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富国汇利(161014)

富国汇利:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
 
富 国 汇 利 回 报 两年 定 期 开 放 债 券型 证 券 投 资 基 金 
二 0 一八年第 4 季度报告 
 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:


2019 年 01 月 19 日


1 §1


重 要提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管 人中 国农业 银 行股份有 限公 司根据 本 基金合同 规定 ,于 2019 年 1 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险,投 资者在 作出投 资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2018 年10 月1 日起至2018 年12 月31 日止。


2 §2


基 金产 品概况 基金简称 富国汇利回报定期开放债券 场内简称 富国汇利 基金主代码 161014 交易代码 161014 基金运作方式 契约型开 放式。 本基 金 以定期开 放的方 式运 作 ,封闭期自 每一个开放期结束之日次日起 (含该日) 至 24 个月后的月 度对日( 若不存 在月 度 对日的, 则为该 对应 月 度的最后一 日;若月 度对日 为非 工 作日的, 则顺 延 至下 一 个工作日) 的前一日 止,期 间不 接 受基金份 额的申 购和 赎 回,但投资 者可在本 基金上 市交 易 后通过深 圳证券 交易 所 转让基金份 额。 每一个封 闭期结 束后 , 本基金即 进入开 放期 , 开放期的期 限为自封 闭期结 束之 日 后第一个 工作日 起( 含 该日)5 至 20 个工作日。 基金合同生效日 2017 年12 月11 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总额(单位:份) 596,654,804.50 投资目标 本基金投 资目标 是在 严 格控制风 险的基 础上 , 力争为基金 份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金按 照自上 而下 的 方法对基 金资产 进行 动 态的整体资 产配置和 类属资 产配 置 。一方面 根据整 体资 产 配置要求通 过积极的 投资策 略主 动 寻找风险 中蕴藏 的投 资 机会,发掘 价格被低 估 的且 符合 流 动性要求 的合适 投资 品 种;另一方 面通过风 险预算 管理 、 平均剩余 期限控 制和 个 券信用等级 限定等方 式有效 控制 投 资风险, 从而在 一定 的 风险限制范 围内达到风险收益最佳配比。 业绩比较基准 中央国债 登记结 算有 限 责任公司 编制并 发布 的 中债综合指 数。 风险收益特征 从基金资 产整体 运作 来 看,本基 金为债 券型 基 金,属于证 券投资基 金中的 较低 风 险品种, 其预期 风险 与 收益高于货 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注:2017 年12 月11 日, 汇利基金实施转型, 《富国汇利回报两年定期开放债券 型证券 投资基 金基 金合 同》生 效, 《 富国 汇利 回报分 级债券 型证 券投 资基金 基金 合同》 失效。 为便于投资者连续获取该基金财务指标、 净值表现等信息, 下文中 的基金合同生效日俱按原富国汇利回报分级债券型证券投资基金的合同生效日 计算。





3 §3


主 要财 务指标 和基 金净值 表现 3.1 主 要财 务指标































































































单 位: 人民币元 主要财务指标 报告期(2018 年10 月 01 日-2018 年12 月31 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 9,678,076.85 2. 本期 利润 20,895,320.80 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0350 4. 期末 基金 资产 净值 694,370,851.86 5. 期末 基金 份额 净值 1.1638 注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本 期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.10% 0.05% 2.67% 0.05% 0.43% 0.00% 注:过去三个月指2018 年10 月1 日-2018 年12 月31 日。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准收 益率变 动的 比较


4 注:1、截止日期为 2018 年12 月31 日。 2、 本基金于2013 年 9 月9 日成立, 建仓期6 个月, 从2013 年9 月9 日起至2014 年3 月8 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4


管 理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄纪亮 本基金基 金经理 2014-03-26 - 11 硕士,曾任国泰君安证券 股 份 有 限 公 司 助 理 研 究 员;2012 年 11 月至 2013 年 2 月任富国基金管 理有 限公司 债 券 研 究 员 ;2013 年 2 月起任富国强回 报定 期开放债券型证券投资基 金基金经理,2014 年 3 月 起任富国汇利回报两年定 期开放债券型证券投资基 5 金(原:富国汇利回报分 级债券型证券投资基金) 基金经理和富国天利增长 债券投资基金基金经理, 2014 年 6 月起任富国信用 债债券型证券投资基金基 金经理,2016 年 8 月起任 富国目标齐利一年期纯债 债券型证券投资基金基金 经理,2016 年 9 月起任富 国产业债债券型证券投资 基金、富国睿利定期开放 混合型发起式证券投资基 金基金经理,2017 年 8 月 起任富国祥利一年期定期 开放债券型证券投资基金 基金经理,2017 年 9 月起 任富国兴利增强债券型发 起式证券投资基金基金经 理,2018 年 4 月起任富国 臻利纯债定期开放债券型 发起式证券投资基金、富 国尊利纯债定期开放债券 型发起式证券投资基金、 富国鼎利纯债债券型发起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2018 年 8 月起任富国 颐利纯债债券型证券投资 基金基金经理,2018 年 9 月起任富国金融债债券型 证券投资基金基金经理; 兼任固定收益策略研究部 总经理兼固定收益投资部 总经理。具有基金从业资 格。 注:1 、上述 任职 日期 为根据 公司决 定确 定的 聘任日 期,离 任日 期为 根据公 司确 定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。


2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国汇利回报两年定期开放债券型证 券投资基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民 6 共和国证券法》、《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 (原 《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》 ) 以及其它有关法律 法 规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以为投资者减 少和分散风险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标, 基金 投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核、 价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ;2、 二级 市场 ,通过 交易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行; 对于同日同向交易, 通过交易系 统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同 时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统, 对涉及 公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券 型) 间、 不同产品间以 及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 风险管理部视情况要求 相关当 事人做 出合 理性 解释, 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性 7 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经 理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守 公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面, 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析 2018 年四 季度 ,全 球 经济和 中国 经济 同步 下 行,央 行通 过降 准和 中 期借 贷 便利(MLF ) 操作继 续 释放流 动性 ,并且 创设 定向中 期借 贷便利 (TMLF )实 现货 币政策的精准调控。 在基本面和政策面推动下, 债券市场走势向好, 收益率曲线 继续回落。 本基金优化持仓结构, 适时调整久期和杠杆, 报告期内净值有所增长。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本 报 告 期 , 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 3.10% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 2.67% 4.6 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


投 资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额 (元) 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 - - 其中:股票 - - 2


固定收益投资 867,453,747.80 96.66 其中:债券 867,453,747.80 96.66








资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - -


8 售金融资产 6


银行存款和结算 备付金合计 6,872,781.96 0.77 7


其他资产 23,147,082.52 2.58 8


合计 897,473,612.28 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 注:本基金本报告期末未持有股票资产。 5.3 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 注:本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 21,386,000.00 3.08 其中:政策性金融债 21,386,000.00 3.08 4 企业债券 706,496,008.05 101.75 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 117,523,200.00 16.93 7 可转债(可交换债) 22,048,539.75 3.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 867,453,747.80 124.93 5.5 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 127400 16 广晟 01 400,000 39,352,000.00 5.67 2 143669 18 宁开控 300,000 31,512,000.00 4.54 3 127581 17 运通债 300,000 29,811,000.00 4.29 4 127850 18 良渚债 280,000 28,890,400.00 4.16 5 122298 13 亚盛债 260,000 26,215,800.00 3.78


9 5.6 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的前十名 资 产 支持证 券 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 公允价 值变 动总 额合 计( 元) - 股指期 货投 资 本 期收 益( 元) - 股指期 货投 资本期 公 允价 值变动( 元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 5.10 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 5.10.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 公允价 值变 动总 额合 计( 元) - 国债期 货投 资本 期收 益( 元) - 国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 ) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金本报告期末未投资国债期货。


10 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 25,063.89 2 应收证券清算款 5,746,076.71 3 应收股利 - 4 应收利息 17,375,941.92 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,147,082.52 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 132013 17 宝武 EB 4,808,081.20 0.69 2 113505 杭电转债 2,249,000.00 0.32 3 113011 光大转债 2,102,400.00 0.30 4 128030 天康转债 1,969,968.66 0.28 5 123004 铁汉转债 1,303,490.81 0.19 6 113504 艾华转债 1,040,000.00 0.15 7 110041 蒙电转债 993,200.00 0.14 8 128029 太阳转债 979,900.00 0.14 9 113510 再升转债 508,103.50 0.07 10 113017 吉视转债 460,050.00 0.07 11 128017 金禾转债 440,975.58 0.06


11 12 127004 模塑转债 220,421.20 0.03 13 113018 常熟转债 15,283.80 0.00 14 128016 雨虹转债 990.00 0.00 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6


开 放式 基金份 额变 动 单位:份 报告期 期初 基金 份额 总额 596,654,804.50 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回份额 - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以“-” 填 列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 596,654,804.50 §7


基 金管 理人 运 用固 有 资金 投资 本 基金 情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位:份 报告 期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 - 报告 期期间买入/申购总份额 - 报告 期期间卖出/赎回总份额 - 报告 期期末管理人持有的本基金份额 - 报告 期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。


12 §8


影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20% 的情况。 §9


备 查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1、中国证监会批准设立富国汇利分级债券型证券投资基金的文件


2、富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同


3、富国汇利分级债券型证券投资基金托管协议


4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件


5、富国汇利分级债券型证券投资基金财务报表及报表附注


6、富国汇利回报分级债券型证 券投资基金基金合同


7、富国汇利回报分级债券型证券投资基金托管协议


8、富国汇利回报分级债券型证券投资基金财务报表及报表附注


9、中 国证 券监督 管理 委员会 《关 于富国 汇利 分级债 券型 证券投 资基 金基金 份额持有人大会决议备案 的回函》 10、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同 11、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金托管协议 12、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金财务报表及报表附注 13、 中国证券监督管理委员会 《关于准予富国汇利回报分级债券型证券投资 基金变更注册的批复》 14、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存 放地 点 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 9.3 查 阅方 式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。


13 咨询电话:95105686 、4008880688(全国统一,免长途话费) 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2019 年 01 月19 日