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证保A(150177)

证保A:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
鹏 华中 证 800 证 券保险指 数分级 证券 投资
基金2018 年第 4 季 度报 告


2018 年 12 月 31 日 基 金 管理 人: 鹏华 基 金管 理有 限公 司 基 金 托管 人: 中国 建 设银 行股 份有 限公司 报 告 送出 日期 :2019 年 01 月 21 日 鹏华 证券 保险 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 2 页 共 15 页


§1 重 要 提示


基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。


基金托 管人中国 建设银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定, 于 2019 年01 月 18 日复核了 本 报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ,保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈 述或者重大 遗漏。


基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 , 但不保 证基金一 定盈利。


基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险,投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本 基金的招募 说明书。


本报告 中财务资 料未经审 计。


本报告 期自 2018 年10 月01 日起 至 12 月 31 日。 §2 基 金 产品 概况


2.1 基金 基本情况


基金简称


鹏华证券保 险分级


场内简称


证保分级


基金主代码


160625


前端交易代 码


- 后端交易代 码


- 基金运作方 式


契约型开放 式 基金合同生 效日


2014 年05 月 05 日 报告期末基 金份额总 额


1,083,733,776.70 份 投资目标


紧密跟踪标 的指数 , 追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差最小 化 , 力争将日 均跟踪偏离 度控制在0.35% 以 内,年跟 踪误差控 制在4%以内。 投资策略


本基金采用 被动式指 数化投资 方法 , 按照成 份股在标 的指数中的 基 准权重构建 指数化投 资组合 , 并根据 标的指 数成份股 及其权重的 变 化进行相应 调整。 当 预期成份 股发生调 整或成 份股 发生配股、 增 发 、 分红等行为时 , 或因基 金的申购 和赎回 等对本基 金跟踪标的 指 数的效果可 能带来影 响时 , 或因某些 特殊情况 导致流 动性不足 时 , 或其他原因 导致无法 有效复制 和跟踪标 的指数时 , 基 金管理人可 以鹏华 证券 保险 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 3 页 共 15 页


对投资组合 管理进行 适当变通 和调整, 力求降低 跟踪 误差。 本基 金力争鹏华 证保份额 净值增长 率与同期 业绩比较 基准 之间的日均 跟踪偏离度 不超过 0.35% , 年跟踪误差 不超过 4% 。 如因指数编制 规 则调整或其 他因素导 致跟踪偏 离度和跟 踪误差超 过上 述范围 , 基金 管理人应采 取合理措 施避免跟 踪偏离度 、跟踪误 差进 一步扩大。 业绩比较基 准


中证800 证券 保险指 数收益率 ×95%+银 行活期 存款 利率(税后 ) ×5% 风险收益特 征


本基金属于 股票型基 金 , 其预期的风 险与收益 高于混 合型基金 、 债 券型基金与 货币市场 基金 , 为证券投 资基金中 较高风 险 、 较高预期 收益的品种 。 同时本基 金为指数 基金 , 通过 跟踪标的 指数表现 , 具 有与标的指 数以及标 的指数所 代表的公 司相似的 风险 收益特征。 基金管理人


鹏华基金管 理有限公 司 基金托管人


中国建设银 行股份有 限公司 下属分级基 金的基金 简称


鹏华证保


证保 A


证保 B


下属分级基 金的场内 简称


证保分级


证保 A


证保 B


下属分级基 金的交易 代码


160625


150177


150178


下属分级基 金的前端 交易代 码


-


-


-


下属分级基 金的后端 交易代 码


-


-


-


报告期末下 属分级基 金的份 额总额


935,407,070.70 份


74,163,353.00 份


74,163,353.00 份


下属分级基 金的风险 收益特 征


本基金属于 股票型基 金 , 其预期的 风险与收 益高于混合 型基金 、 债 券型基金与 货币市场 基金 , 为证券 投资基金 中较高风险 、 较高预期 收益的品种 。 同时本基 鹏华证保A 份额为 稳健 收益类份额 , 具有 低风 险且预期收 益相对较 低的特征。


鹏华证保B 份额为 积极 收益类份额 , 具有 高风 险且预期收 益相对较 高的特征。


鹏华 证券 保险 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 4 页 共 15 页


金为指数基 金 , 通 过跟 踪标的指数 表现 , 具有 与标的指数 以及标的 指数所代表 的公司相 似的风险收 益特征。


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现


3.1 主要 财务指标











































































































单位 :人民币 元


主要财务指 标


报告期(2018 年 10 月01 日 - 2018 年 12 月 31 日)


1. 本期已实 现收益


-132,700,537.27 2. 本期利润


-160,144,976.61 3. 加权平均 基金份额 本期利润


-0.1374 4. 期末基金 资产净值


1,000,393,604.71 5. 期末基金 份额净值


0.923 注:1. 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入(不含 公允价值 变动收益 )扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益;


2. 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用,计入 费用后实 际收益水 平要 低于所 列数 字。


3.2 基金 净值表现


3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准 收益率标准 差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -9.86%


2.03%


-7.01%


2.09%


-2.85%


-0.06%


注:业绩比 较基准=中证 800 证 券保险指 数收益 率×95% +银行活 期存款利 率(税后 )×5% 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收益 率变动的比较


鹏华 证券 保险 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 5 页 共 15 页


注:1 、本基 金 基金合 同于 2014 年04 月30 日生 效。2、截至建仓 期结束, 本基金的 各项投资 比 例已达到基 金合同中 规定的各 项比例。 3.3 其他 指标 注: 无。


§4 管 理 人报 告


4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介


姓名


职务


任本基金的 基金经理 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


余斌


本基金基 金经理


2014-05-05


-


11 年


余斌先生, 国 籍中国, 经 济 学硕士,11 年证券基金 从业经验。 曾 任职于招商 证券股份有 限公司, 担 任 风险控制部 市场风险分 析师;2009 年 10 月加盟 鹏华基金管 理有限公司 , 历 任机构理 财部大客户 经理、 量化 投鹏华 证券 保险 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 6 页 共 15 页


资部量化研 究员, 先后 从 事特定客户 资产管理业 务产品设计 、 量化研究等 工作, 现任 量 化投资部量 化业务副总 监、基金经 理。2014 年 05 月担 任鹏 华信息分级 基金基金经 理,2014 年 05 月担 任鹏 华证券保险 分级基金基 金经理, 2014 年 11 月担任 鹏华国防分 级基金基金 经理,2015 年 04 月担任 鹏华酒分级 基金基金经 理,2015 年 05 月担 任鹏 华证券分级 基金基金经 理,2015 年 06 月担 任鹏 华环保分级 基金基金经 理,2017 年 06 月担 任鹏 华空天一体 军 工 指 数 (LOF ) 基金 基金经理, 2017 年06 月 担任鹏华量 化策略混合 基金基金经 理,2018 年鹏华 证券 保险 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 7 页 共 15 页


04 月担 任鹏 华地产分级 基金基金经 理。 余斌先 生 具备基金从 业资格。 本 报 告期内本基 金基金经理 未发生变动 。


注: 1. 任 职日期和 离任日期 均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日; 担 任新成立 基金基金 经理的, 任职日期为 基金合同 生效日。


2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。


4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明


报告期内, 本基金管 理人严格 遵守《证 券投资基 金法 》等法律法 规、中国 证监会的 有关规定 以及基金合 同的约定 ,本着诚 实守信、 勤勉尽责 的原 则管理和运 作 基金资 产,在严 格控制风 险的 基础上,为 基金份额 持有人谋 求最大利 益。本报 告期 内,本基金 运作合规 ,不存在 违反基金 合同 和损害基金 份额持有 人利益的 行为。 4.3 公平 交易专项说明


4.3.1 公平 交易制度的执 行情况


报告期内, 本基金管 理人严格 执行公平 交易制度 ,确 保不同投资 组合在研 究、交易 、分配等 各环节得到 公平对待 。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明


报告期内, 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。本报告 期内未发 生基金管理 人管理的 所有投资 组合参与 的交易所 公开 竞价同日反 向交易成 交较少的 单边交易 量超 过该证券当 日成交量 的 5%的情 况 。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析


报告期内 , 基金运 作严格按 照基金合 同的各项 要求 , 依据被动化 指数投资 方法进行 投资管理。


报告期 内,基金 日均跟踪 偏离度和 跟踪误差 都有 较好的控制 ,较好地 实现了基 金运作目 标。 4.5 报告 期内基金的业 绩表现


本基金本报 告期内净 值增长率 为-9.86%, 业绩比 较基 准增长率-7.01% 。 本报告期 , 基 金年化跟 踪误差 0.81% 。


4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 无。 鹏华 证券 保险 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 8 页 共 15 页


§5 投 资 组合 报告


5.1 报告 期末基金资产 组合情况


序号


项目


金额(人民 币元 )


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


919,965,325.25 91.64 其中:股票


919,965,325.25 91.64


2


基金投资


- - 3


固定收益投 资


- - 其中:债券


- - 资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资 产


- - 其中:买断 式回 购的买入返 售金 融资产


- - 7


银行存款和 结算 备付金合计


55,014,943.57 5.48 8


其他资产


28,895,418.44 2.88 9


合计


1,003,875,687.26 100.00 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合


5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合


代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、林、牧 、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


- - D


电力、热力 、燃气 及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售 业


- - G


交通运输、 仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软件和 信息技术服 务业


- - J


金融业


919,808,455.74 91.94 K


房地产业


- - L


租赁和商务 服务业


- - M


科学研究和 技术服 务业


- - 鹏华 证券 保险 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 9 页 共 15 页


N


水利、环境 和公共 设施管理业


- - O


居民服务、 修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、体育 和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


919,808,455.74 91.94 5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合


代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、林、牧 、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


106,723.71 0.01 D


电力、热力 、燃气 及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售 业


- - G


交通运输、 仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软件和 信息技术服 务业


- - J


金融业


50,145.80 0.01 K


房地产业


- - L


租赁和商务 服务业


- - M


科学研究和 技术服 务业


- - N


水利、环境 和公共 设施管理业


- - O


居民服务、 修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、体育 和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


156,869.51 0.02 5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合


注:无。 5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的股票投资明 细 鹏华 证券 保险 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 10 页 共 15 页


5.3.1 指数 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净值 比例(%)


1 600030


中信证券 8,812,400 139,852,788.00 13.98 2 601318


中国平安 2,456,689 137,820,252.90 13.78 3 601601


中国太保 2,551,257 72,532,236.51 7.25 4 600837


海通证券 6,581,864 57,920,403.20 5.79 5 601211


国泰君安 3,658,995 56,055,803.40 5.60 6 601688


华泰证券 2,817,875 45,649,575.00 4.56 7 600999


招商证券 2,321,015 31,101,601.00 3.11 8 000776


广发证券 2,401,665 30,453,112.20 3.04 9 601336


新华保险 605,005 25,555,411.20 2.55 10 601628


中国人寿 1,208,182 24,634,830.98 2.46 5.3.2 积极 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前五名股票 投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值 (元)


占基金资产 净值比 例(%)


1 603185


上机数控 1,345 66,039.50 0.01 2 601860


紫金银行 15,970 50,145.80 0.01 3 603629


利通电子 1,051 40,684.21 0.00 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


注:无。 5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细


注:无。 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名资产 支持证券投 资 明细


注:无。 5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细


注:无。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细


注:无。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细


注:无。 5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则 ,以套期 保值为目的,主要选择流 动性好、交易活 跃 的股指期货合约。本基金 力争利用股指期货 的杠杆作 用,降低申购赎回时现金 资产对投资组合 的 影响及投资 组 合仓位 调整的交 易成本, 达到稳定 投资 组合资产净 值的目的 。 鹏华 证券 保险 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 11 页 共 15 页


5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.10.1 本期 国债期货投资 政策 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细


注: 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。 5.10.3 本期 国债期货投资 评价 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1


广 发证 券 本基 金投 资的前 十大 证券 发行人 广发 证券及 其子 公司 被证券 监管 部门 和交 易所 采 取处罚或监 管措施情 况如下:


1 、2018 年9 月5 日, 广东 证监局向 广发合信 产 业投资管理 有限公司 ( 以下简称 “广发合 信” ) 出具了 《关于 对广发合 信产业 投资管理 有限公司 采取 责令改正措 施的决定》 ([2018]53 号) , 指出 广发合信存在以下问题: (1 )部分基金产品 在募集说 明书或基金合同中约定预 期收益率或业绩 基 准收益率, 并按 照约定的 收益率向 投资者支 付收益; (2 ) 作为楚发一 号私募专 项投资基 金的基金 管理人, 未采 取问卷调 查等方式, 对投资者 的风险识 别能力和风 险承担能 力进行评 估; (3)2018 年 3 月变更合 规风控负 责人后, 未及时向 中国证券 投 资基金业协 会报告, 而对广发 合信采取 责令 改正的行政 监管措施 。


整改措施:对此, 根据公告,广发合 信由公司高 管牵头,组织全体员工对 函件所反映的问 题 进行积极整 改, 措 施如下: (1 ) 修改相 关基金产 品 《 募集说明书》 , 删 除关于预 期收益率 或业绩比 较基准的表述,并获得所 有投资者的确认; (2)与相 关基金产品投资者沟通, 明确上述结构化 基 金产品在存续期内不提高 杠杆倍数、不增加 净申购规 模,合同到期后予以清盘 ,不进行续期, 并 积极推进提前减资工作; (3 )采取问卷调查 方式对相 关基金投资者进行了风险 识别能力和风险 承 担能力评估;经评估,该 投资者风险承受 能力为高风 险,与基金的产品风险评 级相匹配; (4)合 规风控负责人已参加基金 从业资格考试,并 已取得从 业资格,广发合信将尽快 完成中国证券投 资 基金业协会 平台的信 息变更。


广发合 信积极协 调推进相 关整改工 作,编制 整改 方案,并于 2018 年 9 月 28 日向 广东证监 局 报送了 《广发合 信产业投 资管理有 限公司整 改情况报 告》 。 除以上措施 外, 广发合 信将进一 步梳理 公司内部工 作机制, 并完善 内控措施 , 查漏补 缺, 防 微杜渐, 确 保公司未 来的业 务合法合 规开展。


2 、2018 年9 月5 日, 广东 证监局向 广发信德 智 胜投资管理 有限公司 ( 以下简称 “信德智 胜” ) 出具了 《关于 对广发信 德智胜 投资管理 有限公司 采取 责令改正措 施的决定》 ([2018]54 号) , 指出 信德智胜存在以下问题: (1 )部分基金产品 在募集说 明书或基金合同中约定预 期收益率或业绩 基 准收益率,并按照约定的 收益率向投资者 支付收益; (2 )作为珠海广发信德新 三板股权投资基 金 (有限合伙)和珠海广发 信德厚维投资企业 (有限合 伙)的基金管理人,未采 取问卷调查等方 式 对一名投资者的风险识别 能力和风险承担 能力进行评 估; (3)所管理的珠海横琴 金投广发信德 厚 挚股权投资合伙企业(有 限合伙)未对基金 进行托管 ,且未在基金合同中明确 保障私募财产安 全 的制度措施 和纠纷解 决机制, 而对信德 智胜 采取 责令 改正的行政 监管措施 。


整改措施:对此, 信德智胜管理层高 度重视,立 即组织了对相关问题的自 查和整改,并形 成 报告及时完成向广东证监 局的报备。整改 方案如下: (1 )资管合同中约定了预 期收益率的两项 资 管产品,在合同中已声明 该资管计划为非保 本型产品 ,极端情况下有发生亏损 的风险,预期收 益 率并非对投 资者最低 收益的保 证或承诺 。


已分别 于 2018 年5 月、6 月完成对 此两项资 管产 品收回本息 和清算的 工作。 信德 智胜旗下 的鹏华 证券 保险 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 12 页 共 15 页


其他资管计划严格遵守法 律法规,没有出 现“预期收 益率”的不合规表述; (2) 信德智胜立即 对 投资者采取调查问 卷方式 对其风险识别能力 和风险承 担能力进行评估,测试结 果为其符合上述 两 只基金的合格投资者条件; (3)珠海横琴金 投广发信 德厚挚股权投资合伙企业 (有限合伙)为 单 项目基金,只投资了一个 项目,资金募集后 随即全部 作为投资款完成了投资, 因此,该基金从 业 务运作上不存在对基金托 管的需求,发起设 立的三方 自愿对该合伙企业不进行 托管。截至目前 , 三方也未因未托管而产生 任何纠纷。经自查 ,信德智 胜目前管理的其他基金都 已经托管。并且 , 信德智胜加快了该基金投 资的项目的退出工 作,之后 会启动基金清算。信德智 胜将严格按照法 律 的规定成立清算小组,进 行财产分配,切 实保障基金 资金安全和投资人利益; (4 )针对决定书 提 出的问题,信德智胜承诺 :后续发行的任何 基金产品 ,将会严格遵守相关法律 规定,不出现任 何 违规表述,不出现变相承 诺本金不受损失或 承诺最低 收益的行为,对信德智胜 销售的私募基金 产 品均会采取问卷调查等方 式对投资者的风险 识别能力 和风险承担能力进行评估 ,并由投资者书 面 承诺符合合格投资者条件; (5)为保护投资 人的利益 ,信德智胜已经建立相应 的内部控制指引 , 已经建立了完善的财产分 离制度,私募基金 财产与私 募基金管理人固有财产之 间、不同私募基 金 财产之间、 私募基金 财产和其 他财产之 间实行独 立运 作,分别核 算。


综上, 信德 智胜将会 进一步规 范自身 行为, 进一 步加强风险 管理, 同时信 德智胜已 经建立 《投 资者适当性管理办法》 、 《内 部控制指引》等 相关制度 ,将会严格遵守相关法律 法规以及公司内 部 制度,维护 投资人的 合法利益 。


3 、2018 年 9 月 20 日,广 东证监局 向瑞元资 本 管理有限公 司(以下 简称“瑞 元资本” ) 出具 了 《关于对瑞 元资本管 理有限 公司采取 责令改正 措施 的决定》 ([2018]67 号 ) , 指出瑞 元资本 存在 以下问题: (1 ) 公 司部分专 户产品自 成立以来, 瑞 元 资本作为管 理人未编 制并向资 产委托人 报送 委托财产的投资报告; 2) 瑞元资本璟宸股 权投资专 项资产管理计划为高风险 产品,其中一名 资 产委托人的风险承受能力 测评结果为稳健型 ,瑞元资 本未就该产品风险等级超 越该委托人风险 承 受能力的情 况要求委 托人确认 ,而对瑞 元资本采 取责 令改正的行 政监管措 施。


整改措施:瑞元资 本管理层对广东证 监局检查发 现的问题高度重视,立即 组织开展全面的 业 务自查,积极协调推进相 关整改工作,形成 整改报告 并于近日完成向广东证监 局的报备。整改 方 案如下:针对投资报告问 题拟定了如下整 改措施: (1 )加强投后管理,新设投 后管理部,专门 负 责公司产品 的投后管 理 和信息 披露; (2)自 2018 年第 四季度起, 瑞元 资本将按 照资管合 同的约定 向客户提供投资报告; (3) 持续加强信息披 露检查力 度。针对销售适当性问题 拟定了如下整改 措 施:①建立客户风险测评 和产品风险等级匹 配系统; ②加强客户风险承受能力 的有效识别和动 态 管理;③完善风险匹配不 一致情况下产品购 买的流程 管理和处理措施。除以上 措施外,瑞元资 本 将进一步梳理公司内部工 作机制,完善内控 措施,查 漏补缺,防微杜渐,确保 公司未来的业务 合 法合规开展。同时要求全 体人员认真总结, 吸取教训 ,持续开展制度和业务流 程的深入学习, 强 化风险意识 、责任意 识 ,促进 瑞元资本 的稳健发 展。


4 、2018 年 10 月 17 日,广 东证监局 向广发期 货 出具《关于 对广发期 货有限公 司采取责 令改 正措施的决 定》 ([2018]77 号) , 指出广发 期货资产 管 理业务存在 第三方投 顾或投资 经理直接 执行 投资指令, 未经交易 员确认的 问题,违 反了《期 货公 司监督管理 办法》第 四十六条 的规定。


整改措施:对此, 广发期货高度重视 ,由公司高 管牵头,组织资产管理部 员工对相关问题 进 行整改,措施如下: (1)修 改公司资产管理 业务相关 制度,明确所有资管产品 的投资指令必须 经 过交易员确认; (2)完善资 产管理业务交易 系统,调 整投资交易指令流程,确 保资管计划的投 资 指令必须经过交易员确认 后才能下达到柜 台; (3)组 织相关人员认真总结,吸 取教训,持续开 展 监管制度和 业务流程 的学习, 强化合规 意识,确 保公 司资产管理 业务规范 运作。








对上述股票的投资 决策程序的说明: 本基金为指 数基金,为更好地跟踪标 的指数,控制跟 踪 误差, 对该证 券的投资 属于按照 指数成分 股的权 重进 行配置, 符合指数 基金的管 理规定 , 该证 券的 投资已执行内部严格的投 资决策流程,符 合法律法规 和公司制度的规定。 中国 人寿 中国人寿 本鹏华 证券 保险 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 13 页 共 15 页


次公告原因 为收到此 前违规情 况的《行 政处罚事 先告 知书》 ,具体 情况说明 如下:





中国人 寿保险股 份有限公 司 ( “本 公司” ) 于近日 收到 《中国 人民银行 行政处 罚决定书》 (银反 洗罚决字〔2018 〕第 5 号) 。 中国人民 银行认 定,本 公司于 2015 年 7 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 期间,未按照规定保存客 户身份资料和交易 记录以及 未按照规定报送大额交易 报告和可疑交易 报 告,依据《 中华人民 共和国反 洗钱法》 , 本公司 被合 计处以人民 币 70 万元 罚款( “ 行政处罚” ) 。


本公司高度重视行 政处罚所指出的问 题,在接受 中国人民银行现场检查期 间即立查立改、 边 查边改。截至本公告日, 本公司已完善反洗 钱制 度, 建立了新一代反洗钱系统 ,细化了客户身 份 识别、交易 记录保存 、大额交 易和可疑 交易报告 等工 作流程。


行政处罚对本公司 的业务经营及财务 状况并无重 大影响,本公司今后将持 续完善风险控制 制 度,切实做 好反洗钱 工作。





对上述股票的投资 决策程序的说明: 本基金为指 数基金,为更好地跟踪标 的指数,控制跟 踪 误差, 对该证 券的投资 属于按照 指数成分 股的权 重进 行配置, 符合指数 基金的管 理规定 , 该证 券的 投资已执行 内部严格 的投资决 策流程, 符合法律 法规 和公司制度 的规定。


5.11.2


本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。 5.11.3 其他 资产构成


序号


名称


金额(人民 币元)


1


存出保证金


363,736.15 2


应收证券清 算款


28,013,333.41 3


应收股利


- 4


应收利息


15,055.63 5


应收申购款


503,293.25 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


28,895,418.44 5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细


注:无。 5.11.5 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部 分的 公允


价值(元)


占基金资产 净值比例 (%)


流通受限情 况


说明


1 600030 中信证券 139,852,788.00 13.98 重大事项 5.11.6 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部 分的公允


价值(元)


占基金资产 净值 比例(%)


流通受限情 况


说明


1 601860 紫金银行 50,145.80 0.01 新股锁定 5.11.7 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分


鹏华 证券 保险 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 14 页 共 15 页


由于四舍五 入的原因 ,投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间 可能存 在尾差。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份


项目


鹏华证保 证保 A 证保 B 报 告 期期 初 基金 份额总额 951,355,739.79 69,503,506.00 69,503,506.00 报 告 期期 间 基金 总申购份额


569,992,808.23 - - 减: 报 告 期 期 间 基金总赎回 份额


576,621,783.32 - - 报 告 期期 间 基金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填列)


-9,319,694.00 4,659,847.00 4,659,847.00 报 告 期期 末 基金 份额总额


935,407,070.70 74,163,353.00 74,163,353.00 注:拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配对 转换 份额及不定 期折算变 动的份额 §7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 注:无。


7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细


注: 无。


§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息


8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况


注:无。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息


无。


§9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 ( 一)《鹏华 中证 800 证券保险 指数分级 证券投资 基金 基金合同》 ; (二)《鹏华 中证 800 证券保险 指数分级 证券投资 基金 托管协议》 ; (三)《鹏华 中证 800 证券保险 指数分级 证券投资 基金2018 年第4 季度报告 》(原文 )。 鹏华 证券 保险 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 15 页 共 15 页


9.2 存放 地点 深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司。 9.3 查阅 方式 投资者可在 基金管理 人营业时 间内免费 查阅,也 可按 工本费购买 复印件, 或通过本 基金管理 人网站(http ://www.phfund.com )查 阅。


投资者 对本报告 书如有疑 问,可咨 询本基金 管理 人鹏华基金 管理有限 公司,本 公司已开 通客 户服务系统 ,咨询 电 话:4006788999 。 鹏华 基金管理有限 公司


2019 年 01 月 21 日