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养老B(150306)

养老B:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
国寿安 保中证养老产业 指数分级 
证券投 资基金 
2018 年第 4 季度报 告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人 : 国寿 安 保基 金管 理有 限公 司 
基金 托管 人 : 招商 证 券股 份有 限公 司 
报告送出 日 期:2019 年1 月19 日 国寿安保中证养老产业指数分级 2018 年第 4 季度报告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于2019 年 1 月18 日复 核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核 内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018 年10 月 1 日起至12 月 31 日止。 §2 基金 产品 概 况 基金简称 国寿安保中证养老产业指数分级 场内简称 国寿养老 交易代码 168001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 26 日 报告期末基金份额总额 64,567,459.24 份 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧 密跟踪中证养老产业指 数。在正常 市场情况下,力争将基金的净值 增长率与业绩比较基准 之间的日均 跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金采取完全复制策略,即按 照标的指数的成份股构 成及其权重 构建基金股票投资组合,并根据 标的指数成份股及其权 重的变动进 行相应调整。但因特殊情况(如 市场流动性不足、成份 股被限制投 资等)导致基金无法获得足够数 量的股票时,基金管理 人将运用其 他合理的投资方法构建本基金的 实际投资组合,追求尽 可 能贴近目 标指数的表现。 业绩比较基准 95%中证养老产业指数收益率+5%银行人民币活期存款利率 (税后) 。 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高 预期风险、较高预期收 益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币 市场基金、债券型基金 和混合型基 金。从本基金所分离的两类基金份额来看,国寿养老 A 份额具有低 预期风险、预期收益相对稳定的特征;国寿养老 B 份额具有高预期 风险、预期收益相对较高的特征。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保中证养老产业指数分级 2018 年第 4 季度报告 第 3 页 共 10 页


基金托管人 招商证券股份有限公司 下属分级基金 的基金 简 称 国寿 安 保中 证养 老产 业指 数分级 A 国寿 安 保中 证养 老产 业指数分级 B 国 寿 安 保 中 证 养 老 产业指数分级 下属分级 基金 场内简称 养老 A 养老 B 国寿安保养老产业 下属分级基金 的 交易代 码 150305 150306 168001 报告期末 下属分 级基金 的 份额总额 2,235,233.00 份 2,235,233.00 份 60,096,993.24 份 下属分级基金的风险收 益特征 国寿养老 A 份额具有 低预 期 风险 、预 期收 益相对稳定的特征。 国寿养老 B 份额具有 高预 期 风险 、预 期收 益相对较高的特征。 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 具有 较高 预期 风 险、 较高 预期 收益 的 特征 , 其预 期风 险和 预 期 收 益 高 于 货 币 市场 基金 、 债券 型基 金和混合型基金。 §3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018 年 10 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -5,278,869.90 2. 本期利润


-7,353,272.46 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1135 4. 期末基金资产净值 57,868,799.82 5. 期末基金份额净值 0.896 注: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.26% 1.71% -11.32% 1.71% 0.06% 0.00% 国寿安保中证养老产业指数分级 2018 年第 4 季度报告 第 4 页 共 10 页


3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同 期业绩比较基准收 益率变动的比较 注: 本基 金的 基金 合同 于 2015 年6 月 26 日生 效, 按照 本基 金的 基金 合同 规定,自基金合同生 效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定 。


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基 金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 李康 基金经理 2018 年1 月 30 日 - 8 年 李康先生,博士研究生。 2009 年 10 月至 2012 年 12 月就职于中国国际金融有 限公司,任职量化分析经 理;2012 年 12 月至 2013 年 11 月就职于长盛基金管国寿安保中证养老产业指数分级 2018 年第 4 季度报告 第 5 页 共 10 页


理有 限公 司, 任职 量化 研究 员;2013 年 11 月加入国寿 安保基金管理有限公司任 基金 经理 助理 , 现任 国寿 安 保沪深300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、 国寿安保中证500 交易型开 放式指数证券投资基金、 国 寿安保中 证500 交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金 、 国寿 安保 中证 养老 产 业指数分级证券投资基金 及国寿安保沪深300 交易型 开放式指数证券投资基金 基金经理。 注:任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从 业人员资格管理办法》的相关规定 。


4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、《国寿安保中证养老产 业指数分级证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定, 本着诚实守信、 勤 勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋 求最 大利 益。 本报 告期 内, 本基 金运 作合 法合 规, 不存 在违 反基 金合 同和 损害 基金 份 额持有人利益的行为。 4.3 公平 交易 专项 说 明 4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况 报告 期内 , 本基 金管 理人 严格 执行 了 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导 意见 》 和公 司制 定的 公平 交易 相关 制度 。 本报 告期 , 不存 在损 害投 资者 利益 的不 公平 交易行为。 4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明 报告 期内 , 本基 金未 发生 违法 违规 且对 基金 财产 造成 损失 的异 常交 易行 为; 且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报 告期 内基 金投 资策 略和 运作 分析 报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。 本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿的替代投资, 成分股调整以及日常国寿安保中证养老产业指数分级 2018 年第 4 季度报告 第 6 页 共 10 页


申赎 。 成分 股停 复牌 和市 场波 动等 因素 , 也带 来一 定的 跟踪 误差 。 本基 金管 理人 采用 量化 分析 手段 , 通过 适当 的策 略尽 量克 服对 跟踪 误差 不利 因素 的影 响。 并且 , 逐日 跟 踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。


4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.896 元;本报告期基金份额净值增长率为 -11.26% ,业绩比较基准收益率为-11.32% 。 4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明 无。 §5 投资 组合 报 告 5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 53,582,787.84 92.07 其中:股票 53,582,787.84 92.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,722,176.00 4.68 其中:债券 2,722,176.00 4.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其 中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,770,784.76 3.04 8 其他资产 119,451.85 0.21 9 合计 58,195,200.45 100.00 5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合 5.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 24,321,319.32 42.03 D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应 业 - - E 建筑业 - - 国寿安保中证养老产业指数分级 2018 年第 4 季度报告 第 7 页 共 10 页


F 批发和零售业 4,123,740.10 7.13 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 1,267,570.56 2.19 I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务业 8,426,562.95 14.56 J 金融业 5,138,856.77 8.88 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,399,091.60 2.42 M 科学研究和技术服务业 756,000.00 1.31 N 水利、环境和公共设施管理业 649,096.00 1.12 O 居民 服务、修理和其他服务业 - - P 教育 773,800.00 1.34 Q 卫生和社会工作 1,265,368.20 2.19 R 文化、体育和娱乐业 5,461,382.34 9.44 S 综合 - - 合计 53,582,787.84 92.59 5.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的 港股 通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允 价值 (元 ) 占基金资产净值 比例(%) 1 300146 汤臣倍健 69,600 1,182,504.00 2.04 2 601336 新华保险 25,901 1,094,058.24 1.89 3 601318 中国平安 19,468 1,092,154.80 1.89 4 600053 九鼎投资 36,900 868,626.00 1.50 5 603377 东方时尚 53,000 773,800.00 1.34 6 300676 华大基因 12,600 756,000.00 1.31 7 601601 中国太保 26,011 739,492.73 1.28 8 603716 塞力斯 38,700 736,461.00 1.27 9 300144 宋城演艺 34,322 732,774.70 1.27 10 601098 中南传媒 58,100 726,250.00 1.25 5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,722,176.00 4.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) - - 国寿安保中证养老产业指数分级 2018 年第 4 季度报告 第 8 页 共 10 页


8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,722,176.00 4.70 5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 019585 18 国债 03 27,200 2,722,176.00 4.70 5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产 支持证券。


5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资 组合 报告 附 注 5.11.1 本基 金本 报告 期 内投 资前 十名 证券 的发 行主 体均 无被 监管 部门 立案 调查 和在 报告 编制 前一 年 内受 到公 开谴 责、 处罚 。 5.11.2 基金 投资 的前 十 名股 票中 ,没 有投 资超 出基 金合 同规 定备 选股 票库 之外 的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,888.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 84,982.83 5 应收申购款 25,580.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 119,451.85 国寿安保中证养老产业指数分级 2018 年第 4 季度报告 第 9 页 共 10 页


5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放 式基 金 份额 变动 单位:份 项目 国寿安保中证养老 产业指数分级 A 国寿安保中证养老 产业指数分级 B 国寿安保中证养老产 业指数分级 报告期期初基金份额总额 2,236,551.00 2,236,551.00 61,072,917.60 报告期期间基金总申购份 额 - - 753,381.18 减:报告期期间基金总赎回 份额 - - 2,221,829.36 报告期期间基金拆分变动 份额 (份 额减 少以"-"填列) -1,318.00 -1,318.00 492,523.82 报告期期末基金份额总额 2,235,233.00 2,235,233.00 60,096,993.24 §7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况 本报告期内基金管理人未投资本基金。 §8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息 8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告 期内 持有 基 金份 额 变化 情 况 报告 期末 持有 基 金情 况 序 号 持有 基金 份额 比 例 达到 或者 超过20% 的时 间区 间


期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20181001~20181231 50,227,135.71 384,998.11 - 50,612,133.82 78.39% 个 - - - - - - - 国寿安保中证养老产业指数分级 2018 年第 4 季度报告 第 10 页 共 10 页














产品 特有 风险 本基 金在 报告 期 内出 现 单一 投 资者 持 有基 金 份额 达 到或 超 过 20% 的情 形, 可能 存 在大 额 赎回 的风 险, 并导 致 基金 净 值波 动 。 此外 , 机构 投 资者 赎 回后 , 可能 导 致基 金 规模 大 幅减 小 , 不利 于 基金 的正 常运 作 。 基金 管理 人承 诺 以诚 实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则 管 理和 运 用基 金 资产 , 并将 采取 有 效措 施 保证 中小 投资 者的 合 法权 益 。 8.2 影响 投资 者决 策 的其他重要信息 无。 §9 备查 文件 目 录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金募集的文 件 9.1.2 《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金在指定媒体上披 露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司, 地址:北京市西城区金融大街28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层。 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258 国寿 安保 基金 管 理有 限公 司 2019 年 1 月 18 日