平安沪深 300 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 平安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2019 年 1 月19 日 平安沪深 300ETF2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安沪 深 300ETF
场内简 称 平安300
交易代 码 510390
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 12 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,402,849,992.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数表 现， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的
最小化 。 本 基金 力争 将日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制 在
0.2%以 内， 年化 跟踪 误差 控制 在2% 以内 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 完全 按照 标的 指数 的成
份股组 成及 其权 重构 建投 资组合 ， 并 根据 标的 指数 成份
股及其 权重 的变 动进 行相 应调整 。 当 预期 指数 成份 股发
生调整 和成 份股 发生 配股 、 增发 、 分 红等 行为 时， 或因
基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可
能带来 影响 时， 或因 某些 特殊情 况导 致流 动性 不足 时，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时， 基金
管理人 可以 对投 资组 合管 理进行 适当 变通 和调 整， 从而
使得投 资组 合紧 密地 跟踪 标的指 数。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 预期 收益 高于
混合型 基金 、 债券 型基 金 与货币 市场 基金 ， 同时 本 基金
为交易 型开 放式 指数 基金 ， 采用 完全 复制 法跟 踪标 的指
数表现 ， 具 有与 标的 指数 以及标 的指 数所 代表 的股 票相平安沪深 300ETF2018 年第 4 季度报告
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似的风 险收 益特 征。
基金管 理人 平安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 10 月1 日 － 2018 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -106,302,810.90
2.本期 利润
-580,677,300.35
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.4371
4.期末 基金 资产 净值 4,298,376,811.45
5.期末 基金 份额 净值 3.0640
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -12.49% 1.64% -12.45% 1.64% -0.04% 0.00%
沪深300 指 数收 益率
平安沪深 300ETF2018 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1 、本 基金 基金 合同 于 2017 年 12 月 25 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 已满 一年 ；
2 、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的 投
资组合比例符 合基金合 同 的约定，截至 报告期末 本 基金已完成建 仓，建仓 期 结束时各项资 产配置
比例符 合基 金合 同约 定。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
成钧
平 安 沪 深
300 交易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
基金经
理、 ETF 指
数 中 心 指
数 投 资 总
监
2017 年 12
月25 日
- 8
成钧先 生 ， 上 海交 通大 学 博
士， 南京 大学 和上 海证 券 交
易所博 士后 ， 曾任 职于 上 海
证券交 易所 、 国泰 基金 管 理
有限公 司 、 嘉 实基 金管 理 有
限公司 、 中国 平安 人寿 保 险
股份有限公司。2017 年 2
月 加 入 平 安 基 金 管 理 有 限
公司 ， 现 任平 安沪 深 300 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金 、 平 安中 证500 交易型
开放式 指数 证券 投资 基金 、
平安沪 深300 交易 型开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金、平 安 MSCI 中国 A 股国
际 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金 、 平 安 MSCI 中国A
股 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指
数证券 投资 基金 、 平安 MSCI
中国A 股 国际 交易 型开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金、 平安 中证500 交易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联
接基金 基金 经理 。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公司 决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，本基金管 理人严格遵循 了《中华人 民共和国证券 投资基金法 》及其各项 实 施
细则、 《平 安沪 深300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 和其 他相 关 法律法 规的 规定 ， 并
本着诚实信用 、勤勉尽 责 、取信于市场 、取信于 社 会的原则管理 和运用基 金 资产，为基金 持有人平安沪深 300ETF2018 年第 4 季度报告
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谋求最大利益 。本报告 期 内，基金投资 管理符合 有 关法规和基金 合同的规 定 ，没有损害基 金持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理人 严格执行了《 证券投资基 金管理公司公 平交易制度 指导意见》 和 公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组合 参与的交易所 公开竞价同 日反向交易成 交较少的单 边交易量未 超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
（1） 投资 策略
作为一 只投 资于 沪 深 300 指数的 被动 型产 品， 基金 在投资 管理 上， 将继 续采 取完全 复制 的管
理办法 跟踪 指数 ，利 用量 化科技 系统 进行 精细 化组 合管理 ，高 度重 视绩 效归 因在组 合管 理中 的反
馈作用 ，勤 勉尽 责， 严格 控制跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差。
（2） 运作 分析
截至报 告期 末， 在本 基金 自建仓 完毕 起的 跟踪 期内 ，本基 金的 日均 跟踪 误差 为 0.03% ， 年化
跟踪误 差0.43% ，较 好的 完成了 基金 合同 中控 制年 化跟踪 误差 不超 过 2% 的 投 资目标 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 3.0640 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-12.49% ，业
绩比较 基准 收益 率为-12.45% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。 平安沪深 300ETF2018 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 4,288,970,576.02 99.67
其中： 股票 4,288,970,576.02 99.67
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,497,116.39 0.27
8 其他资 产 2,697,121.66 0.06
9 合计 4,303,164,814.07 100.00
投资组合报表中股票 投资 市值与按行业分类股票 投 资组合报表中股票总市 值 之间的差异是由于
可退替 代款 估值 增值 引起 的。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 8,204,100.00 0.19
B 采矿业 157,781,115.48 3.67
C 制造业 1,677,021,921.92 39.02
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
131,614,865.92 3.06
E 建筑业 168,344,924.94 3.92
F 批发和 零售 业 71,554,231.10 1.66
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 136,801,156.61 3.18
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
149,769,606.73 3.48
J 金融业 1,476,203,292.80 34.34
K 房地产 业 205,147,372.52 4.77
L 租赁和 商务 服务 业 53,423,741.60 1.24 平安沪深 300ETF2018 年第 4 季度报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 3,548,364.00 0.08
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 10,108,818.60 0.24
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 24,286,851.70 0.57
R 文化、 体育 和娱 乐业 15,042,906.80 0.35
S 综合 - -
合计 4,288,853,270.72 99.78
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿 业 - -
C 制造业 66,039.50 0.00
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 50,145.80 0.00
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 116,185.30 0.00
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 4,947,768 277,569,784.80 6.46
2 600519 贵州茅 台 229,602 135,467,476.02 3.15
3 600036 招商银 行 4,706,535 118,604,682.00 2.76
4 601166 兴业银 行 5,693,779 85,065,058.26 1.98
5 000651 格力电 器 2,197,916 78,443,622.04 1.82
6 000333 美的集 团 2,118,998 78,106,266.28 1.82
7 601328 交通银 行 12,550,300 72,666,237.00 1.69
8 600016 民生银 行 11,333,900 64,943,247.00 1.51
9 600887 伊利股 份 2,775,582 63,505,316.16 1.48
10 601288 农业银 行 17,499,900 62,999,640.00 1.47
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的 前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.00
2 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告 期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1903
沪深300 指
数
6 5,413,320.00 -311,148.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -311,148.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） -1,066,872.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -1,066,068.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金为指数 型基金，主 要投资标的为 指数成份股 和备选成份股 。本基金以 套期保值为 目 的
开展股指期货 投资，选 择 流动性好、交 易活跃的 股 指期货合约。 本基金投 资 于标的指数为 基础资
产的股指期货 ，旨在配 合 基金日常投资 管理需要 ， 更有效地进行 流动性管 理 ，实现跟踪标 的指数
的投资 目标 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期 货 投资 政策
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本组合 投资 的前 十名 证券 之一招 商银 行， 于 2018 年 2 月 12 日被 中国 银监 会 处罚， 主要 违法平安沪深 300ETF2018 年第 4 季度报告
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违规事实包括: （一）内 控 管理严重违反 审慎经营 规 则； （二）违规 批量转让 以 个人为借款主 体的
不良贷款； （三 ）同业投 资 业务违规接受 第三方金 融 机构信用担保； （四）销 售 同业非保本理 财产
品时违规承诺 保本； （五 ） 违规将票 据贴 现资金直 接 转回出票人账 户； （六） 为 同业投资业务 违规
提供第三方金 融机构信 用 担保； （七）未 将房地产 企 业贷款计入房 地产开发 贷 款科目； （八） 高管
人员在获得任 职资格核 准 前履职； （九） 未严格审 查 贸易背景真实 性办理银 行 承兑业务； （十 ）未
严格审查贸易 背景真实 性 开立信用证； （ 十一）违 规 签订保本合同 销售同业 非 保本理财产品； （十
二） 非 真实 转让 信贷 资产； （十三） 违规 向典 当行 发 放贷款 ； （十 四） 违规 向关 系人发 放信 用贷 款。
中国银 监会 决定 罚款 招商 银行 6570 万元 ，没 收违 法 所得 3.024 万元 ，罚 没合 计 6573.024 万 元。
本组合 投资 的 前 十名 证券 之一兴 业银 行， 于 2018 年 4 月 19 日被 银保 监处 罚 ，主要 违法 违规
事实包括:（一 ）重大关 联 交易未按规定 审查审批 且 未向监管部门 报告； （二 ） 非真实转让信 贷资
产； （三）无授 信额度或 超 授信额度办理 同业业务； （ 四）内控管理 严 重违反 审 慎经营规则， 多家
分支机 构买 入返 售业 务项 下基础 资产 不合 规； （ 五） 同 业投资 接受 隐性 的第 三方 金融机 构信 用担 保 ；
（ 六 ） 债 券 卖 出回 购 业 务违 规 出 表； （ 七 ）个 人 理 财资 金 违 规 投 资； （八 ） 提 供日 期 倒 签 的 材 料；
（九）部分非 现场监管 统 计数据与事实 不符； （十 ） 个别董事未经 任职资格 核 准即履职； （十 一）
变相批 量 转 让个 人贷 款； （ 十二 ） 向 四证 不全 的房 地 产项目 提供 融资 。 中国 银 行保险 监督 管理 委员
会决定 罚款 兴业 银 行5870 万元。
本组合 投资 的前 十名 证券 之一交 通银 行， 于 2018 年 7 月 26 日因 未按 照规 定 履行客 户身 份识
别义务、未按 照规定报 送 大额交易报告 或者可疑 交 易报告、与身 份不明的 客 户进行交易或 者为客
户开立匿名账 户、假名账 户等，受到中 国人民银行 处罚（银反洗 罚决字〔2018 〕1 号 ） 。于 2018
年11 月9 日被 银保 监处 罚 ， 主 要违 法违 规事 实: （ 一 ） 不 良信 贷资 产未 洁净 转 让,理 财资 金投 资本
行不良信贷资 产收益权； （ 二）未尽职调 查并使用 自 有资金 垫付承 接风险资 产； （三）档案管 理不
到位, 内控 管理 存在 严重 漏 洞； （四 ） 理 财资 金借 助保 险资管 渠道 虚增 本行 存款 规模； （ 五） 违规 向
土地储备机构 提供融资； （ 六）信贷资金 违规承接 本 行表外理财资 产； （七） 理 财资金违规投 资项
目资本金 ； （ 八 ）部 分 理 财产 品 信 息 披 露 不合 规； （ 九） 现 场 检 查 配 合不 力 。 行政 处 罚 决 定: 罚款
690 万元。 因并购贷 款占 并购交易价款 比例不合 规 ；并购贷款尽 职调查和 风 险评估不到位 ，行政
处罚决 定: 罚款50 万 元。
本组合 投资 的前 十名 证券 之一民 生银 行， 于 2018 年 11 月 9 日因 贷款 业务 严 重违反 审慎 经营
规则 ， 受 到中 国银 行保 险 监督管 理委 员会 处罚 （ 银 保监银 罚决 字 〔2018 〕5 号） 。 于 2018 年11 月
9 日被银保监 处罚，主 要 违法违规事实: （一）内 控 管理严重违反 审慎经营 规 则； （二）同业 投资
违规接 受担 保； （ 三） 同业 投资, 理财 资金 违规 投资 房 地产, 用于 缴交 或置 换土 地 出让金 及土 地储 备平安沪深 300ETF2018 年第 4 季度报告
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融资； （ 四） 本 行理 财产 品 之间风 险隔 离不 到位 ； （五 ） 个人 理财 资金 违规投 资； （六） 票 据代 理未
明示, 增信未簿 记和计提 资 本占用； （七） 为非保本 理 财产品提供保 本承诺。 行 政处罚决定： 罚款
3160 万元 。
对上述股票的 投资决策程 序的说明：本 基金为指数 基金，为有效 跟踪标的指 数，控制跟 踪偏
离和跟 踪误 差, 对该 证券 的 投资属 于按 照指 数成 分股 的权重 进行 配置 ，符 合指 数基金 的管 理规 定 ，
该证券 的投 资已 执行 内部 严格的 投资 决策 流程 ，符 合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
本基金投资的 前十名证券 中的其它证券 本期没有发 行主体被监管 部门立案调 查的、或在 报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 623,699.00
2 应收证 券清 算款 2,069,904.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,518.66
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,697,121.66
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本报 告期 末指 数投 资前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
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5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601860 紫金银 行 50,145.80 0.00 新股未 上市
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,281,349,992.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 142,200,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 20,700,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,402,849,992.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20181001-20181231 598,489,491.00 - - 598,489,491.00 42.66%
2 20181001-20181231 323,184,215.00 - - 323,184,215.00 23.04%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额 20% 的情 形， 在 市场 流
动性不 足的 情况 下 ， 如 遇 投资者 巨额 赎回 或集 中赎 回， 基金 管理 人可 能无 法 以合理 的价 格及 时变 现基
金资产。 在特定情 况下， 若持有基金份额占 比较高 的投资者大量赎 回 本基金 ，可能导致在其赎 回后
本基金 出现 连续 六十 个工 作日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元， 基金 面临 转换 运 作方式 、与 其他 基金 合
并或者 终止 基金 合同 等情 形。 持有 基金 份额 占比 较高 的投资 者在 召开 持有 人大 会并对 审议 事项 进行 投
票表决 时可 能拥 有较 大话 语权。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1、自 2018 年 10 月 25 日 起，本 基金 管理 人法 定名 称由 “ 平安 大华 基金 管理 有限公 司 ” 变更
为“ 平 安基 金管 理有 限公 司 ”。
2 、经 本基 金管 理人 2017 年第六 次临 时股 东会 审议 通过， 并经 中国 证券 监督 管理委 员会 《 关
于核准 平安 大华 基金 管理 有限公 司变 更股 权的 批复 》 （证监 许可 【2018 】1595 号） ， 公司 新增 注册
资本 10 亿 元人 民币 。本 次 增资完 成后 ，本 公司 注册 资本 由 3 亿 元人 民币 增加 至 13 亿元 人民 币。
3 、本基金名称 由 “ 平安大 华沪深 300 交易型开 放式 指数证券投资 基金 ”变更 为 “平安沪 深
300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ”。
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 沪深 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 设立 的文 件
（2） 平安 沪深300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同
（3） 平安 沪深300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批 件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 平安 沪深300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基 金2018 年第4 季 度报 告原 文
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安基 金管 理有 限公 司， 客户 服务 电
话：4008004800 （免 长途 话费）
平 安基 金管理 有限 公司
2019 年 1 月 19 日
