长盛沪 深 300 指数证 券投资基金(LOF)
2018 年第 4 季度报 告
2018 年12 月31 日
基金 管理 人 : 长盛 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 : 招商 银 行股 份有 限公 司
报告送出 日 期:2019 年1 月19 日 长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金 产品 概 况
基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF)
场内简称 长盛 300
基金主代码 160807
交易代码 160807
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月 4 日
报告期 末基金份额总额 40,088,047.19 份
投资目标
本基金采取指数化投资,跟踪沪深 300 指数,通过严格的投
资纪 律约 束和 数 量化 风险 管 理手 段, 力 争控 制本 基 金净 值增
长率 与业 绩比 较 基准 之间 的 日均 跟踪 偏 离度 绝对 值 误差 小于
0.35% , 且年 化跟 踪误 差小 于 4%, 以实 现对 基准 指数 的有 效跟
踪。
投资策略
本基 金采 用抽 样 复制 指数 的 投资 策略 , 综合 考虑 标 的指 数样
本中 个股 的自 由 流通 市值 规 模、 流动 性 、行 业代 表 性、 波动
性与 标的 指数 整 体的 相关 性 ,通 过抽 样 方式 构建 基 金股 票投
资组 合, 并优 化 确定 投资 组 合中 的个 股 权重 ,以 实 现基 金净
值增长率与 业绩 比较 基准 之 间的 日均 跟 踪偏 离度 绝 对值 误差
小于 0.35% ,且年化跟踪误差小于 4% 的投资目标。
业绩比较基准
95%× 沪深 300 指数 收益 率+ 5% × 一年 期 银行 定期 存 款利 率
(税后)
风险收益特征
本基 金是 股票 指 数型 基金 , 属于 较高 预 期风 险、 较 高预 期收
益的证券投资基金品种, 其预期风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018 年 10 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日 )
1. 本期已实现收益 -605,062.01
2. 本期利润
-4,878,281.11
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1160
4. 期末基金资产净值 40,872,962.77
5. 期末基金份额净值 1.020
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括基 金份 额持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 , 计入 费用 后实 际收
益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2018 年 12 月 31 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益) 扣除 相
关费用后的余额 ,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -10.37% 1.41% -11.82% 1.56% 1.45% -0.15%
长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率
变动的比较
注:按照本基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起 三个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置 比例符合本基金合同的有
关约定。本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
冯雨生
本基金 基金 经理 , 长盛 中证
100 指数证券投资基金基金
经理 , 长盛 中证 申万 一带 一
路主题指数分级证券投资
2011 年
12 月 20
日
- 11 年
冯雨生先生,1983 年 11 月
出生 。 毕业 于光 华管 理学 院
金融 系, 北京 大学 经济 学硕
士, CFA (特许金融分析师) 。长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告
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基金 基金 经理 , 长盛 成长 价
值证券投资基金基金经理,
长盛中证全指证券公司指
数分级证券投资基金基金
经理 , 长盛 战略 新兴 产业 灵
活配置混合型证券投资基
金基 金经 理, 长盛 盛世 灵活
配置混合型证券投资基金
基金 经理 , 长盛 积极 配置 债
券型证券投资基金基金经
理, 长盛 同鑫 行业 配置 混合
型证 券 投资 基 金基 金 经理,
长盛信息安全主题量化灵
活配置混合型证券投资基
金基 金经 理, 长盛 同德 主题
增长混合型证券投资基金
基金 经理 , 量化 投资 部负 责
人。
2007 年 7 月加入长盛基金
管理 有限 公司 , 曾任 金融 工
程研 究员 , 同盛 基金 经理 助
理等职务。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、 “证券从业年限 ” 中“ 证券从业 ” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实 施准则、本基金 基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益 ,没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、 投资授权与决策、交易
执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组 合、特定客户资产管理组
合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有 投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权 限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负 责制,各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投 资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。 长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告
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交易 执行 , 公司 实行 集中 交易 制度 , 所有 投资 组合 的投 资指 令均 由交 易部 统一 执行 委托 交易 。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交 易系统公平交易程序;场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》
的规定,持续、动态监督公司 投资管理全过程,并进行分析评估,及时 向公司管理层报告发现问
题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日 的交易片段进行 T 检验 , 未发 现违 反公 平交 易及 利益
输送的行为。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中 ,未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
四季度股票市场大幅下跌, 仅少数板块逆市上涨。 行业上, 钢铁、 采掘和医药生物跌幅最大,
农林牧渔、综合和通信跌幅较小。概念板块上,创投概念、新三板概念和4G 概念强势逆市上涨,
炭黑概念、仿制药概念和白酒概念跌幅居前。风格上,四季度大盘价值股和小盘成长股表现基本
持平。
在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.020 元; 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为-10.37% , 业绩
比较基准收益率为-11.82% 。本报告期内日均跟踪误差为 0.2415% ,年度化跟踪误差为 3.8178% 。
4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投资 组合 报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告
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1 权益投资 38,248,229.47 92.57
其中:股票 38,248,229.47 92.57
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,040,745.66 7.36
8 其他资产 27,020.96 0.07
9 合计 41,315,996.09 100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 87,975.00 0.22
B 采矿业 1,358,034.15 3.32
C 制造业 14,932,232.71 36.53
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,139,590.40 2.79
E 建筑业 1,445,570.18 3.54
F 批发和零售业 635,620.27 1.56
G 交通运输、仓储和邮政业 1,120,621.31 2.74
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,182,785.15 2.89
J 金融业 13,552,949.05 33.16
K 房地产业 1,760,729.83 4.31
L 租赁和商务服务业 451,873.58 1.11
M 科学研究和技术服务业 37,430.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 84,628.25 0.21
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 222,109.00 0.54
R 文化、体育和娱乐业 117,886.32 0.29
S 综合 - -
合计 38,130,035.20 93.29
5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 64,192.77 0.16
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 54,001.50 0.13
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 118,194.27 0.29
5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港股 通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
5.3.1 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允 价值 (元 )
占基金资产净值
比例(%)
1 601318 中国平安 46,487 2,607,920.70 6.38
2 600519 贵州茅台 2,184 1,288,581.84 3.15
3 601166 兴业银行 61,828 923,710.32 2.26
4 601328 交通银行 152,581 883,443.99 2.16
5 600016 民生银行 148,651 851,770.23 2.08
6 000333 美的集团 20,088 740,443.68 1.81
7 000651 格力电器 20,116 717,940.04 1.76
8 601288 农业银行 194,065 698,634.00 1.71
9 601398 工商银行 131,587 696,095.23 1.70
10 600030 中信证券 42,610 682,186.10 1.67 长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告
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5.3.2 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允 价值 (元 )
占基金资产净值
比例(%)
1 600485 信威集团 10,337 64,192.77 0.16
2 000540 中天金融 20,850 54,001.50 0.13
注:本基金本报告期末仅持有上述 2 支积极投资股票。
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注:本基金本报 告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。 长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告
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5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数,配置了沪深 300 指数成分股兴业银行。
根据银保监会 2018 年 5 月 4 日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表-
银保监银罚决字〔2018 〕1 号-兴业银行股份有限公司 》的公告,兴业银行因同业投资接受隐性的
第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金 违规投资、向四证不全的
房地产项目提供融资等 12 项违规被罚 5870 万元 , 这 12 项案 由中 , 多涉 及违 反 宏观 调控 政策 、 影
子银行和交叉金融产品风险以及违法违规展业。与兴业银行一同被罚的 还有该银行旗下的兴业金
融租赁有限责任公司。兴业金融租赁因未制定明确的服务收费标准并公 示以及办理融资租赁业务
时搭售理财产品被罚 110 万元。除此之外,兴业银行苏州分行还存在买入返售业务项下基础资产
不合规的情况,该银行两名直接责任人受到银保监会处罚。其中,原兴 业银行苏州分行行长黄立
峰受到警告处分,并被罚款 5 万元;胡刚被警告并罚款 10 万元。根据4 月 16 日《上海银监局行
政处罚信息公开表 (沪银监罚决字 〔2018 〕12 号) 》 ,2015 年 9 月, 兴 业银行股份有限公司上海分
行在某理财业务中, 对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎。 责令改正,
罚款人民币 50 万元。根据 4 月 2 日中国人民银行福州中心支行公布了福银罚字〔2018 〕10 号行
政处罚公示表,兴业银行股份有限公司因违反国库管理规定,被警告并处罚款5 万元人民币。对
以上事件,本基金做出如下说明:兴业银行是中国最优秀的银行之一, 基本面良好,公司高度重
视内部控制建设,并围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通 、内部监督等方面不断加
强和完善内部控制机制。基于相关研究,本基金判断,上述处罚对公 司 影响 极小 。今 后, 我们 将
继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建 设问题的合规 性以及企业
的经营状况。
本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数,配置了沪深 300 指数成分股农业银行。
根据 2018 年 5 月 15 日农业银行 “非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 ”中提到 “农业
银行及境内分支机构报告期内(2015 年至2017 年)存在被税务机关处以的单笔金额为10 万元( 含)
以上的税务处罚共计 44 笔,涉及罚款金额共计约 2,320.43 万元,主要涉及的处罚事由为少申报税
款、未按规定代扣代缴个人所得税等。 ”其中涉及湖北省分行、浙江省 分行、广东省分行等。对
此事件,本基金做出如下说明:
农业银行是中国最优秀的银行之一, 基本面良好, 上述行政处罚种类主要为罚款, 且未导致农
业银行或境内分支机构之合法存续受影响或业务经营所需之批准、 许可、 授权或备案被撤销,包括
但不限于被吊销《金融许可证》或营业执照等重大后果。基于相关研究 ,本基金判断,上述处罚长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告
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对公司影响极小。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其 制度建设与执行等公司基
础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监 管部门立案调查记录,
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,858.51
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 704.95
5 应收申购款 24,457.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,020.96
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券) 。
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
5.11.5.1 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值 比例 (%)
流通受限情况说明
1 600030 中信证券 682,186.10 1.67 重大事项停牌
5.11.5.2 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值 比例 (%)
流通受限情况说明
1 600485 信威集团 64,192.77 0.16 重大事项停牌
2 000540 中天金融 54,001.50 0.13 重大事项停牌
5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放 式基 金 份额 变动
单位:份 长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告
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报告期期初基金份额总额 49,741,398.94
报告期期间基金总申购份额 29,899,808.56
减:报告期期间基金总赎回份额 39,553,160.31
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 40,088,047.19
§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。
8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查 文件 目 录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2 、 《长 盛沪 深 300 指数证券投资基金(LOF )基 金合 同》 ;
3 、 《长 盛沪 深 300 指数证券投资基金(LOF )托 管协 议》 ;
4 、 《长 盛沪 深 300 指数证券投资基金(LOF )招 募说 明书 》 ;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 4 季度报告
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7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文
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2019 年 1 月 19 日