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大成睿景A(001300)

大成睿景:2018年第四季度报告查看PDF公告

大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
报告送出日期:2019年1月19日大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告
第 2页 共 13页 
重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 



基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成睿景灵活配置混合 基金主代码 001300 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月26日 报告期末基金份额总额 1,401,540,577.80份 投资目标 把握中国经济转型期的成长股投资机会,本基金通过灵活的资产配置 和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在控制风险前提下为投 资者谋求资本的长期增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市 场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济周期 在美林投资时钟理论所处的阶段,综合评价各类资产市场趋势、预期 风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极、主动地确定 权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实 时动态调整。 业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+ 中债综合指数收益率*40% 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第 3页 共 13页 货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成睿景灵活配置混合A 大成睿景灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 001300 001301 报告期末下属分级基金的 份额总额 901,004,696.19份 500,535,881.61份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月1日 - 2018年12月31日) 大成睿景灵活配置混合A 大成睿景灵活配置混合C 1.本期已实现收益 -48,231,127.55 -26,186,347.43 2.本期利润 -31,276,879.08 -17,230,632.03 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0343 -0.0345 4.期末基金资产净值 507,966,389.95 273,875,518.46 5.期末基金份额净值 0.564 0.547 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成睿景灵活配置混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.69% 1.61% -6.92% 1.10% 1.23% 0.51% 大成睿景灵活配置混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①-③ ②-④ 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第 4页 共 13页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 -6.01% 1.63% -6.92% 1.10% 0.91% 0.53% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第 5页 共 13页 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 李本刚 本基金基金 经理,股票 投资部总监 2015年9月18日 - 17年 管理学硕士。 2001年至 2010年先后 就职于西南证 券股份有限公 司、中关村证 券股份有限公 司和建信基金 管理有限公司, 历任研究员、 高级研究员。 2010年8月 加入大成基金 管理有限公司, 历任研究部高 级研究员、行 业研究主管。 2012年9月 4日起任大成 内需增长混合 型证券投资基 金基金经理 (更名前为大 成内需增长股 票型证券投资 基金)。 2014年4月 16日至 2015年10月 21日任大成 消费主题混合 型证券投资基 金基金经理 (更名前为大 成消费主题股 票型证券投资 基金)。 2014年5月 14日至 2015年5月 25日任大成大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第 6页 共 13页 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理, 2015年9月 18日起任大 成睿景灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理。 2016年9月 13日至 2018年9月 26日任大成 景明灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理。2017年 9月12日起 担任大成价值 增长证券投资 基金基金经理。 2017年12月 20日起担任 大成盛世精选 灵活配置混合 证券投资基金 基金经理。 2018年9月 7日起担任大 成景阳领先混 合型证券投资 基金、大成竞 争优势混合型 证券投资基金 基金经理。现 任股票投资部 总监。具有基 金从业资格。 国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第 7页 共 13页 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通 过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2018年4季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型 投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组 合间债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价 等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行 为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送 的可能性。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年4季度,在国庆假日期间国内市场遭受了美国贸易战宣言的较大影响,季度初 就急速下挫探底。在短期恐慌情绪释放后,市场略有回暖,与此同时,从各个行业草根调研了解 到,经济微观基本面于11月份显示出快速疲弱的趋势,叠加美联储的加息也持续推进,油价掉 头向下。内外压力下,市场于4季度末再度探底。可以发现,2018年4季度是内外交困叠加确 认的时间段,多数当年表现较好的板块如石化、医药等均有一定调整。本基金将继续通过深入研 究及持续跟踪优选基本面良好、估值较低的优质投资标的。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第 8页 共 13页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成睿景灵活配置混合C基金份额净值为0.547元,本报告期基金份额净值 增长率为-6.01%,截至本报告期末大成睿景灵活配置混合A基金份额净值为0.564元,本报告期基 金份额净值增长率为-5.69%,同期业绩比较基准收益率为-6.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 569,394,577.04 69.04 其中:股票 569,394,577.04 69.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,026,200.00 0.25 其中:债券 2,026,200.00 0.25








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 251,590,443.33 30.50 8 其他资产 1,758,930.95 0.21 9 合计 824,770,151.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 360,962,551.19 46.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 60,727.90 0.01 F 批发和零售业 20,759,358.70 2.66 G 交通运输、仓储和邮政业 8,760,417.93 1.12大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第 9页 共 13页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 43,024,826.50 5.50 J 金融业 27,185,715.80 3.48 K 房地产业 75,807,727.02 9.70 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 32,833,252.00 4.20 S 综合 - - 合计 569,394,577.04 72.83 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300001 特锐德 3,639,321 63,797,297.13 8.16 2 000002 万 科A 2,158,290 51,410,467.80 6.58 3 002741 光华科技 3,041,840 48,213,164.00 6.17 4 300420 五洋停车 8,132,251 40,498,609.98 5.18 5 300199 翰宇药业 3,505,665 32,742,911.10 4.19 6 300144 宋城演艺 1,360,800 29,053,080.00 3.72 7 601318 中国平安 483,700 27,135,570.00 3.47 8 600048 保利地产 2,069,318 24,397,259.22 3.12 9 002421 达实智能 6,170,100 24,186,792.00 3.09 10 300601 康泰生物 652,284 23,338,721.52 2.99 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - -大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第 10页 共 13页 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,026,200.00 0.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,026,200.00 0.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 128051 光华转债 20,262 2,026,200.00 0.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下, 参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期 大额申购赎回、大量分红等。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第 11页 共 13页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,679,136.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 56,217.17 5 应收申购款 23,577.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,758,930.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第 12页 共 13页 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 大成睿景灵活配置混合A 大成睿景灵活配置混合C 报告期期初基金份额总额 920,012,423.67 500,555,961.94 报告期期间基金总申购份额 1,751,745.37 5,807,870.29 减:报告期期间基金总赎回份额 20,759,472.85 5,827,950.62 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 901,004,696.19 500,535,881.61 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的文件;


2、《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;


3、《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第 13页 共 13页


5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 本定期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。





大成基金管理有限公司 2019年1月19日