、美股下跌、原油价格下降。通胀担忧在本季度证
伪。在基本面的带动下，本季度中长端收益率明显下行，而央行的货币政策没
有进一步宽松，短端收益率处于震荡，期限利差有所压缩。伴随利率的下行，
部分信用债的信用利差也在压缩。本季度组合转型为短债基金，组合保持了稳
健的操作，较好的平稳了收益与波动。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,转型前的广发安泽回报纯债 A 类净值增长率为 0.39%,广发安泽
回报纯债 C 类净值增长率为 0.38%,同期业绩比较基准收益率为 0.76%; 转型后的
广发安泽短债 A 类净值增长率为 0.84%,广发安泽短债 C 类净值增长率为
0.82%,同期业绩比较基准收益率为 0.51%
§5
投资组合报告
5.1 广发安泽短债债券型证券投资基金
（报告期：2018年10月30日-2018年12月31日）
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 11,531,376,410.63 97.90
其中：债券 10,731,567,070.00 91.11
资产支持证券 799,809,340.63 6.79
20广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,013,480.38 0.01
7 其他各项资产 245,850,675.04 2.09
8 合计 11,778,240,566.05 100.00
5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 706,662,070.00 6.10
其中：政策性金融债 706,662,070.00 6.10
4 企业债券 19,216,000.00 0.17
5 企业短期融资券 8,072,894,000.00 69.64
6 中期票据 1,739,440,000.00 15.00
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 193,355,000.00 1.67
9 其他 - -
10 合计 10,731,567,070.00 92.57
21广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 180410 18 农发 10 2,900,000 289,739,000.00 2.50
2
04180041
0
18 陕延油
CP001
2,000,000 200,260,000.00 1.73
3
04180042
1
18 陕煤化
CP003
2,000,000 200,220,000.00 1.73
4
01180220
0
18 中铝集
SCP015
2,000,000 200,120,000.00 1.73
5
04180044
4
18 平安租赁
CP003
1,600,000 159,936,000.00 1.38
5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 149885
18 借
05A1
1,200,000
120,000,000.0
0
1.04
1 156432
东借
02A1
1,200,000
120,000,000.0
0
1.04
2 139112 集顺优 04 819,000 81,900,000.00 0.71
3 139302
链融
01A1
800,000 80,000,000.00 0.69
4 139091 链融 3A1 660,000 66,100,030.68 0.57
5 149086
借呗
49A1
550,000 55,776,534.60 0.48
6 149768 璀璨 3A 550,000 55,032,775.35 0.47
7 139200 集顺优 05 550,000 55,000,000.00 0.47
8 139308 尚隽 04A 450,000 45,000,000.00 0.39
9 139261
万科
29A1
400,000 40,000,000.00 0.35
9 149867
18 花
16A1
400,000 40,000,000.00 0.35
10 156390 璀璨 6A 210,000 21,000,000.00 0.18
5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
22广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
本基金本报告期末未持有权证。
5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.1.11 投资组合报告附注
5.1.11.1 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 9,801.50
2
应收证券清
算款
-
3 应收股利 -
4 应收利息 114,415,554.76
5 应收申购款 131,425,318.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 245,850,675.04
5.1.11.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.1.11.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.2 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金
（报告期：2018年10月1日-2018年10月29日）
5.2.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
23广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 3,596,947,723.98 91.45
其中：债券 3,224,738,570.00 81.99
资产支持证券 372,209,153.98 9.46
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 231,115,422.43 5.88
7 其他各项资产 104,962,044.79 2.67
8 合计 3,933,025,191.20 100.00
5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 155,442,570.00 5.22
其中：政策性金融债 155,442,570.00 5.22
4 企业债券 19,522,000.00 0.66
24广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
5 企业短期融资券 1,934,002,000.00 64.99
6 中期票据 583,922,000.00 19.62
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 531,850,000.00 17.87
9 其他 - -
10 合计 3,224,738,570.00 108.37
5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元)
占基金
资产净
值比例
(％)
1
01180182
7
18 鲁钢铁
SCP015
1,000,000 100,140,000.00 3.37
2
04180038
0
18 云铜
CP001
1,000,000 100,020,000.00 3.36
2
04180032
9
18 晋煤
CP003
1,000,000 100,020,000.00 3.36
3
11181718
9
18 光大银行
CD189
1,000,000 97,490,000.00 3.28
4
11181828
3
18 华夏银行
CD283
1,000,000 96,540,000.00 3.24
4
11181548
1
18 民生银行
CD481
1,000,000 96,540,000.00 3.24
5
11181217
5
18 北京银行
CD175
1,000,000 96,530,000.00 3.24
5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 149805
借呗
54A1
1,000,000
100,000,000.0
0
3.36
2 139112 集顺优 04 819,000 81,900,000.00 2.75
3 149768 璀璨 3A 550,000 55,032,775.35 1.85
4 139200 集顺优 05 550,000 55,000,000.00 1.85
5 146674 花呗 400,000 40,000,000.00 1.34
25广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
45A1
6 149086
借呗
49A1
200,000 20,276,378.63 0.68
7 149969 璀璨 4A 200,000 20,000,000.00 0.67
5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.2.11 投资组合报告附注
5.2.11.1 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 18,167.76
2
应收证券清
算款
-
3 应收股利 -
4 应收利息 28,668,942.50
5 应收申购款 76,274,934.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 104,962,044.79
5.2.11.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
26广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.2.11.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
6.1 广发安泽短债债券型证券投资基金
单位：份
项目 广发安泽短债A 广发安泽短债C
基金合同生效日基金份额总额 1,757,461,774.32 1,086,535,979.44
基金合同生效日起至报告期期末基
金总申购份额
2,675,885,000.78 8,270,869,718.74
减：基金合同生效日起至报告期期
末基金总赎回份额
540,466,199.86 2,262,365,137.74
基金合同生效日起至报告期期末基
金拆分变动份额（份额减少以“-” 填
列）
- -
本报告期期末基金份额总额 3,892,880,575.24 7,095,040,560.44
6.2 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金
单位：份
项目 广发安泽回报纯债A 广发安泽回报纯债C
本报告期期初基金份额总额 2,855,562,731.80 514,533,578.83
报告期基金总申购份额 375,820,788.94 672,870,096.47
减：报告期基金总赎回份额 1,473,921,746.42 100,867,695.86
报告期基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 - -
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 广发安泽短债债券型证券投资基金
27广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
7.1.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金
的情况。
7.2 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金
7.2.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金
的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金
8.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
20181001-
20181009
853,8
48,16
3.66
0.00
853,848,
163.66
0.00 0.00%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况，由此可能导
致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回
可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及
时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续
六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估
并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
8.1.2 影响投资者决策的其他重要信息
2018 年 9 月 29 日起至 2018 年 10 月 29 日 15：00 止，广发安泽回报纯债
债券型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，并于 2018 年
10 月 30 日的计票会议上通过了《关于广发安泽回报纯债债券型证券投资基金
28广发安泽短债债券型证券投资基金(原广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)2018 年第 4 季度报告
变更注册相关事项的议案》，即将“ 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金” 变
更为“广发安泽短债债券型证券投资基金” ，同时调整因前述变更而需要修改的
部分基金合同条款。详情可见本基金管理人于 2018 年 11 月 1 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（www.gffunds.com.cn）
刊登的《广发基金管理有限公司关于广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基
金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一） 中国证监会准予广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金募集的
文件
（二） 中国证监会准予广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金变更注
册的文件
（三） 中国证监会准予广发安泽回报纯债债券型证券投资基金变更注册的
文件
（四） 《广发安泽短债债券型证券投资基金基金合同》
（五） 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（六） 《广发安泽短债债券型证券投资基金托管协议》
（七） 法律意见书
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，
咨询电话 95105828 或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-
funds.com.cn。
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广发基金管理有限公司
二〇一九年一月十九日
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