富 国 中 证 银 行 指数 分 级 证 券 投 资基 金
二 0 一八年第 4 季度报告
2018 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：
2019 年 01 月 19 日
1
§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管 人中 国农业 银 行股份有 限公 司根据 本 基金合同 规定 ，于 2019 年 1
月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险，投 资者在 作出投 资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2018 年10 月1 日起至2018 年12 月31 日止。
2
§2
基 金产 品概况
基金简称 富国中证银行指数分级
场内简称 中证银行
基金主代码 161029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年04 月30 日
报 告 期 末 基 金 份 额
总额
641,204,503.39
投资目标
本基金采 用指数 化投 资 策略，紧 密跟踪 中证 银 行指数。在
正常市场 情况下 ，力 争 将基金的 净值增 长率 与 业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内，年跟
踪误差控制在 4% 以内。
投资策略
本基金主 要采用 完全 复 制法进行 投资， 依托 富 国量化投资
平台，利 用长期 稳定 的 风险模型 和交易 成本 模 型，按照成
份股在中 证银行 指数 中 的组成及 其基准 权重 构 建股票投资
组合，以 拟合、 跟踪 中 证银行指 数的收 益表 现 ，并根据标
的指数成 份股及 其权 重 的变动而 进行相 应调 整 。本基金力
争将基金 的净值 增长 率 与业绩比 较基准 之间 的 日均跟踪偏
离 度 绝 对 值 控 制在 0.35% 以内，年跟踪误 差控 制 在 4% 以
内。
业绩比较基准
95% × 中 证 银 行 指 数 收 益 率 ＋5% × 银 行 人 民 币 活 期 存 款
利率（税后）
风险收益特征
本基金为 股票型 基金 ， 具有较高 预期风 险、 较 高预期收益
的特征。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下 属 分 级 基 金 的 基
金简称
富 国 中 证 银 行 指
数分级 A
富国中证银
行指数分级 B
富国中证银行指数分级
下 属 分 级 基 金 场 内
简称
银行 A 级 银行 B 级 中证银行
下 属 分 级 基 金 的 交
易代码
150241 150242 161029
报 告 期 末 下 属 分级
基金的份额总额
（单位：份）
34,267,390.00 34,267,391.00 572,669,722.39
下属分级基 金 的 风
险收益特征
富国银行 A 级份
额 具 有 低 预 期 风
险 、 预 期 收 益 相
对稳定的特征。
富国银行 B
级份额具有
高预期风险、
预期收益相
对较高的特
征。
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ，
具 有 较 高 预 期 风 险 、 较
高预期收益的特征。
3
§3
主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单
位： 人民币元
主要财务指标
报告期（2018 年10 月 01 日-2018
年12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -1,302,198.84
2. 本期 利润 -57,361,891.04
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0908
4. 期末 基金 资产 净值 572,405,254.74
5. 期末 基金 份额 净值 0.893
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -8.98% 1.30% -8.85% 1.30% -0.13% 0.00%
注：过去三个月指2018 年10 月1 日－2018 年12 月31 日。
3.2.2 自基金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
4
注：1、截止日期为 2018 年12 月31 日。
2、本基金于 2015 年 4 月 30 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年 4 月 30 日起至
2015 年10 月30 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.3 其 他指 标
其他指标 报告期末（2018 年12 月31 日）
银行A 级与 银 行B 级 基金 份额配 比 1:1
期末银 行A 级份 额参 考净 值 1.002
期末银 行A 级份 额累 计参 考净值 1.171
期末银 行B 级份 额参 考净 值 0.784
期末银 行B 级份 额累 计参 考净值 0.784
富国银 行A 级的 预计 年收 益率 4.50%
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方旻
本基金基
金经理
2015-05-13 － 9
硕士，自 2010 年 2 月至
2014 年 4 月任富国基金管 5
理有限公司定量研究员；
2014 年 4 月至 2014 年 11
月任富国中证红利指数增
强型证券投资基金、富国
沪深 300 增强证券投 资基
金、富国中证 500 指 数增
强型证券投资基金(LOF)
基金经理助理，2014 年 11
月起任富国中证红利指数
增强型证券投资基金、富
国沪深 300 增强证券 投资
基金、上证综指交 易 型 开
放式指数证券投资基金和
富国中证 500 指数增 强型
证券投资基金(LOF) 基金
经理，2015 年 5 月起任富
国创业板指数分级证券投
资基金、富国中证全指证
券公司指数分级证券投资
基金及富 国 中 证 银 行 指 数
分级证券投资基金的基金
经理， 2015 年10 月起任富
国上证综指交易型开放式
指数证券投资基金联接基
金的基金经理，2017 年 6
月至 2018 年 12 月任 富国
新活力灵活配置混合型发
起式证券投资基金基金经
理，2017 年 7 月起任富国
新兴成长量化精选混合型
证券投资基金 （LOF） 基金
经理，2018 年 5 月起任富
国中证1000 指数增强 型证
券投资基金 （LOF） 基 金经
理，2018 年 7 月起任富国
大盘价值量化精选混合型
证券投资基金基金经理；
兼任量化投资副总监。具
有基金从业资格。
王保合
本基金基
金经理
2015-05-13 － 13
博士，曾任富国基金管理
有限公司研究员、富国沪
深 300 增强证券投资 基金
基金经理助理；2011 年 3
月起任上证综指交易型开 6
放式指数证券投资基金、
富国上证综指交易型开放
式指数证券投资基金联接
基金基金经理，2013 年 9
月起任富国创业板指数分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2014 年 4 月起任富国
中证军工指数分级证券投
资基金基金经理，2015 年
4 月起任富国中证移动互
联网指数分级证券投资基
金、富国中证国有企业改
革指数分级证券投资基金
基金经理，2015 年 5 月起
任富国中证全指证券公司
指数分级证券投资基金、
富国中证银行指数分级证
券投资 基 金 基 金 经 理 ，
2017 年 9 月起任富国丰利
增强债券型 发 起 式 证 券 投
资基金基金经理，2018 年
3 月起任富国中证 10 年期
国债交易型开放式指数证
券投资基金基金经理；兼
任量化投资部总经理。具
有基金从业资格。
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司决 定确 定的 聘任日 期，离 任日 期为 根据公 司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国中证银行指数分级证券投资基金
的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券
法》 、 《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规
的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可 能减少和
分散投资风险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标， 基金
投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
7
4.3 公 平交 易专 项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以 及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 风险管理部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严 格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 8
竞价同日反向交易的控制方面， 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
10 月上旬， 受美国 10 年期国债收益率持续走高及美联储加息表态偏鹰派的
影响， 美股大幅下跌带动全球股市出现大幅调整。 受股市持续下跌的影响， 部分
上市公 司股权 质押 面临 平仓风 险，出 现被 动减 仓，导 致市场 进一 步恐 慌。10 月
中旬， 国务院副总理就资本市场关心的问题如中美贸易、 民企经营困难等给出积
极回应， 同时央行、 银保监会、 证监会及各地政府也纷纷出台相关措施解决上市
公司股权质押风险， 市场恐慌情绪逐渐缓解， A 股进入震荡反弹行情。 11 月以来，
政治局会议首次提出解决民企发展困难，同时习近平总书记与民营企业家座谈，
再次稳定企业家信心 。12 月初， 由于中美双方领导人在 G20 达成继续谈判协议，
暂缓进一步加征关税， 相关信息超出市场预期，A 股及全球股市均迎来反弹。12
月中旬，改革开放 40 周年纪念会及中央经济工作会议陆续召开，尽管会议释放
出更加积极的财政政策及进一步对外开放的信号， 但总体来看， 无明 显超预期之
处，叠加美股大幅下跌，因此 A 股也出现连续 下跌。总体来看，2018 年 4 季度
上证综指下跌11.61% ， 沪深 300 下跌12.45% ， 创业板指下跌11.39% 。 其中， 中
证银行指数2018 年 4 季度下跌9.32%。
在投资管理上， 本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略， 采用量化
和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申 购和赎回等事件。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 报 告 期 ， 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-8.98% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-8.85%
4.6 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（%）
9
1
权益投资 535,528,043.70 93.36
其中：股票 535,528,043.70 93.36
2
固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
－ －
6
银行存款和结算 备付金合计 37,864,061.45 6.60
7
其他资产 230,497.99 0.04
8
合计 573,622,603.14 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 106,723.71 0.02
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
－ －
J 金融业 50,145.80 0.01
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
10
S 综合 － －
合计 156,869.51 0.03
5.2.2 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 － －
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
－ －
J 金融业 535,371,174.19 93.53
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 535,371,174.19 93.53
5.3 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报告期末指数投资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名股
票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,250,802 81,920,210.40 14.31
2 601166 兴业银行 4,144,637 61,920,876.78 10.82
3 600016 民生银行 9,433,358 54,053,141.34 9.44
4 601328 交通银行 9,135,993 52,897,399.47 9.24
5 600000 浦发银行 3,866,810 37,894,738.00 6.62
11
6 601398 工商银行 7,103,699 37,578,567.71 6.57
7 601169 北京银行 4,874,406 27,345,417.66 4.78
8 000001 平安银行 2,827,566 26,522,569.08 4.63
9 601988 中国银行 6,941,511 25,058,854.71 4.38
10 601818 光大银行 5,244,649 19,405,201.30 3.39
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股
票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产净值比例（%）
1 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
2 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01
3 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.01
5.4 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的前十名 资 产 支持证 券
投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明
细
注：本基金本报告 期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计( 元) －
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) －
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动( 元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
12
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃
的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整
的交易成本。
5.10 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） －
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） －
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本报告编制日前一年内， 本基金持有的 “招商银行” 的发行主体招商银行股
份有限公司 （以下简称 “公司” ） ， 由于公司 存在内控管理严重违反审慎经营规
则、 违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、 同业投资业务违规接受第三方
金融机构信用担保、 销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、 违规将票据贴现
资金直接转回出票人账户、为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保、
未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目、 高管人员在获得任职资格核准前
履职、 未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务、 未严格审查贸易背景真实
性开立信用证 、 违规签订保本合同销售同业非保本理财产品、 非真实转让信贷资
产、 违规向典当行发放贷款、 违规向关系人发放信用贷款等违法违规事实， 中国
银监会于 2018 年 2 月 12 日对公司处以罚款 6570 万元，没收违法所得 3.024 万 13
元，罚没合计6573.024 万元的行政处罚。
招商银行为本基金跟踪标的指数成份股。
本报告编制日前一年内， 本基金持有的 “兴业银行” 的发行主体兴业银行股
份有限公司 （以下简称 “公司” ） ， 由于公司 存在重大关联交易未按规定审查审
批且未向监管部门报告、 非真实转让信贷资产、 无授信额度或超授信额度办理同
业业务、 内 控管理严重违反审慎经营规则， 多家分支机构买入返售业务项下基础
资产不合规、 同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、 债券卖出回购业务
违规出表、 个人理财资金违规投资、 提供日期倒签的材料、 部分非现场监管统计
数据与事实不符、个别董事未经任职资格核准即履职、变相批量转让个人贷款、
向四证不全的房地产项目提供融资等违法违规事实， 中国银行保险监督管理委员
会于2018 年4 月19 日对公司处以罚款5870 万元的行政处罚。
兴业银行为本基金跟踪标的指数成份股。
本报告编制日前一年内， 本基金持有的 “民生银行” 的发行主体中国民生银
行股份有限公司 （以下简称 “公司” ） ， 由于公司存在： 贷款业务严重违反审慎
经营规则等违法违规事实， 中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 11 月9 日对
公司处以罚款200 万元的行政处罚。 由于公司存在： 内控管理严重违反审慎经营
规则； 同业投资违规接受担保； 同业投资、 理财资金违规投资房地产， 用于缴交
或置换土地出让金及土地储备融资； 本行理财产品之间风险隔离不到位； 个人理
财资金违规投资； 票据代理未明示， 增信未簿记和计提资本占用； 为非保本理财
产品提供保本承诺等违法违规事实， 中国银行保险监督管理委员会于 2018 年11
月9 日对公司处以罚 款3160 万元的行政处罚。
民生银行为本基金跟踪标的指数成份股。
本报告编制日前一年内， 本基金持有的 “交通银行” 的发行主体交通银行股
份有限公司（以下简称“公司”），由于公司存在：不良信贷资产未洁净转让、 14
理财资金投资本行不良信贷资产收益权； 未尽职调查并使用自有资金垫付承接风
险资产； 档案管理不到位、 内控管理存在严重漏洞； 理财资金借助保险资管渠道
虚增本行存款规模； 违规向土地储备机构提供融资； 信贷资金违规承接本行表外
理财资产； 理财资金违规投资项目资本金； 部分理财产品信息披露不合规； 现场
检查配合不力等违法违 规事实， 中国银行保险监督管理委员会于 2018 年11 月9
日对公司处以罚款690 万元的行政处罚。 由于公司存在： 并购贷款占并购交易价
款比例不合规； 并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违法违规事实， 中国银行
保险监督管理委员会于 2018 年11 月9 日对公司处以罚款 50 万元的行政处罚。
交通银行为本基金跟踪标的指数成份股。
本报告编制日前一年内， 本基金持有的 “浦发银行” 的发行主体上海浦东发
展银行股份有限公司 （以下简称 “公司” ） ， 由于公司存在： 内控管理严重违反
审慎经营规则、 通过资管计划投资分行协议存款， 虚增一般存款； 通过基础资产
在理财产品之间的非公允交易进行收益调节； 理财资金投资非标准化债权资产比
例超监管要求；提供不实说明材料；不配合调查取证；以贷转存，虚增存贷款；
票据承兑、 贴现业务贸易背景审查不严； 国内信用证业务贸易背景审查不严； 贷
款管理严重缺失， 导致大额不良贷款； 违规通过同业投资转存款方式， 虚增存款；
票据资管业务在总行审批驳 回后仍继续办理； 对代理收付资金的信托计划提供保
本承诺； 以存放同业业务名义开办委托定向投资业务， 并少计风险资产； 投资多
款同业理财产品未尽职审查， 涉及金额较大； 修改总行理财合同标准文本， 导致
理财资金实际投向与合同约定不符； 为非保本理财产品出具保本承诺函； 向关系
人发放信用贷款； 向客户收取服务费， 但未提供实质性服务， 明显质价不符； 收
费超过服务价格目录，向客户转嫁成本等违法违规事实，中国银监会于 2018 年
2 月 12 日对公司处以 罚款 5845 万元，没收违法所得 10.927 万元，罚没合计
5855.927 万元的行政处罚。
浦发银行为本基金跟踪标的指数成份股。
本报告编制日前一年内， 本基金持有的 “光大银行” 的发行主体中国光大银 15
行股份有限公司 （以下简称 “公司” ） ， 由于公司存在： 内控管理严重违反审慎
经营规则； 以误导方式违规销售理财产品； 以修改理财合同文本或误导方式违规
销售理财产品； 违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务； 同业投资违规接
受担保； 通过同业投资或贷款虚增存款规模等违法违规事实， 中国银行保险监督
管理委员会于 2018 年 11 月 9 日对公司处以 没收违法所得 100 万元 ，罚款 1020
万元，合计1120 万元的行政处罚。
光大银行为本基金跟踪标的指数成份股。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 4 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
5.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 42,584.50
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 7,560.06
5 应收申购款 180,353.43
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 230,497.99
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
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5.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 601860 紫金银行 50,145.80 0.01 认购新股
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目
富国中 证银 行指 数分
级A
富国中证银行指
数分级B
富国中证银行指数
分级
报告期 期初 基金 份额 总额 34,757,057.00 34,757,058.00 558,964,936.81
报告期 期间 基金 总申 购份 额 － － 26,668,625.62
减： 报 告期 期间 基金 总赎 回份额 － － 28,954,815.88
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
（份额 减少 以“-” 填列 ）
-489,667.00 -489,667.00 15,990,975.84
报告期 期末 基金 份额 总额 34,267,390.00 34,267,391.00 572,669,722.39
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
17
§7
基 金管 理人 运 用固 有 资金 投资 本 基金 情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位：份
报告 期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 －
报告 期期间买入/申购总份额 －
报告 期期间卖出/赎回总份额 －
报告 期期末管理人持有的本基金份额 －
报告 期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8
影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20% 的情况。
§9
备 查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立富国中证银行指数分级证券投资基金基金的文件
2、富国中证银行指数分级证券投资基金基金基金合同
3、富国中证银行指数分级证券投资基金基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国中证银行指数分级证券投资基金财务报表及 报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存 放地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
9.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）
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公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2019 年 01 月19 日
