东 方金 元宝货 币市场 基金
2018 年第 4 季 度报告
2018 年12 月31 日
基金 管理人： 东方基金管 理有限责 任公司
基金 托管人： 中国民生银 行股份有 限公司
报告 送出日期 ： 二〇一九 年一月十 八日
东方金元宝货币 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金 产品概况
基金简称 东方金元宝货币
基金主代码 001987
交易代码 001987
前端交易代码 001987
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日
报告期末基金份额总额 592,060,432.92 份
投资目标
在确保本金安全的前提下， 力争获得超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略
本基金结合自上而下和自下而上的分析， 在保证资
产的安全性和流动性的前提下， 进行积极的投资组
合管理，追求基金的长期、稳定增值。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 基金的预期风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
东方金元宝货币 2018 年第 4 季度报告
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§3 主要 财务指标 和基金净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018 年 10 月 1 日 － 2018 年 12 月 31 日 ）
1． 本期已实现收益 3,948,242.21
2．本期利润 3,948,242.21
3．期末基金资产净值 592,060,432.92
注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份 额净值 收益率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①- ③ ②-④
过去三个月 0.7500% 0.0068% 0.3403% 0.0000% 0.4097% 0.0068%
注：本基金每日分配收益，按日结转份额。
3.2.2 自基 金合同生效 以来基金累计 净值 收益率 变动及其与 同期业绩比 较基准收益率
变动 的比较 东方金元宝货币 2018 年第 4 季度报告
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§4 管理 人报告
4.1 基金 经理（或基 金经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
姚航（女
士）
本基金基金
经理、 固定收
益投资部副
总经理、 投资
决策委员会
委员
2015 年 11
月 23 日
- 14 年
固定收益投资部副总经
理，投资决策委员会委
员，中国人民大学工商
管理硕士，14 年证券从
业经历。曾就职于嘉实
基金管理有限公司运营
部。2010 年 10 月加盟
东方基金管理有限责任
公司， 曾任债券交易员、
东方金账簿货币市场证东方金元宝货币 2018 年第 4 季度报告
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券投资基金基金经理助
理、东方多策略灵活配
置混合型证券投资基金
基金经理、东方赢家保
本混合型证券投资基金
基金经理、东方保本混
合型开放式证券投资基
金(于 2017 年5 月 11
日起转型为东方成长收
益平衡混合型证券投资
基金) 基金经理、 东方民
丰回报赢安定期开放混
合型证券投资基金（于
2017 年 9 月 13 日起转
型为东方民丰 回报赢安
混合型证券投资基金）
基金经理、东方成长收
益平衡混合型证券投资
基金 （于 2018 年1 月
17 日转型为东方成长
收益灵活配置混合型证
券投资基金） 基金经理、
东方新思路灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理、东方岳灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理、东方稳健回报
债券型证券投资基金基
金经理，现任东方金账
簿货币市场证券投资基
金基金经理、东方成长
收益灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、
东方新策略灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理、东方金元宝货币
市场基金基金经理、东
方金证通货币市场基金
基金经理、东方民丰回
报赢安混合型证券投 资
基金基金经理。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 东方金元宝货币 2018 年第 4 季度报告
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4.2 管理 人对报告期 内本基金运作 遵规守信情 况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金元宝货币市场基金
基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，
在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金 份额持有人利益的行为。
本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平 交易专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的 执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011
年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围
内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确 保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对
于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
4.3.2 异常 交易行为的 专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告 期内基金投 资策略和运作 分析
政策面来看，2018 年四季度， 政策组合继续延续 “宽货币、 宽信用” 的基调。 具体来看， 宽东方金元宝货币 2018 年第 4 季度报告
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货币方面，10 月7 日定向降准再次推出、12 月 19 日央 行创设 TMLF， 流动性维持宽松。 宽信用方
面，10 月 22 日国常会议部署扶持民企融资，11 月2 日 召开民企座谈会，银保监会初步考虑对民
营企业的贷款要实现“一二五”的目标。受制于金融机构风险偏好、银行资本金、资管新规大方
向未变等实际限制，宽货 币向宽信用的传导仍不尽顺畅。
从资金面看， 四季度基本保持宽松状态， 年末资金面基本平稳略有收紧，3M 股份制存单发行
利率从最低 2.65% 附近升至年末最高 3.65% 。 从债券市 场来看，2018 年四季度， 基本面下行兑现、
宽货币带动流动性持续宽松、 风险资产下挫带动避险情绪回升，10 年国债、 国开债收益率分别较
三季度末下行 37BP 、 下行 57BP 。 信用市场方面， 宽信用 政策与民企违约交织， 中低等级中被错杀
品种的流动性有所好转，信用利差高位下行。
报告期内，本基金规模变化较大，年末时点赎回较多，流动性管理加大，配置方面在关键性
的时点重点配置了三个月、六个月存单，适当拉长组合剩余期限，同时增配了一定比例的优质资
产支持证券，增厚了组合收益。
4.5 报告 期内基金的 业绩表现
2018 年 10 月 1 日起 至 2018 年 12 月 31 日，本基金净值 增长率为 0.7500% ，业绩比较基准收
益率为 0.3403%，高于业绩比较基准 0.4097% 。
4.6 报告 期内基金持 有人数或基金 资产净值预 警说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资 组合报告
5.1 报告 期末基金资 产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 固定收益投资 554,844,524.89 79.01
其中：债券 524,844,524.89 74.73
资产支持证券
30,000,000.00
4.27
2
买入返售金融资产
95,956,743.93
13.66
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
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3 银行存款和结算备付金合计 50,371,168.15 7.17
4 其他资产 1,103,400.00 0.16
5 合计 702,275,836.97 100.00
5.2 报告 期债券回购 融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 5.61
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 （％）
2 报告期末债券回购融资余额 109,629,635.55 18.52
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债券 正回购的资 金余额超过基 金资产净值 的 20% 的说明
在本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过资产净值的 20%的情况。
5.3 基金 投资组合平均 剩余期限
5.3.1 投资 组合平均剩 余期限基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 100
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67
报告 期内投资组 合平均剩余期 限超过 120 天 情况说 明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报告 期末投资组 合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30 天以内 19.64
18.52
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
2 30 天(含)-60 天 13.46 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
3 60 天(含)-90 天 45.33 - 东方金元宝货币 2018 年第 4 季度报告
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其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
4 90 天(含)-120 天 3.38 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
5 120 天(含)-397 天（含） 36.62
-
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
合计 118.43 18.52
5.4 报告 期内投资组 合平均剩余存 续期超过 240 天 情况 说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报告 期末按债券 品种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,015,784.14 5.07
其中：政策性金融债 30,015,784.14
5.07
4 企业债券 - -
5
企业短期融资券
-
-
6 中期票据 - -
7 同业存单 494,828,740.75 83.58
8 其他 - -
9
合计 524,844,524.89
88.65
10 剩余存续 期超过 397 天的 浮动
利率债券
- -
5.6 报告 期末按摊余 成本占基金资 产净值比例 大小排序的 前十名债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 111812142
18 北京银行
CD142
600,000 59,559,726.30 10.06
2 111810569
18 兴业银行
CD569
500,000 49,747,379.86 8.40
3 111809276
18 浦发银行
CD276
500,000 49,661,615.60 8.39
4 111821226
18 渤海银行
CD226
500,000 49,629,848.13 8.38 东方金元宝货币 2018 年第 4 季度报告
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5 111807165
18 招商银行
CD165
500,000 49,324,094.34 8.33
6 111808220
18 中信银行
CD220
500,000 49,232,819.69 8.32
7 111804046
18 中国银行
CD046
500,000 49,173,714.23 8.31
8 111806216
18 交通银行
CD216
300,000 29,769,049.48 5.03
9 111808326
18 中信银行
CD326
300,000 29,766,775.81 5.03
10 111809344
18 浦发银行
CD344
300,000 29,404,983.99 4.97
5.7 “ 影子 定价 ” 与 “ 摊 余成本法 ” 确 定的基金资 产净值的偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0824%
报告期内偏离度的最低值 -0.0378%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0342%
报告 期内负偏离 度的绝对值达 到 0.25% 情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。
报告 期内正偏离 度的绝对值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。
5.8 报告 期末按公允 价值占基金资 产净值比例 大小排序的 前十名资产 支持证券投资 明
细
序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（%）
1 156194 18 花呗 8A 200,000 19,994,000.00 3.38
2 156245 18 花呗 9A 100,000 9,991,000.00 1.69
3 - - - - -
4 - - - - -
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5.9 投资 组合报告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2
本基金所持有 18 兴业银行 CD569（111810569.IB ） ，发 行人兴业银行股份有限公司（以下简
称“ 公司”） ，受到行政处罚。于 2018 年5 月4 日，公 司收到中国银行保险监督管理委员会的行
政处罚决定， 罚款 2280 万元 。 主要违法违规事实：(一) 重大关联交易未按规定审查审批且未向监
管部门报告。(二)非真实转让信贷资产。( 三)无授信额度或超授信额度办理同业业务。(四)内控
管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规。 ( 五)同业投资接受
隐性的第三方金融机构信用担保。(六)债券卖出回购业务违规 出表。( 七) 个人理财资金违规投资。
(八)提供日期倒签的材料。(九)部分非现场监管统计数据与事实不符。(十)个别董事未经任职资
格核准即履职。(十一)变相批量转让个人贷款。(十二) 向四证不全的房地产项目提供融资。
本基金所持有 18 渤海银行 CD226（111821226.IB ） ，发 行人渤海银行股份有限公司（以下简
称“ 公司”） ，受到行政处罚。
于 2018 年 12 月 14 日，公司收到中国银行保险监督管 理委员会的行政处罚决定，罚款 65 万
元。 主要违法违规事实： 向未竣工验收的商业用房发放 按揭贷款， 个人经营性贷款用途管理不到
位，向“ 四证”不齐的房地产开发项目发放贷款。
于 2018 年 12 月7 日，公司收到中国银行保险监督管理 委员会的行政处罚决定，罚款 2530
万元。主要违法违规事实： （一）内控管理严重违反审慎经营规则， （二）理财及自营投资资金
违规用于缴交土地款， （三）理财业务风险隔离不到位， （四）为非保本理财产品提供保本承诺，
（五）同业投资他行非保本理财产品审查不到位。
于 2017 年 10 月 12 日，公司收到中国银行保险监督管 理委员会的行政处罚决定，罚款 20 万
元。主要违法违规事实：未经任职资格审查任命高管人员。
本基金所持有 18 招商银行 CD165（111807165.IB ） ，发 行人招商银行股份有限公司（以下简
称“ 公司”） ，受到行政处罚。
于 2018 年5 月4 日，公司收到中国银行保险监督管理 委员会的行政处罚决定，罚款 6570 万
元, 没收违法所得 3.024 万元, 罚没合计 6573.024 万元 。主要违法违规事实：主要违法违规事实: 东方金元宝货币 2018 年第 4 季度报告
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(一)内控管理严重违反审慎经营规则，(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款，(三) 同
业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保，(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本，
(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账 户，(六)为 同业投资业务违规提供第三方金融机构信
用担保，(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目，(八)高管人员在获得任职资格核准
前履职，(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务，(十)未严格审查贸易背景真实性开
立信用证，(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品，(十二) 非真实转让信贷资产，( 十
三) 违规向典当行发放贷款，( 十四)违规向关系人发放信用贷款。
本基金所持有 18 中信银行 CD220 （111808220.IB）、 18 中信银行 CD326 （111808326.IB ） ， 发
行人中信银行股份 有限公司（以下 简称“公司” ） ，受到行政处罚。于 2018 年 12 月7 日，公司收
到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚决定， 罚款2280 万元。 主要违法违规事实：(一)理财
资金违规缴纳土地款。(二)自有资金融资违规缴纳土地款。(三)为非保本理财产品提供保本承诺。
(四)本行信贷资金为理财产品提供融资。( 五)收益权转让业务违规提供信用担保。(六)项目投资
审核严重缺位。
本基金所持有 18 交通银行 CD216（111806216.SZ ） ，发 行人交通银行股份有限公司（以下简
称“ 公司”） ，受到行政处罚。
于 2018 年 12 月8 日，公司收到中国银 行保险监督管理 委员会的行政处罚决定，罚款 690 万
元。主要违法违规事实：(一) 不良信贷资产未洁净转让,理财资金投资本行不良信贷资产收益权，
(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产，(三)档案管理不到位, 内控管理存在严重漏
洞， (四)理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模， (五)违规向土地储备机构提供融资， (六)
信贷资金违规承接本行表外理财资产，(七)理财资金违规投资项目资本金，( 八) 部分理财产品信
息披露不合规，(九)现场检查配合不力。
于 2018 年 12 月7 日， 公司收到中国银行保险监督管 理 委员会的行政处罚 决定， 罚款 50 万元。
主要违法违规事实： 并购贷款占并购交易价款比例不合规， 并购贷款尽职调查和风险评估不到位。
本基金决策依据及投资程序：
（1） 研究： 本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台， 由研究部负责， 采用自上而
下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析，深入研究
国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势。通过对信用利差的分析判断，可转债的投资价值
分析等， 深入研究各类债券合理的投资价值。 在全面深 入研究的基础上， 提出大类资产配置建议、
目标久期建议、类属资 产配置建议等。
（2） 资产配置决策： 投资决策委员会依据上述研究报告， 对基金的资产配置比例、 目标久期东方金元宝货币 2018 年第 4 季度报告
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设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经
济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员
会审批，审批通过，方可按计划执行。
（3） 组合构建： 大类资产配置比例范围及目标久期设定 范围确定后， 基金经理参考研究员的
投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定
需经投资总监或投资决策委员会审批。
（4） 交易执行： 交易管理 部负责具体的交易执行， 依据 基金经理的指令， 制定交易策略， 统
一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。
（5）风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向
风险控制委员会汇报。 风险控制委员会根据风险监控情况， 责令投资不规范的基金经理进行检讨，
并及时调整。
（6） 风险绩效评估： 风险管理部定期和不定期对基金的 投资进行风险绩效评估， 并提供相关
报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资
策略，并了解组合是否实现了投资预期、 组合收益的来源及投资策略 成功与否。基金经理可以据
此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。
（7） 组合调整： 基金经理将依据宏观经济状况、 证券市场和上市公司的发展变化， 以及组合
风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之
不断得到优化。
本基金投资 18 兴业银行 CD569（111810569.IB ）主要基 于以下原因：
18 兴业银行 CD569 的债项评级 为 AAA，主体评级为 AAA ，表明发行人偿还债务的能力较强，
受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。
兴业银行股份有限公司成立于 1988 年8 月， 总行设在 福建省福州市， 是经国务院、 中国人民
银行批准成立的首批股份制商业银行之一。公司先后成立兴业信托、兴业金融租赁、兴业基金、
兴业消费金融、兴业研究、兴业数字金融、兴业资产管理等机构，成为拥有最多金融牌照的商业
银行之一，从单一银行已逐步演进为以银行为母体，涵盖信托、租赁、基金、消费金融、期货、
资产管理、研究咨询、数字金融等在内的现代金融 服务集团。旗下公司茁壮成长，部分子公司如
兴业信托、兴业租赁、兴业基金等已跻身行业主流阵营。作为中国首家赤道银行和绿色金融的拓
荒者、领跑者，公司在国内最早建立 专业团队十年深耕绿色金融，已建成覆盖绿色融资、绿色租
赁、绿色信托、绿色基金、绿色投资、绿色消费等多个领域的集团绿色产品服务体系。
本基金投资 18 渤海银行 CD226（111821226.IB ）主要基 于以下原因： 东方金元宝货币 2018 年第 4 季度报告
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18 渤海银行 CD226 的债项评级 为 AAA，主体评级为 AAA ，表明发行人偿还债务的能力较强，
受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。
渤海银行是 1996 年至今国务院批准新设立的唯一一家 全国性股份制商业银行， 是第一家在发
起设立阶段就引进境外战略投资者的中资商业银行，是第一家总部设在天津的全国性股份制商业
银行。2016 年， 渤海银行资产总额达到 8562.4 亿元， 较 年初增长 12% ， 实现营业收入 218.7 亿元，
同比增长 18.3%， 实现净利润 64.8 亿元， 同比增 长 17%( 未经审计)。 渤海银行已在全国设立了 22
家一级分行、23 家二级分行、119 家支行、87 家社区小 微支行， 并在香港设立了代表处， 下辖分
支机构网点总数达到 252 家， 网点布局覆盖了环渤海 、 长三角、 珠三角及中 西部地区的重点城市。
2016 年，在英国《银行家》杂志公布的 “ 全球银行 1000 强”排名中，渤海银行综合排名逐年大
幅提升， 从 2009 年的 603 位， 提升 至 202 位 ， 亚洲银行 综合竞争力排名第 50 位。 在 《金融时报》
主办的 “中国金融机构金牌榜 ?金龙奖”评选中， 荣获 “ 年度十佳互联网金融创新机构 ”奖， 以及
在 《中国经营报》 、 《21 世纪经济报道》 、 《每日经济新闻 》 等组织的一系列评选活动中， 先后获得
“卓越竞争力个人贷款业务银行 ”、“卓越金融市场业务银行 ”、“ 卓越资金存托管银行 ”等多
项殊荣。
本基金投资 18 招商银行 CD165（111807165.IB ）主要基 于以下原因：
18 招商银行 CD165 的债项评级 为 AAA，主体评级为 AAA ，表明发行人偿还债务的能力较强，
受不利经济环境的影 响不大，违约风险较低。
招商银行股份有限公司是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行、国家从体
制外推动银行业改革的第一家试点银行，也是一家拥有商业银行、金融租赁、基金管理、人寿保
险、 境外投行等金融牌照的银行集团。 近年来， 公司聚焦 移动优先策略， 拥抱金融科技(Fintech) ，
率先推出闪电贷、 刷脸取款、 “一闪通”支付等创新服 务， 招商银行手机银行、 掌上生活 两大 App
已成行业翘楚，月活量均稳居金融行业前十。经过多年创新发展，招商银行部分业务领域已成为
国内商业银行的标杆， 连续多年获得境内外权威媒体评选的 “中国最佳零售银行” “中国最佳私人
银行” “中国最佳交易银行”等殊荣。
本基金投资 18 中信银行 CD220（111808220.IB）、 18 中 信银行 CD326 （111808326.IB ）主要
基于以下原因：
18 中信银行 CD220 的债项评级 为 AAA，主体评级为 AAA ，表明发行人偿还债务的能力较强，
受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。
中信银行股份有限公司是中国改革开 放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国
内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外，为中国经济东方金元宝货币 2018 年第 4 季度报告
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建设做出了积极的贡献。公司作为国内资本实力最雄厚的商业银行之一，在中国经济发展的浪潮
中快速成长，已经成为具有强大综合竞争力的全国性商业银行。公司坚持以客户为中心的经营理
念， 向企业和机构客户提供公司银行业务、 国际业务、 金融市场业务、 机构业务、 投资银行业务、
同业业务、托管业务等综合金融解决方案；向个人客户提供一般零售银行、信用卡、消费金融、
财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多 元化金融产品及服务。全方位满足企业及个人客
户的综合金融服务需求。
本基金投资 18 交通银行 CD216（111806216.SZ ）主要基 于以下原因：
18 交通银行 CD216 的债项评级 为 AAA，主体评级为 AAA ，表明发行人偿还债务的能力较强，
受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。
交通银行是中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总行设在上海。公司是第一家资本来
源和产权形式实行股份制，第一家按市场原则和成本 — 效益原则设置机构，第一家打破金融行业
业务范围垄断， 将竞争机制引入金融领域， 第一家引进 资产负债比例管理， 并以 此规范业务运作，
防范经营风险，第一家建立双向选择的新型银企关系，第一家可以从事银行、保险、证券业务的
综合性商业银行。公司拥有辐射全国、面向海外的机构体系和业务网络，分支机构布局覆盖经济
发达地区和国际金融中心。 交通银行是中国主要金融服务供应商之一， 业务范围涵盖了商业银行、
证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸等综合性金融服务等。
除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,101,233.00
4 应收申购款 2,167.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,103,400.00
§6 开放 式基金份 额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 353,468,804.68
报告期期间基金总申购份额 1,444,802,236.35 东方金元宝货币 2018 年第 4 季度报告
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报告期期间基金总赎回份额 1,206,210,608.11
报告期期末基金份额总额 592,060,432.92
§7 基金 管理人运 用固有资金 投资本基 金交易明细
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响 投资者决 策的其他重 要信息
8.1 报告 期内单一投 资者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持
有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机构 1 20181001-20181030 100,699,860.25 205,389.81 100,905,250.06 - -
个人
- - - - - - -
产品特有风险
基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。
（1）当持有基金份 额比例达到或超 过 20%的投资者 较 大比例赎回且基金的 现金头寸不足时 ，可能会
导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。
（2）当上述投资者赎 回触发基金合 同约定的巨额赎 回 情形时，基金管理人可 以根据基金合 同约定进
行相应处理，可能会影响投资者赎回。
§9 备查 文件目录
9.1 备查 文件目录 东方金元宝货币 2018 年第 4 季度报告
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一、《东方金元宝货币市场基金基金合同》
二、《东方金元宝货币市场基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
9.2 存放 地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
9.3 查阅 方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com ）查阅。
东方 基金管理有 限责任公司
2019 年1 月18 日
