建信沪 深 300 指数证 券投资基金（LOF ）
2018 年第 4 季度报 告
2018 年12 月31 日
基金 管理 人 ： 建信 基 金管 理有 限责 任公 司
基金 托管 人 ： 中国 工 商银 行股 份有 限公 司
报告送出 日 期：2019 年1 月19 日 建信沪深 300 指数（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金 产品 概 况
基金简称 建信沪深 300 指数（LOF ）
场内简称 建信 300
基金主代码 165309
交易代码 165309
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009 年 11 月 5 日
报告期末基金份额总额 508,798,391.80 份
投资目标
本基金采取指数化投资方式， 通过严格的投资程序约束
和数量化风险管理手段， 力争实现跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资策略。 原则上股票投资组
合 的 构建 主要 按 照标 的指 数 的成 份股 组成 及 其权 重 来
拟合 、 复制 标的 指数 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及其 权重
的变动而进行相应调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为： 95%× 沪深 300 指数收益率
+5%× 商业银行税后活期存款利率。
风险收益特征
本基金属于采用 指数化操作的股票型基金， 其预期的风
险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，
为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018 年 10 月 1 日 － 2018 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实现收益 -7,391,906.93
2. 本期利润
-60,677,838.01
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1245
4. 期末基金资产 净值 492,895,244.89
5. 期末基金份额净值 0.9687
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动损 益） 扣除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.50% 1.51% -11.83% 1.56% 0.33% -0.05%
建信沪深 300 指数（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率
变动的比较
本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 （或 基 金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2009 年 11
月 5 日
- 16
梁洪 昀先 生， 金融 工程 及指
数投资部总经理。 特许金融
分析 师 （CFA ） ， 博士 。2003
年 1 月至 2005 年 8 月就职
于大成基金管理有限公司，
历任金融工程部研究员、 规
划发展部产品设计师、 机构
理财部高级经理。2005 年 8建信沪深 300 指数（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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月加入建信基金管理有限
责任 公司 ， 历任 研究 部研 究
员、 高级 研究 员、 研究 部总
监助 理、 研究 部副 总监 、 投
资管理部副总监、 投资管理
部执行总 监、 金融 工程 及指
数投资部总监。2009 年 11
月5 日起任建信沪深300 指
数证 券投 资基 金（LOF ）的
基金经理；2010 年 5 月 28
日至2012 年5 月28 日任上
证社会责任交易型开放式
指数证券投资基金及其联
接基金的基金经理 ；2011
年 9 月 8 日至 2016 年 7 月
20 日任深证基本面 60 交易
型开放式指数证券投资基
金（ETF ） 及其 联接 基 金的
基金经理；2012 年 3 月 16
日起任建信深证100 指数增
强型证券投资基金的基金
经理；2015 年 3 月 25 日起
任建信双利策略主题分级
股票型证券投资基金的基
金经理；2015 年 7 月 31 日
至2018 年7 月31 日任建信
中证互联网金融指数分级
发起式证券投资基金的基
金经理； 2015 年 8 月 6 日至
2016 年10 月25 日任建信中
证申万有色金属指数分级
发起式证券投资基金的基
金经理； 2018 年 2 月 6 日起
任建信创业板交易型开放
式指数证券投资基金的基
金经理； 2018 年 2 月 7 日起
任建信鑫泽回报灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理；2018 年 4 月 19 日
起任建信 MSCI 中国 A 股国
际通交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理；
2018 年 5 月 16 日起任建信
MSCI 中国 A 股国际通交易
型开放式指数证券投资基建信沪深 300 指数（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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金发起式联接基金的基金
经理；2018 年 6 月 13 日起
任建信创业板交易型开放
式指数证券投资基金发起
式联接基金的基金经理。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 其他有关法律法规的规定
和《建信沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、 利益输送等违法违规行
为，公司根 据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导 意见》 、 《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试 点办法》等法律法规和公
司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管
理办 法》 、 《利 益冲 突管 理办 法》 等风 险管 控制 度。 公司 使用 的交 易系 统 中设 置了 公平 交易 模块 ，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块 进行操作，确保在投资管
理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在 不同投资组合之间进行利
益输送 。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有 2 次， 原因 是投 资组 合投 资策 略需 要， 未导 致不 公
平交易和利益输送。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差和
日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
在报告期内，标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资，而必须用其他股建信沪深 300 指数（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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票进行替代，这是基金跟踪误差的重要来源之一。本基金管理 人以量化分析研究为基础，制定及
执行了相应的替代策略，并根据市场情况，对替代方案进行优化和调整，以尽可能降低这种不利
影响。
此外，部分股票的停复牌、基金申赎等因素也对跟踪误差及偏离度产生了一定影响。本基金
管理人已通过选择适当的策略尽力克服这些不利因素。
临近报告期末，管理人积极应对了成分股调整，尽可能控制了其对组合的影响。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本报告期基金净值增长率-11.5% ， 波动 率 1.51% ， 业绩 比较 基准 收益 率-11.83% ， 波动 率 1.56% 。
§5 投资 组合 报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金 额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 459,899,525.08 92.94
其中：股票 459,899,525.08 92.94
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 34,058,125.30 6.88
8 其他资产 889,276.96 0.18
9 合计 494,846,927.34 100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 910,225.00 0.18
B 采矿业 15,180,383.95 3.08 建信沪深 300 指数（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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C 制造业 181,634,934.40 36.85
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
14,517,700.90 2.95
E 建筑业 16,755,972.95 3.40
F 批发和零售业 7,817,574.29 1.59
G 交通运输、仓储和邮政业 14,785,884.33 3.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
16,462,265.68 3.34
J 金融业 156,877,251.69 31.83
K 房地产业 21,401,961.55 4.34
L 租赁和商务服务业 5,822,382.38 1.18
M 科学研究和技术服务业 426,702.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 1,080,869.82 0.22
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,216,572.40 0.45
R 文化、体育和娱乐业 1,670,453.00 0.34
S 综合 - -
合计 457,561,134.34 92.83
以上行业分类以 2018 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 58,370.00 0.01
B 采掘业 - -
C 制造业 1,379,314.24 0.28
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 900,706.50 0.18
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,338,390.74 0.47
以上行业分类以 2018 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港股 通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
5.3.1 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 544,932 30,570,685.20 6.20
2 600519 贵州茅台 25,142 14,834,031.42 3.01
3 600036 招商银行 521,283 13,136,331.60 2.67
4 601166 兴业银行 628,901 9,395,780.94 1.91
5 600016 民生银行 1,514,378 8,677,385.94 1.76
6 000651 格力电器 241,612 8,623,132.28 1.75
7 000333 美的集团 227,840 8,398,182.40 1.70
8 601288 农业银行 2,237,699 8,055,716.40 1.63
9 601328 交通银行 1,390,220 8,049,373.80 1.63
10 600887 伊利股份 304,772 6,973,183.36 1.41
5.3.2 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允 价值 （元 ）
占基金资产净值
比例（％）
1 600485 信威集团 77,756 1,134,460.04 0.23
2 000540 中天金融 184,950 900,706.50 0.18
3 600219 南山铝业 75,330 158,946.30 0.03
4 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
5 601118 海南橡胶 13,000 58,370.00 0.01
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5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告 期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金本报告期末未 投资股指期货。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
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5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露 被监 管部 门立 案 调查 和在 报告 编制 日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 20,197.95
2 应收证券清算款 292,434.84
3 应收股利 -
4 应收利息 9,835.29
5 应收申购款 566,808.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 889,276.96
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
5.11.5.1 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告 期末 积极 投 资前五名股票中存在流通受限情 况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值 比例 （%）
流通受限情况说明
1 600485 信威集团 1,134,460.04 0.23 重大资产重组
2 000540 中天金融 900,706.50 0.18 重大资产重组
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5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 465,925,147.74
报告期期间基金总申购份额 54,997,221.92
减:报告期期间基金总赎回份额 12,123,977.86
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 508,798,391.80
上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备查 文件 目 录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）设立的文件；
2 、 《建 信沪 深 300 指数证券投资基金（LOF ）基 金合 同》 ；
3 、 《建 信沪 深 300 指数证券投资基金（LOF ）招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信沪 深 300 指数证券投资基金（LOF ）托 管协 议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 建信沪深 300 指数（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
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2019 年 1 月 19 日
