博时现金收益证券投资基金
2018 年第 4 季度报告
2018 年 12 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年一月十九日博时现金收益证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
1
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 博时现金收益货币
基金主代码 050003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 1 月 16 日
报告期末基金份额总额 149,156,580,265.79 份
投资目标 在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。
投资策略
本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化,积极主动地在债券资
产和回购资产之间进行动态的资产配置。
业绩比较基准
本基金成立于 2004 年 1 月 16 日,业绩比较基准是一年期定期存款
利率(税后); 自 2009 年 7 月 1 日起,本基金的业绩比较基准变
更为:活期存款利率(税后)。
风险收益特征
现金收益证券投资基金投资于短期资金市场基础工具,由于这些金融
工具的特点,因此整个基金的风险处于较低的水平。但是,本基金依
然处于各种风险因素的暴露之中,包括利率风险、再投资风险、信用
风险、操作风险、政策风险和通货膨胀风险等等。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时现金收益货币 A 博时现金收益货币 B
下属分级基金的交易代码 050003 000665
报告期末下属分级基金的
份额总额
145,429,272,555.82 份 3,727,307,709.97 份
§3
主要财务指标和基金净值表现博时现金收益证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
2
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)
主要财务指标
博时现金收益货币 A 博时现金收益货币 B
1.本期已实现收益 947,017,573.67 31,731,017.03
2.本期利润 947,017,573.67 31,731,017.03
3.期末基金资产净值 145,429,272,555.82 3,727,307,709.97
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金
采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时现金收益货币A:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6731% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.5837% 0.0004%
2.博时现金收益货币B:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.7340% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.6446% 0.0004%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
1.博时现金收益货币A
2.博时现金收益货币B博时现金收益证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
3
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
陈凯杨
固定收益总
部现金管理
组投资总监
/公司董事
总经理/基
金经理
2015-05-22 - 12.7
陈凯杨先生,硕士。
2003 年起先后在深圳发
展银行、博时基金、长城
基金工作。2009 年 1 月
再次加入博时基金管理有
限公司。历任固定收益研
究员、特定资产投资经理、
博时理财 30 天债券型证
券投资基金(2013 年 1 月
28 日-2015 年 9 月 11 日)
基金经理、固定收益总部
现金管理组投资副总监、
博时外服货币市场基金
(2015 年 6 月 15 日-
2016 年 7 月 20 日)、博时
岁岁增利一年定期开放债
券型证券投资基金
(2013 年 6 月 26 日-
2016 年 12 月 15 日)、博
时裕瑞纯债债券型证券投
资基金(2015 年 6 月 30 日
-2016 年 12 月 15 日)、博
时裕盈纯债债券型证券投
资基金(2015 年 9 月 29 日
-2016 年 12 月 15 日)、博
时裕恒纯债债券型证券投博时现金收益证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
4
资基金(2015 年 10 月
23 日-2016 年 12 月 15 日)
、博时裕荣纯债债券型证
券投资基金(2015 年
11 月 6 日-2016 年 12 月
15 日)、博时裕晟纯债债
券型证券投资基金
(2015 年 11 月 19 日-
2016 年 12 月 27 日)、博
时裕泰纯债债券型证券投
资基金(2015 年 11 月
19 日-2016 年 12 月 27 日)
、博时裕丰纯债债券型证
券投资基金(2015 年
11 月 25 日-2016 年
12 月 27 日)、博时裕和纯
债债券型证券投资基金
(2015 年 11 月 27 日-
2016 年 12 月 27 日)、博
时裕坤纯债债券型证券投
资基金(2015 年 11 月
30 日-2016 年 12 月 27 日)
、博时裕嘉纯债债券型证
券投资基金(2015 年
12 月 2 日-2016 年 12 月
27 日)、博时裕达纯债债
券型证券投资基金
(2015 年 12 月 3 日-
2016 年 12 月 27 日)、博
时裕康纯债债券型证券投
资基金(2015 年 12 月 3 日
-2016 年 12 月 27 日)、博
时安心收益定期开放债券
型证券投资基金(2012 年
12 月 6 日-2016 年 12 月
28 日)、博时裕腾纯债债
券型证券投资基金
(2016 年 1 月 18 日-
2017 年 5 月 8 日)、博时
裕安纯债债券型证券投资
基金(2016 年 3 月 4 日-
2017 年 5 月 8 日)、博时
裕新纯债债券型证券投资
基金(2016 年 3 月 30 日-
2017 年 5 月 8 日)、博时
裕发纯债债券型证券投资
基金(2016 年 4 月 6 日-
2017 年 5 月 8 日)、博时博时现金收益证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
5
裕景纯债债券型证券投资
基金(2016 年 4 月 28 日-
2017 年 5 月 8 日)、博时
裕乾纯债债券型证券投资
基金(2016 年 1 月 15 日-
2017 年 5 月 31 日)、博时
裕通纯债债券型证券投资
基金(2016 年 4 月 29 日-
2017 年 5 月 31 日)、博时
安和 18 个月定期开放债
券型证券投资基金
(2016 年 1 月 26 日-
2017 年 10 月 26 日)、博
时安源 18 个月定期开放
债券型证券投资基金
(2016 年 6 月 16 日-
2018 年 3 月 8 日)、博时
安誉 18 个月定期开放债
券型证券投资基金
(2015 年 12 月 23 日-
2018 年 3 月 15 日)、博时
安泰 18 个月定期开放债
券型证券投资基金
(2016 年 2 月 4 日-
2018 年 3 月 15 日)、博时
安祺一年定期开放债券型
证券投资基金(2016 年
9 月 29 日-2018 年 3 月
15 日)、博时安诚 18 个月
定期开放债券型证券投资
基金(2016 年 11 月 10 日-
2018 年 5 月 28 日)、博时
裕信纯债债券型证券投资
基金(2016 年 10 月 25 日-
2018 年 8 月 23 日)的基金
经理。现任公司董事总经
理兼固定收益总部现金管
理组投资总监、博时月月
薪定期支付债券型证券投
资基金(2013 年 7 月 25 日
—至今)、博时双月薪定
期支付债券型证券投资基
金(2013 年 10 月 22 日—
至今)、博时现金收益证
券投资基金(2015 年 5 月
22 日—至今)、博时安瑞
18 个月定期开放债券型
证券投资基金(2016 年博时现金收益证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
6
3 月 30 日—至今)、博时
安怡 6 个月定期开放债券
型证券投资基金(2016 年
4 月 15 日—至今)、博时
裕弘纯债债券型证券投资
基金(2016 年 6 月 17 日—
至今)、博时裕顺纯债债
券型证券投资基金
(2016 年 6 月 23 日—至今)
、博时裕昂纯债债券型证
券投资基金(2016 年 7 月
15 日—至今)、博时裕泉
纯债债券型证券投资基金
(2016 年 9 月 7 日—至今)
、博时裕诚纯债债券型证
券投资基金(2016 年
10 月 31 日—至今)、博时
安康 18 个月定期开放债
券型证券投资基金
(LOF)(2017 年 2 月 17 日
—至今)、博时合惠货币
市场基金(2017 年 5 月
31 日—至今)、博时富益
纯债债券型证券投资基金
(2018 年 5 月 9 日—至今)
、博时富华纯债债券型证
券投资基金(2018 年 9 月
19 日—至今)、博时聚瑞
纯债 6 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金
(2018 年 11 月 22 日—至
今)的基金经理。
魏桢
固定收益总
部现金管理
组投资副总
监/基金经
理
2015-05-22 - 10.0
魏桢女士,硕士。
2004 年起在厦门市商业
银行任债券交易组主管。
2008 年加入博时基金管
理有限公司。历任债券交
易员、固定收益研究员、
博时理财 30 天债券型证
券投资基金(2013 年 1 月
28 日-2015 年 9 月 11 日)
、博时岁岁增利一年定期
开放债券型证券投资基金
(2013 年 6 月 26 日-
2016 年 4 月 25 日)、博时
月月薪定期支付债券型证
券投资基金(2013 年 7 月
25 日-2016 年 4 月 25 日)博时现金收益证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
7
、博时双月薪定期支付债
券型证券投资基金
(2013 年 10 月 22 日-
2016 年 4 月 25 日)、博时
天天增利货币市场基金
(2014 年 8 月 25 日-
2017 年 4 月 26 日)、博时
保证金实时交易型货币市
场基金(2015 年 6 月 8 日-
2017 年 4 月 26 日)、博时
安盈债券型证券投资基金
(2015 年 5 月 22 日-
2017 年 5 月 31 日)、博时
产业债纯债债券型证券投
资基金(2016 年 5 月 25 日
-2017 年 5 月 31 日)、博
时安荣 18 个月定期开放
债券型证券投资基金
(2015 年 11 月 24 日-
2017 年 6 月 15 日)、博时
聚享纯债债券型证券投资
基金(2016 年 12 月 19 日-
2017 年 10 月 27 日)、博
时安仁一年定期开放债券
型证券投资基金(2016 年
6 月 24 日-2017 年 11 月
8 日)、博时裕鹏纯债债券
型证券投资基金(2016 年
12 月 22 日-2017 年
12 月 29 日)、博时安润
18 个月定期开放债券型
证券投资基金(2016 年
5 月 20 日-2018 年 1 月
12 日)、博时安恒 18 个月
定期开放债券型证券投资
基金(2016 年 9 月 22 日-
2018 年 4 月 2 日)、博时
安丰 18 个月定期开放债
券型证券投资基金
(LOF)(2013 年 8 月
22 日-2018 年 6 月 21 日)
的基金经理。现任固定收
益总部现金管理组投资副
总监兼博时现金宝货币市
场基金(2014 年 9 月 18 日
—至今)、博时月月盈短
期理财债券型证券投资基
金(2014 年 9 月 22 日—至博时现金收益证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
8
今)、博时现金收益证券
投资基金(2015 年 5 月
22 日—至今)、博时外服
货币市场基金(2015 年
6 月 19 日—至今)、博时
裕创纯债债券型证券投资
基金(2016 年 5 月 13 日—
至今)、博时裕盛纯债债
券型证券投资基金
(2016 年 5 月 20 日—至今)
、博时合利货币市场基金
(2016 年 8 月 3 日—至今)
、博时合鑫货币市场基金
(2016 年 10 月 12 日—至
今)、博时安弘一年定期
开放债券型证券投资基金
(2016 年 11 月 15 日—至
今)、博时合惠货币市场
基金(2017 年 5 月 31 日—
至今)、博时合晶货币市
场基金(2017 年 8 月 2 日
—至今)、博时丰庆纯债
债券型证券投资基金
(2017 年 8 月 23 日—至今)
、博时兴盛货币市场基金
(2017 年 12 月 29 日—至
今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合
有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。博时现金收益证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
9
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年四季度部分经济、金融数据下行幅度超市场预期,显示经济基本面下行压力仍然较大。
12 月制造业 PMI 值 49.40,在 11 月份 50.0 的基础上向下跌破荣枯线。PPI 和规模以上工业增加值同
比延续下跌走势,11 月同比分别为 5.40%、2.70%,后者为近 2 年以来最低值。固定投资方面,截
止 11 月份基础设施建设投资(不含电力)累计同比为 3.70%,远低于去年同期的 20.10%水平。房
地产开发投资完成额累计同比 9.70%,略低于三季度末的 9.90%。出口方面,11 月出口增速
5.40%,大幅低于 10 月份的 15.60%,显示中美贸易摩擦引发的抢出口效应开始消退。消费方面,
11 月社会消费品零售总额同比增长 8.10%,较三季度末的 9.20%下行明显。综合以上数据,在消费、
出口对经济增长拉动效应下降的同时固定资产投资放缓将拖累四季度经济增长表现。
出于对冲经济增长下行压力和宽信用政策的需要,四季度期间货币政策基调继续保持稳健。
10 月份央行定向降准 100bp,置换完 MLF 资金后仍释放出约 7500 亿元流动性,微观层面流动性感
受整体延续三季度以来的宽松局面。此外,为平缓日常及年末资金面波动,央行通过公开市场逆回
购向市场投放流动性。四季度期间银行间质押式回购 R001 和 R007 利率平均值分别为 2.38%、2.83%,
较三季度平均值 2.34%、2.67%相比小幅上行 4bp 和 16bp,原因在于年末跨年资金利率走高带来平
均值整体上行。
展望 2019 年一季度,我们认为在基本面下行压力仍大以及宽信用未见显著效果的情景下,稳
健的货币政策和充裕的流动性环境将得以延续。期间春节因素或将对资金面产生一定扰动,但鉴于
央行已再度降准 100bp 应对,同时可采用公开市场逆回购进行更精细对冲,货币市场利率整体波动
幅度可得到有效控制。
本基金主动预判四季度货币市场利率走势,结合组合申购赎回规律,合理调整组合现金流分布
和大类资产比例。利用年末时点货币市场工具利率短期冲高的时点积极拉长组合平均剩余期限,大
力配置同业存单、存款等资产,平滑年后现金流到期分布,同时保持适当的杠杆,在保证足够流动
性的基础上很好地提升了组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金 A 类基金份额净值收益率为 0.6731%,B 类基金份额净值收益率为 0.7340%,
同期业绩基准收益率为 0.0894%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。博时现金收益证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
10
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 40,563,760,568.64 26.25
其中:债券 40,563,760,568.64 26.25
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 29,159,281,105.49 18.87
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 84,488,851,761.58 54.68
4 其他资产 316,232,475.63 0.20
5 合计 154,528,125,911.34 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
报告期内债券回购融资余额 2.66
1
其中:买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值比例(%)
报告期末债券回购融资余额 5,265,794,803.50 3.53
2
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 85
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 83
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。博时现金收益证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
11
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例(%)
各期限负债占基金资产
净值的比例(%)
1 30 天以内 28.20 3.53
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30 天(含)—60 天 17.74 -
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天(含)—90 天 14.27 -
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90 天(含)—120 天 18.48 -
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天(含) 24.68 -
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 103.39 3.53
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 4,309,122,657.59 2.89
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,271,580,649.93 2.19
其中:政策性金融债 3,271,580,649.93 2.19
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 32,983,057,261.12 22.11
8 其他 - -
9 合计 40,563,760,568.64 27.20
10
剩余存续期超过
397 天的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资产
净值比例
(%)博时现金收益证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
12
1 111870518
18 北京农商银行
CD101
33,000,000 3,253,795,285.03 2.18
2 189951 18 贴现国债 51 25,000,000 2,493,657,375.43 1.67
3 111882665
18 上海农商银行
CD061
20,000,000 1,991,789,367.81 1.34
4 111871332 18 徽商银行 CD182 14,000,000 1,379,507,095.87 0.92
5 111814280 18 江苏银行 CD280 14,000,000 1,354,843,019.98 0.91
6 111816321 18 上海银行 CD321 12,000,000 1,198,526,997.54 0.80
7 111803139 18 农业银行 CD139 12,000,000 1,193,682,166.16 0.80
8 111871593
18 重庆三峡银行
CD113
12,000,000 1,181,280,330.45 0.79
9 111810354 18 兴业银行 CD354 10,500,000 1,031,724,102.58 0.69
10 111889120 18 宁波银行 CD235 10,000,000 996,017,533.23 0.67
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0392%
报告期内偏离度的最低值 -0.0070%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0228%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价
与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终
保持1.00元。
5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -博时现金收益证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
13
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 307,256,592.27
4 应收申购款 8,930,883.36
5 其他应收款 45,000.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 316,232,475.63
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时现金收益货币 A 博时现金收益货币 B
本报告期期初基金份额总额 142,508,135,254.77 4,451,998,392.32
报告期基金总申购份额 500,344,121,236.23 2,651,624,269.44
报告期基金总赎回份额 497,422,983,935.18 3,376,314,951.79
报告期基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 145,429,272,555.82 3,727,307,709.97
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 赎回 2018-10-08 -20,000,000.00 -20,000,000.00 0.00%
2 申购 2018-10-11 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00%
3 赎回 2018-10-19 -8,000,000.00 -8,000,000.00 0.00%
4 赎回 2018-10-22 -72,000,000.00 -72,000,000.00 0.00%
5 赎回 2018-10-24 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%
6 转出 2018-10-25 -25,000,000.00 -25,000,000.00 0.00%
7 赎回 2018-11-23 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00%
合计 -135,000,000.00 -135,000,000.00
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。博时现金收益证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
14
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2018年12月31日,博时基金公
司共管理181只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业
年金账户,管理资产总规模逾8638亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金
公募资产管理总规模逾2439亿元人民币,累计分红逾916亿元人民币,是目前我国资产管理规模
最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2018年4季末:
博时固定收益类基金业绩表现亮眼。111只各类型债券基金中共有84只(各类份额分开计算)
2018年全年收益率超过全市场债券平均收益率(4.55%),16只货币基金中共有10只(各类份额
分开计算)2018年全年收益率超过全市场货币基金平均收益率(3.52%),在参与银河排名的
107只固收产品(各类份额分开计算)中,有54只产品银河同类排名前1/2。债券型基金中,博时
宏观回报债券A/B类、博时宏观回报债券C类2018年全年净值增长率均分别在200只、142只同类
基金中排名第1,博时天颐债券A类2018年全年净值增长率在200只同类基金中排名第4,博时天
颐债券C类 2018年全年净值增长率在142只同类基金中排名第5,博时富华纯债债券、博时富瑞纯
债债券、博时裕康纯债债券、博时双月薪定期支付债券2018年全年净值增长率排名均在银河同类
前1/10,博时富发纯债债券、博时裕利纯债债券、博时富益纯债债券2018年全年净值增长率排名
均在银河同类前1/8;货币型基金中,博时合惠货币B类、博时现金宝货币B类2018年全年净值增
长率分别在 291只同类基金中排名第8、第29,博时合惠货币A类2018年全年净值增长率在
311只同类基金中排名第11。
博时旗下权益类基金业绩表现稳健。2018年A股市场震荡下行,博时旗下参与银河排名的
83只权益产品(各类份额分开计算)中,56只银河同类排名在前1/2。其中,股票型基金里,博时
工业4.0主题、博时丝路主题业绩排名均在银河同类前1/4;混合型基金中,博时乐臻定开混合
2018年全年净值增长率在44只同类基金中均排名第4,博时新兴消费主题、博时汇智回报、博时
新策略A类、博时新收益等基金业绩排名在银河同类前1/10,博时逆向投资、博时战略新兴产业、
博时裕隆、博时鑫泰A类等基金业绩排名在银河同类前1/4;指数基金中,博时上证超大盘ETF及
其联接基金等基金业绩排名在银河同类前1/10,博时上证50ETF及其联接基金A类业绩排名在银河
同类前1/6,博时沪深300指数业绩排名在银河同类前1/3。
商品型基金当中,博时黄金ETF联接A类2018年全年净值增长率同类排名第1。
QDII基金方面,博时标普500ETF、博时标普500ETF联接A类2018年全年净值增长率银河同类
排名均位于前1/3。博时现金收益证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
15
2、 其他大事件
2018年 12月28日,由新华网主办的第十一届“中国企业社会责任峰会”暨2018中国社会责
任公益盛典在京隆重举行。凭借多年来对责任投资的始终倡导和企业公民义务的切实履行,老牌公
募巨头博时基金在本次公益盛典上荣获“2018中国社会责任杰出企业奖”。
2018年 12月22日,东方财富在南京举办的“2018东方财富风云榜暨基情20年”颁奖典礼上,
博时基金喜获两项大奖,博时基金江向阳总经理获得“基情20周年最受尊敬行业领袖”奖;博时
主题行业混合(LOF)荣登“天天基金年度产品热销榜”。
2018年 12月21日,由华夏时报社主办的“华夏机构投资者年会暨第十二届金蝉奖颁奖盛典”
在北京召开,本次年会的主题是“金融业2019年:突破与回归”,博时基金荣获“2018年度基金管
理公司”。
2018年 12月21日,由北京商报社、北京品牌协会主办的“科技赋能与金融生态再造”——
2018年度(第四届)北京金融论坛在京成功举办,博时基金荣获“技术领先价值奖”。
2018年 12月15日,第二届腾讯理财通金企鹅奖暨财富高峰论坛在深圳举行。会上揭晓了第二
届金企鹅奖获奖名单,其中博时安盈债券基金(A类:000084、C类:000085)凭借年内出色的业
绩表现以及在90后用户中的超高人气,一举斩获“最受90后用户喜爱的产品奖”。
2018年 11月16日,由《每日经济新闻》主办的“2018公募基金高峰论坛暨金鼎奖颁奖典礼”
在成都举行,凭借突出的资管实力和对价值投资的坚守,博时基金一举摘得“公募20年特别贡献
奖——创造收益”这一重磅奖项,同时,旗下专户板块获“专户业务最具竞争力基金公司”奖。
2018年 11月1日,博时基金正式加入联合国责任投资原则组织(简称UN PRI),成为中国较
早加入UN PRI国际组织的资产管理机构之一。
2018年 10月17日,由南方财经全媒体集团和21世纪传媒举办的21世纪国际财经峰会暨“金
帆奖”评选在深圳举行,凭借对价值投资理念的坚守和出色的综合资管能力,博时基金一举斩获
“2018年度基金管理公司金帆奖”这一重磅奖项。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时现金收益证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时现金收益证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时现金收益证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时现金收益证券投资基金各年度审计报告正本博时现金收益证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
16
9.1.6报告期内博时现金收益证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇一九年一月十九日