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富国500(161017)

富国500:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
 
富国中证 500 指数 增 强 型 证 券 投资 基 金(LOF) 
二 0 一八年第 4 季度报告 
 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:


2019 年 01 月 19 日


1 §1


重 要提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管 人中 国农业 银 行股份有 限公 司根据 本 基金合同 规定 ,于 2019 年 1 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险,投 资者在 作出投 资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2018 年10 月1 日起至2018 年12 月31 日止。


2 §2


基 金产 品概况 基金简称 富国中证500 指数增强(LOF) 场内简称 富国500 基金主代码 161017 交易代码 前端交易代码:161017 后端交易代码:161021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年10 月12 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总额(单位:份) 1,998,450,852.62 投资目标 本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证 500 指数进 行有效跟 踪的基 础上 , 通过数量 化的方 法进 行 积极的指数 组合管理与风险控制, 力争实现 超越目标指数的投资收益, 谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金以 “指数化投资为主、 主动性投资为辅” , 在复制目 标指数的 基础上 一定 程 度地调整 个股, 力求 投 资收益能够 跟踪并适度超越目标指数。 业绩比较基准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 =95% ×中证 500 指 数 收 益 率 + 1%( 指年收益率,评价 时按期间折算) 。 风险收益特征 本基金是 一只股 票指 数 增强型基 金,属 于较 高 预期风险、 较高预期 收益的 证券 投 资基金品 种,其 预期 风 险与收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3


主 要财 务指标 和基 金净值 表现 3.1 主 要财 务指标































































































单 位: 人民币元 主要财务指标 报告期(2018 年10 月 01 日-2018 年12 月31 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 -160,944,040.74 2. 本期 利润 -349,418,280.29 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.2219 4. 期末 基金 资产 净值 2,886,017,007.45 5. 期末 基金 份额 净值 1.444


3 注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -12.80% 1.73% -12.30% 1.74% -0.50% -0.01% 注:过去三个月指2018 年10 月1 日-2018 年12 月31 日。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准收 益率变 动的 比较 注:1、截止日期为 2018 年12 月31 日。 2、本基金于 2011 年 10 月 12 日成立,建仓期 6 个月,从 2011 年 10 月 12 日起 4 至2012 年4 月11 日,建仓 期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4


管 理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 方旻 本基金基 金经理 2014-11-19 - 9 硕士,自 2010 年 2 月至 2014 年 4 月任富国基金管 理有限公司定量研究员; 2014 年 4 月至 2014 年 11 月任富国中证红利指数增 强型证券投资基金、富国 沪深 300 增强证券投 资基 金、富国中证 500 指 数增 强型证券投资基金(LOF) 基金经理助理,2014 年 11 月起任富国中证红利指数 增强型证券投资基金、富 国沪深 300 增强证券 投资 基金、上证综指交易型开 放式指数证券投资基金和 富国中证 500 指数增 强型 证券投资基金(LOF) 基金 经理,2015 年 5 月起任富 国创业板指数分级证券投 资基金、富国中证全指证 券公司指数分级证券投资 基金及富国中证银 行 指 数 分级证券投资基金的基金 经理, 2015 年10 月起任富 国上证综指交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金的基金经理,2017 年 6 月至 2018 年 12 月任 富国 新活力灵活配置混合型发 起式证券投资基金基金经 理,2017 年 7 月起任富国 5 新兴成长量化精选混合型 证券投资基金 (LOF) 基金 经理,2018 年 5 月起任富 国中证1000 指数增强 型证 券投资基金 (LOF) 基 金经 理,2018 年 7 月起任富国 大盘价值量化精选混合型 证券投资基金基金经理; 兼任量化投资副总监。具 有基金从业资格。 李笑薇 本基金基 金经理 2011-10-12 - 16 博士,曾任摩根士丹利资 本国际 Barra 公司 (MSCIBARRA) ,BARRA 股票 风险评估部高级研究员; 巴克莱国际投资管理公司 (BarclaysGlobal Investors) , 大 中 华 主 动 股票投资总监、高级基金 经 理 及 高 级 研 究 员 ;2009 年 6 月加入富国基金 管理 有限公司,2011 年 1 月至 2012 年 5 月任上证综指交 易型开放式指数证券投资 基金、富国上证综指交易 型开放式指数证券投资基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 , 2009 年 12 月至今任 富国 沪深 300 增强证券投 资基 金基金经理,2011 年 10 月至今任富国中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)基金经理; 兼任副总 经理;具有中国基金从业 资格。 徐幼华 本基金基 金经理 2011-10-12 - 14 硕士,曾任上海京华创业 投资有限公司投资经理助 理;2006 年 7 月至 2008 年12 月任富国基金管 理有 限公司金融工程部数量研 究员,2009 年1 月至2011 年 5 月任富国基金管 理有 限公司另类投资部数量研 究员、 基金经理助理, 2011 年 5 月起任富国中证 红利 6 指数增强型证券投资基金 基金经理, 2011 年10 月起 任富国中证 500 指数 增强 型证券投资基金(LOF) 基 金经理,2015 年 6 月至 2017 年 12 月任富国 中证 工业 4.0 指数分级证 券投 资基金基金经理,2016 年 11 月起任富国中证医药主 题指数增强型证券投资基 金(LOF) 基金经理,2015 年 6 月至 2017 年 11 月任 富国中证煤炭指数分级证 券投资基金、富国中证体 育产业指数分级证券投资 基金基金经理,2017 年 3 月起任富国中证娱乐主题 指数增强型证券投资基金 (LOF )基金经理,2017 年 4 月起任富国中证 高端 制造指数增强型证券投资 基金 (LOF) 基金经理, 2018 年 5 月起任富国港股 通量 化精选股票型证券投资基 金、 富国中证 1000 指数增 强型证券投资 基金(LOF) 基金经理,2018 年 7 月起 任富国大盘价值量化精选 混合型证券投资基金基金 经理, 2018 年12 月起任富 国MSCI 中国A 股国际 通指 数增强型证券投资 基 金 基 金经理;兼任量化投资部 副总经理。具有基金从业 资格。 注:1 、上述 任职 日期 为根据 公司决 定确 定的 聘任日 期,离 任日 期为 根据公 司确 定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。


2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国中证 500 指数增强型证券投资基 金(LOF )的管 理人 严 格按照 《中华 人民 共和 国证券 投资基 金法 》、 《中华 人民 7 共和国证券法》、《富国 中证 500 指数增强型 证券投资基金(LOF)基金合同》 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产, 以尽可能减少和分散投资风险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期 稳定收益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核、 价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ;2、 二级 市场 ,通过 交易 系 统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行; 对于同日同向交易, 通过交易系 统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统, 对涉及 公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券 型) 间、 不同产品间以 及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 风险管理部视情况要求 相关当 事人做 出合 理性 解释, 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经 理审阅签字 8 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间, 因组合流动性管理或投资策略调整需要, 出 现2 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析 10 月上旬, 受美国 10 年期国债收益率持续走高及美联储加息表态偏鹰派的 影响, 美股大幅下跌带动全球股市出现大幅调整。 受股市持续下跌的影响, 部分 上市公 司股权 质押 面临 平仓风 险,出 现被 动减 仓,导 致市场 进一 步恐 慌。10 月 中旬, 国务院副总理就资本市场关心的问题如中美贸易、 民企经营困难等给出积 极回应, 同时央行、 银保监会、 证监会及各地政府也纷纷出台相关措施解决上市 公司股权质押风险, 市场恐慌情绪逐渐缓解, A 股进入震荡反弹行情。 11 月以来, 政治局会议首次提出解决民企发展困难,同时习近平总书记与民营企业家座谈, 再次稳定企业家信心 。12 月初, 由于中美双方领导人在 G20 达成继续谈判协议, 暂缓进一步加征关税, 相关信息超出市场预期,A 股及全球股市均迎来反弹。12 月中旬,改革开放 40 周年纪念会及中央经济工作会议陆续召开,尽管会议释放 出更加积极的财政政策及进一步对外开放的信号, 但总体来看, 无明 显超预期之 处,叠加美股大幅下跌,因此 A 股也出现连续 下跌。总体来看,2018 年 4 季度 上证综指下跌 11.61% ,沪深 300 下跌 12.45% ,创业板指下跌 11.39% ,中证 500 指数2018 年4 季度下跌 13.18%。


在投资管理上, 我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理, 积极获取 超额收益率。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期, 本基 金份 额 净值增 长率 为-12.80% ,同期 业绩 比较 基准 收 益率为 -12.30%


9 4.6 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


投 资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额 (元) 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 2,665,436,230.73 90.53 其中:股票 2,665,436,230.73 90.53 2


固定收益投资 29,610,649.40 1.01 其中:债券 29,610,649.40 1.01








资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6


银行存款和结算 备付金合计 240,802,755.61 8.18 7


其他资产 8,330,618.05 0.28 8


合计 2,944,180,253.79 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业 26,117,704.40 0.90 B 采矿业 9,164,708.00 0.32 C 制造业 302,794,977.77 10.49 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应业 2,806.00 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 51,719,219.32 1.79 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 33,867,858.50 1.17


10 J 金融业 55,755.80 0.00 K 房地产业 26,358,975.00 0.91 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,743,936.00 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 451,825,940.79 15.66 5.2.2 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业 32,580,475.46 1.13 B 采矿业 66,601,877.73 2.31 C 制造业 1,205,137,953.46 41.76 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应业 89,955,640.00 3.12 E 建筑业 22,240,156.00 0.77 F 批发和零售业 123,479,166.60 4.28 G 交通运输、仓储和邮政业 107,816,044.65 3.74 H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 159,727,556.52 5.53 J 金融业 71,769,927.82 2.49 K 房地产业 192,949,845.40 6.69 L 租赁和商务服务业 63,145,688.00 2.19 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,163,437.35 0.18 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 812,250.00 0.03 R 文化、体育和娱乐业 64,690,787.95 2.24 S 综合 7,539,483.00 0.26 合计 2,213,610,289.94 76.70 5.3 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细 5.3.1 报告期末指数投资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名股 11 票 投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 300146 汤臣倍健 2,335,100 39,673,349.00 1.37 2 600426 华鲁恒升 3,263,680 39,392,617.60 1.36 3 600655 豫园股份 5,319,800 39,366,520.00 1.36 4 002092 中泰化学 5,076,100 35,786,505.00 1.24 5 000401 冀东水泥 2,854,700 35,341,186.00 1.22 6 600160 巨化股份 5,284,100 35,033,583.00 1.21 7 002127 南极电商 4,645,650 34,935,288.00 1.21 8 002195 二三四五 9,467,480 34,935,001.20 1.21 9 600466 蓝光发展 6,363,080 34,233,370.40 1.19 10 000581 威孚高科 1,930,002 34,083,835.32 1.18 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 000661 长春高新 178,800 31,290,000.00 1.08 2 600153 建发股份 3,861,000 27,220,050.00 0.94 3 601233 桐昆股份 2,485,510 24,258,577.60 0.84 4 002798 帝欧家居 1,763,450 23,647,864.50 0.82 5 000651 格力电器 567,400 20,250,506.00 0.70 5.4 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金 资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 25,110,000.00 0.87 其中:政策性金融债 25,110,000.00 0.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 4,500,649.40 0.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,610,649.40 1.03


12 5.5 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 018005 国开 1701 250,000 25,110,000.00 0.87 2 113020 桐昆转债 45,020 4,500,649.40 0.16 5.6 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的前十名 资 产 支持证 券 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 公允价 值变 动总 额合 计( 元) - 股指期 货投 资 本 期收 益( 元) - 股指期 货投 资本期 公 允价 值变动( 元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 5.10 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 5.10.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 公允价 值变 动总 额合 计( 元) - 国债期 货投 资本 期收 益( 元) - 国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 ) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价


13 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 853,084.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 750,476.30 5 应收申购款 6,727,056.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,330,618.05 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 注:本基金本报告期末指数 投资前十名股票中未持有流通受限的股票。


14 5.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6


开 放式 基金份 额变 动 单位:份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,305,709,967.79 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,003,246,155.25 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回份额 310,505,270.42 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以“-” 填 列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,998,450,852.62 §7


基 金管 理人 运 用固 有 资金 投资 本 基金 情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位:份 报告 期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 - 报告 期期间买入/申购总份额 - 报告 期期间卖出/赎回总 份额 - 报告 期期末管理人持有的本基金份额 - 报告 期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 注:买入/申购含红利再投资、转换入份额;卖出/赎回含转换出份额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。


15 §8


影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20% 的情况。 §9


备 查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1、 中国证监会批准设立富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF) 的文 件 2、富国中证500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同 3、富国中证500 指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国中证500 指数增强型证券投资基金(LOF)财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项 公告 9.2 存 放地 点 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 9.3 查 阅方 式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686 、4008880688(全国统一,免长途话费) 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2019 年 01 月19 日