国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告
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国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年一月十九日国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国联安睿祺灵活配置混合
基金主代码
001157
交易代码
001157
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月8日
报告期末基金份额总额 94,849,908.72份
投资目标
通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获
得长期稳定的收益。
投资策略
本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面
因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性
和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益
风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、
债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制
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投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。
业绩比较基准 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%
风险收益特征
本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期
风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与
预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股
票型基金。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018年10月1日-2018年12月31日)
1.本期已实现收益
-300,784.25
2.本期利润
-2,364,777.40
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0247
4.期末基金资产净值
107,430,375.23
5.期末基金份额净值
1.1326
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含
停牌股票按公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较
①-③ ②-④
3国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告
率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个月
-2.13% 0.20% -5.41% 0.82% 3.28% -0.62%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年4月8日至2018年12月31日)
注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数×50%＋上证国债指数×50％；
2、本基金基金合同于2015年4月8日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，
建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
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§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
王超伟
本基金
基金经
理、兼
任国联
安鑫安
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
锐意成
长混合
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
睿利定
期开放
混合型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安远
见成长
混合型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安行
业领先
混合型
证券投
2016-02-26 -
10年（自
2008年起）
王超伟先生，硕士研究生。
2008年7月至2011年8月
在国泰君安证券股份有限
公司证券及衍生品投资总
部任投资经理。2011年
8月至2015年9月在国泰
君安证券股份有限公司权
益投资部任投资经理。
2015年9月加入国联安基
金管理有限公司，担任基
金经理助理。2016年 2月
起担任国联安鑫安灵活配
置混合型证券投资基金和
国联安睿祺灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。2016年6月至
2018年7月兼任国联安信
心增长债券型证券投资基
金的基金经理。2017年
1月起兼任国联安锐意成长
混合型证券投资基金的基
金经理。2018年5月起兼
任国联安远见成长混合型
证券投资基金和国联安睿
利定期开放混合型证券投
资基金的基金经理。
2018年12月起兼任国联安
行业领先混合型证券投资
基金的基金经理。
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资基金
基金经
理。
注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安
睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份
额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公
司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、
投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关
的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，
确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环
节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市
场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投
资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
6国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度，市场在10月份探出新低后，整体处于横盘状态。医药股遭遇黑天鹅
事件，整个季度走势较弱。银行股在最后一个月也开始有补跌迹象。但整体来看，优质医
药股中全年收涨个股不在少数，银行股全年跌幅也都在个位数，展示出了其抗跌的特性。
四季度国内各项经济数据都不理想，外围市场也处于下行趋势。宏观弱势导致市场情绪比
较低迷。
本基金对2019年的市场流动性边际改善偏乐观态度，主要关注方向会集中在景气度高
的行业龙头个股，但同时会关注个股的波动率，降低基金整体的波动幅度。
展望2019年一季度，市场流动性改善是大概率事件，股指出现超跌后的反弹修正概率
较大，一季度可以相对乐观。同时本基金会继续发掘高景气行业中的龙头白马作为配置的
主要方向，努力为投资人赚取超额收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为-2.13%，同期业绩比较基准收益率为-
5.41%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 51,939,140.00 48.10
其中：股票 51,939,140.00 48.10
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 55,910,793.00 51.77
8 其他各项资产 140,236.58 0.13
9 合计 107,990,169.58 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,146,000.00 6.65
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 44,793,140.00 41.70
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 51,939,140.00 48.35
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 002142
宁波银行
587,000 9,521,140.00 8.86
2 601398
工商银行
1,770,000 9,363,300.00 8.72
3 601939
建设银行
1,420,000 9,045,400.00 8.42
4 601318
中国平安
153,000 8,583,300.00 7.99
5 601288
农业银行
2,300,000 8,280,000.00 7.71
6 600900
长江电力
450,000 7,146,000.00 6.65
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息
披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除工商银行外，没有出现被
监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
工商银行（601398）的发行主体中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔分行由于
越权私售对公理财产品、违规修改合同文本销售对公理财产品于2018年1月
4日被齐齐哈尔银监分局罚款1040万元人民币。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前
提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
10国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
12,429.78
5
应收申购款
127,806.80
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
140,236.58
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额
97,919,520.66
报告期基金总申购份额
4,758,931.67
减：报告期基金总赎回份额
7,828,543.61
报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
94,849,908.72
注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告
期内发生的转换出份额。
11国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、 中国证监会批准国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件
2、 《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、 《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、 《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件
8.2存放地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
8.3查阅方式
网址：www.cpicfunds.com
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