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资源分级(160620)

资源分级:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
鹏 华中 证 A 股 资源 产业指 数分级 证券 投资
基金2018 年第 4 季 度报 告


2018 年 12 月 31 日 基 金 管理 人: 鹏华 基 金管 理有 限公 司 基 金 托管 人: 中国 工 商银 行股 份有 限公司 报 告 送出 日期 :2019 年 01 月 21 日 鹏华 资源 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 2 页 共 13 页


§1 重 要 提示


基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。


基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定, 于 2019 年01 月 18 日复核了 本 报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ,保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈 述或者重大 遗漏。


基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 , 但不保 证基金一 定盈利。


基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险,投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本 基金的招募 说明书。


本报告 中财务资 料未经审 计。


本报告 期自 2018 年10 月01 日起 至 12 月 31 日。 §2 基 金 产品 概况


2.1 基金 基本情况


基金简称


鹏华资源分 级


场内简称


资源分级


基金主代码


160620


前端交易代 码


- 后端交易代 码


- 基金运作方 式


契约型开放 式 基金合同生 效日


2012 年09 月 27 日 报告期末基 金份额总 额


201,070,643.06 份 投资目标


紧密跟踪标 的指数 , 追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差最小 化 , 力争将日 均跟踪偏离 度控制在0.35% 以 内,年跟 踪误差控 制在4%以内。 投资策略


本基金采用 被动式指 数化投资 方法 , 按照成 份股在标 的指数中的 基 准权重构建 指数化投 资组合 , 并根据 标的指 数成份股 及其权重的 变 化进行相应 调整。 当 预期成份 股发生调 整或成 份股 发生配股、 增 发 、 分红等行为时 , 或因基 金的申购 和赎回 等对本基 金跟踪标的 指 数的效果可 能带来影 响时 , 或因某些 特殊情况 导致流 动性不足 时 , 或其他原因 导致无法 有效复制 和跟踪标 的指数时 , 基 金管理人可 以鹏华 资源 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 3 页 共 13 页


对投资组合 管理进行 适当变通 和调整, 力求降低 跟踪 误差。 本基 金力争鹏华 资源份额 净值增长 率与同期 业绩比较 基准 之间的日均 跟踪偏离度 不超过 0.35% , 年跟踪误差 不超过 4% 。 如因指数编制 规 则调整或其 他因素导 致跟踪偏 离度和跟 踪误差超 过上 述范围 , 基金 管理人应采 取合理措 施避免跟 踪偏离度 、跟踪误 差进 一步扩大。 业绩比较基 准


中证A 股资 源产业指 数收益率×95%+银 行活期 存款 利率(税后 ) ×5% 风险收益特 征


本基金属于 股票型基 金 , 其预期的风 险与收益 高于混 合型基金 、 债 券型基金与 货币市场 基金 , 为证券投 资基金中 较高预 期风险 、 较高 预期收益的 品种。同 时本基金 为指数基 金,通过 跟踪 标的指数表 现 , 具有 与标的指 数以及标 的指数所 代表的 公司相似 的风险收益 特 征。 基金管理人


鹏华基金管 理有限公 司 基金托管人


中国工商银 行股份有 限公司 下属分级基 金的基金 简称


鹏华资源分 级


鹏华资源 A


鹏华资源 B


下属分级基 金的场内 简称


资源分级


资源 A


资源 B


下属分级基 金的交易 代码


160620


150100


150101


下属分级基 金的前端 交易代 码


-


-


-


下属分级基 金的后端 交易代 码


-


-


-


报告期末下 属分级基 金的份 额总额


103,029,501.06 份


49,020,571.00 份


49,020,571.00 份


下属分级基 金的风险 收益特 征


本基金属于 股票型基 金 , 其预期的 风险与收 益高于混合 型基金 、 债 券型基金与 货币市场 基金 , 为证券 投资基金 中较高预期 风险 、 较高 鹏华资源A 份额为 稳健 收益类份额 , 具有 低风 险且预期收 益相对较 低的特征。


鹏华资源B 份额为 积极 收益类份额 , 具有 高风 险且预期收 益相对较 高的特征。


鹏华 资源 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 4 页 共 13 页


预期收益的 品种 。 同时 本基金为指 数 基金 , 通 过跟踪标的 指数表 现 , 具有与标 的指数以 及标的指数 所代表的 公司相似的 风险收益 特征。


注:无。 §3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现


3.1 主要 财务指标











































































































单位 :人民币 元


主要财务指 标


报告期(2018 年 10 月01 日 - 2018 年 12 月 31 日)


1. 本期已实 现收益


-12,664,365.30 2. 本期利润


-34,458,804.65 3. 加权平均 基金份额 本期利润


-0.1684 4. 期末基金 资产净值


174,593,210.71 5. 期末基金 份额净值


0.868 注:1. 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入(不含 公允价值 变动收益 )扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益;


2. 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用(例如 ,开放式 基金的申 购赎 回费、基金 转换费等) ,计入费 用后实际 收益水 平要 低于所列数 字。


3.2 基金 净值表现


3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准 收益率标准 差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -16.30%


1.53%


-16.46%


1.56%


0.16%


-0.03%


注:业绩比 较基准=中证 A 股资 源产业指 数收益 率×95% +银行活 期存款利 率(税后 )×5% 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其 与同期业 绩比较基准 收益 率变动的比较


鹏华 资源 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 5 页 共 13 页


注:1 、本基 金基金合 同于 2012 年09 月27 日生 效。2、截至建仓 期结束, 本基金的 各项投资 比 例已达到基 金合同中 规定的各 项比例。 3.3 其他 指标 注: 无。


§4 管 理 人报 告


4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介


姓名


职务


任本基金的 基金经理 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


崔俊杰


本基金基 金经理


2014-12-06


-


10 年


崔俊杰先生 , 国籍中国, 管 理学硕士, 10 年证券基金 从业经验。 2008 年 7 月 加盟鹏华基 金管理有限 公司, 历任 产 品规划部产 品设计师、 量 化及衍生品 投资部量化 研究员, 先 后 从事产品设 计、 量化研 究 工作, 现任 量鹏华 资源 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 6 页 共 13 页


化及衍生品 投资部副总 经理、 基金 经 理。2013 年 03 月担 任鹏 华深证民营 ETF 基金基 金经理, 2013 年 03 月担任 鹏华深证民 营 ETF 联接 基金基金经 理,2013 年 03 月担 任鹏 华上证民企 50ETF 联接 基金基金经 理,2013 年 03 月担 任鹏 华上证民企 50ETF 基金 基金经理, 2013 年07 月 至2018 年02 月担任鹏华 沪深 300ETF 基金基金经 理,2014 年 12 月担 任鹏 华资源分级 基金基金经 理,2014 年 12 月担 任鹏 华传媒分级 基金基金经 理,2015 年 04 月担 任鹏 华银行分级 基金基金经 理,2015 年 08 月至 2016 年 07 月担任 鹏华医药分 级基金基金 经理,2016鹏华 资源 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 7 页 共 13 页


年 07 月担任 鹏华医药指 数(LOF )基 金基金经理 , 2016 年11 月 担任鹏华香 港银行指数 (LOF ) 基金 基金经理, 2018 年02 月 至2018 年03 月担任鹏华 量化先锋混 合基金基金 经理。 崔俊 杰 先生具备基 金从业资格 。 本报告期内 本基金基金 经理未发生 变动。


注: 1. 任 职日期和 离任日期 均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日; 担 任新成立 基金基金 经理的, 任职日期为 基金合同 生效日。


2. 证券 从业的含 义遵 从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。


4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明


报告期内, 本基金管 理人严格 遵守《证 券投资基 金法 》等法律法 规、中国 证监会的 有关规定 以及基金合 同的约定 ,本着诚 实守信、 勤勉尽责 的原 则管理和运 作基金资 产,在严 格控制风 险的 基础上,为 基金份额 持有人谋 求最大利 益。本报 告期 内,本基金 运作合规 ,不存在 违反基金 合同 和损害基金 份额持有 人利益的 行为。 4.3 公平 交易专项说明


4.3.1 公平 交易制度的执 行情况


报告期内, 本基金管 理人严格 执行公平 交易制度 ,确 保不同投资 组合在研 究、交易 、分配等 各环节得 到 公平对待 。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明


报告期内, 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。本报告 期内未发 生基金管理 人管理的 所有投资 组合参与 的交易所 公开 竞价同日反 向交易成 交较少的 单边交易 量超 过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。 鹏华 资源 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 8 页 共 13 页


4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析


2018 年第四 季度,整 个 A 股市 场震荡下 行,波动 率上 升。本基金 秉承指数 基金的投 资策略, 在应对申购 赎回的基 础上,力 争跟踪指 数收益, 并将 基金跟踪误 差控制在 合理范围 内。


2018 年 第四季度 本基金申 购赎回较 为频繁, 对基 金的管理运 作带来一 定影响, 面 临这种情 况, 我们进行了 精心的管 理,较好 的实现了 跟踪误差 控制 目标。 4.5 报告 期内基金的业 绩表现


报告期末, 本基金份 额净值为0.868 元 ,累计净 值 0.642 元。本报 告期基 金份额净 值增长率 为-16.30% 。


报告期 内,年化 跟踪误差 3.68%


4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 无。 §5 投 资 组合 报告


5.1 报告 期末基金资产 组合情况


序号


项目


金额(人民 币元 )


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


162,820,548.72 92.84 其中:股票


162,820,548.72 92.84


2


基金投资


- - 3


固定收益投 资


- - 其中:债券


- - 资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资 产


- - 其中:买断 式回 购的买入返 售金 融资产


- - 7


银行存款和 结算 备付金合计


12,499,120.08 7.13 8


其他资产


63,621.00 0.04 9


合计


175,383,289.80 100.00 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合


5.2.1 报告 期末指数 投资 按行业分类 的境内股票 投资组合


代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、林、牧 、渔业


- - 鹏华 资源 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 9 页 共 13 页


B


采矿业


88,273,946.90 50.56 C


制造业


67,394,361.15 38.60 D


电力、热力 、燃气 及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售 业


3,843,298.16 2.20 G


交通运输、 仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软件和 信息技术服 务业


- - J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务 服务业


- - M


科学研究和 技术服 务业


- - N


水利、环境 和公共 设施管理业


- - O


居民服务、 修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、体育 和娱乐 业


- - S


综合


3,152,073.00 1.81 合计


162,663,679.21 93.17 5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合


代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、林、牧 、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


106,723.71 0.06 D


电力、热力 、燃气 及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售 业


- - G


交通运输、 仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软件和 信息技术服 务业


- - J


金融业


50,145.80 0.03 K


房地产业


- - L


租赁和商务 服务业


- - 鹏华 资源 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 10 页 共 13 页


M


科学研究和 技术 服 务业


- - N


水利、环境 和公共 设施管理业


- - O


居民服务、 修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、体育 和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


156,869.51 0.09 5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合


注:无。 5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的股票投资明 细 5.3.1 指数 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净值 比例(%)


1 002221


东华能源 476,836 3,843,298.16 2.20 2 600688


上海石化 761,228 3,798,527.72 2.18 3 000937


冀中能源 986,843 3,720,398.11 2.13 4 601898


中煤能源 783,028 3,641,080.20 2.09 5 601225


陕西煤业 487,721 3,628,644.24 2.08 6 601857


中国石油 502,454 3,622,693.34 2.07 7 601088


中国神华 200,650 3,603,674.00 2.06 8 000975


银泰资源 352,200 3,588,918.00 2.06 9 002128


露天煤业 499,200 3,574,272.00 2.05 10 600256


广汇能源 945,353 3,554,527.28 2.04 5.3.2 积极 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名股票 投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值 (元)


占基金资 产 净值比 例(%)


1 603185


上机数控 1,345 66,039.50 0.04 2 601860


紫金银行 15,970 50,145.80 0.03 3 603629


利通电子 1,051 40,684.21 0.02 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


注:无。 5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细


注:无。 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资鹏华 资源 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 11 页 共 13 页


明细


注:无。 5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细


注:无。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细


注:无。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细


注:无。 5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 无。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.10.1 本期 国债期货投资 政策 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细


注: 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。 5.10.3 本期 国债期货投资 评价 无。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1


露天煤业 本组 合投资的前 十名证券之一露天 煤业股 份有限公司(以下简称“ 露天煤业” )子 公司扎鲁特 旗扎哈淖 尔煤业有 限公司 ( 以下简称 “扎矿 ” ) 接到扎 鲁特旗草 原监督管 理局下发 的 《行 政处罚决定 书》 (扎草 监 罚【2018 】154 号) , 现将 有关情况公 告如下:


一、 处 罚文件的 主要内容


扎矿未办理征占草 原审批审核手续, 在扎鲁特旗 格日朝鲁苏木夏营地草地 基本草原上进行 矿 藏开采和工 程建设( 办公区、 通勤路) 活动,非 法使 用基本草原 面积 37,616.246 亩。


扎矿违 反了 《内蒙古 自治区基 本草原保 护条例》 第十八条: “进行 矿藏开 采和工程 建 设确需 征 收、征用或者使用基本草 原的,必须经自治 区人民政 府草原行政主管部门审核 同意后,依据有 关 土地管理的法律、行政法 规办理建设用地审 批手续” 之规定,依据《内蒙古自 治区基本草原保 护 条例》第三十六条,违反 本条例规定,处以 该基本草 原被非法使用前三年平均 产值九倍以上十 二 倍以下的罚 款 18,992,442.61 元。


二、对 公司的影 响及整改 措施


截至本公告日,扎 矿已做出积极整改 ,执行本处 罚的决定缴纳罚款。扎矿 将按照相关规定 , 后期办理草 原使用手 续。


对上述股票的投资 决策程序的说明: 本基金为指 数基金,为更好地跟踪 标 的指数,控制跟 踪 误差, 对该证 券的投资 属于按照 指数成分 股的权 重进 行配置, 符合指数 基金的管 理规定 , 该证 券的 投资已执行 内部严格 的投资决 策流程, 符合法律 法规 和公司制度 的规定。 鹏华 资源 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 12 页 共 13 页








5.11.2


本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。 5.11.3 其他 资产构成


序号


名称


金额(人民 币元)


1


存出保证金


5,137.01 2


应收证券清 算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


2,956.49 5


应收申购款


55,527.50 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


63,621.00 5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细


注:无。 5.11.5 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明 注:无。 5.11.6 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部 分的公允


价值(元)


占基金资产 净值 比例(%)


流通受限情 况


说明


1 601860 紫金银行 50,145.80 0.03 新股锁定 5.11.7 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分


由于四舍五 入的原因 ,投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项 之 间可能存 在尾差。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份


项目


鹏华资源分 级 鹏华资源 A 鹏华资源 B 报 告 期期 初 基金 份额总额 109,812,245.24 49,074,625.00 49,074,625.00 报 告 期期 间 基金 总申购份额


6,062,678.59 - - 减: 报 告 期 期 间 基金总赎回 份额


12,953,530.77 - - 报 告 期期 间 基金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填列)


108,108.00 -54,054.00 -54,054.00 报 告 期期 末 基金 103,029,501.06 49,020,571.00 49,020,571.00 鹏华 资源 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 13 页 共 13 页


份额总额


注:拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配对 转换 份额。 §7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 注:无。


7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细


注: 无。


§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息


8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况


注:无。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息


无。


§9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 ( 一)《鹏华 中证 A 股 资源产业 指数分级 证券投资 基金 基金合同》 ; (二)《鹏华 中证 A 股 资源产业 指数分级 证券投资 基金 托管协议》 ; (三)《鹏华 中证 A 股 资源产业 指数分级 证券投资 基金2018 年第4 季度报告 》(原文 )。 9.2 存放 地点 深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司。 9.3 查阅 方式 投资者可在 基金管理 人营业时 间内免费 查阅,也 可按 工本费购买 复印件, 或通过本 基金管理 人网站(http ://www.phfund.com )查 阅。


投资者 对本报告 书如有疑 问,可咨 询本基金 管理 人鹏华基金 管理有限 公司,本 公司已开 通客 户服务系统 ,咨询电 话:4006788999 。 鹏华 基金管理有限 公司


2019 年 01 月 21 日