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博时创业(159908)

博时创业:2018年第四季度报告查看PDF公告




博 时 创 业 板交 易 型 开放 式 指 数 证 券 投 资 基金 ( 原 深证 基本 面 200 交 易 型 开 放式 指 数 证券投资基 金) 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 :博时基 金管理有 限公司 基金托管人 :交通银 行股份有 限公司 报告送出日 期: 二〇 一九年一 月十九 日博时创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金( 原 深证基本面 200 交易型开放 式指数证券投 资基金)2018 年第 4 季度报告 1 §1


重要提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并 对其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个别及 连带 责任。


基金托管人 交通银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2019 年 1 月 18 日复核 了本报告 中 的财务指标 、净值表 现和投资 组合报告 等内容, 保证 复核内容不 存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重 大遗漏。


基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不 保证基金 一定盈利 。


基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基 金的招募说 明书。


本 报告中财 务资料未 经审计。 自 2018 年 12 月 10 日 起, 《深 证基本面200 交易 型开 放式指数证 券投资基 金基金合 同》失效 且 《博时创业 板交易型 开放式指 数证券投 资基金基 金合 同》同时生 效,深证 基本面 200 交易型 开放式 指数证券投 资基金正 式变更为 博时创业 板交易型 开放 式指数证券 投资基金 。原深证 基本面 200 交易 型开放式指 数证券投 资基金本 报告期自2018 年 10 月1 日至 2018 年 12 月9 日止, 博时创业 板交易 型开放式指 数证券投 资基金本 报告期自2018 年 12 月10 日至 2018 年 12 月31 日止 。 §2


基 金 产 品 概况 2.1 博时创业 板 交易型开 放式指数证券 投资基金 基金简称 博时创业板 ETF 场内简称 博时创业 基金主代码 159908 交易代码 159908 基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金 基金合同生 效日 2018 年 12 月 10 日 报告期末基 金份额总 额 36,229,029.00 份 投资目标 紧密跟踪标 的指数, 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。 投资策略 本基金主要 采用完全 复制法进 行投资, 采用完全 复制 法,即按 照成份股在 标的指数 中的基准 权重来构 建指数化 投资 组合,并 根据标的指 数成份股 及其权重 的变化进 行相应调 整。 业绩比较基 准 创业板指数 。 风险收益特 征 本基金属于 股票型基 金,其预 期收益及 预期风险 水平 高于混合博时创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金( 原 深证基本面 200 交易型开放 式指数证券投 资基金)2018 年第 4 季度报告 2 型基金、债 券型基金 与货币市 场基金, 属于高风 险/ 高 收益的开 放式基金。 本基金为被 动式投资 的股票型 指数基金 ,主要采 用完 全复制策 略,跟踪创 业板指数 ,其风险 收益特征 与标的指 数所 表征的市 场组合的风 险收益特 征相似。 基金管理人 博时基金管 理有限公 司 基金托管人 交通银行股 份有限公 司 2.2 原深证基 本面 200 交易型开放 式指数证券投资 基金 基金简称 博时深证基 本面 200ETF 场内简称 深 F200 基金主代码 159908 交易代码 159908 基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金 基金合同生 效日 2011 年 6 月 10 日 报告期末基 金份额总 额 34,229,029.00 份 投资目标 紧密跟踪标 的指数, 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。 投资策略 本基金为完 全被动式 指数基金 ,采用完 全复制法 ,即 按照成份 股在标的指 数中的基 准权重来 构建指数 化投资组 合, 并根据标 的指数成份 股及其权 重的变化 进行相应 调整。 业绩比较基 准 深证基本面 200 指数 (价格指 数) 。 风险收益特 征 本基金属于 股票型基 金,其预 期收益及 风险水平 高于 混合型基 金、债券型 基金与货 币市场基 金,属于 高风险/ 高 收益 的开放式 基金。 本基金为被 动式投资 的股票型 指数基金 ,主要采 用完 全复制策 略,跟踪深 证基本面 200 指数 ,其风险 收益特征 与标 的指数所 表征的市场 组合的风 险收益特 征相似。 基金管理人 博时基金管 理有限公 司 基金托管人 交通银行股 份有限公 司 §3


主 要 财 务 指标 和 基金 净值 表现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 主要财务指 标 转型后 (2018 年 12 月 10 日-2018 年 12 月 31 日) 转型前 (2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 9 日) 1. 本期已实现收 益 -4,653,598.19 -4,902,372.40 2. 本期利润 -2,947,433.23 -1,530,250.32 3. 加权平均基金 份额本期 利润 -0.0838 -0.0379 4. 期末基金资产 净值 39,196,378.12 39,926,056.95 博时创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金( 原 深证基本面 200 交易型开放 式指数证券投 资基金)2018 年第 4 季度报告 3 5. 期末基金份额 净值 1.0819 1.1664 注:本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投资 收益 、其他收入 (不含公 允价值变 动收益) 扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 上述基金业 绩指标不 包括持有 人交易基 金的各项 费用 ,计入费用 后投资人 的实际收 益水平要 低 于所列数字 。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 (报告期:2018 年12 月10 日-2018 年12 月31 日) 3.2.1.1 本报告期基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 -7.25% 1.09% -6.75% 1.06% -0.50% 0.03% 3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 注: 本基金合同 于 2018 年 12 月 10 日生效。 按照 本基 金的基金合 同规定, 自基 金合同生 效之日 起 6 个月内使基 金的投 资组合比 例符合本 基金合同 第 十三条 ( 二) 投资范围 、 ( 五) 投资限制 的有关 约定。本基 金由原深 证基本面 200 交易 型开放式 指数 证券投资基 金转型而 来。 3.2.2 原 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 (报告期:2018 年10 月1 日-2018 年12 月 9 日) 3.2.2.1 本报告期基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 -6.45% 1.87% -5.84% 1.91% -0.61% -0.04% 博时创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金( 原 深证基本面 200 交易型开放 式指数证券投 资基金)2018 年第 4 季度报告 4 3.2.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金 于 2018 年 12 月 10 日正式转型 为博时创 业板交易型 开放式指 数证券投 资基金。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵云阳 指数与 量化投 资部投 资副总 监/ 基 金经理 2018-12-10 - 7.9 赵云阳先生 ,硕士。2003 年至 2010 年 在晨星中国 研究中心 工作。2010 年加入 博 时基金管 理有限公 司。历 任量化分 析 师 、量化分 析师兼基 金经理 助理、博 时 特许价值混 合型证券 投资基金(2013 年 9 月 13 日-2015 年 2 月 9 日) 、 博时招财一 号 大 数 据 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (2015 年 4 月 29 日-2016 年 5 月 30 日) 、 博时中证淘 金大数 据 100 指数型证 券投 资基金(2015 年 5 月 4 日-2016 年 5 月 30 日) 、 博时裕富沪深 300 指 数证券投 资基 金(2015 年 5 月 5 日-2016 年 5 月 30 日) 、 上 证企 债 30 交易 型开放式 指数证券 投 资基金(2013 年 7 月 11 日-2018 年 1 月 26 日) 、 博时深证基 本面 200 交易型 开放 式指数证券投资基金联接基 金(2012 年 11 月 13 日-2018 年 12 月 9 日) 、深证基 本面 200 交易型 开放式指 数证券投 资基 金(2012 年 11 月 13 日-2018 年 12 月 9 日) 的基金经理。 现任指数 与量化投 资部 投资副总监 兼博时中 证 800 证券保 险指 数分级证券 投资基金(2015 年 5 月 19 日博时创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金( 原 深证基本面 200 交易型开放 式指数证券投 资基金)2018 年第 4 季度报告 5 — 至今) 、 博时中 证银行指 数分级证 券投 资基金(2015 年 10 月 8 日— 至今) 、 博时 上证 50 交 易型开 放式指数 证券投资 基 金(2015 年 10 月 8 日— 至今) 、 博时 黄金 交易型开放 式证券投 资基金(2015 年 10 月 8 日— 至今) 、博 时上证 50 交易 型开 放 式 指 数 证 券 投资 基 金 联 接基 金 (2015 年 10 月 8 日— 至今) 、博 时黄金交 易型 开放式证券 投资基金 联接基金(2016 年 5 月 27 日— 至今) 、博时中 证央企结 构调 整 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 (2018 年 10 月 19 日 — 至今) 、博时中证 央 企结构调 整交易型 开放式 指数证券 投 资基金联接 基金(2018 年 11 月 14 日— 至 今) 、 博时创业板 交易型开 放式指数 证券 投资基金联 接基金(2018 年 12 月 10 日— 至今) 、 博时创业 板交易型 开放式指 数证 券投资基金(2018 年 12 月 10 日— 至今) 的基金经理 。 注:上述任 职日期、 离任日期 根据本基 金管理人 对外 披露的任免 日期填写 。证券从 业的含义 遵 从行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关 规定。 4.2 管理人对 报告期内本 基金运作遵规 守信情况的 说明 在本报告期 内,本基 金管理人 严格遵循 了《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》及其 各项实施 细 则、本基金 基金合同 和其他相 关法律法 规的规定 ,并 本着诚实信 用、勤勉 尽责、取 信于市场 、取信 于社会的原 则管理和 运用基金 资产,为 基金持有 人谋 求最大利益 。本报告 期内,由 于证券市 场波动 等原因,本 基金曾出 现个别投 资监控指 标超标的 情况 ,基金管理 人在规定 期限内进 行了调整 ,对基 金份额持有 人利益未 造成损害 。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管 理人严格 执行了《 证券投资 基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》和公 司 制定的公平 交易相关 制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未 发现本基 金存在异 常交易行 为。 博时创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金( 原 深证基本面 200 交易型开放 式指数证券投 资基金)2018 年第 4 季度报告 6 4.4 报告期内 基金投资策 略和运作分析 2018 年第4 季度, 国内经济 数据继 续下滑 ,经济下 行 压力明显 。12 月份 中国制造 业 PMI 指数回 落至 49.4 , 已 跌至荣枯 线一下, 意味 着制造 业景气出 现了明显的 下滑, 经济下 行承压。 国 际油价大 幅受供给提 升以及库 存飙升等 因素影响 出现持续 下跌 。国际市场 方面,在 美联储持 续加息, 国债收 益率持续上 行,叠加 长短期利 率倒挂引 发投资者 对美 国经济衰退 的担忧, 美股及其 他发达国 家股市 大跌。汇率 方面,人 民币兑美 元贬值趋 势暂缓, 资金 流出压力减 少。 4 季度股票市 场持续 回调, 投 资者情绪 低落, 呈 现出 地量下跌的 趋势。 大 中小盘普 跌, 宽基 指数 中,上证 50 下跌12.03% ,沪 深 300 指 数下跌 12.45% ,中证 500、 中证 1000 、创业 板指则分 别下跌 13.18% 、11.17% 、11.39% 。行 业方面, 中信一级 行业 中,仅农林 牧渔收正 ,涨幅为0.07% 。 其他行 业中,电力 设备、房 地产、通 信和电力 及公用事 业较 为抗跌,跌 幅分别为3.73% 、5.28% 、5.51% 、 6.54% , 而石油 石化 、 钢铁、 医药、 食品 饮料及 基础化 工领跌, 跌幅 分别是 23.96% 、18.66% 、18.00% 、 17.39% 和 15.68% 。 本基金为交 易型开放 式指数证 券投资基 金,为被 动跟 踪指数的基 金。其投 资目的是 尽量减少 和 标的指数的 跟踪误差 ,取得标 的指数所 代表的市 场平 均回报。在 本报告期 内我们严 格按照基 金合同 要求,力求 组合成份 股紧密跟 踪指数, 利用量化 的手 段分析跟踪 误差产生 的原因, 并在最小 化交易 成本的同时 适时调仓 ,尽可能 地减少跟 踪误差。 同时 ,在本报告 期,我们 严格按照 基金合同 要求, 尽量降低成 本、减少 市场冲击 ,逐步调 整组合与 目标 指数的 结构 一致。 展望 2019 年第 1 季度 ,经济增 长压力更 为严峻 。一 方面,从中 观高频行 业数据看 ,2018 年12 月的制造业 PMI 及 PMI 所有分 项指标都 在变差。 可以 看出,接下 来经济增 长压力继 续加大, 国内需 求和生产均 有走弱。 另一 方面, 央行在2019 年 开年即 宣布了降准, 体 现了中央 经济工作 会议加大 逆 周期政策力 度的执行 ,也反应 了稳增长 的决心。 但当 前的政策导 向和实际 的执行尚 未有推高 社会融 资规模增速 的明确迹 象,这也 意味着企 业盈利情 况总 体难见改观 。此外, 中美本周 在北京会 进行具 体的磋商, 预计中美 贸易谈判 有可能在 往好的方 向发 展。海外方 面,鲍威 尔发言偏 向 “鸽派 ”,如 对货币政策 调整将有 “ 耐心” ;如果造 成问题, 将毫 不犹豫调整 缩表政策 。短期也 有助于提 振风险 偏好。 当前主导 A 股走势的 是,盈利 下行与逆 周期政策 的合 力。迄今经 济、盈利 持续走弱 的状况仍 未 有改善,但 情绪上的 确有超调 的可能。 随着逆周 期政 策的推进, 国内外市 场情绪修 复,A 股 回升的 概率较大。 结构上关 注 1)逆 周期政策 方向如 5G 、基 建;2)受益 于科创板 推进的券 商。 博时创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金( 原 深证基本面 200 交易型开放 式指数证券投 资基金)2018 年第 4 季度报告 7 在投资策略 上,创业 板 ETF 作 为一只被 动的指数 基金 ,我们会以 最小化跟 踪误差为 目标,紧 密 跟踪创业板 指。同时 我们仍然 看好中国 长期的经 济增 长,希望通 过创业板ETF 为投 资人提供 分享中 国长期经济 增长的机 会。 4.5 报告期内 基金的业绩 表现 截至 2018 年12 月31 日, 本基 金份额净 值为 1.0819 元, 累计份额 净值为 1.0819 元 。 报告期 内, 本基金由深 证基本面200 交易 型开放式 指数证券 投资 基金转型为 博时创业 板交易型 开放式指 数证券 投资基金。 转型前, 自 2018 年 10 月1 日至2018 年 12 月9 日,深 证基本 面 200 交 易型开放 式指数 证券投资基 金份额净 值增长率 为-6.45% ,同期业 绩基 准收益率为-5.84%; 转型后, 自 2018 年 12 月 10 日至报告 期末, 博时创业 板交易型 开放式 指数证券 投资基金份 额净值增 长率为-7.25% , 同期业绩 基准增长率 为-6.75% 。 4.6 报告期内 基金持有人 数或基金资产 净值预警说 明 原深证基本 面200 交易型 开放式 指数证券 投资基金 在 本报告期内, 曾于2018 年11 月5 日至2018 年 12 月 9 日 出现了连 续 20 个 工作日资 产净值低 于五 千万元的情 形。 §5 投 资 组合 报 告 5.1 博时创业 板交易型开 放式指数证券 投资基金 (报告期:2018 年12 月10 日-2018 年12 月31 日) 5.1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占 基 金 总 资 产 的 比例(%) 1 权益投资 39,194,602.72 98.29 其中:股票 39,194,602.72 98.29 2 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 681,574.71 1.71 7 其他各项资 产 1,200.69 0.00 8 合计 39,877,378.12 100.00 博时创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金( 原 深证基本面 200 交易型开放 式指数证券投 资基金)2018 年第 4 季度报告 8 5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧 、渔业 4,543,800.80 11.59 B 采矿业 - - C 制造业 18,709,275.90 47.73 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 223,964.00 0.57 F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 9,702,633.00 24.75 J 金融业 - - K 房地产业 224,346.29 0.57 L 租赁和商务 服务业 254,324.00 0.65 M 科学研究和 技术服务 业 114,000.00 0.29 N 水利、环境 和公共设 施管理业 1,164,002.80 2.97 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 1,851,484.00 4.72 R 文化、体育 和娱乐业 2,406,771.93 6.14 S 综合 - - 合计 39,194,602.72 100.00 5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值 比例( %) 1 300498 温氏股份 173,560 4,543,800.80 11.59 2 300059 东方财富 178,200 2,156,220.00 5.50 3 300142 沃森生物 53,200 1,016,120.00 2.59 4 300015 爱尔眼科 37,700 991,510.00 2.53 5 300124 汇川技术 44,800 902,272.00 2.30 6 300003 乐普医疗 41,700 867,777.00 2.21 7 300408 三环集团 49,400 835,848.00 2.13 8 300122 智飞生物 21,200 821,712.00 2.10 9 300750 宁德时代 11,100 819,180.00 2.09 10 300136 信维通信 36,100 780,121.00 1.99 5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报 告期末未 持有债券 。 5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的前五名债券投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。 博时创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金( 原 深证基本面 200 交易型开放 式指数证券投 资基金)2018 年第 4 季度报告 9 5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。 5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名权证投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本 基金未投 资股指期 货交易。 5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本 基金未投 资国债期 货交易。 5.1.11 投资组合报告附注 5.1.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.1.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.1.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 898.69 2 应收证券清 算款 141.00 3 应收股利 - 4 应收利息 161.00 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,200.69 5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。 5.1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五 入的原因 ,分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 5.2 原深证基 本面 200 交易型开放 式指数证券投资 基金 (报告期:2018 年10 月1 日-2018 年12 月 9 日) 博时创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金( 原 深证基本面 200 交易型开放 式指数证券投 资基金)2018 年第 4 季度报告 10 5.2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 38,435,364.97 95.29 其中:股票 38,435,364.97 95.29 2 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中: 买 断式回购 的买入返 售金融资 产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 1,892,295.98 4.69 7 其他各项资 产 8,060.17 0.02 8 合计 40,335,721.12 100.00 5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧 、渔业 1,154,291.60 2.89 B 采矿业 463,458.47 1.16 C 制造业 21,843,362.34 54.71 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 1,084,231.55 2.72 E 建筑业 382,041.00 0.96 F 批发和零售 业 1,646,102.30 4.12 G 交通运输、 仓储和邮 政业 298,944.00 0.75 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 449,246.76 1.13 J 金融业 5,120,410.36 12.82 K 房地产业 5,167,729.33 12.94 L 租赁和商务 服务业 496,127.72 1.24 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 148,593.36 0.37 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 180,826.18 0.45 S 综合 - - 合计 38,435,364.97 96.27 5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 ( %) 博时创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金( 原 深证基本面 200 交易型开放 式指数证券投 资基金)2018 年第 4 季度报告 11 1 000651 格力电器 73,824 2,693,099.52 6.75 2 000002 万科 A 88,682 2,247,201.88 5.63 3 000001 平安银行 181,262 1,863,373.36 4.67 4 000333 美的集团 44,407 1,708,781.36 4.28 5 300498 温氏股份 41,060 1,079,056.80 2.70 6 000100 TCL 集团 329,582 843,729.92 2.11 7 000338 潍柴动力 102,420 780,440.40 1.95 8 000776 广发证券 54,042 724,703.22 1.82 9 000725 京东方 A 241,357 663,731.75 1.66 10 000858 五粮液 11,727 623,876.40 1.56 5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报 告期末未 持有债券 。 5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。 5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。 5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本 基金未投 资股指期 货交易。 5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本 基金未投 资国债期 货交易。 5.2.11 投资组合报告附注 5.2.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.2.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.2.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 898.69 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,544.36 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 3,617.12 博时创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金( 原 深证基本面 200 交易型开放 式指数证券投 资基金)2018 年第 4 季度报告 12 8 其他 - 9 合计 8,060.17 5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 5.2.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。 5.2.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五 入的原因 ,分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 §6


开 放 式 基 金份 额 变动 6.1 博时创业 板交易型开 放式指数证券 投资基金 单位:份 基金合同生 效日的基 金份额总 额 34,229,029.00 基金合同生 效日起至 报告期期 末基金总 申购份额 2,500,000.00 减:基金合 同生效日 起至报告 期期末基 金总赎回 份额 500,000.00 基金合同生 效日起至 报告期期 末基金拆 分变动份 额 - 本报告期期 末基金份 额总额 36,229,029.00 注:本基金 合同于 2018 年 12 月 10 日生效 。 6.2 原深证基 本面 200 交易型开放 式指数证券投资 基金 单位:份 本报告期期 初基金份 额总额 34,229,029.00 报告期基金 总申购份 额 39,000,000.00 减:报告期 基金总赎 回份额 39,000,000.00 报告期基金 拆分变动 份额 - 本报告期期 末基金份 额总额 34,229,029.00 注:本基金 于 2018 年 12 月 10 日正式转型 为博时创 业板交易型 开放式指 数证券投 资基金。 §7


基 金 管 理 人运 用 固有 资金 投资 本基金 情 况 7.1 基金管理 人持有本基 金份额变动情 况 基金管理人 未持有本 基金份额 。 博时创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金( 原 深证基本面 200 交易型开放 式指数证券投 资基金)2018 年第 4 季度报告 13 7.2 基金管理 人运用固有 资金投资本基 金交易明细 报告期内基 金管理人 未发生运 用固有资 金申购、 赎回 或者买卖本 基金的情 况。 §8 影 响 投 资 者决 策的 其他 重 要信 息 8.1 博时 创业板交易 型开放式指 数证券投资基金 8.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者 类别


报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况 序 号 持有基金份 额比例达 到 或者超过 20% 的时间 区 间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 博时创 业板交 易型开 放式指 数证券 投资基 金联接 基金 1 2018-12-10~2018-12-31 29,114,065.00 - - 29,114,065.00 80.36% 产品特有风 险 本报告期内 ,本基金 出现单一 份额持有 人持有基 金份 额占比超过 20% 的情况, 当该基金 份额持有 人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若 发生巨 额赎回而本基金没有足够现金时,存在一 定 的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标 的变现 时,可能存在仓位 调整困难,甚至对基金 份 额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现 的巨额 赎回情况进行充分准备并做好流动性管理 , 但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请 赎回的 基金份额持有人有可能面临赎回款项被延 缓 支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能 承担短 期内基金资产变现冲击成本对基金份额净 值 产生的不利 影响。 本基金出现 单一份额 持有人持 有基金份 额占比超过 20% 的情况,根据基 金合同相 关约定, 该份额 持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份 额持有 人大会,并有权自行召集基金份额持有人 大 会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立 提出持 有人 大会议案并就相关事项进行表决。基 金 管理人会对 该议案的 合理性进 行评估, 充分向所 有基 金份额持有 人揭示议 案的相关 风险。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基 金份额 持有人大量赎回本基金时,可能导致在其 赎 回后本基金 资产规模 连续六十 个工作日 低于 5000 万 元, 基金还可 能面临转 换运作方 式、 与其他 基 金合并或者 终止基金 合同等情 形。


此外,当单 一基金份 额持有人 所持有的 基金份额 已经 达到或超过 本基金规 模的 50% 或者接受某笔 或者某些申 购或转换 转入申请 有可能导 致单一投 资者 持有基金份 额的比例 达到或者 超过 50% 时, 本基金管理 人可拒绝 该持有人 对本基金 基金份额 提出 的申购及转 换转入申 请。 注:本基金 同时可在 场内交易 ,因场内 交易导致 的投 资者份额变 动管理人 无法获悉 。 博时创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金( 原 深证基本面 200 交易型开放 式指数证券投 资基金)2018 年第 4 季度报告 14 8.2 原深 证基本面 200 交易型 开放式指数 证券投资 基金 8.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者 类别


报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20% 的 时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 博时深 证基本 面 200 交易型 开放式 指数证 券投资 基金联 接基金 1 2018-10- 01~2018 -12-09 29,256,365.00 39,000,000.00 39,142,300.00 29,114,065.00 85.06% 产品特有风 险 本报告期内 ,本基金 出现单一 份额持有 人持有基 金份 额占比超过 20% 的情况, 当该基金 份额持有 人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若 发生巨 额赎回而本基金没有足够现金时,存在一 定 的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标 的变现 时,可能存在仓位 调整困难,甚至对基金 份 额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现 的巨额 赎回情况进行充分准备并做好流动性管理 , 但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请 赎回的 基金份额持有人有可能面临赎回款项被延 缓 支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能 承担短 期内基金资产变现冲击成本对基金份额净 值 产生的不利 影响。 本基金出现 单一份额 持有人持 有基金份 额占比超过 20% 的情况,根据基 金合同相 关约定, 该份额 持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份 额持有 人大会,并有权自行召集基金份额持有人 大 会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立 提出持 有人 大会议案并就相关事项进行表决。基 金 管理人会对 该议案的 合理性进 行评估, 充分向所 有基 金份额持有 人揭示议 案的相关 风险。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基 金份额 持有人大量赎回本基金时,可能导致在其 赎 回后本基金 资产规模 连续六十 个工作日 低于 5000 万 元, 基金还可 能面临转 换运作方 式、 与其他 基 金合并或者 终止基金 合同等情 形。


此外,当单 一基金份 额持有人 所持有的 基金份额 已经 达到或超过 本基金规 模的 50% 或者接受某笔 或者某些申 购或转换 转入申请 有可能导 致单一投 资者 持有基金份 额的比例 达到或者 超过 50% 时, 本基金管理 人可拒绝 该 持有人 对本基金 基金份额 提出 的申购及转 换转入申 请。 注:本基金 同时可在 场内交易 ,因场内 交易导致 的投 资者份额变 动管理人 无法获悉 。 博时创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金( 原 深证基本面 200 交易型开放 式指数证券投 资基金)2018 年第 4 季度报告 15 8.3 影响 投资者决策 的其他重要 信息 博时基金管 理有限公 司是中国 内地首批 成立的五 家基 金管理公司 之一。 “为国民 创造财 富” 是博 时的使命。 博时的投 资理念是 “做投资 价值的发 现者 ” 。截至 2018 年 12 月 31 日, 博时基金 公司共 管理 181 只 开放式基 金,并受 全国社会 保障基金 理事 会委托管理 部分社保 基金,以 及多个企 业年金 账户, 管理资产 总规模逾8638 亿元 人民币, 剔 除货币 基金与短期 理财债券 基金后, 博时 基金 公募 资 产管理总规 模逾 2439 亿元人民 币, 累计 分红逾 916 亿 元人民币, 是 目前我国 资产管理 规模最大 的基 金公司之一 ,养老金 资产管理 规模在同 业中名列 前茅 。 1、 基金业 绩 根据银河证 券基金研 究中心统 计,截至2018 年4 季 末: 博时固定收 益类基金 业绩表现 亮眼。111 只各类 型债 券基金中共 有 84 只( 各类份额 分开计算 ) 2018 年全年 收益率超 过全市场 债券平均 收益率(4.55%), 16 只货 币基金中 共有 10 只(各类 份额分 开计算)2018 年全年 收益率超 过全市场 货币基金 平均 收益率 (3.52% ) , 在参 与银河排 名的 107 只固 收产品 (各类 份 额分开计 算) 中, 有 54 只 产品银河 同类排名前 1/2 。 债券型 基金中, 博时 宏观回报 债券 A/B 类 、 博时 宏观回报 债券 C 类2018 年 全年净 值增长率均 分别在 200 只、142 只同 类基金中 排 名第 1,博时 天颐债 券 A 类2018 年全年 净值增长 率 在 200 只同 类基金中 排名第 4 ,博时天 颐债券 C 类 2018 年全 年净值增 长率在 142 只同类 基金中 排名 第 5 , 博 时 富华 纯 债债 券 、 博时 富 瑞 纯债 债 券 、 博时裕康纯 债债券、 博时双月 薪定期支 付债券 2018 年全年净值 增长率排 名均在银 河同类前1/10, 博时富发纯 债债券、 博 时裕利纯 债债券、 博 时富益纯 债债券 2018 年全年净 值增长率 排名均在 银河同 类前 1/8 ; 货 币型基金 中, 博时 合惠货币B 类、 博时 现金宝货币B 类2018 年全年净 值增长率 分别在 291 只同类基 金中排 名第 8 、第 29 , 博时合 惠货币 A 类 2018 年全 年净值增 长率在 311 只同类 基金中 排名第 11 。 博时旗下权 益类基金 业绩表现 稳健。2018 年 A 股 市场 震荡下行, 博时旗下 参与银河 排名的 83 只 权益产品( 各类份额 分开计算 )中,56 只银河同 类排 名在前 1/2。 其中, 股票型基 金里,博 时工业 4.0 主题、博 时丝路 主题业绩 排名均在 银河同类 前 1/4 ;混合型基 金中,博 时乐臻定 开混合 2018 年 全年净值增 长率在 44 只同类基 金中均排 名第 4 , 博时 新兴消费主 题、博时 汇智回报 、博时新 策略 A 类、 博时新收益 等基金业 绩排名在 银河同类 前 1/10 , 博时逆向投 资、 博时战略 新兴产业、 博时裕隆 、 博时鑫泰 A 类等基金 业绩排名 在银河同 类前 1/4 ;指 数基金中, 博时上证 超大盘 ETF 及其联 接基金 等基金业绩 排名在银 河同类 前1/10 , 博时上 证50ETF 及其联接基 金A 类业绩排 名在银河 同类前1/6, 博时沪深 300 指数业 绩排名在 银河同类 前 1/3。 商品型基金 当中,博 时黄金 ETF 联接A 类 2018 年全 年净值增长 率同类排 名第 1。 博时创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金( 原 深证基本面 200 交易型开放 式指数证券投 资基金)2018 年第 4 季度报告 16 QDII 基金方 面, 博时标普500ETF 、 博 时标普 500ETF 联接 A 类2018 年全年 净值增长 率银河同 类 排名均位于 前 1/3。 2、 其他大 事件


2018 年12 月28 日, 由新华网 主办的第 十一届 “ 中国 企业社会责 任峰会” 暨 2018 中 国社会责 任 公益盛典在 京隆重举 行。凭借 多年来对 责任投资 的始 终倡导和企 业公民义 务的切实 履行,老 牌公募 巨头博时基 金在本次 公益盛典 上荣获“2018 中国 社会 责任杰出企 业奖” 。 2018 年12 月22 日, 东 方财富在 南京举办 的 “2018 东 方财富风云 榜暨基情20 年” 颁奖 典礼上, 博时基金喜 获两项大 奖, 博 时基金江 向阳总 经理获得 “基情 20 周年最 受尊敬行 业领袖 ” 奖 ; 博时主 题行业混合 (LOF)荣 登“天天 基金年度 产品热 销榜” 。 2018 年12 月21 日, 由华夏时 报社主办 的“华夏 机构 投资者年会 暨第十二 届金蝉奖 颁奖盛典 ” 在北京召开, 本 次年会的 主题是 “金融 业 2019 年: 突破与回归”,博 时基金荣 获 “2018 年 度基金管 理公司” 。 2018 年12 月21 日 , 由北 京商报社 、 北 京品牌协 会主 办的 “科 技赋能 与金融生 态再造 ” ——2018 年度(第四 届)北京 金融论坛 在京成功 举办,博 时基 金荣获“技 术领先价 值奖” 。 2018 年12 月15 日, 第二届腾 讯理财通 金企鹅奖 暨财 富高峰论坛 在深圳举 行。会上 揭晓了第 二 届金企鹅奖 获奖名单 , 其中 博时安盈 债券基金 (A 类:000084 、C 类:000085 ) 凭 借年内出 色的业绩 表现以及在 90 后用户 中的超高 人气,一 举斩获 “最 受 90 后用户 喜爱的产 品奖” 。 2018 年11 月16 日, 由《每日 经济新闻 》主办的 “2018 公 募 基 金高 峰 论 坛暨 金 鼎 奖颁 奖 典 礼” 在成都举行, 凭 借突出的 资管实力 和对价值 投资的坚 守, 博时基金一 举摘得 “公募20 年特 别贡献奖 ——创造收 益”这一 重磅奖项 ,同时, 旗下专户 板块 获“专户业 务最具竞 争力基金 公司”奖 。 2018 年11 月1 日, 博时基金 正式加入 联合国责 任投 资原则组织 (简称 UN PRI ) , 成为中国 较早 加入 UN PRI 国际组织 的资产管 理机构之 一。 2018 年10 月17 日, 由南方财 经全媒体 集团和 21 世 纪传媒举办 的 21 世纪 国际财经 峰会暨“ 金 帆奖” 评选在 深圳举行, 凭借对价 值投资理 念的坚守 和 出色的综合 资管能力, 博时基金 一举斩获 “2018 年度基金管 理公司金 帆奖”这 一重磅奖 项。 §9 备 查 文件 目 录 9.1 备查 文件目录 9.1.1 中国 证券监督 管理委员 会批准博 时创业板 交易 型开放式指 数证券投 资基金设 立的文件 博时创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金( 原 深证基本面 200 交易型开放 式指数证券投 资基金)2018 年第 4 季度报告 17 9.1.2 《博时 创业板交 易型开放 式指数证 券投资 基金 基金合同》 9.1.3 《博时 创业板交 易型开放 式指数证 券投资 基金 托管协议》 9.1.4 《深证 基本面 200 交易型 开放式指 数证券 投资 基金基金合 同》 9.1.5 《深证 基本面 200 交易型 开放式指 数证券 投资 基金托管协 议》 9.1.6 基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照和公 司章 程 9.1.7 报告 期内在指 定报刊上 各项公告 的原稿 9.2 存放 地点 基金管理人 、 基金托 管人处 9.3 查阅 方式 投资者可在 营业时间 免费查阅 ,也可按 工本费购 买复 印件 投资者对本 报告书如 有疑问, 可咨询本 基金管理 人博 时基金管理 有限公司 博时一线通 :95105568 (免长 途话费) 博时 基金管理有限 公司 二〇 一九年一月十 九日