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长盛同盛(160813)

长盛同盛:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
长盛同盛 成长优选灵活配置混合 型证券投资基金(LOF) 
2018 年第4 季度报告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人 : 长盛 基 金管 理有 限公 司 
基金 托管 人 : 中国 银 行股 份有 限公 司 
报告送出 日 期:2019 年1 月19 日 长盛同盛成长优选混合 2018 年第 4 季度报告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年1 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金 产品 概 况 基金简称 长盛同盛成长优选混合 场内简称 长盛同盛 基金主代码 160813


交易代码 160813 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 5 日 报告期末基金份额总额 221,978,462.43 份 投资目标 聚焦经济转型、产业升级、模式创新、政策热点等板 块,通过“自上而下优选行业”和“自下而上精选个 股”相结合,重点布局未来增长预期高、成长确定性 大的上市公司,为投资者实现资产长期增值。 投资策略 本 基 金将 首 先参 考 公司 投资 决 策委 员会 所 形成 的 大 类资产配置范围, 通过深入分析上述指标与因素, 动 态调整基金资产在股票、股指期货、债券、货币市场 工具等类别资产间的分配比例, 控制市场风险, 提高 配置效率。 股票 投资 上, 本基 金将 充分 发挥 基金 管理 人研 究和 投 资的团队能力 , 以深 入扎 实的 研究 为基 础, 聚焦 经济 转型 、 产业 升级 、 模式 创新 、 政策 热点 等板 块, 将 “自 上而下优选行业”与“自下而上精选个股”相结合, 将定性分析与定量分析相结合, 寻找和布局未来增长 预期 良好 、 估值 合理 的上 市公 司, 并审 慎选 择投 资时 机和介入时点,为投资者实现资产长期增值。 债券 投资 上, 本基 金的 债券 投资 采取 稳健 的投 资管 理长盛同盛成长优选混合 2018 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页


方式 , 获得 与风 险相 匹配 的投 资收 益, 以实 现在 一定 程 度 上规 避 股票 市 场的 系统 性 风险 和保 证 基金 资 产 的流动性。 股指期货投资上, 本基金将以投资组合的避险保值和 有效管理为目标, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原 则,适当参 与股指期货的投资。 业绩比较基准 50%× 沪深 300 指数收益率 +50%× 中证综合债指数收 益率 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金, 属于较高风险、 较 高收益的证券投资基金, 通常预期风险与预期收益水 平 高 于货 币 市场 基 金和 债券 型 基金 ,低 于 股票 型 基 金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司


§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告 期 ( 2018 年10 月1 日 - 2018 年12 月31 日 ) 1. 本期已实现收益 -7,602,769.86 2. 本期利润 -13,385,910.40 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0601 4. 期末基金资产净值 144,229,716.05 5. 期末基金份额净值 0.650 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括基 金份 额持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 , 计入 费用 后实 际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2018 年 12 月 31 日。 3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益) 扣除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、长盛 同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF )由同盛证券投资基金转型而来,转型 日期为 2014 年 11 月5 日(即基金合同生效日) 。


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3.2 基金净值表现


3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.45% 1.38% -5.04% 0.82% -3.41% 0.56% 3.2.2 自基金 转型 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动 的比较 注:1、长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)由 同盛 证 券投 资基 金转 型而 来, 转型日期为 2014 年 11 月5 日(即基金合同生效日) 。 2、 按照 本基 金合 同规 定, 本基 金基 金管 理人 应当 自基 金合 同生 效之 日起 六个 月内 使基 金的 投资 组 合比例符合基金合同的约定。 截至报告日, 本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有 关约定。


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§4 管理人报告 4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王超 本基金基金经理, 长盛 同瑞中证200 指数分级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,长盛同庆中证 800 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 基金 经理 ,长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金经 理, 长盛 量化 红利 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基金 基金 经理 , 长盛 量 化 多 策 略 灵 活 配 置 混 合型证券投资基金, 长 盛 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长盛 医疗 行业 量化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基金 基金 经理 , 长盛 同 智 优 势 成 长 混 合型证 券投 资 基金 (LOF )基 金经 理 ,长 盛上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金基 金经 理, 长盛 多因 子 策 略 优 选 股 票 型 证 券投资基金基金经理。 2017 年 10 月 23 日 - 11 年 王超先生,1981 年 9 月 出 生 。 中央 财 经 大 学硕士,CFA (特许金 融 分 析 师 ) ,FRM (金 融风险管理师)。2007 年 7 月加入长盛基金 管 理 有 限 公司 , 曾 任 金 融 工 程 与量 化 投 资 部 金 融 工 程研 究 员 等 职务。 吴博文 本基金基金经理。 2016 年2 月 17 日 - 10 年 吴博文先生,1983 年 6 月出 生。 北京 大学 金 融 学 硕 士 。历 任 雷 曼 兄 弟 证 券 股份 有 限 公 司 分 析 师 助理 , 野 村 证 券 股 份 有限 公 司 分 析 师 助 理 ,诺 安 基 金 管理有限公司研究 员 、 基 金 经理 助 理 、 基金经理,2015 年 8 月 加 入 长 盛基 金 管 理 有限公司。 长盛同盛成长优选混合 2018 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页


注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、 “证券从业年限 ”中 “证券从业 ” 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的 相关规定。


4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金 资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平 交易 专项 说 明


4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易 执行 , 公司 实行 集中 交易 制度 , 所有 投资 组合 的投 资指 令均 由交 易部 统一 执行 委托 交易 。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合 均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验 , 未发 现违 反公 平交 易及 利益 输送的行为。 4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易长盛同盛成长优选混合 2018 年第 4 季度报告 第 7 页 共 12 页


成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。


4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析 四季度股票市场呈现震荡下跌走势,个股和行 业分化严重。行业上,农林牧渔、综合和通信 等行业表现较好,医药生物、采掘和钢铁等行业表现较差。风格上,低市净率、微利股、低价股 等风格表现较好,绩优股、高市净率和高价股等风格表现较差。 组合操作上,我们严格按照基金合同规定的投资流程,选取受益于经济转型、产业升级、模 式创新、政策扶持等中长期发展趋势行业,从中筛选未来增长预期良好、估值合理的股票构建投 资组合,并根据宏观经济波动、行业周期和上市公司基本面等因素的变化,对投资组合进行调整 和更新。 4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.650 元;本报告期基金份额净值增长率为-8.45% ,业绩 比较基准收益率为-5.04% 。 4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资 组合 报 告 5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 95,717,657.18 64.87 其中:股票


95,717,657.18 64.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


- - 其中:债券


- - 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


50,858,925.95 34.47 8 其他资产


983,587.81 0.67 9 合计





147,560,170.94





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5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合


5.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿 业 2,507,199.00 1.74 C 制造业 52,057,616.88 36.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,770,239.00 1.23 E 建筑业 4,286,006.00 2.97 F 批发和零售业 714,453.00 0.50 G 交通运输、仓储和邮政业 1,438,734.90 1.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,925,285.60 12.43 J 金融业 12,416,683.80 8.61 K 房地产业 693,780.00 0.48 L 租赁和商务服务业 1,048,000.00 0.73 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 859,659.00 0.60 S 综合 - - 合计 95,717,657.18 66.36 5.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的 港股 通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601328 交通银行 1,222,200 7,076,538.00 4.91 2 603501 韦尔股份 220,036 6,466,858.04 4.48 3 601398 工商银行 1,000,000 5,290,000.00 3.67 4 300418 昆仑万维 400,000 5,144,000.00 3.57 5 600332 白 云山 139,800 4,999,248.00 3.47 6 600352 浙江龙盛 400,000 3,860,000.00 2.68 7 002383 合众思壮 299,997 3,548,964.51 2.46 8 600176 中国巨石 359,912 3,480,349.04 2.41 9 600845 宝信软件 160,000 3,336,000.00 2.31 10 600585 海螺水泥 113,100 3,311,568.00 2.30





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5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投资组合


注:本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。


5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前十名资产支持证券投资 明 细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资 组合 报告 附 注 5.11.1


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚 。 5.11.2


基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 长盛同盛成长优选混合 2018 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 73,423.64 2 应收证券清算款 899,992.01 3 应收股利 - 4 应收利息 10,172.16 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 983,587.81 5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券(可交换债券) 。


5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 注:本基金 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放 式基 金 份额 变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 223,089,642.99 报告期期间基金总申购份额 169,410.20 减: 报告期期间基金总赎回份额 1,280,590.76 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 221,978,462.43


§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况 7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变动情况 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 长盛同盛成长优选混合 2018 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页


§8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息 8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况 注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。 8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查 文件 目 录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《同盛证券投资基金基金合同 》; 3、《同盛证券投资基金托管协议》; 4、《同盛证券投资基金招募说明书》; 5、《关于准予同盛证券投资基金变更注册的批复》 6、《长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF )基金合同》; 7、《长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF )托管协议》; 8、《长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招募说明书》; 9、法律意见书; 10、基金管理人业务资格批件、营业执照; 11、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的 住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/ 或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666 、010-86497888 。 长盛同盛成长优选混合 2018 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页


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