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大成产业(160919)

大成产业:2018年第四季度报告

 
 
 
 
大成产 业升级股票型 
证券投 资基金(LOF) 
2018 年第 4 季度报 告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人 :大 成基 金管 理有 限公 司 
基金 托管 人 :中 国农 业银 行股 份有 限公 司 
报告 送出 日 期:2019 年1 月19 日 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 10 页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年1 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2018 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金 产品 概 况


基金简称


大成产业升级股票(LOF) 场内简称


大成产业 基金主代码


160919 交易代码


160919 基金 运作方式


上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日


2014 年 12 月 26 日 报告期末基金份额总额


172,496,107.00 份


投资目标


本基金重点投资于与产业升级主题相关的行业和企业, 在严格控制风 险的 前提 下, 力争 把握 标的 行业 投资 机会 实现 基金 资产 的长 期稳 健增 值。 投资策略


本基 金采 取 “自 上而 下” 的方 式进 行大 类资 产配 置, 根据 对宏 观经 济、 市场 面、 政策 面等 因素 进行 定量 与定 性相 结合 的分 析研 究, 确定 组合 中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 业绩比较基准


沪深 300 指数 收益率×80% +中证综合债券指数收益率×20% 风险收益特征


本基金是股票型基金, 其预期收益及风险水平高于货币市场基金、 债 券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。 基金管理人


大成基金管理有限公司 基金托管人


中国农业银行股份有限公司 §3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告 第 3 页 共 10 页


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2018 年 10 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益


-9,982,252.51 2.本期利润


-15,009,189.41 3.加权 平均基金份额本期利润


-0.0867 4.期末基金资产净值


163,511,332.90 5.期末基金份额净值


0.948 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不 含公允价值变动损益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 交易 基金 的各 项费 用 , 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列 数 字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 -8.32% 1.57% -9.51%


1.31% 1.19% 0.26% 3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变动的比较 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告 第 4 页 共 10 页


注: 按基金合同规定,基金管理人应当自基金转型之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


§4 管理人报告


4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


李林益 本基金基金 经理 2015 年 7 月 7 日 - 7 年 工学硕士。 2011 年6 月加 入大成基金管 理有限公司, 历任研究部研 究员、基金经 理助理。2015 年 7 月7 日起 任大成产业升 级股票型证券 投资基金 (LOF) 基金经 理。2017 年 9 月 12 日起任 大成价值增长 证券投资基金 基金经理。国 籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守 信情 况的 说 明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平 交易 专项 说 明


4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告 第 5 页 共 10 页


有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交 易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通 过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交 易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2018 年 4 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易; 主动型投 资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5% 的交 易情 形; 投资 组合 间 债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交 易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为, 但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合 间不存在利益输送的可 能性。 4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析


从板块来看,本基金在深入研究和持续跟踪的基础上,积极参与部分行业热点,如C 端付费 的医疗服务产业链、民营大炼化、民参军、盐湖提锂工艺突破、新能源车电池中游集中度提升驱 动盈利能力改善、次高端半导体产业链、品牌连锁产业链、云计算和高端制造产业链、工业互联 网产业链等,取得较好贡献的是疫苗板块,基金经理深入到产业链研究中优选个股,为基金资产 获取了一定的回报。 4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现


截至本报告期末本基金份额净值为 0.948 元; 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为-8.32%, 业绩比 较基准收益率为-9.51% 。


4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明


无。 §5 投资 组合 报 告


5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告 第 6 页 共 10 页


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


135,551,974.45 81.64 其中:股票


135,551,974.45 81.64 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买 入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


23,323,795.88 14.05 8


其他资产


7,160,682.78 4.31 9


合计


166,036,453.11 100.00 5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合


5.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


2,287,321.25 1.40 B


采矿业


- - C


制造业


86,940,018.42 53.17 D


电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应 业


7,628,480.75 4.67 E


建筑业


3,681,835.20 2.25 F


批发和零售业


50,368.00 0.03 G


交通运输、仓储和邮政业


6,363,677.00 3.89 H


住宿和餐饮业


- - I


信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务业


6,615,187.03 4.05 J


金融业


50,145.80 0.03 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


1,649,480.00 1.01 M


科学研究和技术服务业


7,174,765.00 4.39 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


13,110,696.00 8.02 S


综合


- - 合计


135,551,974.45 82.90 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告 第 7 页 共 10 页


5.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合


无。 5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例 大小 排 序的 前十 名股 票投 资明 细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净 值比例(% )


1 603517 绝味食品 347,199 11,495,758.89 7.03 2 002414 高德红外 467,900 10,083,245.00 6.17 3 300675 建科院 279,500 7,174,765.00 4.39 4 002916 深南电路 84,900 6,806,433.00 4.16 5 000538 云南白药 91,200 6,745,152.00 4.13 6 600305 恒顺醋业 626,490 6,515,496.00 3.98 7 603096 新经典 105,175 6,491,401.00 3.97 8 300487 蓝晓科技 258,818 6,374,687.34 3.90 9 600548 深高速 708,650 6,363,677.00 3.89 10 000598 兴蓉环境 1,521,025 6,129,730.75 3.75 5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合


无。 5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值 比例 大小 排 序的 前五 名债 券投 资明 细


无。 5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资 明细


无。 5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名 贵金属 投资明细


无。 5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细


无。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告 第 8 页 共 10 页


5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明


5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细


无。 5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参与股指期货投资。 5.10 报告期末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明


5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策 无。


5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细


无。 5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价 无。 5.11 投资 组合 报告 附 注


5.11.1 本基 金投 资的 前 十名 证券 的发 行主 体本 期是 否出 现被 监管 部门 立案 调查 ,或 在报 告编 制日 前 一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查 ,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金 投资 的前 十 名股 票是 否超 出基 金合 同规 定的 备选 股票 库。 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库 之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


239,113.36 2


应收证券清算款


6,916,311.06 3


应收股利


- 4


应收利息


5,060.73 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告 第 9 页 共 10 页


5


应收申购款


197.63 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


7,160,682.78 5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 无。 5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 无。 5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分


由于四舍五 入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放 式基 金 份额 变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


174,324,371.61 报告期期间基金总申购份额


378,672.83 减:报告期期间基金总赎回份额


2,206,937.44 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减 少以“- ”填列)


- 报告期期末基金份额总额


172,496,107.00


§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况


7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况


无。 7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细


无。 §8 影响 投资 者 决策 的其 他 重要 信 息


8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告 第 10 页 共 10 页


无。 8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息


无。


§9 备查 文件 目 录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准设立大成产业升级股票型证券投资基金(LOF )的文件;


2、《大成产业升级股票型证券投资基金(LOF )基金合同》;


3、《大成产业升级股票型证券投资基金(LOF )托管协议》;


4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;


5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点


备查文件存放在本基金管理人和托管人的住 所。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅, 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。





大成 基金 管理 有 限公 司 2019 年 1 月 19 日