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平安安享保本(002282)

平安安享保本:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
平 安 安 享 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2018 年第4 季度报告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 平安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2019 年 1 月19 日 平安安享保本混合 2018 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 13 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年 1 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 平安安 享保 本混 合 场内简 称 - 交易代 码 002282 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月3 日 报告期 末基 金份 额总 额 241,878,062.48 份 投资目 标 本基金 以本 金安 全为 目标 , 通 过有 效的 组合 管理 , 力 争实现 基金 资产 的稳 定增 长和保 本期 收益 的最 大化 。 投资策 略 本基金 采用 恒定 比例 组合 保险策 略和 时间 不变 性投 资组合 保险 策略, 建立 和 运用严 格的 动态 资产 数量 模 型, 动态 调整 基金 资产 在 稳健资 产和 风险 资产 的投 资 比例, 以 保证 在保 本期 到 期时基 金资 产净 值不 低于 事 先设定 的目 标, 并 在此 基 础上实 现基 金资 产的 稳定 增 值。 业绩比 较基 准 每个保 本期 起始 日的 三年 期银行 定期 存款 税后 收益 率 风险收 益特 征 本基金 预期 收益 和预 期风 险高于 货币 市场 基金 , 低 于 股票基 金和 一般 混合 基金 。 基金管 理人 平安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 10 月1 日 - 2018 年 12 月31 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 2,092,985.27 2. 本期 利润


2,170,933.27 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0088 4. 期末 基金 资产 净值 251,395,851.31 5. 期末 基金 份额 净值 1.039 1.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息 收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;


2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.87% 0.09% 0.65% 0.01% 0.22% 0.08% 业绩比 较基 准: 每 个 保本 期起始 日的 三年 期银 行定 期存款 收益 率( 税后 )


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 1、本 基金 基金 合同 于2016 年 02 月 03 日 正式 生效 ,截至 报告 期末 已满 两年 ; 2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月 内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定,截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 ,建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。 3.3 其 他指 标 本基金 本报 告期 内无 其他 指标。 平安安享保本混合 2018 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 张恒 平安安 享保 本混合 型证 券投资 基金 基金经 理 2018 年2 月8 日 - 7 张恒先生,西南 财 经大学硕士。曾 先 后任职于华泰证 券 股份有限公司、 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金、 景 顺长 城基 金, 2015 年 起 在 第 一 创业证券历任投 资 经理、高级 投资 经 理、投资主办人 。 2017 年 11 月 加入 平安基金管理有 限 公司,任固定收 益 投资部投资经理 。 现任平安鑫荣混 合 型证券投资基金 、 平安惠融纯债债 券 型证券投资基金 、 平安合正定期开 放 纯债债券型发起 式 证券投资基金、 平 安灵活配置混合 型 证券投资基金、 平 安安心保本混合 型 证券投资基金、 平 安安享保本混合 型 证券投资基金、 平 安惠安纯债债券 型 证券投资基金、 平 安惠兴纯债债券 型 证券投资基金、 平 安惠锦 纯债债券 型 证券投资基金基 金 经理。 高勇标 平安安 享保 本混合 型证 2018 年3 月 16 日 - 8 高勇标先生,西 南 财经大学硕士。曾平安安享保本混合 2018 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页


券投资 基金 基金经 理 先后任职于国海 证 券股份有限公司 自 营分公司投资经 理 助理、深圳市尧 山 财富管理有限公 司 投资管理部副总 经 理、恒大人寿保 险 有限公司固定收 益 部投资 经理。2017 年 4 月加 入平 安基 金管理有限公司 , 任投资研究部固 定 收益组投资经理 , 现任平安鼎弘混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 、 平 安惠 悦纯 债债券型证券投 资 基金、平安安盈 保 本混合型证券投 资 基金、平安安享 保 本混合型证券投 资 基金、平安鑫安 混 合 型 证 券 投 资 基 金、平安惠融纯 债 债券型证券投资 基 金、平安惠泽纯 债 债券型证券投资 基 金、平安合锦定 期 开放债券型发起 式 证券投资 基金、 平 安鑫荣混合型证 券 投资基金 基 金 经 理。 1、 对 基金 的首 任基 金经 理 , 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 , “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确 认的解 聘日 期; 对此 后的 非首任 基金 经理 , “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确 认的聘 任日 期和 解聘 日期 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细则、 《平 安安 享保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法规 的 规定 , 并 本着 诚实 信平安安享保本混合 2018 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页


用、勤 勉尽 责 、 取信 于市 场、取 信于 社会 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 为基 金持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ,基 金投 资管理 符合 有关 法规 和基 金合同 的规 定, 没有 损害 基金持 有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司制定 的公 平交 易相 关制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四季度 宏观 经济 稳中 有降 ,通胀 中枢 维持 较低 水平 ,社会 融资 总量 余额 增速 持续下 行, 货币 政策维 持中 性偏 松基 调。 央行 于 10 月份 再次 降准 , 货币市 场资 金面 保持 相对 宽松状 态。 另一 方面 , 中美贸 易战 持续 发酵 ,股 市剧烈 调整 ,债 市避 险情 绪升温 ,利 率债 和高 等级 信用债 收益 率持 续下 行,而 低等 级信 用债 受金 融强监 管、 债务 违约 等影 响,信 用利 差反 而有 所扩 大。本 基金 保持 了债 券投资 组合 的流 动性 ,主 要配置 高等 级的 中短 期限 信用债 和利 率债 ,同 时参 与了可 转债 的波 段操 作,基 金净 值稳 中有 升。 权益市 场方 面, 在金 融去 杠杆背 景下 ,上 市公 司流 动性骤 然收 紧, 信用 风险 上升, 叠加 中美 贸易战 ,投 资者 风险 偏好 出现明 显下 降, 市场 也出 现较大 幅度 下跌 。本 基金 基于保 本策 略, 将股 票仓位 降至 较低 水平 ,主 要参与 科技 创新 方面 的投 资标的 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.039 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.87% , 业绩 比较基 准收 益率 为0.65% 。 平安安享保本混合 2018 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低 于5000 万 元的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 466,120.44 0.15 其中: 股票


466,120.44 0.15 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


286,518,872.93 94.61 其中: 债券


281,472,152.38 92.94








资产 支持 证券


5,046,720.55 1.67 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其 中 :买 断 式回 购的 买 入返 售金融 资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


12,113,514.58 4.00 8 其他资 产 3,748,043.64 1.24 9 合计 302,846,551.59





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 275,493.44 0.11 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 190,627.00 0.08 J 金融业 - - 平安安享保本混合 2018 年第 4 季度报告 第 9 页 共 13 页


K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 466,120.44 0.19


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类 的港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 投资 港股通 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 002463 沪电股 份 27,000 193,590.00 0.08 2 300271 华宇软 件 12,700 190,627.00 0.08 3 600380 健康元 7,032 46,903.44 0.02 4 000661 长春高 新 200 35,000.00 0.01


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 45,243,000.00 18.00 其中: 政策 性金 融债 45,243,000.00 18.00 4 企业债 券 70,010,223.00 27.85 5 企业短 期融 资券 110,287,000.00 43.87 6 中期票 据 50,234,000.00 19.98 7 可转债 (可 交换 债) 5,697,929.38 2.27 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 281,472,152.38 111.96


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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量 (张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 180205 18 国开 05 300,000 32,688,000.00 13.00 2 011801284 18 大 唐新 能 SCP003 200,000 20,128,000.00 8.01 3 101801356 18 闽 高速 MTN004 200,000 20,056,000.00 7.98 4 112196 13 苏 宁债 197,190 20,054,223.00 7.98 5 041800379 18 陕 投集 团 CP001 200,000 20,046,000.00 7.97


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 116832 信融 01 优 50,000 5,046,720.55 2.01


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末无 权证 投资。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资情 况。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 平安安享保本混合 2018 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之外 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 135,876.67 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,612,068.16 5 应收申 购款 98.81 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,748,043.64


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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 110040 生益转 债 514,800.00 0.20 2 123002 国祯转 债 168,301.60 0.07


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 253,258,622.93 报告期 期间 基金 总申 购份 额 179,452.49 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 11,560,012.94 报告期期间 基金拆分 变动 份额(份额 减少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 241,878,062.48


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。 平安安享保本混合 2018 年第 4 季度报告 第 13 页 共 13 页


§8 影响投 资 者决策的其他重 要信息 8.1 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 1 、自2018 年 10 月25 日 起,本 基金 管理 人法 定名 称由 “ 平安 大华 基金 管理 有限公 司 ” 变更 为“ 平 安基 金管 理有 限公 司 ”。 2 、经 本基 金管 理人2017 年第六 次临 时股 东会 审议 通过, 并经 中国 证券 监督 管理委 员会 《关 于核准 平安 大华 基金 管理 有限公 司变 更股 权的 批复 》 (证监 许可 【2018 】1595 号) , 公司 新增 注册 资本 10 亿 元人 民币 。本 次 增资完 成后 ,本 公司 注册 资本 由 3 亿 元人 民币 增加 至 13 亿元 人民 币。 3 、 本基 金名 称由 “ 平 安大 华安享 保本 混合 型证 券投 资基金 ”变 更为 “平 安安 享保本 混合 型证 券投资 基金 ”。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准平 安 安享保 本混 合型 证券 投资 基金设 立的 文件 (2) 平安 安享 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同 (3) 平安 安享 保本 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议 (4) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 (5) 平安 安享 保本 混合 型 证券投 资基 金2018 年第4 季度报 告原 文 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所 9.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人平 安基 金管 理有 限公 司, 客户 服务 电 话:4008004800 (免 长途 话费) 平 安基 金管理 有限 公司 2019 年 1 月 19 日