长 盛同 智优 势成 长混 合型 证券投 资基 金(LOF )
2018 年第4 季 度报 告
2018 年12 月31 日
基金 管理 人 : 长盛 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 : 中国 银 行股 份有 限公 司
报告送出 日 期:2019 年1 月19 日 长盛同智优势 混合(LOF )2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金 产品 概 况
基金简称 长盛同智优势混合(LOF)
场内简称 长盛同智
基金主代码 160805
交易代码 160805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 1 月 5 日
报 告期末基金份额总额 738,338,641.93 份
投资目标
主 要 投资 于 业绩 能 够持 续优 势 成长 的成 长 型上 市 公
司, 所追 求的 投资 目标 是在 尽可 能地 分散 和规 避投 资
风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
投资策略
本基金为主动管理的混合型基金, 对各类资产采取适
度灵活的资产配置。 主要选股思路是采用自上而下的
路径,投资策略上偏重选股能力的发挥。
业绩比较基准
沪深 300 指 数收 益 率 ×65 % + 上 证国 债 指数 收 益 率
×30% +一年定期存款利率 ×5% 。
风险收益特征
本基 金是 较 高预 期收 益- 较高 预期 风 险的 产品 ,其 预
期收益 与风险高于债券基金与货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
长盛同智优势 混合(LOF )2018 年第 4 季度报告
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告 期 ( 2018 年10 月1 日 - 2018 年12 月31 日 )
1. 本期已实现收益 -18,352,870.54
2. 本期利润 -63,348,517.70
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0856
4. 期末基金资产净值 466,104,325.65
5. 期末基金份额净值 0.6313
注:1 、 所述 基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、所列数据截止到 2018 年 12 月 31 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益) 扣除 相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为 2007 年1 月5 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标 准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -11.94% 1.54% -7.60% 1.06% -4.34% 0.48% 长盛同智优势 混合(LOF )2018 年第 4 季度报告
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3.2.2 自基金 转型 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动
的比较
注:1、本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为 2007 年1 月5 日。
2、 按基 金合 同规 定, 本基 金基 金管 理人 应当 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金基金经理,
长盛同瑞中证 200
指数分级证券投资
基金基金经理,长
2017 年 10 月 9 日 - 11 年
王超先生,1981 年 9
月 出 生 。 中央 财 经 大
学硕士,CFA (特许金
融 分 析 师 ) ,FRM (金长盛同智优势 混合(LOF )2018 年第 4 季度报告
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盛同庆中证 800 指
数型证券投资基金
(LOF)基金经理,
长盛中证金融地产
指数分级证券投资
基金基金经理,长
盛量化红利策略混
合型证券投资基金
基金经理, 长盛量
化多策略灵活配置
混合型证券投资基
金,长盛中小盘精
选混合型证券投资
基金基金经理,长
盛医疗行业量化配
置股票型证券投资
基金基金经理,长
盛同盛成长优选灵
活配置混合型证券
投资 基金 (LOF)基
金经理,长盛上证
50 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理,长盛多因子策
略优选股票型证券
投 资 基 金 基 金 经
理。
融风险管理师)。2007
年 7 月加入长盛基金
管 理 有 限 公司 , 曾 任
金 融 工 程 与量 化 投 资
部 金 融 工 程研 究 员 等
职务。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、 “证券从业年限 ”中 “证券从业 ” 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易长盛同智优势 混合(LOF )2018 年第 4 季度报告
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执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易 执行 , 公司 实行 集中 交易 制 度, 所有 投资 组合 的投 资指 令均 由交 易部 统一 执行 委托 交易 。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》
的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问
题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验 , 未发 现违 反公 平交 易及 利益 输
送的行为。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
四季度股票市场呈现震荡下跌走势,个股和行业分化严重。行业上,农林牧渔、综合和通信
等行业表现较好,医药生物、采掘和钢铁等行业表现较差。风格上,低市净率、微利股、低价股
等风格表现 较好,绩优股、高市净率和高价股等风格表现较差。
组合操作上,我们严格按照基金合同规定的投资流程,选取业绩能够持续高成长的成长型公
司构建股票组合,并根据宏观经济波动、行业景气周期和上市公司成长性等因素的变化,对投资
组合进行调整和更新。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.6313 元;本报告期基金份额净值增长率为-11.94% ,业
绩比较基准收益率为-7.60% 。 长盛同智优势 混合(LOF )2018 年第 4 季度报告
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4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投资 组合 报 告
5.1 报告期末基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 306,719,201.91 65.42
其中:股票
306,719,201.91 65.42
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
138,022,436.04 29.44
8 其他资产
24,089,957.04 5.14
9 合计
468,831,594.99
100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 5,306,064.00 1.14
C 制造业 204,870,741.64 43.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,238,592.00 1.98
E 建筑业 9,669,952.00 2.07
F 批发和零售业 5,634,323.92 1.21
G 交通运输、仓储和邮政业 13,240,240.10 2.84
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,814,928.32 8.11
J 金融业 50,145.80 0.01
K 房地产业 3,736,908.00 0.80
L
租赁和商务服务业
11,089,801.65 2.38
M 科学研究和技术服务业 - - 长盛同智优势 混合(LOF )2018 年第 4 季度报告
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N 水利、环境和公共设施管理业 1,481,626.08 0.32
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
4,585,878.40 0.98
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 306,719,201.91 65.80
5.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的 港股 通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600176 中国巨石 1,877,098 18,151,537.66 3.89
2 600585 海螺水泥 399,922 11,709,716.16 2.51
3 600332 白云山 300,000 10,728,000.00 2.30
4 603501 韦尔股份 360,000 10,580,400.00 2.27
5 600845 宝信软件 479,905 10,006,019.25 2.15
6 601186 中国铁建 889,600 9,669,952.00 2.07
7 002353 杰瑞股份 600,000 9,000,000.00 1.93
8 000063 中兴通讯 450,020 8,815,891.80 1.89
9 002383 合众思壮 600,000 7,098,000.00 1.52
10 600900 长江电力 400,000 6,352,000.00 1.36
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前十 名资产支持证券投资 明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。 长盛同智优势 混合(LOF )2018 年第 4 季度报告
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5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
根据中兴通讯公告, 美国商务部工业与安全局 (BIS ) 于美 国时 间6 月8 日通 过 《关 于中 兴通
讯的 替代 命令 》 ,批 准《 替代 的和 解协 议》 立即 生效 。根 据协 议, 中兴 通讯 将支 付合 计 14 亿美元
民事 罚款 , 包括 在 6 月8 日后 60 日内一次性支付 10 亿美 元, 以及 在 6 月 8 日后 90 日内支付至由
中兴通讯选择、经 BIS 批准的美国银行托管账户 并在为期十年的监察期内暂缓执行的额外4 亿美
元罚 款。 监察 期内 , 若中 兴通 讯遵 守协 议约 定的 监察 条件 和 2018 年 6 月 8 日命 令, 监察 期届 满后
4 亿美元罚款将被豁免支付。 在中兴通讯支付罚款后,BIS 于 7 月 13 日终 止了 其 于 4 月 15 日激活
的拒绝令,将中兴通讯及中兴康讯从《禁止出口人员清单》移除。
中兴通讯是全球四大通信设备商之一, 具备全球竞争力, 未来将受益于 5G 大规 模建 设。 基于
相关研究,本基金判断,公司从禁止出口名单移除后,公司经营已逐步恢复正常。今后,我们将
继续加强与该公司的沟通,密切关注其业务合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元) 长盛同智优势 混合(LOF )2018 年第 4 季度报告
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1 存出保证金 173,638.35
2 应收证券清算款 23,735,589.01
3 应收股利 -
4 应收利息 27,076.38
5 应收申购款 153,653.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24,089,957.04
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券(可交换债券) 。
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放 式基 金 份额 变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 741,331,724.91
报告期期间基金总申购份额 2,159,185.73
减: 报告期期间基金总赎回份额 5,152,268.71
报告期期间基金拆分变动份 额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 738,338,641.93
§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
长盛同智优势 混合(LOF )2018 年第 4 季度报告
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§8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。
8.2 影响 投资 者决 策 的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查 文件 目 录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、中国证券监督管理委员关于核准同智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复;
3、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF )基金合同》;
4、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF )托管协议》;
5、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF )招募说明书》;
6、法律意见书;
7、基金管理人业务资格批件、营业执照;
8、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查 文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/ 或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666 、010-86497888 。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。
长盛 基金 管理 有 限公 司
2019 年 1 月 19 日