大成中 证 500 深市交 易型开放式指数
证券投 资基金
2018 年第 4 季度报 告
2018 年12 月31 日
基金 管理 人 ：大 成基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ：中 国银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日 期：2019 年1 月19 日
大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金 产品 概 况
基金简称
大成中证 500 深市 ETF
场内简称
500 深 ETF
基金主代码
159932
交易代码
159932
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013 年 9 月 12 日
报告期末基金份额总额
20,507,615.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法， 即按照标的指数的成份股组成及其权重构建
股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行
为时 ， 或因 基金 的申 购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标 的指 数的 效果 可能 带
来影 响时 ， 或因 某些 特殊 情况 导致 流动 性不 足时 ， 或其 他原 因导 致无
法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
本基金标的指数为中证 500 深市价格指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基 金， 属于 较高 风险 、 较高 预期 收益 的基 金品 种，
其风险与预期收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金
采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、 以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2018 年 10 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益
-3,277,167.01
2.本期利润
-3,614,735.44
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1770
4.期末基金资产净值
23,324,186.67
5.期末基金份额净值
1.137
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含 公允 价值 变动 收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 交易 基金 的各 项费 用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列 数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -14.25% 1.87% -13.96%
1.89% -0.29% -0.02%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益
率变动的比较
大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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注： 本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内 使基金的投资组合比例符
合基金合 同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定 。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张钟玉
本基金基金
经理
2015 年 5 月 23 日 - 8 年
会计学硕士。
2010 年7 月加
入大成基金管
理有限公司，
历任研究部研
究员、数量投
资部数量分析
师。2013 年 3
月 25 日至
2015 年1 月14
日任大成优选
股票型证券投
资基金（LOF ）
和大成沪深
300 指数证券
投资基金基金
经理助理。
2015 年2 月28
日起任大成核大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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心双动力混合
型证券投资基
金基金经理
（更名前为大
成核心双动力
股票型证券投
资基 金） 。2015
年5 月 23 日起
任深证成长40
交易型开放式
指数证券投资
基金、大成深
证成长 40 交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金及
大成中证 500
深市交易型开
放式指数证券
投资基金基金
经理。2015 年
8 月26 日起任
大成沪深 300
指数证券投资
基金基金经
理。具有基金
从业资格。国
籍：中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度 》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通
过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常 交易的
行为进行分析。2018 年 4 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易； 主动型投
资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5% 的交 易情 形； 投资 组合 间
债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交
易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，
但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送 的可
能性。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
四季度中国经济增速下行趋势明显，11 月工业增加值同比增速 5.4% ，创下 16 年3 月以来的
新低，12 月全国制造业 PMI 降至 荣枯 线下 的 49.4% 。伴随经济下行，四季度A 股继续下探，沪深
300 指数下跌 12.5% ，创 业板 指下 跌 11.4% 。行 业方 面 ，有 政策 利好 未来 增长 前景 好的 通信 、电 力
设备和有政策放松预期的房地产板块跌幅相对较小，受国内外经济下滑影响的石油石化、钢铁等
周期行业和负面政策利空的医药板块四季度跌幅较大。
报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分 股调整以及权重的变化及时调
整投资组合。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.137 元；本报告期基金份额净值增长率为-14.25%, 业绩
比较基准收益率为-13.96% 。
4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
本基金在本报告期内， 曾出现了连续 60 个工作日资产净值低于五千万元的情形。 我公司已根
据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§5 投资 组合 报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
23,071,759.31 98.29
其中：股票
23,071,759.31 98.29
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
400,459.28 1.71
8
其他资产
299.20 0.00
9
合计
23,472,517.79 100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
362,683.17 1.55
B
采矿业
538,581.81 2.31
C
制造业
13,441,448.25 57.63
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和
供应业
582,009.30 2.50
E
建筑业
414,487.28 1.78
F
批发和零售业
917,604.06 3.93
G
交通运输、仓储和邮政业
116,071.00 0.50
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息 传输 、 软件 和信 息技 术服
务业
2,932,761.14 12.57
J
金融业
870,464.92 3.73
K
房地产业
987,479.32 4.23
L
租赁和商务服务业
577,923.36 2.48
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利 、 环境 和公 共设 施管 理业
190,101.90 0.82
O
居民 服务 、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
279,863.80 1.20
R
文化、体育和娱乐业
726,239.00 3.11 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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S
综合
134,041.00 0.57
合计
23,071,759.31 98.92
5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息 传输 、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利 、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民 服务 、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
- -
5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
无。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
5.3.1 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 000656 金科股份 38,700 239,553.00 1.03
2 300146 汤臣倍健 13,200 224,268.00 0.96
3 300347 泰格医药 4,900 209,475.00 0.90
4 300253 卫宁健康 16,398 204,319.08 0.88 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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5 002410 广联达 9,800 203,938.00 0.87
6 000623 吉林敖东 13,000 187,590.00 0.80
7 000860 顺鑫农业 5,880 187,513.20 0.80
8 000750 国海证券 42,700 186,172.00 0.80
9 002465 海格通信 23,400 182,520.00 0.78
10 000998 隆平高科 12,300 182,040.00 0.78
5.3.2 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 000693 *ST 华泽 5,500 - 0.00
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
无。
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
无。
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资
明细
无。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名 贵金属 投资明细
无。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
无。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
无。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
无。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
无。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
无。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
无。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1 本基 金投 资的 前 十名 证券 的发 行主 体本 期是 否出 现被 监管 部门 立案 调查 ，或
在报 告编 制日 前 一年 内受 到公 开谴 责 、处 罚的 情 形。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金 投资 的前 十 名股 票是 否超 出基 金合 同规 定的 备选 股票 库。
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
215.70
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
83.50
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
299.20
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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无。
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
5.11.5.1 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
无。
5.11.5.2 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 000693 *ST 华泽 - 0.00 重大事项
5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放 式基 金 份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 19,507,615.00
报告期期间基金总申购份额
2,000,000.00
减: 报告期期间基金总赎回份额
1,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以
"-" 填列）
-
报告期期末基金份额总额
20,507,615.00
§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
单位：份
报告 期 期初 管 理人 持 有的 本
基金份额
17,000,000.00
报告期期间买入/ 申购总份
额
-
报告期期间卖出/ 赎回总份
额
-
报告 期 期末 管 理人 持 有的 本
基金份额
17,000,000.00
报告 期 期末 持 有的 本 基金 份
额占基金总份额比例（%）
82.90
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
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无。
§8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额 占比 （%）
机
构
1 20181001-20181231 17,000,000.00 - - 17,000,000.00
82.90
个
人
- - - - - -
-
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧
烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
无。
§9 备查 文件 目 录
9.1 备查文件目录
1、中国证 监会批准设立大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
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大 成基 金管 理有 限公 司
2019 年 1 月 19 日
