对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
诺德S300(165707)

诺德S300:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
诺德深 证 300 指数分 级证券投资基金 
2018 年第 4 季度报 告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人 : 诺德 基 金管 理有 限公 司 
基金 托管 人 : 中国 银 行股 份有 限公 司 
报告送出 日 期:2019 年1 月21 日 诺德 S3002018 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年1 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2018 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金 产品 概 况 基金简称 诺德 S300 场内简称 诺德 S300 基金主代码 165707 交易代码 165707 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 9 月 10 日 报告期末基金 份额总额 7,372,826.50 份 投资目标 本基金运用以完全复制为目标的 指数化投资方法,通过 严格的投资 约束和数量化风险控制手段,力 争将本基金的净值增长 率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值控制在 0.35% 以 内, 年化 跟 踪误差控制在 4%以内,以实现对深证 300 指数的有效跟踪,分享中 国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金为被动式指数基金,采用 完全复制指数的投资方 法,按照成 份股在深证 300 指数中的基准权重构建指数化投资组合,以拟合、 跟踪深证 300 指数的收益表现,并 根据 标的 指数 成份 股 及其 权重 的 变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股 发生配股、增发、分红 等行为,以 及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 300 指数的效果可能带来 影响,导致无法有效复制和跟踪 标的指数时,基金管理 人可以根据 市场情况,采取合理措施,在合 理期限内进行适当的处 理和调整, 以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 深证 300 价格指数收益率 ×95% +金融同业存款利率 ×5% 诺德 S3002018 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页


风险收益特征 本基金为股票型基金,但由于采 取了基金份额分级的结 构设计,不 同的基金份额具有不同的风险收益特征。 基金 管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金 的基金 简 称 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300 下属分级 基金 场内简称 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300 下属分级基金 的 交易代 码 150092 150093 165707 报告期末 下属分 级基金 的 份额总额 2,096,874.00 份 2,096,874.00 份 3,179,078.50 份 下属分级基金的风险收 益特征 诺德深证300A 份额具 有低 风 险、 收益 相对 稳定的特征。 诺德深证300B 份额具 有高 风 险、 高预 期收 益 的特征。 诺德深证 S300 份额 为 常 规 指 数 基 金 份 额,具有较高风险、 较 高 预 期 收 益 的 特 征。 长期 平均 的风 险 和 预 期 收 益 高 于 混 合型 基金 、 债券 型基 金和货币市场基金。


§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018 年 10 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -129,333.73 2. 本期利润


-765,095.00 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1130 4. 期末基金资产净值 4,929,349.24 5. 期末基金份额净值 0.669 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


诺德 S3002018 年第 4 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.12% 1.66% -13.43% 1.74% -0.69% -0.08%


3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收 益率变动的比较 本基金成立于 2012 年9 月 10 日,图示时间段为 2012 年9 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日。 本基金建仓期间自 2012 年9 月 10 日至 2013 年3 月9 日,报告期 结束资产配置比例符 合本基金 基金合同规定。 诺德 S3002018 年第 4 季度报告 第 5 页 共 12 页


§4 管理人报告 4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 杨霞辉 本基金基 金经理、 诺德优选 30 混合型 证券投资 基金基金 经理 2017 年4 月 5 日 - 10 同济大学管理学硕士。2007 年3 月至2011 年6 月期间, 先后在上海钢联电子商务 股份 有限 公司 、 中山 证券 有 限责 任公 司、 东北 证券 股份 有限公司担任研究员。2011 年6 月加入诺德基金管理有 限公 司, 担任 研究 员, 具有 基金从业资格。 注:任职日期是指本公 司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;证 券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有 损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平 交易 专项 说 明 4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况 本公司已 经建立了投资决策及交易内控制度, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合, 维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券 时, 按照 比例 分配 的原 则在 各基 金间 公平 分配 交易 量。 公司 交易 系统 中使 用公 平交 易模 块, 一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交 易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺诺德 S3002018 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页


德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确 公司对投资组合的同向与反向交易和 其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、 界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内, 本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5% 的交易,也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析 报告 期内 , 我们 根据 自行 开发 的指 数基 金管 理系 统, 采用 系统 管理 和人 工管 理相 结合 的方 式, 处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件,使得本基金的年化波动率控 制在与业绩基准 基本相当的水平。 报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略,努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效 果来看, 报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、 停牌复牌和三位小数净值四 舍五入等原因所带来的跟踪误差。 本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要投资 目标,期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。


4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现 截至 2018 年 12 月 31 日, 本基 金份 额净 值为 0.669 元, 累计 净值 为 1.488 元。 本报 告期 份额 净值增长率为-14.12% ,同期业绩比较基准增长率为-13.43% 。 4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明 本报告期内,本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形,本基金 管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。 §5 投资 组合 报 告 5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 4,386,584.19 86.95 其中:股票 4,386,584.19 86.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 诺德 S3002018 年第 4 季度报告 第 7 页 共 12 页


其中:债 券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 657,944.25 13.04 8 其他资产 558.28 0.01 9 合计 5,045,086.72 100.00


5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合 5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 146,683.32 2.98 B 采矿业 18,490.88 0.38 C 制造业 2,565,508.29 52.05 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 36,925.95 0.75 E 建筑业 35,967.88 0.73 F 批发和零售业 96,836.84 1.96 G 交通运输、仓储和邮政业 17,036.60 0.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 394,144.95 8.00 J 金融业 365,191.02 7.41 K 房地产业 309,498.13 6.28 L 租赁和商务服务业 71,953.42 1.46 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 39,518.37 0.80 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 53,595.30 1.09 R 文化、体育和娱乐业 69,210.46 1.40 S 综合 9,240.64 0.19 合计 4,229,802.05 85.81


5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,005.00 0.08 B 采矿 业 11,783.00 0.24 诺德 S3002018 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页


C 制造业 86,138.06 1.75 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 9,533.00 0.19 E 建筑业 6,150.00 0.12 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 17,406.00 0.35 J 金融业 5,226.00 0.11 K 房地产业 4,712.76 0.10 L 租赁和商务服务业 9,603.32 0.19 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,225.00 0.05 S 综合 - - 合计 156,782.14 3.18


5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港股 通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细 5.3.1 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允 价值 (元 ) 占基金资产净值 比例(%) 1 000651 格力电器 5,360 191,298.40 3.88 2 000333 美的集团 5,145 189,644.70 3.85 3 300498 温氏股份 4,204 110,060.72 2.23 4 000002 万科 A 4,500 107,190.00 2.17 5 000858 五粮液 2,000 101,760.00 2.06 6 002415 海康威视 3,909 100,695.84 2.04 7 000001 平安银行 9,320 87,421.60 1.77 8 000725 京东方 A 28,900 76,007.00 1.54 9 000063 中兴通讯 2,700 52,893.00 1.07 10 300059 东方财富 4,362 52,780.20 1.07 诺德 S3002018 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页





5.3.2 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允 价值 (元 ) 占基金资产净值 比例(%) 1 300001 特锐德 500 8,765.00 0.18 2 300068 南都电源 500 7,110.00 0.14 3 000539 粤电力 A 1,300 6,019.00 0.12 4 000400 许继电气 618 5,494.02 0.11 5 000061 农产品 1,100 5,335.00 0.11


5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合


本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 本基 金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 本基金本报告 期末未投资股指期货。 诺德 S3002018 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资 组合 报告 附 注 5.11.1





本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报 告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2


本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 391.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 146.47 5 应收申购款 19.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 558.28


5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


诺德 S3002018 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页


5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 5.11.5.1 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情 况。 5.11.5.2 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放 式基 金 份额 变动 单位:份 项目 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300 报告期期初基金份额总额 1,675,250.00 1,675,250.00 3,206,163.15 报告期期间基金总申购份额 - - 876,205.89 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 60,042.54 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"填列) 421,624.00 421,624.00 -843,248.00 报告期期末基金份额总额 2,096,874.00 2,096,874.00 3,179,078.50 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额。 §7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况 7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况 本报告期内,本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金 。 诺德 S3002018 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页


§8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息 8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。 8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 无。 §9 备查 文件 目 录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德深证 300 指数分级证券投资基金基金合同》。 3、《诺德深证 300 指数分级证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德深证 300 指数分级证券投资基金本季度报告原文。 6、诺德基金管理 有限公司董事会决议。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所, 并登载于基金管理人网站: http://www.nuodefund.com 。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话 400-888-0009 ,或发电子邮件,E-mail:service@nuodefund.com 。 诺德 基金 管理 有 限公 司 2019 年 1 月 21 日